Сообщений в теме: 176

[acatsuki]

Как эффективно управлять рисками с учетом выбора и защиты позиции?

Многие начинающие трейдеры приходят на рынок Форекс не имея определенного торгового плана, и это становится одной из причин потери капитала. Одним из основных компонентов данного плана является качественное управления рисками, которое включает в себя выбор размера позиции, ограничение потерь и защиту прибыли…

Первое соображение относительно эффективной стратегии управления рисками включает в себя так называемый «выбор размера позиции». Как следует из названия, данная операция предусматривает определение размера позиции, на которую вы готовы пойти в торговле Форекс, как только представится такая возможность. Кроме того, выбор размера позиции может быть исполнен несколькими способами, которые варьируются от простых до решительно сложных.

Например, некоторые трейдеры при выборе размера торговых позиций, учитывают риск, который они готовы взять на себя по отношению к общей стоимости портфеля. Другие выбирают более упрощенный подход и торгуют только определенным размером лота.
Хотя основная часть трейдеров подходят к позиции в зависимости от того, насколько потенциально выгоднее может быть торговля. Кроме того, трейдер может сократить торговлю, или даже полностью исключить ее, если процент риска по отношению к прибыли непривлекательно высок.

Второй ключевой момент в управления рисками имеет отношение к стартовой позиции. Большинство трейдеров используют стоп-лосс в качестве эффективного способа ограничения риска, сразу после выхода на позиции.

Некоторые трейдеры предпочитают следить за своим позициями, чтобы избежать быстрых разворотов, а не вводить стоп-лоссы. Тем не менее, эта стратегия может привести к потере дисциплины, что является еще худшим вариантом, чем сами потери. Она предназначена только для более опытных и высоко дисциплинированных Форекс трейдеров.

Третья основная концепция управления рисками включает в себя использование трейлинг-стопов для защиты прибыли, если позиция движется в нужном направлении. Многие трейдеры ставят стоп в точку безубыточности на сто пунктов выше. Перенос стопа в сторону текущей тенденции в дальнейшем защитит прибыли, если торговля становится еще более выгодной…

[acatsuki]

Неужели никому не интересна данная темя??? Я думал что новичкам это даже очень пригодится для работы..

[Maturin]

хм изменять параметры риск/прибыль исходя из степени надёжности сигнала могут лишь очень опытные трейдеры, а для новичка достаточно ставить тейк в 3 раза больше лосса, а вот еслибы ты написал какого размера ставить лосс на конкретной паре изходя из амплитуды её колебания то это было бы полезно новичкам

[infovirus]

хм изменять параметры риск/прибыль исходя из степени надёжности сигнала могут лишь очень опытные трейдеры, а для новичка достаточно ставить тейк в 3 раза больше лосса, а вот еслибы ты написал какого размера ставить лосс на конкретной паре изходя из амплитуды её колебания то это было бы полезно новичкам

То, что жирным. Бред полный. Схема не рабочая.
То, что подчеркнул. Таких стоп лоссов не существует исходя из амплитуды. Амплитуда изменяется в зависимости от ситуации на рынке, а точнее в зависимости от тенденции на более крупных периодах и это является абстракцией, так как периоды могут быть плавающие, т.е. MN это не максимальный ))) Ориентира нет, для того чтобы получить те значения, о которых Вы говорите.

[Maturin]

ну незнаю у меня пока всё работает

[stels]

А по мне так все эти амплитуды, абстракции и т.д. и т.п. ерунда, которой только голову "забьёшь" себе. Пока будешь думать про амплитуду, цена уже скажет "аля-улю, нас не догонишь"

[infovirus]

ну незнаю у меня пока всё работает

Хорошо что работает. Но я если честно не понимаю, как можно определить среднее отклонение валютной пары для выставления фиксированного стоп лосса, согласно её волатильности, если волатильность пары постоянно меняется. Пример новый год и лето. Бешеный рынок и полуфлет летом

[А.Щеглов]

Что бы управлять рисками нужно хорошо знать, сколько человек может потерять без особых переживаний. Для новичков выставляю свой пример.

Сколько могу потерять в одной сделке: 2-3%
Соотношение прибыль/проигрыш: в зависимости по ситуации, не ниже 1:1
Размер лота: регулируется автоматически (вот именно про этот пункт у меня голова не болит, мой скрипт рассчитывает мне стоп в зависимости от расстояния моих стопов и не превышая риск в одной сделке) Некоторые вечно рассусоливают тему лотов, конечно проще простого начинать с самого минимального, так как некуда торопится. Постепенно повышать планку и будет вам счастье.
Сколько открытых сделок могу держать одновременно отрытыми: 3
Проигрышей могу понести: 2, затем отдых 1-2 дня

Если теряю на протяжении определённого времени, ввожу ограничение на открытие сделок в день. Если себя ограничить в количестве осуществленных сделок, можно тщательней просеивать свою торговлю.

Остальное по мелочам, не буду перечислять всё что у меня в торговом плане. Но самое главное это конечно не нарушать это всё, вот для этого я и использую для открытия позиций настроенный под себя скрипт, он и контролирует мой moneymanagment.

[vsw1]

очень интересно как новичку, но особенно таки ничего то и не понятно, ведь этого то недостаточно для сохранения прибыли от утери.

спасибо за информацию!

Неужели никому не интересна данная темя??? Я думал что новичкам это даже очень пригодится для работы..

[vsw1]

очень интересно уважаемый А. Щеглов, по больше бы именно вот такого конкретного расклада всего по чуть-чуть в тему.

Сообщение отредактировал vsw1: 17 May 2012 - 04:31

[acatsuki]

Ну так там же не заморачиваясь на всякие амплитуды по простому описано что риски лучше выбирать для себя по самой простой определенной схеме которая подойдет тебе.

[infovirus]

Что бы управлять рисками нужно хорошо знать, сколько человек может потерять без особых переживаний. Для новичков выставляю свой пример.

Сколько могу потерять в одной сделке: 2-3%
Соотношение прибыль/проигрыш: в зависимости по ситуации, не ниже 1:1
Размер лота: регулируется автоматически (вот именно про этот пункт у меня голова не болит, мой скрипт рассчитывает мне стоп в зависимости от расстояния моих стопов и не превышая риск в одной сделке) Некоторые вечно рассусоливают тему лотов, конечно проще простого начинать с самого минимального, так как некуда торопится. Постепенно повышать планку и будет вам счастье.
Сколько открытых сделок могу держать одновременно отрытыми: 3
Проигрышей могу понести: 2, затем отдых 1-2 дня

Если теряю на протяжении определённого времени, ввожу ограничение на открытие сделок в день. Если себя ограничить в количестве осуществленных сделок, можно тщательней просеивать свою торговлю.

Остальное по мелочам, не буду перечислять всё что у меня в торговом плане. Но самое главное это конечно не нарушать это всё, вот для этого я и использую для открытия позиций настроенный под себя скрипт, он и контролирует мой moneymanagment.

Для меня манименеджментом являются локи, которыми я плавно варьирую торговые объемы, исходя из рыночной ситуации и возможных рисков. Пока не открыл для себя ничего более удобного в этом направлении

[fortunehunter]

А что можно ещё открыть? Какие-то средства есть помимо стоп-лоссов и локов?

[infovirus]

А что можно ещё открыть? Какие-то средства есть помимо стоп-лоссов и локов?

Оказывается есть. И я уже открыл нечто более полезное. Это хеджирование с применением принципа арбитражной торговли. Есть варианты как делать по 100 - 200% прибыли в месяц, и на то есть живые примеры. Как и по 10-15% в месяц безопасно, риски при такой торговле сведены к нулю. Главное не торопиться и уметь ждать.

[Вадим Громов]

Добрый день, конечно имея прибыльную торговлю но не управляя рисками расчитывать на сохранение капитала, а тем более на прибыль не стоит, честно говоря трейлинг стопом я не пользуюсь, немного пробовал но не сдружились, я не спорю что для некоторых это может быть одним из самых эффективных методов защиты и увеличения прибыли, но у меня так не получается

Кстати тут кто то пользуется трейлингом?)