Универсальная торговая стратегия S. A. Ghafari
- узнал о валютном рынке практически случайно или от друга или знакомого;
- прошёл обучающий курс;
- слил один, два ... депозита;
- все переосмыслил и начал зарабатывать.
В данном случае нас будет интересовать только последний пункт: « все переосмыслил и начал зарабатывать». Автор довольно интересно подошёл к этому вопросу. Во первых он прекратил полностью торговлю и начал анализировать. Когда он проводил анализ рынков, своих прошлых сделок, он заметил, что когда он использовал трендовые индикаторы рынок начинал двигаться в боковом направлении (флет). Если переходил на использование индикаторов перекуплености/перепроданности, что фактически должно было позволить зарабатывать ему при боковом движении, рынок переходил в фазу тренда. Как закон подлости. И скажу Вам в действительности так и есть. Как только Вы находите хорошую трендовую стратегию, рынок очень быстро укажет на её слабое место – флет и наоборот. А работа трендовой стратегией при боковом движении рынка очень быстро сведет всю Вашу прибыль в ноль и, скорее всего приведет Вас к банкротству. А банкротство это последнее что мы хотим увидеть у себя на счету.
Всю статью автор изложил не так как торговую стратегию, а как некую «таблетку» от тяжело излечимой болезни. Некоторые советы которые он дает для того чтобы прибыльно торговать:
- учитесь на чужих ошибках. Раз уж Вы читаете эту статью значит, прочли историю становления прибыльным трейдером в самом её начале. Так вот, не стоит повторять ошибок сделанных и мною и автором, да и подавляющим большинством людей которые занимаются торговлей на рынке форекс. Не начинайте торговлю пока не научитесь торговать.
- избегайте сложных систем. Здесь я полностью с ним согласен. Чем сложнее механизм, тем больше вероятность того что он сломается. Возьмем к примеру простую шестеренчатую передачу в каком то механизме которая состоит из двух составляющих, вероятность того что она сломается намного меньше чем бы мы выполнили тоже самое действие при помощи уже 8 шестеренок. Так и при торговле на рынке форекс. Использование в торговой системе большого количества индикаторов и разных вспомогательных инструментов не дает нам никакого преимущества. Ведь чем их больше, тем больше вероятность, что какой либо из них даст ложный сигнал. А не редко они просто дублируют друг друга. Все гениальное простое!
- для того чтобы заработать на рынке форекс Вам необходимо взять понимание рынка, простые индикаторы и контроль эмоций.
Конечно же, не все так просто. Используя торговую стратегию которую я опишу ниже или какую либо другую торговую стратегию не так легко добиться позитивного результата. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой – нельзя добиться 100 % прибыльности сделок на рынке форекс. К этому, конечно же нужно стремиться. Почему именно так, а не иначе? Дело в том, что когда мы сидим перед мониторами наших компьютеров мы не видим рынка, он спрятан за экраном. Мы не можем знать наперед что может случится в той же Японии – очередное цунами или ещё чего, в Евросоюзе – возможно дефолт Греции, в Ираке, Иране, Ливии и так далее. Список будет очень длинным. К чему я веду – если Вы видите у себя на мониторе хорошую возможность заработать, никогда не забывайте, что любая такая возможность может превратиться в кошмар для трейдера. К этому нужно быть готовыми.
И ещё одно (чуть не забыл) в статье нету названия торговой стратегии, это я его придумал. Думаю, раз автор назвал статью «как имея одну торговую стратегию, работать на трендовом и боковом рынках», то вполне подойдет для нее название «универсальная».
На этих словах буду заканчивать вступительную речь и перейду непосредственно к торговой стратегии.
Рабочий график универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari
И так что мы наносим на рабочий график? Первое это скользящие, средние. Правда, автор не указал по каким ценам их рисовать. Возьму по умолчанию цены закрытия, так как они используются наиболее часто. Всего на рабочий график наносим три скользящих средних:
1. Период – 13;
Сдвиг – 0;
Метод МА – exponential;
Применить к – close.
На рисунке будет отображаться зелёным цветом.
2. Период – 21;
Сдвиг – 0;
Метод МА – exponential;
Применить к – close.
На рисунке будет отображаться голубым цветом.
3. Период – 55;
Сдвиг – 0;
Метод МА – exponential;
Применить к – close.
На рисунке будет отображаться красным цветом.
Далее на рабочий график наносим технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних, проще говоря MACD. В свойствах этого индикатора вводим следующие параметры:
- Быстрый ЕМА (8);
- Медленный ЕМА (21);
- MACD SMA (8);
- Применить к Close.
Также на рабочий график наносим технический индикатор индекс относительной силы, проще говоря, RSI. Параметры этого индикатора должны быть следующими:
- Период (21);
- Применить к Close.
- Уровень – 50.
Вся выше проделанная работа представлена на рисунке 1.1, на котором представлен вид рабочего графика «Универсальной торговой стратегии».
Рисунок 1.1 Вид рабочего графика «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
Теперь переходим непосредственно к способам торговли при помощи «Универсальной торговой стратегии». Отдельно будут рассмотрены сделки на покупку и на продажу.
Длинная позиция согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
http://fxgeneral.com...p?showtopic=548
Линия поддержки восходящего тренда в окне индикатора RSI проводится по такому же принципу что и линия поддержки на графике цены валютного инструмента. Находим точку начала восходящего тренда, и проводим трендовую линию соединив ею точку начала восходящего тренда и следующую за ней точку коррекции. Для чего мы проводим линию тренда на ценовом графике? Для точного определения точек для построения линии поддержки восходящего тренда в окне индикатора RSI. Точка 1 (начало трендовой линии) должна совпадать как на ценовом графике, так и в окне индикатора. Точка 2, по которой нарисована трендовая линия также должна совпадать. Это делается для того чтобы отфильтровать бесполезные впадины, которые может вырисовывать индикатор. Пример построения линии поддержки восходящего тренда в окне индикатора RSI представлен на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 Пример построения линии поддержки восходящего тренда в окне индикатора RSI
- индикатор схождение/расхождение скользящих средних (MACD) должен формировать второй бар выше нуля. Возможно это может быть и третий, четвертый … бар но не в коем случае не первый. Буду тестировать текущую стратегию на истории увижу, возможны ли такие ситуации. Автор не описывал, возможно ли такое.
- свеча (бар) валютного инструмента должен открыться выше комбинации трёх ЕМА.
- линия индикатора RSI должна находиться выше трендовой линии поддержки (в окне индикатора). Проведение которой описано в начале этого раздела.
Только после выполнения этих трёх условий открываем длинную позицию. Пример открытия длинной позиции согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» представлен на рисунке 1.3.
Рисунок 1.3 Пример открытия длинной позиции согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
В примере, который я Вам представил на рисунке 1.3 MACD уже формировал 4-ый бар выше нуля. То есть предположение, которое я сделал ранее верно - это может быть второй, третий, четвертый … бар но не в коем случае не первый.
Теперь перейдём к фиксированию прибыли согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari». Принцип фиксации прибыли очень прост – фиксируем прибыль, когда линия индикатора RSI пробьет линию поддержки в окне индикатора. Пример фиксации прибыли согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» представлен на рисунке 1.4. Как вы могли заметить с рисунка, прибыль была зафиксирована не на той свече (баре) на которой произошло пробитие трендовой линии поддержки RSI, а на открытии следующей. Дело в том, что в процессе формирования свечи линия индикатора может заходить в область ниже трендовой линии поддержки, но к её закрытию снова вернутся выше неё. По этому обязательно нужно дождаться закрытия свечи, на которой осуществляется пробой трендовой линии поддержки RSI и только после этого на открытии следующей свечи (баре) закрывать сделку. Пользуясь таким приёмом закрытие сделки будет проводится по достоверному пробитию линии поддержки RSI.
Рисунок 1.4 Пример фиксации прибыли согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
И так автор нам предлагает два способа выставления стоп лосса:
1. При открытии сделки на покупку выставлять стоп лосс на 10 пунктов ниже трендовой линии поддержки на ценовом графике.
2. На десять пунктов ниже первой точки Parabolic SAR.
Можно использовать любой из выше перечисленных способов. В разделе «Рабочий график универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» я не указывал на то, что нужно наносить на рабочий график технический индикатор параболическая система SAR (Parabolic SAR), ведь я не знал что он нам понадобится (вычитал о нём только в самом конце статьи). Автор также не указывает, с какими параметрами его использовать. Думаю, по умолчанию вполне подойдут:
- шаг – 0,02;
- максимум – 0,2.
Да и так, честно говоря довольно много индикаторов на рабочем графике – три скользящих средних, MACD, RSI. Целых пять штук, а если ещё добавить Parabolic SAR? Лучше без него. Профессионалы говорят, что индикаторов на рабочем графике должно быть не больше 5-ти. Так что лучше без него. И я заметил, что если выставлять стоп лосс согласно Parabolic SAR, то размер его будет существенно больше того что выставляется по трендовой линии поддержки. Возможно, выставления стоп лосса согласно Parabolic SAR больше подходит для сильно волативных валютных пар, так как оно может уберечь трейдера от ложного срабатывания стоп лосса так как последний будет находится на большем расстоянии. Пример выставления стоп лосса согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» представлен на рисунке 1.5. Также на этом рисунке я указал разницу в пунктах между стоп лоссом выставленным согласно Parabolic SAR и стоп лоссом выставленным по трендовой линии поддержки. Если взять в процентном соотношении то стоп лосс по Parabolic SAR будет составлять 103 пункта, а по трендовой линии поддержки 77 пунктов, то есть практически на 25% стоп лосс по Parabolic SAR будет больше. Как повлияет на торговлю использование того или иного уровня стоп лосса ответить тяжело – нужно тестирование. Но в конечном результате выбирать только Вам.
Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» двумя способами
Короткая позиция согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
- индикатор схождение/расхождение скользящих средних (MACD) должен формировать второй бар ниже нуля. Также это может быть и третий, четвертый … бар, но не в коем случае не первый;
- цена валютного инструмента должна открыться ниже комбинации трёх скользящих средних.
- линия индикатора RSI должна находиться ниже трендовой линии сопротивления (в окне индикатора).
После того как все описанные выше условия (всего три) выполняются можно открывать короткую позицию. Хочу ещё добавить, что последовательность выполнения условий может быть разной. Сначала может цена опустится ниже комбинации трех ЕМА, а только потом МАCD зайти ниже нуля или наоборот MACD может уже сформировать несколько баров ниже нуля и только после этого цена даст нам подтверждение и так далее. Главное чтобы при заключении сделки все три условия выполнялись. Сделки на покупку это тоже касается. Пример заключения короткой позиции представлен на рисунке 1.6.
Рисунок 1.6 Пример заключения короткой позиции согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
Фиксация прибыли для короткой позиции осуществляется аналогично длинной позиции – как только линия индикатора RSI пробьет трендовую линию сопротивления нисходящего тренда, фиксируем прибыль. Напоминаю что делать это нужно после того как закроется свеча, на которой RSI поднялся выше трендовой линии. Пример фиксации прибыли для короткой позиции согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» представлен на рисунке 1.7.
Рисунок 1.7 Пример фиксации прибыли для короткой позиции согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
Рисунок 1.8 Пример установки уровня стоп лосса для короткой сделки согласно «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
Как избежать ошибок или как сделать торговлю ещё прибыльнее
1. Если рынок развивается очень быстро и Вы получаете подтверждение на вход в сделку буквально за одну - две длинных свечи, тогда для входа в сделку стоит подождать коррекции цены валютного инструмента на 23,6% Фибоначчи и только после этого входить в сделку.
2. Учитывайте при входе в сделку положение линии индикатора RSI. Если при входе в короткую сделку линия RSI находится под уровнем 50, значит, сигнал на продажу является более надежным нежели она находилась бы над нею. И, наоборот для длинной позиции. Если при сделке на покупку линия RSI находится над уровнем 50, значит, такая сделка имеет больше шансов принести Вам прибыль.
3. Дожидайтесь подтверждения пробоя линии тренда индикатора RSI. Об этом я уже писал в разделах, где описывал короткие и длинные позиции.
4. Избегайте торговли на боковом рынке (флет). Как его рассмотреть? Не просто! – ответит Вам любой рядовой и профессиональный трейдер. Но есть способы, некоторые из них я перечислю ниже:
- RSI двигается практически в горизонтальном направлении, поочередно пересекая уровень 50. Пример бокового движения рынка и как себя ведет в этой ситуации RSI, представлен на рисунке 1.9. Посмотрите на рисунке, сколько раз линия RSI пересекла уровень 50 за очень короткий период времени? Это свидетельство флета.
Рисунок 1.9 Пример бокового движения рынка, и каковы показания RSI в такой ситуации
- Если скользящие средние, которые есть у нас на рабочем графике сильно сближаются при этом стараются встать в положение параллельно друг другу – на рынке флет.
5. Пересечение сигнальной линии MACD столбиком гистограммы того же индикатора только предупреждает Вас о том, что возможно изменение тренда, но не говорит Вам о том что нужно предпринимать какие то действия. Просто будь внимательнее ведь если у Вас уже открыта сделка, то возможно скоро её придется закрыть или появится возможность открыть новую сделку.
6. Не рискуйте в одной сделке больше чем 5% всего депозита.
7. Если у Вас уже открыта сделка на покупку или продажу, то не открывайте новую сделку в том же направлении до тех пор пока Вы не получите новый сигнал который бы удовлетворял условия заключения сделок.
Короче народ «держите хвост пистолетом»!
Приносит прибыль или нет?
Входные данные для тестирования будут следующие:
- валютный инструмент GBP/USD;
- временной период 4-ох часовой;
- торговля строго согласно правил «Универсальной торговой стратегии»;
- стоп лосс буду выставлять на десять пунктов выше/ ниже (в зависимости от сделки) трендовой линии поддержки/сопротивления;
- дата начала тестирования 7-ое марта 2011 года.
И как всегда конечно никаких подгонов и тому подобного, для того чтобы улучшить результаты. Думаю эта торговая стратегия и так должна показать не плохой результат. Сейчас посмотрим, как оно будет.
Рисунки уже сделал. Всего получилось 11 рисунков. Проторговано на истории почти 9-ть месяцев. Сделки довольно таки долгосрочные. Некоторые сделки едва удалось поместить на один рисунок. На вскидку должна дать позитивный результат. Сейчас посчитаем. Ещё при торговле на истории удалось обнаружить один очень интересный момент, но об этом уже в процессе описания торговли на истории.
Первый участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок представлен на рисунке 1.10. Протяжность участка во времени составляет один месяц. За этот месяц заключено четыре сделки. Первая сделка на продажу закрыта по тейк профиту в размере 77-ми пунктов. Вторая сделка на этом участке также на продажу. Но этот вход не был удачным – сработал стоп лосс, зафиксировав убыток 105 пунктов. Третья сделка на этом участке на покупку принесла нам прибыль равную 72 пункта. Последняя сделка этого участка – продажа. Она, как и предыдущая также принесла нам прибыль, размер которой равен 92 пункта. В сумме по первому участку торговли на архиве котировок мы получили следующий результат:
77-105+72+92=136 пунктов прибыли
Начало не плохое.
Как Вы уже догадались из правил торговой стратегии, открывать сделки придется мгновенными ордерами, фиксировать прибыль тоже только в ручном режиме, только стоп лосс срабатывает автоматически, так как он выставляется при открытии сделки. Я хотел сказать, что торговля при помощи этой торговой стратегии потребует от Вас постоянного контроля, хотя если работать на 4-ох часовом графике (как в тестировании на архиве котировок), то хватит смотреть на график раз на 4-ре часа, а то и реже.
Рисунок 1.10 Первый участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
229-118+173=284 пункта прибыли
Также очень не плохо.
Рисунок 1.11 Второй участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
139+127= 266 пунктов прибыли
Почти, так же как и по второму участку.
Рисунок 1.12 Третий участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
Четвертый участок просто прекрасный. На этом участке всего одна сделка, а протяжность участка все та же – месяц. Сам участок торговли на архиве котировок при помощи «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» представлен на рисунке 1.13. Сделка на продажу, закрыта по тейк профиту. Размер прибыли полученной от этой сделки составил 123 пункта.
Рисунок 1.13 Четвертый участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
В торговле на архиве котировок при ситуации, которая описана выше буду использовать метод фиксации прибыли на уровне без убытка. Ну а Вы, если решите взять на вооружение текущую стратегию, можете использовать какое либо из своих решений этой задачи.
В результате торговли на пятом участке архива котировок мы получили следующий результат:
266+0=266 пунктов прибыли
Рисунок 1.14 Пятый участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
Рисунок 1.15 Шестой участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
На рисунке я указал фиксацию прибыли на уровне без убытка, но потом все, переосмыслив решил что это будет не правильным решением, то есть прибыль зафиксируем ниже на уровне 1,5932 (второй пробой линией RSI трендовой линии сопротивления). В результате по этой сделке мы получим прибыль в размере 73 пункта. Вторая сделка на этом участке архива котировок на покупку и закрыта она по тейк профиту с прибылью в 125 пунктов. В сумме обе сделки по этому участку дали нам следующий результат:
73+125=198 пунктов прибыли.
Рисунок 1.16 Седьмой участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
-181+24+108= минус 49 пунктов
Первый участок с отрицательным результатом. В принципе это не так страшно когда за плечами семь участков с положительным результатом.
Рисунок 1.17 Восьмой участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
Рисунок 1.18 Девятый участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
Сумма всех сделок десятого участка приведена ниже:
77-124+123+99=175 пунктов прибыли
Рисунок 1.19 Десятый участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
181-91=90 пунктов прибыли
Рисунок 1.20 Одиннадцатый участок работы «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» на архиве котировок
136+284+266+123+266+100+198-49+591+175+90=2180 пунктов прибыли
Довольно таки не плохо. Что скажете?
Оценка «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari»
1. После открытия сделки линия RSI (в окне индикатора) пересекает трендовую линию поддержки/сопротивления и больше не возвращается в область, в которой должна находится при соответственной сделке. При этом сделку нельзя закрывать, так как она убыточная, а для фиксации убытков мы используем стоп лосс. Имеется в виду что стоп лосс ещё не сработал. Было принято решение закрывать такие сделки на уровне без убытка, любым из доступных видов ордеров (отложенным или мгновенным).
2. После открытия сделки линия RSI (в окне индикатора) пересекает трендовую линию поддержки/сопротивления, но через короткий период времени возвращается в заданную область. При пресечении трендовой линии закрывать сделку нельзя, так как она убыточная, а стоп лосс ещё не сработал. В таком случае считаем, что пробой был ложным и выходим из сделки уже при втором пробое трендовой линии поддержки/сопротивления.
Подводя итоги хотел бы добавить что автор несколько преувеличил что его стратегия работает как на трендовом, так и на боковом рынке. Скорее всего, она просто исключает некоторые сигналы на открытие сделок при боковом движении. Как можно заметить из торговли на архиве котировок большинство убыточных сделок были открыты как раз на боковом движении рынка.
Ну, в общем, впечатление от «Универсальной торговой стратегии S. A. Ghafari» очень хорошее. С такой стратегией можно попробовать зарабатывать на рынке форекс.
На этом свой анализ буду заканчивать.
Всем успехов и побольше трендовых движений в нужную сторону!