Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
* * * * * 2 Голосов

Торговая стратегия на основе полос Боллинджера и скользящей средней


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 510 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:42

Торговая стратегия на основе полос Боллинджера и скользящей средней

Ну что же зимние праздники прошли, можно немножко и поработать. Всем доброго времени суток! Рад представить Вашему вниманию анализ очередной стратегии, что попала в мои руки. Эта стратегия довольно проста, но наперед неизвестно возможно ли при помощи этой торговой стратегии зарабатывать деньги. Это мы сейчас и попытаемся выяснить.
На первый взгляд все просто, но как мы знаем «подводные камни» всплывают уже вовремя работы. Найти эти «камни» и является моей задачей. Надеюсь, мой труд не будет напрасным.
Как всегда начинаем с настройки рабочего графика форекс трейдера.

Рабочий график торговой стратегии на основе полос Боллинджера и скользящей средней

Для начала определимся, какой валютный инструмент мы будем использовать для работы. Автор ничего не упоминает об этом важном моменте работы при помощи данной торговой стратегии. Но я думаю, что упустил он этот момент только потому что стратегия довольно универсальна и подходит для работы практически на любом валютном инструменте из тех что предлагают нам ДЦ и брокеры. Так что в этом вопросе можете дать волю воображению – выбирайте на личный вкус. Я же в своих примерах буду использовать валютную пару AUD/USD.
В торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя реализован принцип нескольких экранов, а если точнее, то двух. Для работы по этой торговой стратегии мы будем использовать дневной и часовой графики.
Сначала рассмотрим дневной график. На него мы наносим скользящую среднюю с такими параметрами:
- период – 20;
- сдвиг – 0;
- метод МА – simple;
- применить к - close.
На этом все. Ну не в смысле все по торговой стратегии, а в смысле все по дневному графику. На нём должна присутствовать только скользящая средняя. Пример дневного графика с нанесенной на него скользящей средней представлен на рисунке 1.1

AUD11.gif

Рисунок 1.1 Рабочий график торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – дневной график

Далее переходим к часовому графику. На этот рабочий график мы нанесем два одинаковых индикатора, но с немного разными параметрами. Думаю, Вы уже поняли что речь пойдет о полосах Боллинджера. И так на часовой график мы наносим полосы Боллинджера с такими параметрами:
1. - Период - 20;
- Сдвиг – 0;
- Отклонение – 2;
- Применить к – close.
На рисунке 1.2 зелёного цвета.
2. - Период - 20;
- Сдвиг – 0;
- Отклонение – 3;
- Применить к – close.
На рисунке 1.2 красного цвета.
Пример настроенного часового графика для торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.2

aud12.gif

Рисунок 1.2 Рабочий график торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график

Рабочий график готов, переходим к торговле.
Далее мы рассмотрим в отдельных разделах сделку на покупку и сделку на продажу.

Сделка на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

Работу начинаем с дневного графики. Для заключения сделки на покупку нам необходимо чтобы цена валютного инструмента закрылась выше скользящей средней SMA(20). То есть работу можем начинать только после закрытия сутки и ни в коем случае внутри того дня когда цена заходит выше скользящей средней. В общем, нужно дождаться закрытия сутки. Пример такой ситуации представлен на рисунке 1.3.


aud13.gif

Рисунок 1.3 Сигнал дневного графика для работы на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

Если мы видим такую картину как представлена на рисунке 1.3, то переходим на часовой график. Первое условие для входа в сделку на покупку выполнено. На часовом графике нам необходимо, что бы цена валютного инструмента опустилась ниже нижних полос Боллинджера или хотя бы оказалась между ними. Это так называемый прорыв вниз. После этого дожидаемся момента, когда цена валютного инструмента закроется выше нижних полос Боллинджера. И только после этого открываем сделку на покупку. Пример представлен на рисунке 1.4

aud14.gif

Рисунок 1.4 Вход в сделку на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график

Как видите с рисунка не всегда получается войти в сделку сразу на следующий день после того как дневная свеча закроется выше скользящей средней. В примере получилось войти в сделку только через день после того как мы получили сигнал дневного графика на покупку.
Честно говоря, я сделал только один пример сделки на покупку и уже вижу слабое место стратегии. Да ладно сначала сделаю полный анализ, потом буду делать выводы.
После того как мы вошли в сделку нам необходимо выставить уровень стоп лосса. На счет стоп лосса ничего оригинального – все тот же локальный минимум, а если высказываться точнее, то стоп лосс, нужно выставить на несколько пунктов ниже локального минимума. Пример выставления стоп лосса для сделки на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.5.

aud15.gif

Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса для сделки на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

Переходим к фиксации прибыли. В этом вопросе тоже ничего особенно нового. Прибыль по сделке фиксируется в два этапа. Первая часть ордера, так называемая краткосрочная, и фиксируется как только цена валютного инструмента достигает уровня ½ размера стоп лосса. Если, к примеру, стоп лосс составляет 50 пунктов, то первая часть прибыли фиксируется, как только цена валютного инструмента пройдет в нужном нам направлении 25 пунктов. Вторая же часть сделки в этом месте переводится в состояние без убытка и закрывается или по стоп лоссу, или после того как цена валютного инструмента закроется ниже верхнего канала полос Боллинджера. Пример фиксации прибыли согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.6

aud16.gif

Рисунок 1.6 Пример фиксации прибыли согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

По сделке на покупку все – от открытия сделки, до её закрытия включая стоп лосс и тейк профит. В такой же последовательности рассмотрим сделку на продажу, после чего проведем её тест на истории и подведем итог всего анализа.

Сделка на продажу согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

Работу начинаем, как и в случае сделки на покупку с дневного графика. Первое условия для заключения сделки на продажу – это закрытие дневной свечи ниже скользящей средней (20). Пример представлен на рисунке 1.7. Начинаем работу на снижение только на следующий день после того как произошло закрытие дневной свечи ниже SMA(20).

aud17.gif

Рисунок 1.7 Сигнал дневного графика для работы на продажу согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

Далее переходим на часовой график. Но здесь я вынужден немного отступить от названия раздела и поговорить о так называемом «прорыве». Что такое прорыв? При заключении сделки на покупку он тоже присутствует: «На часовом графике нам необходимо, что бы цена валютного инструмента опустилась ниже нижних полос Боллинджера или хотя бы оказалась между ними». К сожалению автор не указал что он имеет ввиду под словом «прорыв» – свеча валютного инструмента должна закрыться – выше/ниже в зависимости от сделки, верхних/нижних полос Боллинджера (или хотя бы между ними) или же это может быть просто прокол одного из каналов? Этот вопрос очень важен, но как оно зачастую бывает, автора об этом ни словом, ни духом. В оригинале у автора всего один пример сделки на покупку, но там цена валютного инструмента перед открытием сделки на покупку закрывалась в нижнем канале полос Боллинджера. Каких либо выводов из этого нельзя сделать. Я рискну предположить, что прокол каналов тоже является прорывом. Лучше покажу на примерах в чем тут вопрос.

aud18.gif

Рисунок 1.8 Пример прорыва вверх с закрытие свечи валютного инструмента в середине верхнего канала Боллинджера

На рисунке 1.8 Вы можете увидеть прорыв цены валютного инструмента верхнего канала полос Боллинджера с закрытием в середине канала. А можно ли считать прорывом ситуацию которая представлена на рисунке 1.9.

aud19.gif

Рисунок 1.9 Прокол верхнего канала полос Боллинджера без закрытия цены валютного инструмента внутри него

Ну что скажете? Я буду считать, что прорыв состоялся. Цена валютного инструмента все-таки побывала внутри канала и закрылась ниже него – что и является основным критерием открытия сделки.
Вернемся к сделке на продажу. После того как на часовом графике произойдет прорыв верхнего канала полос Боллинджера открываем сделку на продажу. Пример представлен на рисунке 1.10

aud110.gif

Рисунок 1.10 Пример сделки на продажу согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

Сделка открыта, переходим к вспомогательным элементам. Сначала рассмотрим стоп лосс.
Выставлять стоп лосс для сделки на продажу будем также согласно старого доброго метода – на несколько пунктов выше локального максимума. Пример выставления стоп лосса представлен на рисунке 1.11


aud111.gif

Рисунок 1.11 Пример выставления стоп лосса для сделки на продажу согласно торговой стратеги полосы Боллинджера и скользящая средняя

И под конец анализа сделки на продажу о самом приятном в торговле - фиксация прибыли. Для сделки на продажу фиксация прибыли фактически ни чем не отличается от фиксации прибыли для сделки на покупку. Половину прибыли фиксируем, как только цена валютного инструмента пройдет в нужном для нас направлении (в данном случае вниз) 50% размера стоп лосса. После этого оставшуюся половину сделки переводим в состояние без убытка. В таком случае вторая половина сделки закрывается или по стоп лоссу или же фиксируем прибыль в ручном режиме после прорыва ценой валютного инструмента нижнего канала полос Боллинджера. Пример фиксации прибыли для сделки на продажу согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.12

aud112.gif

Рисунок 1.12 Пример фиксации прибыли для сделки на продажу согласно торговой стратеги полосы Боллинджера и скользящая средняя

Ну, вот в принципе и вся торговая стратегия. Ниже я приведу тест этой торговой стратегии на истории и подведу итоги.

Слабые места стратегии

В принципе этот раздел нужно было написать в самом конце, но эти слабые места не дают мне спокойно работать. Пишу о них сразу, а тест на истории думаю только подтвердит мои предположения. Как в народе говорят: «На злодее шапка горит». То же самое и здесь.
Первое слабое место – это очень маленький размер тейк профита. Как бы это сказать точнее. Место, где мы фиксируем половину прибыли от заключенной сделки и оставшуюся половину сделки переводим в состояние без убытка находится на очень маленьком расстоянии. Рабочий график часовой, а сами понимаете, что размер стоп лосса в редких случаях будет превышать 50 пунктов. Соответственно размер тейк профита по первой половине сделки будет всего 25 пунктов, при этом вторая половина будет уже переведена в без убыточное состояние. К чему я веду. Такого расстояния мало для того чтобы переводить сделку в без убыточное состояние. В большинстве случаев вторая половина сделки будет закрыта по стоп лоссу. А рассчитываемый стоп лосс 50 пунктов. То есть, рискуя 50-тью пунктами мы в большинстве случаев будем зарабатывать всего 25. Думаю нужно принципиально менять подход к фиксации прибыли. Первое предложение, это фиксировать половину прибыли как минимум на расстоянии равном размеру стоп лосса и только после этого переводить вторую половину сделки. Второе предложение возможно даже лучше первого. Фиксировать половину прибыли после того как цена валютного инструмента закроется выше средней линии полос Боллинджера при сделке на покупку или ниже средних полос Боллинджера при сделке на продажу. Только после этого вторую половину сделки переводить в без убыточное состояние. А вторую половину сделки закрывать по тому же принципу что предложил автор.
Вторым слабым местом может быть флет. Если на дневном графике будет флет вокруг скользящей средней, тяжело сказать, как поведет себя данная торговая стратегия. Ну, флет это менее важно, так как большинство трендовых стратегий страдают от этого явления на рынке. Тест на истории думаю даст нам ответ на этот вопрос.

Проверка временем

Как всегда уже по сложившейся традиции выбираю на истории случайный участок и торгую на нем с помощью анализируемой стратегии. Но здесь я поступлю не совсем так. Я выберу участок на дневном графике не совсем случайный. Постараюсь захватить период, где присутствует флет, хотя бы небольшой.
Входные данные для торговли на истории:
- валютный инструмент AUD/USD;
- начало торговли 19 октября 2010 года.
При торговли на истории участки придется представлять двумя рисунками.
Первый участок торговли на истории представлен на рисунках 1.13, 1.14. Небольшая легенда к рисункам:
- жёлтая вертикальная линия – отделяет участок торговли, на котором торговля ведется только на покупку;
- красная вертикальная линия – отделяет участок торговли на котором торговля ведется только на продажу.
На дневном графике (рисунок 1.13) выделены все участки торговли на которых производится тест стратегии.

aud113.gif

Рисунок 1.13 Участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – дневной график

aud114.gif

Рисунок 1.14 Первый участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график

На первом участке только две сделки. Я извиняюсь, но при уменьшении масштаба графика, что позволило бы увеличить число сделок на одном рисунке, на нем ничего нельзя разобрать, так что придется с этим мириться. На этом участке захвачено сразу четыре зоны – продажа, покупка, продажа, покупка, и только две сделки. И так первая сделка на продажу, которая закрылась по стоп лоссу – размер убытка составил 58 пунктов. Вторая сделка на покупку закрыта по тейк профиту. Первая половина сделки принесла нам прибыль в размере 18 пунктов, вторая половина закрыта на уровне без убытка согласно правил анализируемой торговой стратегии.
По первому участку мы получили следующий результат:
-58+18=-40 пунктов.

Второй участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.15. Он был намного плодотворнее, чем первый. Правда, небольшой участок выпущен – нету смысла его выкладывать, ведь мест для входа на нём все ровно нету. На этом участке осуществлено пять сделок, хотя он захватывает всего две зоны – продажа-покупка.

aud115.gif

Рисунок 1.15 Второй участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график

Первая сделка на продажу, закрыта по стоп лоссу, что в результате принесло нам убытки в размере 38-ми пунктов. Вторая сделка также на продажу, но на этот раз уже закрыта по тейк профиту. Первая половина ордера принесла нам прибыль в размере 17-ти пунктов, а вторая половина закрыта по стоп лоссу. Третья сделка на этом участке закрыта по тейк профиту. Наконец то обе части ордера закрыты с прибылью. Первая половина ордера – прибыль составила 12 пунктов, вторая половина ордера принесла нам прибыль 135 пунктов. Продолжить бы в том же духе. Четвертая сделка также на покупку и также закрылась по тейк профиту, правда не так удачно. Первая половина ордера принесла прибыль 8 пунктов, вторая закрыта на уровне без убытка. Пятая сделка – покупка. Результат – первая половина ордера 12 пунктов прибыли, вторая половина закрыта на уровне без убытка.
И так что мы имеем по второму участку:
-38+17+12+135+8+12=146 пунктов прибыли.
Довольно не плохо.

Третий участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.16. Здесь аж целых семь сделок. Все сделки на покупку – поскольку этот участок полностью находится в зоне покупок.
Первая сделка закрыта по тейк профиту. Первая половина ордера – прибыль составила 17 пунктов, вторая половина 0 пунктов. Вторая сделка также закрыта по тейк профиту. Первая половина ордера – плюс 14 пунктов, вторая половина 0 пунктов. Третья сделка принесла прибыль по первой половине ордера 10 пунктов, вторая половина 0. Четвертая сделка тоже прибыльная и прибыль более существенная в сравнении с предыдущими сделками. Первая половина этого ордера – плюс 14 пунктов, вторая половина плюс 58 пунктов. Пятая сделка – прибыль по первой половине ордера составила 24 пункта, вторая половина без убыток. Шестая сделка на этом участке принесла прибыль 25 пунктов по первой половине ордера, вторая половина закрылась на уровне без убытка. И наконец, последняя сделка на этом участке – седьмая. Тоже принесла нам прибыль в размере 9 пунктов по первой половине ордера, а вторая закрылась по стоп лоссу с результатом 0.
Хочу заметить, что все сделки на этом участке принесли нам прибыль. Это очень хороший показатель.
Результат всего участка следующий:
17+14+10+14+58+24+25+9=171 пункт прибыли.
Просто отлично.


aud116.gif

Рисунок 1.16 Третий участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график

Четвертый участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.17. Это последний участок. Думаю этого вполне достаточно для того чтобы хотя бы прикинуть что представляет из себя анализируемая стратегия. На этом участке всего три сделки. Он захватывает две зоны – зону покупок и зону продаж. Первая сделка на покупку принесла нам прибыль 21 пункт по первой половине ордера, вторая половина ордера закрыта в ноль. Вторая сделка на продажу тоже принесла прибыль в размере 15 пунктов по первой половине ордера и ноль по второй. Третья сделка закрыта по стоп лоссу – убытки составили 54 пункта.
По четвертому участку такие результаты:
21+15-54=-18 пунктов убытка

aud117.gif

Рисунок 1.17 Третий участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график

Итоги всей торговли на истории следующие:
-40+146+171-18=259 пунктов прибыли


В принципе нормально. Стратегия довольно таки не плохая. Весь период тестирования торговой стратегии на истории захватил 24 рабочих дня – чуть больше месяца, если учесть выходные. Думаю этого вполне достаточно для того чтобы дать хотя бы приблизительную оценку анализируемой стратегии.
Ниже я приведу два способы модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя. Это лично мои идеи. Посмотрим, на что я способен.

Первый способ модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

Как я уже упоминал выше, размер тейк профита по первой половине ордера зачастую очень маленький - половина стоп лосса, а рабочий график то часовой, отсюда и получается что, тейк профит равен 10 пунктов, а иногда и меньше, в то время как сделка потенциально в разы выгоднее.
И так первый способ модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя это изменения места фиксации прибыли по первой половине ордера, все остальное оставляем как есть. Прибыль по первой половине ордера будем фиксировать на расстоянии которое равно размеру стоп лосса, после чего вторую половину ордера переводим в без убыток.
Все это испытаем на истории на участке который использовали для тестирования оригинала.
Ну что ж не буду тянуть резину – поехали.
Первый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса представлен на рисунке 1.18. На этом участке всего две сделки:
Сделка №1 – минус 58 пунктов;
Сделка №2 – плюс 36 пунктов.
По первому участку результат составил минус 22 пункта.

aud118.gif

Рисунок 1.18 Первый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса

Второй участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса представлен на рисунке 1.19. На втором участке пять сделок. Результаты следующие:
Сделка №1 – минус 38 пунктов;
Сделка №2 – ордер №1 плюс 35 пункта, второй ордер плюс 49 пунктов;
Сделка №3 – ордер №1 плюс 24 пункта, второй ордер плюс 135 пунктов;
Сделка №4 – плюс 17 пунктов;
Сделка №5 – плюс 25 пунктов.
По второму участку следующие результаты:
-38+35+49+24+135+17+25=247 пунктов прибыли.

aud119.gif

Рисунок 1.19 Второй участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса

Третий участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса представлен на рисунке 1.20. На третьем участке семь сделок. По ним мы имеем следующие результаты:
Сделка №1 – плюс 34 пунктов;
Сделка №2 – плюс 29 пунктов;
Сделка №3 – плюс 20 пунктов;
Сделка №4 – плюс 87 пунктов;
Сделка № 5 – минус 94 пункта;
Сделка №6 – плюс 51 пункт;
Сделка №7 – плюс 17 пунктов.
По третьему участку получим следующий результат:
34+29+20+87-94+51+17=144 пункта прибыли

aud120.gif

Рисунок 1.20 Третий участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса

Четвертый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса представлен на рисунке 1.21

aud121.gif

Рисунок 1.21 Четвертый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса

На четвертом участке три сделки. Результаты следующие:
Сделка №1 – плюс 43 пункта;
Сделка №2 – минус 62 пункта;
Сделка №3 – минус 54 пункта
Итого по четвертому участку имеем следующие результаты:
43-62-54=минус 73 пункта

Вся торговля на истории с использованием модификации принесла следующие результаты:
-22+247+144-73=340 пунктов прибыли


По-моему получилось довольно таки не плохо. Удалось увеличить прибыль в 1,3 раза. Конечно, нужно бы тестирование на более длительном участке времени. Ну и с этого можно сделать кое, какие выводы.

Второй способ модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя

На рисунке 1.22 представлен участок дневного графика, на котором мы работали на покупку, хотя все дневные свечи были медвежьи. Тем не менее, сделки на покупку приносили нам прибыль. Это можно проверить, взглянув на рисунок 1.16. Отсюда возникает вопрос. А нужен ли нам сигнал дневного графика? Я попробую предположить что нет, посмотрим что получится. Также я выкину с графика полосы Боллинджера с отклонением (3). Фактически эти полосы без полезны. Мы их нигде не используем. Это нужно было сделать ещё в начале анализа торговой стратегии. Интересная картинка получается, на графике остались «голые» полосы Боллинджера с отклонением (2). Для фиксации прибыли использую правила предложенные автором. Ну что ж – приступим.

aud122.gif

Рисунок 1.22 Участок дневного графика на котором мы торговали на покупку, хотя дневные свечи были медвежьи

Сделал графики и заметил, что довольно много сделок закрылось по стоп лоссу. Конечно число сделок увеличилось, но наперед не известно сможем ли мы этим покрыть понесенные убытки. Так что, скорее всего предложенная мною вторая модернизация торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя пролетит как «фанера над Парижем». Сейчас все подсчитаю чтобы не разбрасываться словами в пустую.
Первый участок торговли при помощи модернизированной торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.23. Хотя в данном случае можно и название стратегии поменять – просто полосы Боллинджера.

aud123.gif

Рисунок 1.23 Первый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика

На первом участке четыре сделки. Двигаемся слева на право. Результаты следующие:
- Покупка №1 – минус 110 пунктов;
- Продажа №2 – минус 58 пунктов;
- Покупка №3 – плюс 18 пунктов;
- Продажа №4 – плюс 12 пунктов.
И того по первому участку имеем ужасный результат:
-110-58+18+12= минус 138 пунктов.
Похоже мои предположения на счет фанеры были верными.
Второй участок торговли при помощи модернизированной торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.24.

aud124.gif

Рисунок 1.24 Второй участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика

На этом участке у нас шесть сделок. Надеюсь хоть здесь результаты будут получше.
Погнали:
- покупка №1 – минус 66 пунктов;
- покупка №2 – плюс 10 пунктов;
- продажа №3 – минус 38 пунктов;
- продажа №4 – плюс 67 пунктов;
- покупка №5 – плюс 287 пунктов;
- покупка №6 – плюс 161 пункт.
Второй участок круто выступили:
-66+10-38+67+287+161=421 пункт прибыли.

Третий участок торговли при помощи модернизированной торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.25.

aud125.gif

Рисунок 1.25 Третий участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика

На этом участке произведено восемь сделок. Честно говоря, не все так плохо как я думал. Возможно все предложенное мною не так уж и плохо. Все сделки на этом участке принесли нам следующие позитивные результаты:
- продажа №1 – плюс 10 пунктов;
- покупка №2 – плюс 9 пунктов;
- покупка №3 – плюс 13 пунктов;
- продажа №4 – плюс 11 пунктов;
- продажа №5 – плюс 5 пунктов;
- покупка №6 – плюс 17 пунктов;
- покупка №7 – плюс 15 пунктов;
- покупка №8 – плюс 10 пунктов.
Все сделки принесли небольшую прибыль, но все, же прибыль. Результаты по третьему участку следующие:
10+9+13+11+5+17+15+10= 90 пунктов прибыли.
Лучше, нежели убыток.

Участок №4 торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика представлен на рисунке 1.26. На этом участке ничего нового – все шесть сделок в небольшую прибыль.
И так что у на получилось:
- покупка №1 – плюс 73 пункта;
- продажа №2 – плюс 118 пунктов;
- покупка №3 – плюс 24 пункта;
- покупка №4 – плюс 26 пунктов;
- покупка №5 – плюс 9 пунктов;
- покупка №6 – плюс 22 пункта.
Тоже не плохой участок получился. В сумме имеем следующий результат
73+118+24+26+9+22=272 пункта прибыли

aud126.gif

Рисунок 1.26 Четвертый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика

Участок №5 торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика представлен на рисунке 1.27. Это последний участок. На этом участке пять сделок. Сейчас посмотрим что получилось:
- покупка №1 – плюс 23 пункта;
- продажа №2 – минус 78 пунктов;
- продажа №3 – плюс 16 пунктов;
- продажа №4 – минус 54 пункта;
- продажа №5 – плюс 5 пунктов;
В сумме по этому участку мы получили следующие результаты:
23-78+16-54+5= минус 88 пунктов.

Весь участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика успешно пройден. Результат всех участков следующий:
-138+421+90+272-88=557 пунктов прибыли.

aud127.gif

Рисунок 1.27 Пятый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика


Вот, такие пироги

Немало работы проделано, пора подвести итоги. И так я рассмотрел три варианта торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя:
1. Оригинал та, что предложенная автором;
2. Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – тейк профит по первой половине ордера фиксируется на уровне равном размеру стоп лосса;
3. Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – без использования сигнала дневного графика и полос Боллинджера с отклонением (3).
Что мы получили в результате торговли на истории при помощи всех трёх вариантов торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя:
- Оригинал торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя при торговле на случайно выбранном участке исторических данных дал следующие результаты – 259 пунктов прибыли;
- Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – тейк профит по первой половине ордера фиксируется на уровне равном размеру стоп лосса при торговле на истории принесла нам 340 пунктов прибыли;
- Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – без использования сигнала дневного графика и полос Боллинджера с отклонением (3) принесла нам при торговле на истории 557 пунктов прибыли.
Чего мы добились? В результате испытаний на истории разных вариантов одной и той же самой торговой стратегии наилучший результат показал самый простой вариант, где нету ни сигнала дневного графика ни полос Боллинджера с отклонением (3). Если сравнить результаты испытаний на истории, то получается что последняя модификация увеличила прибыль приблизительно в два раза. А это значит, что мои старания не были напрасны.
Я всегда говорил, что все гениальное – простое. Это конечно не мои слова, но в них скрыта истина. Избавившись от двух индикаторов, мы получили наилучший результат. Правда, полосы Боллинджера с отклонением (3) изначально были лишние, их можно было даже не использовать в оригинале, никакой функции они не выполняли, разве что функция декора – так для красоты.
Можно было бы продолжить работу по усовершенствованию этой торговой стратегии. К примеру, в последнем варианте модернизации фиксировать прибыль по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса, а вторую половину оставить без изменений. Возможно такая модернизация ещё больше увеличила бы прибыль. Не знаю? И проверять это, по крайней мере сейчас не буду. И так по моему, сделано не мало. Если решите поработать при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя, то можете испытать предложенную модернизацию. Скорее всего, прибыль должна только вырасти от этого, но это необходимо ещё проверить. Как говорят в народе: «Доверяй, но проверяй». Что и Вам рекомендую всегда делать. Я тоже, когда пришёл на форекс, был очарован многими книгами, стратегиями, трейдерами, но как оказалось в последствии «не все, то золото что блестит». Думаю, Вы поняли о чём я хотел сказать.
Как видите из выше написанного, даже используя простые полосы Боллинджера можно зарабатывать деньги. Прошу Вас не усложняйте ничего, и оно будет хорошо работать. Чем больше в механизме деталей, тем больше вероятность, что он сломается. Делайте выводы сами!
На этом, пожалуй все! Я, наверное и так Вас утомил?!
Удачного трейдинга и спекуляций!

 
 

#2 OFFLINE   Flashalpha

Flashalpha

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 31 сообщений
  • Баланс: 0.6$
  • Имя:Андрей
  • Пол:Мужчина
  • Город:Барнаул

Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:20

В принципе неплохо. Незначительные коррекции добавить и получится вообще убойная вещь. Все зависит от миропонимания природы Forex.

#3 OFFLINE   Jktu

Jktu

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 340 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:11

Впервые я познакомился с этой стратегией на сайте КРОУФР в статье «Прибыль на поворотной сделке» авторов Kathy Lien и Boris Schlossberg. И она сразу мне понравилась своей простотой и интересной идеей. Однако из-за своей неопытности и желания торговать немедленно и всегда, и нежелания упустить тех пунктов, которые проходит рынок, пока идет в критическую зону экстремумов, я не имел нужного терпения дождаться сигнала для входа в сделку, и в итоге забросил её использование, повозившись с ней немного. Кроме всего прочего, когда тренд разворачивался, и цена активно двигалась к 20 периодной дневной МА, а не от неё, торговля по системе велась в противоположном направлении движению цены. Полосы Боллинджера с отклонением 3 я отбросил сразу, за ненадобностью. И не смотря на то, что пытался торговать различными другими системами, об этой помнил всегда. И вот теперь, я снова возвращаюсь к ней, чтобы использовать ее как фильтр для входа в позицию (с внешней стороны полос Боллинджера). Автор этого раздела проделал серьезный разбор этой стратегии. Рекомендую всем, посетившим эту страничку, обратить пристальное внимание на эту торговую систему. Если вы наберетесь терпения, для ожидания торгового сигнала по этой системе, то будете ею вознаграждены. От себя я хотел бы добавить только, что совсем отказываться от фильтрации сделок 20 периодной дневной МА, как это рассмотрено во втором варианте модернизации, все же не следует. А модернизировать таким способом: использовать этот фильтр, когда цена находится вблизи этой МА. В первый раз, когда цена пересекает её и закрывается (начало нового подтвержденного тренда), и затем при приближении к ней (откат). А если вы активный трейдер, и не хотите упускать противотрендовые движения, то в этом случае фильтр 20-периодной МА можно и отключить. Риски при этом могут возрасти. :spider:/>

#4 OFFLINE   Nefela

Nefela

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Город:Урал

Отправлено 25 Май 2016 - 12:53

В принципе неплохо. Незначительные коррекции добавить и получится вообще убойная вещь. Все зависит от миропонимания природы Forex.

С этой стратегией знакома давно и могу сказать, что в том варианте, в котором тут она описана, работать конечно, тоже модно. Но я бы добавила ещё и макди в качестве фильтра, что бы наблюдать не только за общей тенденцией рынка, но и замечать предположительные развороты во избежание ложных входов в виде дивергенций.

#5 OFFLINE   Комбат91

Комбат91

    Первый выстрел

  • Пользователи
  • PipPip
  • 2 сообщений
  • Баланс: 0.8$
  • Город:Израиль

Отправлено 03 Июль 2016 - 09:29

Стратегия хороша.... вообще, по моему мнению, Ленты Боллинжера, один из самых информативных индюков. Его базис на МА, а ведь он отражает и волатильность, и застой, и импульсивность рынка. Знать ,как работает этот индюк, да + небольшие модификации и ВЫ в рынке будете до 80 % времени. И МАКД совершенно не нужен(т.к. в основе МАКД все те же МА). А по поводу отклонения 3.0 вы не правы..... это тоже информация........ сам Боллинжер описывал свой индикатор, и говорил о 97% охвата рынка......

#6 OFFLINE   a2204

a2204

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Баланс: 162.4$

Отправлено 11 Июль 2016 - 16:02

А я не думаю, что надо стремиться быть 80% времени в рынке, риски растут со временем. Мне всегда хочется быть в рынке поменьше, а прибыли побольше. То есть, работать надо над точными точками и моментами входа-выхода. 


С уважением,

Александр




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name