Торговая стратегия на основе полос Боллинджера и скользящей средней
На первый взгляд все просто, но как мы знаем «подводные камни» всплывают уже вовремя работы. Найти эти «камни» и является моей задачей. Надеюсь, мой труд не будет напрасным.
Как всегда начинаем с настройки рабочего графика форекс трейдера.
Рабочий график торговой стратегии на основе полос Боллинджера и скользящей средней
В торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя реализован принцип нескольких экранов, а если точнее, то двух. Для работы по этой торговой стратегии мы будем использовать дневной и часовой графики.
Сначала рассмотрим дневной график. На него мы наносим скользящую среднюю с такими параметрами:
- период – 20;
- сдвиг – 0;
- метод МА – simple;
- применить к - close.
На этом все. Ну не в смысле все по торговой стратегии, а в смысле все по дневному графику. На нём должна присутствовать только скользящая средняя. Пример дневного графика с нанесенной на него скользящей средней представлен на рисунке 1.1
Рисунок 1.1 Рабочий график торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – дневной график
1. - Период - 20;
- Сдвиг – 0;
- Отклонение – 2;
- Применить к – close.
На рисунке 1.2 зелёного цвета.
2. - Период - 20;
- Сдвиг – 0;
- Отклонение – 3;
- Применить к – close.
На рисунке 1.2 красного цвета.
Пример настроенного часового графика для торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.2
Рисунок 1.2 Рабочий график торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график
Далее мы рассмотрим в отдельных разделах сделку на покупку и сделку на продажу.
Сделка на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Рисунок 1.3 Сигнал дневного графика для работы на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Рисунок 1.4 Вход в сделку на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график
Честно говоря, я сделал только один пример сделки на покупку и уже вижу слабое место стратегии. Да ладно сначала сделаю полный анализ, потом буду делать выводы.
После того как мы вошли в сделку нам необходимо выставить уровень стоп лосса. На счет стоп лосса ничего оригинального – все тот же локальный минимум, а если высказываться точнее, то стоп лосс, нужно выставить на несколько пунктов ниже локального минимума. Пример выставления стоп лосса для сделки на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.5.
Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса для сделки на покупку согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Рисунок 1.6 Пример фиксации прибыли согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Сделка на продажу согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Рисунок 1.7 Сигнал дневного графика для работы на продажу согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Рисунок 1.8 Пример прорыва вверх с закрытие свечи валютного инструмента в середине верхнего канала Боллинджера
Рисунок 1.9 Прокол верхнего канала полос Боллинджера без закрытия цены валютного инструмента внутри него
Вернемся к сделке на продажу. После того как на часовом графике произойдет прорыв верхнего канала полос Боллинджера открываем сделку на продажу. Пример представлен на рисунке 1.10
Рисунок 1.10 Пример сделки на продажу согласно торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Выставлять стоп лосс для сделки на продажу будем также согласно старого доброго метода – на несколько пунктов выше локального максимума. Пример выставления стоп лосса представлен на рисунке 1.11
Рисунок 1.11 Пример выставления стоп лосса для сделки на продажу согласно торговой стратеги полосы Боллинджера и скользящая средняя
Рисунок 1.12 Пример фиксации прибыли для сделки на продажу согласно торговой стратеги полосы Боллинджера и скользящая средняя
Слабые места стратегии
Первое слабое место – это очень маленький размер тейк профита. Как бы это сказать точнее. Место, где мы фиксируем половину прибыли от заключенной сделки и оставшуюся половину сделки переводим в состояние без убытка находится на очень маленьком расстоянии. Рабочий график часовой, а сами понимаете, что размер стоп лосса в редких случаях будет превышать 50 пунктов. Соответственно размер тейк профита по первой половине сделки будет всего 25 пунктов, при этом вторая половина будет уже переведена в без убыточное состояние. К чему я веду. Такого расстояния мало для того чтобы переводить сделку в без убыточное состояние. В большинстве случаев вторая половина сделки будет закрыта по стоп лоссу. А рассчитываемый стоп лосс 50 пунктов. То есть, рискуя 50-тью пунктами мы в большинстве случаев будем зарабатывать всего 25. Думаю нужно принципиально менять подход к фиксации прибыли. Первое предложение, это фиксировать половину прибыли как минимум на расстоянии равном размеру стоп лосса и только после этого переводить вторую половину сделки. Второе предложение возможно даже лучше первого. Фиксировать половину прибыли после того как цена валютного инструмента закроется выше средней линии полос Боллинджера при сделке на покупку или ниже средних полос Боллинджера при сделке на продажу. Только после этого вторую половину сделки переводить в без убыточное состояние. А вторую половину сделки закрывать по тому же принципу что предложил автор.
Вторым слабым местом может быть флет. Если на дневном графике будет флет вокруг скользящей средней, тяжело сказать, как поведет себя данная торговая стратегия. Ну, флет это менее важно, так как большинство трендовых стратегий страдают от этого явления на рынке. Тест на истории думаю даст нам ответ на этот вопрос.
Проверка временем
Входные данные для торговли на истории:
- валютный инструмент AUD/USD;
- начало торговли 19 октября 2010 года.
При торговли на истории участки придется представлять двумя рисунками.
Первый участок торговли на истории представлен на рисунках 1.13, 1.14. Небольшая легенда к рисункам:
- жёлтая вертикальная линия – отделяет участок торговли, на котором торговля ведется только на покупку;
- красная вертикальная линия – отделяет участок торговли на котором торговля ведется только на продажу.
На дневном графике (рисунок 1.13) выделены все участки торговли на которых производится тест стратегии.
Рисунок 1.13 Участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – дневной график
На первом участке только две сделки. Я извиняюсь, но при уменьшении масштаба графика, что позволило бы увеличить число сделок на одном рисунке, на нем ничего нельзя разобрать, так что придется с этим мириться. На этом участке захвачено сразу четыре зоны – продажа, покупка, продажа, покупка, и только две сделки. И так первая сделка на продажу, которая закрылась по стоп лоссу – размер убытка составил 58 пунктов. Вторая сделка на покупку закрыта по тейк профиту. Первая половина сделки принесла нам прибыль в размере 18 пунктов, вторая половина закрыта на уровне без убытка согласно правил анализируемой торговой стратегии.
По первому участку мы получили следующий результат:
-58+18=-40 пунктов.
Второй участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.15. Он был намного плодотворнее, чем первый. Правда, небольшой участок выпущен – нету смысла его выкладывать, ведь мест для входа на нём все ровно нету. На этом участке осуществлено пять сделок, хотя он захватывает всего две зоны – продажа-покупка.
Рисунок 1.15 Второй участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график
И так что мы имеем по второму участку:
-38+17+12+135+8+12=146 пунктов прибыли.
Довольно не плохо.
Третий участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.16. Здесь аж целых семь сделок. Все сделки на покупку – поскольку этот участок полностью находится в зоне покупок.
Первая сделка закрыта по тейк профиту. Первая половина ордера – прибыль составила 17 пунктов, вторая половина 0 пунктов. Вторая сделка также закрыта по тейк профиту. Первая половина ордера – плюс 14 пунктов, вторая половина 0 пунктов. Третья сделка принесла прибыль по первой половине ордера 10 пунктов, вторая половина 0. Четвертая сделка тоже прибыльная и прибыль более существенная в сравнении с предыдущими сделками. Первая половина этого ордера – плюс 14 пунктов, вторая половина плюс 58 пунктов. Пятая сделка – прибыль по первой половине ордера составила 24 пункта, вторая половина без убыток. Шестая сделка на этом участке принесла прибыль 25 пунктов по первой половине ордера, вторая половина закрылась на уровне без убытка. И наконец, последняя сделка на этом участке – седьмая. Тоже принесла нам прибыль в размере 9 пунктов по первой половине ордера, а вторая закрылась по стоп лоссу с результатом 0.
Хочу заметить, что все сделки на этом участке принесли нам прибыль. Это очень хороший показатель.
Результат всего участка следующий:
17+14+10+14+58+24+25+9=171 пункт прибыли.
Просто отлично.
Рисунок 1.16 Третий участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график
По четвертому участку такие результаты:
21+15-54=-18 пунктов убытка
Рисунок 1.17 Третий участок торговли при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя – часовой график
-40+146+171-18=259 пунктов прибыли
В принципе нормально. Стратегия довольно таки не плохая. Весь период тестирования торговой стратегии на истории захватил 24 рабочих дня – чуть больше месяца, если учесть выходные. Думаю этого вполне достаточно для того чтобы дать хотя бы приблизительную оценку анализируемой стратегии.
Ниже я приведу два способы модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя. Это лично мои идеи. Посмотрим, на что я способен.
Первый способ модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
И так первый способ модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя это изменения места фиксации прибыли по первой половине ордера, все остальное оставляем как есть. Прибыль по первой половине ордера будем фиксировать на расстоянии которое равно размеру стоп лосса, после чего вторую половину ордера переводим в без убыток.
Все это испытаем на истории на участке который использовали для тестирования оригинала.
Ну что ж не буду тянуть резину – поехали.
Первый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса представлен на рисунке 1.18. На этом участке всего две сделки:
Сделка №1 – минус 58 пунктов;
Сделка №2 – плюс 36 пунктов.
По первому участку результат составил минус 22 пункта.
Рисунок 1.18 Первый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса
Сделка №1 – минус 38 пунктов;
Сделка №2 – ордер №1 плюс 35 пункта, второй ордер плюс 49 пунктов;
Сделка №3 – ордер №1 плюс 24 пункта, второй ордер плюс 135 пунктов;
Сделка №4 – плюс 17 пунктов;
Сделка №5 – плюс 25 пунктов.
По второму участку следующие результаты:
-38+35+49+24+135+17+25=247 пунктов прибыли.
Рисунок 1.19 Второй участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса
Сделка №1 – плюс 34 пунктов;
Сделка №2 – плюс 29 пунктов;
Сделка №3 – плюс 20 пунктов;
Сделка №4 – плюс 87 пунктов;
Сделка № 5 – минус 94 пункта;
Сделка №6 – плюс 51 пункт;
Сделка №7 – плюс 17 пунктов.
По третьему участку получим следующий результат:
34+29+20+87-94+51+17=144 пункта прибыли
Рисунок 1.20 Третий участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса
Рисунок 1.21 Четвертый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя с фиксацией прибыли по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса
Сделка №1 – плюс 43 пункта;
Сделка №2 – минус 62 пункта;
Сделка №3 – минус 54 пункта
Итого по четвертому участку имеем следующие результаты:
43-62-54=минус 73 пункта
Вся торговля на истории с использованием модификации принесла следующие результаты:
-22+247+144-73=340 пунктов прибыли
По-моему получилось довольно таки не плохо. Удалось увеличить прибыль в 1,3 раза. Конечно, нужно бы тестирование на более длительном участке времени. Ну и с этого можно сделать кое, какие выводы.
Второй способ модернизации торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя
Рисунок 1.22 Участок дневного графика на котором мы торговали на покупку, хотя дневные свечи были медвежьи
Первый участок торговли при помощи модернизированной торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.23. Хотя в данном случае можно и название стратегии поменять – просто полосы Боллинджера.
Рисунок 1.23 Первый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика
- Покупка №1 – минус 110 пунктов;
- Продажа №2 – минус 58 пунктов;
- Покупка №3 – плюс 18 пунктов;
- Продажа №4 – плюс 12 пунктов.
И того по первому участку имеем ужасный результат:
-110-58+18+12= минус 138 пунктов.
Похоже мои предположения на счет фанеры были верными.
Второй участок торговли при помощи модернизированной торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.24.
Рисунок 1.24 Второй участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика
Погнали:
- покупка №1 – минус 66 пунктов;
- покупка №2 – плюс 10 пунктов;
- продажа №3 – минус 38 пунктов;
- продажа №4 – плюс 67 пунктов;
- покупка №5 – плюс 287 пунктов;
- покупка №6 – плюс 161 пункт.
Второй участок круто выступили:
-66+10-38+67+287+161=421 пункт прибыли.
Третий участок торговли при помощи модернизированной торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя представлен на рисунке 1.25.
Рисунок 1.25 Третий участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика
- продажа №1 – плюс 10 пунктов;
- покупка №2 – плюс 9 пунктов;
- покупка №3 – плюс 13 пунктов;
- продажа №4 – плюс 11 пунктов;
- продажа №5 – плюс 5 пунктов;
- покупка №6 – плюс 17 пунктов;
- покупка №7 – плюс 15 пунктов;
- покупка №8 – плюс 10 пунктов.
Все сделки принесли небольшую прибыль, но все, же прибыль. Результаты по третьему участку следующие:
10+9+13+11+5+17+15+10= 90 пунктов прибыли.
Лучше, нежели убыток.
Участок №4 торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика представлен на рисунке 1.26. На этом участке ничего нового – все шесть сделок в небольшую прибыль.
И так что у на получилось:
- покупка №1 – плюс 73 пункта;
- продажа №2 – плюс 118 пунктов;
- покупка №3 – плюс 24 пункта;
- покупка №4 – плюс 26 пунктов;
- покупка №5 – плюс 9 пунктов;
- покупка №6 – плюс 22 пункта.
Тоже не плохой участок получился. В сумме имеем следующий результат
73+118+24+26+9+22=272 пункта прибыли
Рисунок 1.26 Четвертый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика
- покупка №1 – плюс 23 пункта;
- продажа №2 – минус 78 пунктов;
- продажа №3 – плюс 16 пунктов;
- продажа №4 – минус 54 пункта;
- продажа №5 – плюс 5 пунктов;
В сумме по этому участку мы получили следующие результаты:
23-78+16-54+5= минус 88 пунктов.
Весь участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика успешно пройден. Результат всех участков следующий:
-138+421+90+272-88=557 пунктов прибыли.
Рисунок 1.27 Пятый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя без использования сигнала дневного графика
Вот, такие пироги
1. Оригинал та, что предложенная автором;
2. Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – тейк профит по первой половине ордера фиксируется на уровне равном размеру стоп лосса;
3. Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – без использования сигнала дневного графика и полос Боллинджера с отклонением (3).
Что мы получили в результате торговли на истории при помощи всех трёх вариантов торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя:
- Оригинал торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя при торговле на случайно выбранном участке исторических данных дал следующие результаты – 259 пунктов прибыли;
- Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – тейк профит по первой половине ордера фиксируется на уровне равном размеру стоп лосса при торговле на истории принесла нам 340 пунктов прибыли;
- Модернизированная торговая стратегия полосы Боллинджера и скользящая средняя – без использования сигнала дневного графика и полос Боллинджера с отклонением (3) принесла нам при торговле на истории 557 пунктов прибыли.
Чего мы добились? В результате испытаний на истории разных вариантов одной и той же самой торговой стратегии наилучший результат показал самый простой вариант, где нету ни сигнала дневного графика ни полос Боллинджера с отклонением (3). Если сравнить результаты испытаний на истории, то получается что последняя модификация увеличила прибыль приблизительно в два раза. А это значит, что мои старания не были напрасны.
Я всегда говорил, что все гениальное – простое. Это конечно не мои слова, но в них скрыта истина. Избавившись от двух индикаторов, мы получили наилучший результат. Правда, полосы Боллинджера с отклонением (3) изначально были лишние, их можно было даже не использовать в оригинале, никакой функции они не выполняли, разве что функция декора – так для красоты.
Можно было бы продолжить работу по усовершенствованию этой торговой стратегии. К примеру, в последнем варианте модернизации фиксировать прибыль по первой половине ордера на расстоянии равном размеру стоп лосса, а вторую половину оставить без изменений. Возможно такая модернизация ещё больше увеличила бы прибыль. Не знаю? И проверять это, по крайней мере сейчас не буду. И так по моему, сделано не мало. Если решите поработать при помощи торговой стратегии полосы Боллинджера и скользящая средняя, то можете испытать предложенную модернизацию. Скорее всего, прибыль должна только вырасти от этого, но это необходимо ещё проверить. Как говорят в народе: «Доверяй, но проверяй». Что и Вам рекомендую всегда делать. Я тоже, когда пришёл на форекс, был очарован многими книгами, стратегиями, трейдерами, но как оказалось в последствии «не все, то золото что блестит». Думаю, Вы поняли о чём я хотел сказать.
Как видите из выше написанного, даже используя простые полосы Боллинджера можно зарабатывать деньги. Прошу Вас не усложняйте ничего, и оно будет хорошо работать. Чем больше в механизме деталей, тем больше вероятность, что он сломается. Делайте выводы сами!
На этом, пожалуй все! Я, наверное и так Вас утомил?!
Удачного трейдинга и спекуляций!