Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Положительное математическое ожидание


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 22

#1 OFFLINE   Neveteran

Neveteran

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 48 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Николаев
  • Интересы:... машинки, девченки, хорошие книжки ...

Отправлено 13 Март 2010 - 23:14

Если вы знаете, как считать карты в очко, у вас может быть преимущество перед казино, если они не заметят этого и не выкинут вас вон. Казино обожают пьяных игроков и не переносят считающих карты. Преимущество позволит вам со временем выиграть большее число раз, чем проиграть. Хорошее управление капиталом может помочь вам извлечь

больше прибыли из вашего преимущества и сократить потери. Без преимущества вам лучше отдать деньги на благотворительность. В игре на бирже преимущество дает система игры, создающая большую прибыль, чем потери, разница цен и комиссионные. Никакое управление капиталом не спасет плохую игровую систему.

Вы можете выиграть только тогда, когда у вас положительное математическое ожидание, разумная система игры. Игра по интуиции приводит к катастрофе. Многие игроки ведут себя как пьяницы в казино, переходящие от стола к столу. Тех, кто играет слишком много, убивают разница цен и комиссионные.

Лучшие системы игры жесткие и практичные. Они состоят из небольшого числа элементов. Чем сложнее система, тем большее число ее элементов могут не сработать. Игроки любят оптимизировать свои системы по прошлым данным. К сожалению, ваш брокер не позволит вам играть в прошлом. Рынки изменяются, и параметры, идеальные в прошлом, могут не быть таковыми сегодня. Попробуйте вместо этого деоптимизировать вашу систему. Посмотрите, как она будет работать в неблагоприятных условиях. Практичная система ведет себя хорошо, когда рынок изменяется. В реальной игре она, вероятно, превзойдет глубоко оптимизированную систему.

И, наконец, если вы разработали хорошую систему, не балуйтесь с ней. Разработайте другую, если вам нравится разнообразие. Роберт Причер формулирует это так: "Большинство игроков берут хорошую систему игры и ломают ее, пытаясь сделать совершенной". Если у вас уже есть система игры, то пора установить правила управления капиталом.
Мартингейл подарил дуракам - надежду, умным уверенность в себе, а трейдерам геморой.

 
 

#2 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 14:59

И, наконец, если вы разработали хорошую систему, не балуйтесь с ней. Разработайте другую, если вам нравится разнообразие. Роберт Причер формулирует это так: "Большинство игроков берут хорошую систему игры и ломают ее, пытаясь сделать совершенной". Если у вас уже есть система игры, то пора установить правила управления капиталом.


Вот ведь как .. из хорошей  в  совершенную?Последней по моему мнению не будет НИКОГДА,а по тому как и совершенного советника.Разнообразие  тс  конечно присуствует в том объеме,как присуствует огромное число индикаторов и что?Да и математическое ожидание скорее говорит об большем отрицательном ожидании ,что закономерно при  получении   :thumbsup: .Положительным ожиданием может стать только правильный вход в рынок,повторяю,-правильный,,,может раз или два раза в день и по тренду,да и само человеческое ожидание  должно быть выдержанным.Сколько я читал и видел мудренных тс...и где они?
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#3 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:45

Вот ведь как .. из хорошей  в  совершенную?Последней по моему мнению не будет НИКОГДА,а по тому как и совершенного советника.Разнообразие  тс  конечно присуствует в том объеме,как присуствует огромное число индикаторов и что?Да и математическое ожидание скорее говорит об большем отрицательном ожидании ,что закономерно при  получении   :thumbsup: .Положительным ожиданием может стать только правильный вход в рынок,повторяю,-правильный,,,может раз или два раза в день и по тренду,да и само человеческое ожидание  должно быть выдержанным.Сколько я читал и видел мудренных тс...и где они?

А почему бы и нет. Можно ведь сделать хорошую, работать на реал счете, а далее уже работать параллельно на демо счете создавая совершенную. Мне например всегда хотелось сделать стабильную ТС на прибыль в месяц от 100%. Вот сколько не бился головой об асфальт, никак пока стабильную создать не могу. Либо превышать объемы приходиться, а следовательно и риски, а тут и нервничать начинаешь, так как понимаешь что счет в опасности и все вытекающие последствия, либо попадаешь в серии отрицательных позиций. Процентов так только на 30 вышел не более. Сейчас на реале работаю по ней. Вот выбрал две системы. Низко прибыльную создал еще 2 года назад. Вооружился только 5-ть месяцев назад. Вторую дорабатывал в течении 3-х лет, нашел оптимальные законы. Стоит на реале около 3-х месяцев. Хотя около недели назад опять подкорректировал её - упростил. Как говорится нет предела мастерства. И видно буду дальше улучшать её.

#4 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:06

Ага..значит все-таки стабильная тс!И ведь стабильность определяется её низкой доходностью,я правильно понял?И даже при этом все равно бывают сбои,что и говорит об отсуствии совершенства...Скорее всего даже на относительно прибыльную тс влияет чутьё,простое человеческое.Вот почему с одним и тем же тс люди торгуют по разному и с различными результатами.Тонкая ниточка к успеху зависит от седьмого чувства.Прискорбно,но советники-обречены на все сто.И какое после этого математическое ожидание?
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#5 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:12

Ага..значит все-таки стабильная тс!И ведь стабильность определяется её низкой доходностью,я правильно понял?И даже при этом все равно бывают сбои,что и говорит об отсуствии совершенства...Скорее всего даже на относительно прибыльную тс влияет чутьё,простое человеческое.Вот почему с одним и тем же тс люди торгуют по разному и с различными результатами.Тонкая ниточка к успеху зависит от седьмого чувства.Прискорбно,но советники-обречены на все сто.И какое после этого математическое ожидание?

Не, понял ты совсем не так. Стабильная и низко прибыльная не дает сбоев, просто она низко прибыльная, поэтому не является совершенной. Что такое прибыль от 60 - до 120% в год. С маленьким капиталом не разживешься. Сбоев система не дает. Просто такая доходность, для сотрудничества, трейдер - инвестор, никому не интересна. Какой смысл терять около 6% изначально на комиссиях ввода, вывода, а так же на обмене по курсу, чтоб в конце года 60% прибыли поделить с трейдером пополам

#6 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:17

Не, понял ты совсем не так. Стабильная и низко прибыльная не дает сбоев, просто она низко прибыльная, поэтому не является совершенной. Что такое прибыль от 60 - до 120% в год. С маленьким капиталом не разживешься. Сбоев система не дает. Просто такая доходность, для сотрудничества, трейдер - инвестор, никому не интересна. Какой смысл терять около 6% изначально на комиссиях ввода, вывода, а так же на обмене по курсу, чтоб в конце года 60% прибыли поделить с трейдером пополам

Да друг,именно это я и имел ввиду-маленький капитал.Говоришь никому не интересно?Думаю,ты тут не прав..на одном нам с тобою известном ресурсе формируется сейчас пул ,пока с двумя управляющими...один из них ,вернее одна девушка всегда работает ОООчень осторожно ,делая входы с минилотами.Это я наблюдал из многочисленных конурсов.Она не брала много ,но всегда была пусть с маленьким ,но +....итог, админы решили поставить её на управление одного из пулов.По-видимому им  больше пока нужна стабильность,хоть и при маленькой прибыли.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#7 OFFLINE   Johnathan_Burov

Johnathan_Burov

    Давно в теме

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 386 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Беларусь
  • Интересы:Инженер-программист. На рынке FOREX 3 года, 2,5 года программирования на MQL4.

Отправлено 25 Октябрь 2010 - 23:38

Только вот блэк джэк и торговляна рынке очень разные вещи. При игре так называемое 21 ты знаешь и массу карт и вероятность и какие выбыли в общем много информации, а ны рынке Forex этого нет, у тебя только график и то не верный даже на 95%, новости с данными, которые тоже часто не верны и нечего даже сравнивать, это всё равно что сравнивать, всем известна эта поговорка...

#8 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 08:58

Вот как-то потратил время и почитал все то, что записано во многих темах ММ. Получается, что фактически рынок является не предсказуемым, и вероятностный исход практически тоже нельзя контролировать. Тогда не понятно каким образом работать? Открыть позицию в сторону глобального тренда и ждать, пока он не сменится с выставлением лимит ордеров в ту же сторону и менять их направление, когда сменится тренд, получается эта система самая эффективная?

#9 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 11:14

Вот как-то потратил время и почитал все то, что записано во многих темах ММ. Получается, что фактически рынок является не предсказуемым, и вероятностный исход практически тоже нельзя контролировать. Тогда не понятно каким образом работать? Открыть позицию в сторону глобального тренда и ждать, пока он не сменится с выставлением лимит ордеров в ту же сторону и менять их направление, когда сменится тренд, получается эта система самая эффективная?

Как не просто это прозвучит-конечно да.Май друг из тренд   :) ..а если по другому?Нам конечно (и лично очень часто я ловлю себя на этом ),хочется лихо поймать откат или разворот раньше времени...а ведь откаты бывают и по 5 фиг...вот и начинаешь юлить -туда-сюда.Тех анализ и совет друга(просадка пошла,а вы стоите по тренду).Возможно в этом случае ,лучше выйти из рынка...но ведь надо ждать ,бывает и не один день.Кто-нибудь сдержиться ? 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#10 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 12:57

Как не просто это прозвучит-конечно да.Май друг из тренд   :) ..а если по другому?Нам конечно (и лично очень часто я ловлю себя на этом ),хочется лихо поймать откат или разворот раньше времени...а ведь откаты бывают и по 5 фиг...вот и начинаешь юлить -туда-сюда.Тех анализ и совет друга(просадка пошла,а вы стоите по тренду).Возможно в этом случае ,лучше выйти из рынка...но ведь надо ждать ,бывает и не один день.Кто-нибудь сдержиться ? 

Вполне реально сдержаться, если речь не идет о том, что мы совмещаем внутри дневную торговлю со среднесрочной. Ведь именно из-за совмещений и сильно завышенной самооценки мы считаем что все можем. Да действительно при среднесрочной и долгосрочной торговле вероятность Выше. А все из-за меньшего процента нагрузки на сделку в виде спреда.

#11 OFFLINE   Nord

Nord

    Давно в теме

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 199 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Одесса

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 17:40

Вероятность удачной сделки в средне- и долгосроке отнюдь не связана со спрэдом. Спрэд вообще величина значимая исключительно для скальперов или тех, кто играет на свопах (раньше, когда ДЦ не изменили политику свопов, это было весьма популярно). Позиционная торговля всегдя основана на трендах. То есть, речь идет о сотнях пунктов, и спрэд никак на торговлю не влияет. Вероятность положительного исхода выше по причине обоснованности имеющихся на рынках трендовых потоков. Долгосрочный инвестор входит в тренд и полностью игнорирует рыночные дерганья, даже если таковые составляют несколько фигур. Краткосрочник не может себе такого позволить. Поэтому каждый Божий день он рискует стать жертвой фиксаций прибыли на рынке, рутинных межбанковских трансферов, и даже ошибок брокеров. Это все снижает вероятностную составляющую куда больше, нежели пару пунктов спрэда.

#12 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:36

Вероятность удачной сделки в средне- и долгосроке отнюдь не связана со спрэдом. Спрэд вообще величина значимая исключительно для скальперов или тех, кто играет на свопах (раньше, когда ДЦ не изменили политику свопов, это было весьма популярно). Позиционная торговля всегдя основана на трендах. То есть, речь идет о сотнях пунктов, и спрэд никак на торговлю не влияет. Вероятность положительного исхода выше по причине обоснованности имеющихся на рынках трендовых потоков. Долгосрочный инвестор входит в тренд и полностью игнорирует рыночные дерганья, даже если таковые составляют несколько фигур. Краткосрочник не может себе такого позволить. Поэтому каждый Божий день он рискует стать жертвой фиксаций прибыли на рынке, рутинных межбанковских трансферов, и даже ошибок брокеров. Это все снижает вероятностную составляющую куда больше, нежели пару пунктов спрэда.

Влияет, да еще и как. Попробуйте оптимизировать несколько советников и посмотрите как изменяется вероятность в зависимости от величины профита и стоп лосса и тогда поймете, что чем меньше стоп лосс и тейк профит, тем больше вероятность срабатывания стоп лосса. Скажем пример стоп лосс и тейк профит по 20 пунктов. И пример номер два стоп лос и тейк профит по 200 пунктов, вероятность будет разной и значение будет отличаться на несколько процентов, а может и на десяток

#13 OFFLINE   Nord

Nord

    Давно в теме

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 199 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Одесса

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 22:32

Где же вы видели спрэд в 180 пунктов?)) Именно такое значение фигурирует в вашем примере. Величина СЛ и ТП, разумеется, имеет огромное значение при любом типе торговли, а вот спрэды многое решают только в скальпинге. Если долгосрочник выставил СЛ 200 пунктов и предположительный ТП ожидается на расстоянии 600-700 пунктов, какое влияние окажут 2-3 пункта спрэда?

Что до советников... Есть одно золотое правило для оценки реалистичности советника: если советник показывает на выбранном отрезке отличную прибыль, но при мизерных изменениях (скажем, МА не 12, а 13, или СЛ изменить с 50 пунктов на 45) начинает сливать, это очевидная подгонка. Рынок немножечко изменит свой бег, и депозиту каюк. Так что, если советник дает значительную разницу в результатах тестов при незначительных коррекциях, советник плох.

#14 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 10 Июль 2012 - 10:08

Где же вы видели спрэд в 180 пунктов?)) Именно такое значение фигурирует в вашем примере. Величина СЛ и ТП, разумеется, имеет огромное значение при любом типе торговли, а вот спрэды многое решают только в скальпинге. Если долгосрочник выставил СЛ 200 пунктов и предположительный ТП ожидается на расстоянии 600-700 пунктов, какое влияние окажут 2-3 пункта спрэда?

Что до советников... Есть одно золотое правило для оценки реалистичности советника: если советник показывает на выбранном отрезке отличную прибыль, но при мизерных изменениях (скажем, МА не 12, а 13, или СЛ изменить с 50 пунктов на 45) начинает сливать, это очевидная подгонка. Рынок немножечко изменит свой бег, и депозиту каюк. Так что, если советник дает значительную разницу в результатах тестов при незначительных коррекциях, советник плох.

Сколько пытался систему в советник загнать, работает только если в мат части консерва и сетки типа мягкого мартина с переваротами. Но прибыль не превышает 50% в год.

#15 OFFLINE   fortunehunter

fortunehunter

    Не сидит в окопе

  • Пользователи - Битые mail
  • PipPipPipPipPip
  • 88 сообщений
  • Баланс: 0$

Отправлено 09 Август 2012 - 10:20

Это весьма неплохая прибыль, я вам скажу.



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name