Сообщений в теме: 70

[Yoshimo]

Не факт,что профит последнего колена,которое не закроется по СЛ, будет больше,чем общий минус закрытых колен по СЛ.Вы прикидывали на цифрах?

Да, прикидывал, но не расчитать незнаю как... но в теории видно (на рис.), что пред. ордера серии удленняют величину отката...т.к несут минус... расчёт профита делать именно по TP_in_money.
искал даавно такой сов. что б проверить эту идею.
Продолжаем.
Спасибо.

Прикрепленные изображения

• 

[dre_prayinforyou]

Да, прикидывал, но не расчитать незнаю как... но в теории видно (на рис.), что пред. ордера серии удленняют величину отката...т.к несут минус... расчёт профита делать именно по TP_in_money.
искал даавно такой сов. что б проверить эту идею.
Продолжаем.
Спасибо.

0.1*30(-3)+0.2*30(-6)+0.4*30(-12)+0.8*30(-24)+1.6*30(-48)+3.2*30(-96)-цепочка закрытая по СЛ.Чтобы был плюс от следующего колена,то ТП должен быть равен 30 пунктам:6.4*30=192.Общий профит +3$.По виртуальному тейку Ваша идея неосуществима-должен использоваться ТП в пунктах.На Вашей визуализации только один пример,а возможных ситуаций вдоволь.В 2008 и 2009 году на истории такое не пройдет,потому что колен будет много и по коэф. умножения 2 будут уже очень большие объемы использоваться и при этом ТП=30.И еще мне не понятно чем Вам не нравятся настройки 1.2$

Визуализация с пипстепом 30 и постоянным коэф. умножения 2

[Yoshimo]

0.1*30(-3)+0.2*30(-6)+0.4*30(-12)+0.8*30(-24)+1.6*30(-48)+3.2*30(-96)-цепочка закрытая по СЛ.Чтобы был плюс от следующего колена,то ТП должен быть равен 30 пунктам:6.4*30=192.Общий профит +3$.По виртуальному тейку Ваша идея неосуществима-должен использоваться ТП в пунктах.На Вашей визуализации только один пример,а возможных ситуаций вдоволь.В 2008 и 2009 году на истории такое не пройдет,потому что колен будет много и по коэф. умножения 2 будут уже очень большие объемы использоваться и при этом ТП=30.И еще мне не понятно чем Вам не нравятся настройки 1.2$

Визуализация с пипстепом 30 и постоянным коэф. умножения 2

Приветствую.
Так рассуждаю, что бы чепочка из 6 ордеров с СЛ отработали в + , на 7 ордере нужен откат в 30 пип., если эта серия будет весеть,не закрываясь по СЛ, то отката в 30 пип будет уже мало...! коэф 2, согласен что большой, поэтому и говорил что уровень ТП надо высчитывать по виртуальному ( TP_in_money)... тоесть по достижению опред. суммы от депозита (1-3).
Настройки 1.2 устраивают, пипстеп 60... многовато наверно. но я бы хедж включил 0,5 от лота с 3-4 колена... дополнительная прибыль всёже, а просадку и откаты особо не влияет...
Продолжаем.
Спасибо.

[dre_prayinforyou]

Приветствую.
Так рассуждаю, что бы чепочка из 6 ордеров с СЛ отработали в + , на 7 ордере нужен откат в 30 пип., если эта серия будет весеть,не закрываясь по СЛ, то отката в 30 пип будет уже мало...! коэф 2, согласен что большой, поэтому и говорил что уровень ТП надо высчитывать по виртуальному ( TP_in_money)... тоесть по достижению опред. суммы от депозита (1-3).
Настройки 1.2 устраивают, пипстеп 60... многовато наверно. но я бы хедж включил 0,5 от лота с 3-4 колена... дополнительная прибыль всёже, а просадку и откаты особо не влияет...
Продолжаем.
Спасибо.

В примере на моей визуализации всего 9 уровней.Получается,что последняя сделка будет объемом 25.6 при умножении на 2.При этом,если бы сделки закрывались по СЛ,то максимальная просадка была бы 384 по 8 ордеру.Виртуальный тейк не получится применять из-за СЛ.Например,объемы 0.1-0.2-0.4 дадут общий минус по СЛ -21$ и чтобы следующий объем 0.8 дал общий плюс нужен профит в 24$,т.е. схема по СЛ будет работать только с тейком в пунктах равным 30 или чуть менее 30(точно не просчитывал).
1.2$ с хеджингом работают хуже-он влияет на откат.

[Yoshimo]

В примере на моей визуализации всего 9 уровней.Получается,что последняя сделка будет объемом 25.6 при умножении на 2.При этом,если бы сделки закрывались по СЛ,то максимальная просадка была бы 384 по 8 ордеру.Виртуальный тейк не получится применять из-за СЛ.Например,объемы 0.1-0.2-0.4 дадут общий минус по СЛ -21$ и чтобы следующий объем 0.8 дал общий плюс нужен профит в 24$,т.е. схема по СЛ будет работать только с тейком в пунктах равным 30 или чуть менее 30(точно не просчитывал).
1.2$ с хеджингом работают хуже-он влияет на откат.

Да, понел по поводу виртуального тп профита, но теоретически бот сможет пересчитывать минусы первых ордеров по СЛ и брать ТП последнего ордера из расчёта пред. минусов. Прогнать бы хотя бы с реальным ТП, был бы ответ на эту идею... У меня пока никак не получается найти такого казалось бы простого бота.. Вроде где то видел бота на отложках с настройками каждого ордера отдельно, но не могу найти, Может что то у Вас есть на примете для проверки? Отправил в ЛС мои контакты, буду рад продолжить общение на эту тему.
1,2 с хеджом работает немного с большей просадкой (не критично), но и большей прибылью...
Продолжаем.
Спасибо

[dre_prayinforyou]

Да, понел по поводу виртуального тп профита, но теоретически бот сможет пересчитывать минусы первых ордеров по СЛ и брать ТП последнего ордера из расчёта пред. минусов. Прогнать бы хотя бы с реальным ТП, был бы ответ на эту идею... У меня пока никак не получается найти такого казалось бы простого бота.. Вроде где то видел бота на отложках с настройками каждого ордера отдельно, но не могу найти, Может что то у Вас есть на примете для проверки? Отправил в ЛС мои контакты, буду рад продолжить общение на эту тему.
1,2 с хеджом работает немного с большей просадкой (не критично), но и большей прибылью...
Продолжаем.
Спасибо

Советника,подходящего под Вашу задумку не встречал.Есть только другой мартин,который тоже использует хеджинг и виртуальный тейк.

[dre_prayinforyou]

Да, понел по поводу виртуального тп профита, но теоретически бот сможет пересчитывать минусы первых ордеров по СЛ и брать ТП последнего ордера из расчёта пред. минусов. Прогнать бы хотя бы с реальным ТП, был бы ответ на эту идею... У меня пока никак не получается найти такого казалось бы простого бота.. Вроде где то видел бота на отложках с настройками каждого ордера отдельно, но не могу найти, Может что то у Вас есть на примете для проверки? Отправил в ЛС мои контакты, буду рад продолжить общение на эту тему.
1,2 с хеджом работает немного с большей просадкой (не критично), но и большей прибылью...
Продолжаем.
Спасибо

Yoshimo, сегодня вечером решил поискать советник,в котором реализована Ваша идея.Оказывается уже есть такой советник.Посмотрел на визуализации и принцип работы по сделкам-вроде бы то,что Вы искали.Вот что про него было написано:

"Предлагаем Вашему вниманию советник Stop-Trade v.1.2, который уже больше месяца работает на реальных счетах и показывает очень даже хорошие результаты. Теперь данный советник доступен и Вам.
Данный советник работает с ордерами BUY, SELL, BUYstop, SELLstop и включает в себя новейшую систему MONEY MANAGEMENT при помощикоторой советник позволяет давать высокую и стабильную прибыль.
Торговля происходит следующим образом: советник выставляет отложенные ордера на определенном расстоянии от цены и ожидает сработки ордера BUYSTOP или SELLSTOP, ордера имеют строгие уровни ТР и SL, что исключает накопление просадки.
Советник защищается от потерь понесенных из-за закрытия предыдущего ордера по SL используя метод Мартингейла (увеличение следующей сделки). Если хотя бы один ордер серии советника закрывается по ТР – это перекрывает все предыдущие потери от ошибочных входов в торговлю. Очень действенный метод защиты.
Прибыльность советника Вы сможете ощутить уже в первые минуты работы. "

Проверяйте:  Stop-Trade v.1.2.rar   16.18К   61 скачиваний

[dre_prayinforyou]

Итак, Stop-Trade v.1.2. Прогон 2011 года на фунте,М5,плечо 1:600.Поставил по Вашей задумке умножение лота 2,пипстеп=30,СЛ=30,ТП=30.Процент риска 1,который соответствует лоту 0.01 от начального депозита 10000.

 отчет.rar   95.9К   9 скачиваний
Получилось нехорошее соотношение прибыли к просадке-прибыль меньше просадки.Возможно на это повлиял трейлинг.К советнику прилагается куча сетов для разных пар:сет для фунта сливной.

2010 год


В 2009 году лоты уже большие.

Чтобы прикинуть как эта схема будет работать в Progressor'е,нужно просчитать сколько пунктов проходят усредняющие сделки по достижении безубытка по виртуальному тейку в зависимости от кол-ва колен.Оптимальное значение виртуального тейка 1.2$ для пипстепа 30 и 60,т.е. 15 пунктов с лотом 0.1(12+3 пункта спред для фунта у инсты),а в схеме по СЛ тейк должен быть 30.Например,30 пунктов в минус по СЛ и 30 пунктов должно быть в плюс по ТП,если одно колено.Нужно сравнить это с работой по виртуальному тейку.

[Yoshimo]

Yoshimo, сегодня вечером решил поискать советник,в котором реализована Ваша идея.Оказывается уже есть такой советник.Посмотрел на визуализации и принцип работы по сделкам-вроде бы то,что Вы искали.Вот что про него было написано:

"Предлагаем Вашему вниманию советник Stop-Trade v.1.2, который уже больше месяца работает на реальных счетах и показывает очень даже хорошие результаты. Теперь данный советник доступен и Вам.
Данный советник работает с ордерами BUY, SELL, BUYstop, SELLstop и включает в себя новейшую систему MONEY MANAGEMENT при помощикоторой советник позволяет давать высокую и стабильную прибыль.
Торговля происходит следующим образом: советник выставляет отложенные ордера на определенном расстоянии от цены и ожидает сработки ордера BUYSTOP или SELLSTOP, ордера имеют строгие уровни ТР и SL, что исключает накопление просадки.
Советник защищается от потерь понесенных из-за закрытия предыдущего ордера по SL используя метод Мартингейла (увеличение следующей сделки). Если хотя бы один ордер серии советника закрывается по ТР – это перекрывает все предыдущие потери от ошибочных входов в торговлю. Очень действенный метод защиты.
Прибыльность советника Вы сможете ощутить уже в первые минуты работы. "

Проверяйте:  Stop-Trade v.1.2.rar   16.18К   61 скачиваний

Приветствую. Попробую его прогнать и посмотрим как он себя ведёт.
-------------------
Прогнал его , тут немного другая идея, он меняет направление ордеров (бай-сел), в нашем случае он не подходит, но обрати внимание на просадку Вашего теста...Если учесть что Прогресс более точен будет по входу.
Пробывал задать только одно направление(онли лонг- онли шорт), -не выходит, работает неправильно, Его подправить бы надо ,необходимо идти в одном направление до ТП... что б понять нашу идею...
-----------------

Чтобы прикинуть как эта схема будет работать в Progressor'е,нужно просчитать сколько пунктов проходят усредняющие сделки по достижении безубытка по виртуальному тейку в зависимости от кол-ва колен.Оптимальное значение виртуального тейка 1.2$ для пипстепа 30 и 60,т.е. 15 пунктов с лотом 0.1(12+3 пункта спред для фунта у инсты),а в схеме по СЛ тейк должен быть 30.Например,30 пунктов в минус по СЛ и 30 пунктов должно быть в плюс по ТП,если одно колено.Нужно сравнить это с работой по виртуальному тейку.

Вот тут я затрудняюсь понять, как это посчитать для виртуального тп... Но в перспективе, вертуальный тейк, тоесть тп определённой прибыли, думую может и лучше, т.к. можно будет играть с экспонентой, делать её меньше 2... при этом длинна отката может увеличится, но и пипстеп тогда можно увеличивать. Вируальный СЛ будет на растоянии пипстепа. и тогда тейк необезательно будет равен пипстепу или сл.
Продолжаем.
Спасибо.

[dre_prayinforyou]

Приветствую. Попробую его прогнать и посмотрим как он себя ведёт.
-------------------
Прогнал его , тут немного другая идея, он меняет направление ордеров (бай-сел), в нашем случае он не подходит, но обрати внимание на просадку Вашего теста...Если учесть что Прогресс более точен будет по входу.
Пробывал задать только одно направление(онли лонг- онли шорт), -не выходит, работает неправильно, Его подправить бы надо ,необходимо идти в одном направление до ТП... что б понять нашу идею...
-----------------

Посмотрел работу на визуализации.Он не меняет направление ордеров.Просто он выставляет 2 отложника и когда какой-то сработает,то он работает с тем направлением.Перепроверьте.

[Yoshimo]

Посмотрел работу на визуализации.Он не меняет направление ордеров.Просто он выставляет 2 отложника и когда какой-то сработает,то он работает с тем направлением.Перепроверьте.

Это и имел ввиду, он отложки продолжает ставить, а нам надо после первого ордера закрытого по сл, тут же брать в том же напрвлении... наверняка есть бот на сериях отложек, с настройками каждого ордера... но я ничего не нашел пока..
Продолжаем
Спасибо.

[Raf]

по многочисленным просьбам ... тест прогрессора на родных котировках инсты с сетом "1.2" евро М5 с начала 2011 до первой дыры в июне

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  progressor_1.2set_euro-m5.rar   32.27К   55 скачиваний

[Raf]

для любителей экстрима ранее сделанный прогон по фунту с хеджированием. просадка 49%, значит, первоначальное депо должно быть побольше

Прикрепленные файлы

•  test_progressor_gbp-m15_hedge.rar   35.81К   27 скачиваний

[dre_prayinforyou]

по многочисленным просьбам ... тест прогрессора на родных котировках инсты с сетом "1.2" евро М5 с начала 2011 до первой дыры в июне

нужен фунт,М5.Котировки евро удалил.

[Raf]

нужен фунт,М5.Котировки евро удалил.

По фунту посмотрю где промежутки более-менее длинные без дыр и выложу . P.S. Прогон по фунту на М5 с марта до ноября

Прикрепленные файлы

•  progressor_1.2set_gbp-m5.rar   39.79К   42 скачиваний