Система Relative Strength Index и четыре линии
Здравствуйте товарищи трейдеры-спекулянты! Очередной материал попал под мою руку. Не знаю повезло разработчику стратегии что она попала в мои руки или нет, но обещаю выжать из нее максимум её возможностей и поставить приговор – «годен», «не годен» как на призывной комиссии в военкомате.
Небольшое предисловие.
Речь пойдет в большей части о начинающих трейдерах, хотя и ветераны тоже не останутся в сторонке. Многие ветераны форекса знают насколько не легкий путь начинающего трейдера, сколько нужно пройти препятствий для того чтобы хотя бы начать торговать в ноль. Процентов так 99 начинающих, а возможно и все 100 начинают учиться торговать на внутри дневных графиках, хотя каждый профи знает что торговля внутри дня является наиболее сложной. Жаль, что объяснить это начинающему практически не возможно, хотя фактически никто и не пытается этого сделать. Новичок должен пройти весь путь от начала и до конца – либо он останется на форексе и научится торговать в прибыль, либо уйдет. Говорят если за год не ушёл, то, скорее всего уже никогда не уйдет (до тех пока будет существовать рынок форекс). Ну, сами понимаете начиная из самого сложного прийти к успеху будет нелегко. У некоторых на это уходит несколько лет, кто-то и за год может управиться. Мой депозит начал расти ровно через год после того как я начал свою карьеру трейдера. За второй год мне удалось увеличить свой депозит в пять раз. Посмотрим, как оно дальше будет. Помню себя когда только начинал карьеру трейдера, торговал чуть ли не круглые сутки, тестировал все подряд, читал книги, форумы... и результат слава Богу не заставил себя долго ждать. И Вам того же желаю. Так вот к чему я веду. Каждый начинающий трейдер хоть и начинает свою карьеру из торговли внутри дня, что является не очень хорошей идеей, но такой шаг экономит время обучения, быстрее приходит понимание, как работает рынок, да и бывалые трейдеры форекса даже если и имеют стабильную торговую стратегию часто не удерживаются от соблазна поторговать внутри дня. Так вот как раз простая внутридневная торговая стратегия здесь и будет представлена вашему вниманию.
Значит так – Джек Швагер (знать бы кто это такой) назвал так внутридневную торговлю – магия и кошмар. Полностью с ним согласен. Его правило торговли №44 гласит – «Не занимайтесь внутридневной торговлей. Почти все внутридневные решения не правильны». Я готов поставить и свою подпись под этим правилом. Да и думаю, ещё очень много бывалых трейдеров готовы это сделать. Но так или иначе внутри дня торговать придется, мало кто может удержаться от такого соблазна, будь то профи или новичок, а для этого нужна толковая торговая система. Найти хорошую внутридневную торговую стратегию очень сложно. Одну из таких хочу представить Вашему вниманию. Бегло пробежался по тексту оригинала, вроде бы действительно должно работать. Ну, посмотрим, как всегда итоги в самом конце. Система фактически не сложная, но по объему текста довольно таки большая. Когда разобраться то все будет довольно таки просто. Поехали.
Рабочий экран торговой стратегии Relative Strength Index и четыре линии
Наверное, придется разделить этот раздел ёще на подразделы, есть о чем поговорить. Как я уже писал выше, система очень проста и использует всего один технический индикатор - индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Подробно свойства этого осциллятора описаны в руководстве к МТ4 (F1). Когда значение этого осциллятора достигает чисел близких к 100, это свидетельствует о сильном подъеме рынка, и наоборот, если его значения близки к нулю, это говорит нам о сильном снижении рынка. Когда значения этого осциллятора длительное время высоки, говорят что рынок перекуплен и наоборот, если мы видим картину низких значений RSI, то такой рынок называют перепроданным.
Автор, к большому сожалению не написал нам для какого торгового инструмента подходит эта стратегия, также не написал на каком временном диапазоне вести торговлю. Но у нас есть некоторые подсказки. Стратегия внутридневная – то есть в любом случае временной диапазон меньше дневного, а там уже на свое усмотрение – М1, М5, М15, Н1, Н4. В примерах автор использует валютный инструмент GBP/USD, так что думаю легко подойдет любой инструмент группы форекс мажор.
Не написал автор, и какие параметры осциллятора использовать. Но это не является проблемой. Во первых для GBP/USD в примерах автор использует такие параметры осциллятора:
Период – 8;
Применить к – Close;
Закрепить минимум - 0, максимум – 100.
Да и не тяжело самому подобрать нужный период осциллятора для любой валютной пары. Оперируем периодом осциллятора. Проще говоря, методом научного тыка. Изменяем период осциллятора и смотрим, чтобы линия в окне индикатора как можно равномернее заполняла его окно. Дело в шляпе.
За стандартные уровни перекуплености/перепроданности взяты уровни 70/30. Но это не совсем верно. Это усредненные уровни для всех валютных инструментов. Фактически для каждого валютного инструмента они будут отличаться. В этой стратегии уровни перекуплености и перепроданности наносятся в ручную, и их аж по два. Но об этом позже – это уже суть стратегии. Все по порядку. Рабочий стол торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии» представлен на рисунке 1.1. Не отходя от примера автора, использую тот же инструмент (GBP/USD) на часовом графике.
Рисунок 1.1 Рабочий стол торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Понятно даже и новичку.
Мне лично тяжело скрыть свою не безразличность к простым торговым стратегия, ведь сам в своей торговле использую такую же. Но только я не использую индикаторов вообще – хотя на графиках они у меня висят. Иногда на них смотрю, но они никогда не являются причиной открытия сделки, только разве додают уверенности в заключение сделки.
Основная идея торговой стратегии
Данная торговая стратегия очень проста. Она использует один технический индикатор RSI и его свойства.
Основная идея стратегии – это продавать при выходе линии индикатора RSI из зоны перекуплености, и покупать при выходе из зоны перепроданности. Но как показала практика, такая торговая тактика не приносит позитивных результатов. В чем же здесь проблема. Дело в том, что не всегда выход линии индикаторы из зон перекуплености/перепроданности является истинным. Не всегда уровни перекуплености/перепроданности нанесены там, где оны должны быть. Очень часто после выхода из зоны перекуплености/перепроданности линия индикатора снова туда возвращается, тем самым приводя нас к убыткам. Как избежать этой ошибки? Вот этот вопрос и собирается решить эта стратегия. Посмотрим, что получится? Как всегда в конце стратегии Вас ждет торговля на истории, которая и покажет работоспособность стратегии хотя бы на истории.
Многие торговые стратегии решают вопрос ложных выходов RSI из зон перекуплености/перепроданности добавлением самых различных индикаторов – ADX, MACD, Moving Average и т.д.. Не тяжело догадаться что система при таких изменениях становится сложнее, но это не значит что эффективнее. Здесь же мы постараемся максимально использовать всевозможные свойства такого простого технического индикатора как RSI. Для новичка немало важно иметь в своем арсенале простую торговую стратегию с одним индикатором, нежели с несколькими, что только усложняет систему и не обьязательно идет последней на пользу.
Кроме того у RSI есть такой хороший сигнал разворота рынка как дивергенция. Думаю большинство читателей он знаком. Бычья дивергенция, медвежья дивергенция, скрытая дивергенция. Писать о дивергенциях я здесь не буду, так как нету потребности – эта торговая стратегия их не использует.
Подготовка торговой стратегии
Первым камнем в фундаменте торговой стратегии является использование не стандартных уровней перекуплености/перепроданности. Как я уже писал выше использование уровней перекуплености/перепроданности 70/30 или же ещё используют 80/20 не совсем правильно. Уровни перекуплености/перепроданности могут быть разными как для разных валютных инструментов так и для разных участков рынка одного и того же самого инструмента. Отсюда легко можно сделать вывод, почему торговые стратегии с использованием осцилляторов очень часто приводят к потере депозита. Автор довольно интересно их проводит. Во первых он делает это в ручную, а во вторых они могут иметь даже угол наклона. С этого момента попрошу побольше внимания – это очень важно. Переходим к нанесению уровней перекуплености/перепроданности согласно правил торговой стратегии. Пример нанесенных уровней перекуплености/перепроданности приведен на рисунке 1.2. Как же их наносить?
Рисунок 1.2 Пример нанесения уровней перекуплености/перепроданности для торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Как Вы заметили на графике четыре линии, две перекуплености №1, №2, и две перепроданности №3, №4. Я пронумеровал их для удобности в объяснениях. Начинаем с линии перекуплености №1, я лично не сразу понял, как и для чего их так автор наносил, но потом разобрался. И так линию №1 мы проводим так чтобы она задела как можно больше максимумов индикатора RSI. Далее линию №2 наносим так чтобы отделить максимумы на порядок ниже. Как видите, второй линией я постарался задеть как можно больше максимумов второго порядка. Переходим к линиям перепроданности. Линия №4 проведена через максимальное число минимумов индикаторов RSI. Тут же линия №3 проведена через минимумы второго порядка. Чего мы добились, когда провели именно вот так уровни перекуплености и перепроданности? Мы отделили диапазон (который находится между уровнями №2 - №3) в котором индикатор RSI находится большую часть времени, то есть тем самым мы определили истинные уровни перекуплености/перепроданности. Ими являются линии №2 и №3. Фактически можно было бы обойтись и без линий №1 и №4, но для того чтобы правильно определить уровни перекуплености/перепроданности, лучше сделать это именно так.
На рисунках 1.3, 1.4 я показал точки и места (скопление точек) по которым проводились уровни перекуплености/перепроданности.
Рисунок 1.3 Точки по которым проводились уровни перекуплености/ перепроданности №1 и №4
Как видите из рисунка, линия №1 проведена по 5-ти максимумам, линия №4 по четырем. Линию нужно проводить таким способом, чтобы она проходила максимально близко к этим точкам и задела как можно больше критических точек.
Рисунок 1.4 Точки по которым проводились уровни перекуплености/ перепроданности №2 и №3
На рисунке 1.4 представлено тоже самое только для линий №2 и №3. Как Вы заметили, эти уровни совсем не соответствуют стандартным уровням и стоят совсем не симетрично друг друга. Думаю с этим, разобрались. Если что пишите, с радостью помогу разобраться.
Принцип торговли
И так построив уровни перекуплености/перепроданности для RSI, переходим непосредственно к торговле. Мы будем использовать основное качество RSI – вход и выход линии индикатора из зоны перекуплености/перепроданности, о котором я писал выше в разделе «основная идея торговой стратегии». Но только мы будем входить в сделку не только по сигналу RSI. Для входа в сделку мы будем использовать ещё и подтверждение. В качестве подтверждения будет выступать пробой ценой валютного инструмента линий поддержки и сопротивления соответствующего тренда. Для восходящего тренда актуальна линия поддержки, для нисходящего линия сопротивления. Расписывать здесь я не буду, как их проводить и что они нам дают. Более подробно о трендовых линиях поддержки и сопротивления можно почитать здесь:
http://fxgeneral.com...p?showtopic=548 И так поехали. Пример сделки на покупку представлен на рисунке 1.5.
Рисунок 1.5 Пример заключения сделки на покупку согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
После того как линия индикатора выходит из зоны перепроданности мы наблюдаем за тем как ведет себя цена валютного инструмента. В момент пробоя линии сопротивления заключаем сделку на покупку.
Пример сделки на продажу представлен на рисунке 1.6.
Рисунок 1.6 Пример заключения сделки на продажу согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Не забываем в процессе торговли подкорректировать уровни перекуплености/перепроданности ведь они не постоянны. Здесь думаю тоже все понятно. Поехали дальше. А дальше есть некоторые проблемы. Стоп лосс как и тейк профит по текущей стратегии вообще не описаны. Есть только описание таблицы статистических данных за двух тысячный год, но сама таблица отсутствует. Хорошо бы было, если бы автор был хоть написал что получилось в результате. Может кто-то из Вас встречал эту стратегию на других ресурсах и там есть эта таблица – хорошо бы было её посмотреть. Ну нечего мы сделаем свою статистику – новую, а то той старой уже 11 лет да и нету её у меня. Не ошибся я, когда писал что стратегия подходит для всех основных валютных пар. Автор пишет: «результаты тестирования системы на часовых графиках основных валют». Это уже хорошо.
Далее ещё интереснее. Как Вы поняли это ещё не все. В принципе этого хватило бы, но таких сигналов как я показал относительно мало на графиках валютных инструментов. Это фактически места разворота тренда, а как же быть с местами продолжения тренда? Текущая стратегия и здесь своего не упускает. После того как мы сделали первый вход который описан выше, у нас два варианта – либо ожидать разворота и входа в обратную сторону или же продолжения тренда. Всегда отдавайте приоритет продолжению тренда, за исключением моментов, когда получите чистый сигнал в обратную сторону. И так как мы двигаемся вдоль тренда. Как только начинается коррекция, после первого входа стараемся провести линию поддержки или сопротивления этой самой коррекции в зависимости от сделки. Когда случается пробой линии поддержки/сопротивления коррекции наблюдаем за поведением RSI, если он также подтверждает пробой, заходя в зону перепроданности/перекуплености в зависимости от сделки открываем сделку. Смотрите примеры на рисунках 1.7, 1.8.
Рисунок 1.7 Пример торговли вдоль нисходящего тренда согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Рисунок 1.8 Пример торговли вдоль восходящего тренда согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
По торговли все. Теперь о деталях
Стоп лосс согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Скажу Вам сразу – это мои домыслы, а не авторский вариант выставления стоп лосса. С моей точки зрения так будет правильно, а как оно должно быть в действительности я не знаю. Думаю что автор использовал фиксированный стоп лосс, но к сожалению этого не написал, а я не согласен с фиксированными стоп лоссами, ведь рынок всегда в разной стадии развития и волативность может быть очень разной что в свою очередь будет приводит к частому и лишнему срабатыванию стоп лосса. Ну да ладно. Мы поступим так - выставляем стоп лосс на несколько пунктов выше/ниже локального максимума/минимума при сделке на продажу/покупку. Легче все это показать на рисунках. Примеры представлены на рисунках 1.9, 1.10
Рисунок 1.9 Пример выставления стоп лосса при сделке на продажу согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Рисунок 1.10 Пример выставления стоп лосса при сделке на покупку согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Дальнейшие объяснения по поводу стоп лосса считаю не целесообразными и потихоньку перехожу к тейк профиту. Ещё что хотелось добавить, что в случае продолжения тренда в том же направлении и открытии сделок стоп лоссы для них выставляем аналогично над локальным максимумом/минимумом. Примеры смотрите на рисунках 1.11, 1.12
Рисунок 1.11 Пример выставления стоп лосса при торговле вдоль нисходящего тренда согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Рисунок 1.12 Пример выставления стоп лосса при торговле вдоль восходящего тренда согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Тейк профит согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Если со стоп лоссом все как бы более менее, то с тейк профитом вообще ж.... Одно что могу сказать, так это то, что обращаясь к тому же описанию таблицы тестирования (самой таблицы нету) можно сказать, что размер тейк профита использовался тоже фиксированный. Насколько это правильно мне тяжело сказать. Нужна эта таблица. Надо будет погуглить, возможно получится её найти. Хотя если разобраться, то это будут довольно таки устаревшие данные (2000 год) и неизвестно пойдут ли они на пользу стратегии в текущий момент. Можно конечно сделать свежую статистику, но для этого нужно затратить очень много времени, которого у меня нет, а ещё нужна та таблица за 2000 год чтобы знать по какому принципу делалась та статистика. Небольшая подсказка для тех кто все-таки решит сделать для себя такую статистику:
- статистика проводилась для основных валютных пар;
- фиксация прибыли при достижении прибыли в размере 35 пунктов (для франка 40);
- фиксация прибыли при достижении прибыли в размере 50 пунктов (для франка 55);
- фиксация прибыли трейлинг стопом в размере 60 пунктов.
Вот такие параметры использовались. Но я все-таки попытаюсь найти ту старую таблицу.
А теперь я бы хотел предложить Вам свой вариант фиксирования тейк профита. Думаю, он заслуживает право на жизнь. Что я предлагаю – входить в сделку двумя ордерами, которые условно разделим на краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный ордер будем закрывать по такому принципу:
- предположим мы открыли сделку на продажу, выставили стоп лосс, RSI направляется вниз и заходит в зону перепроданности. Как только RSI выходит из зоны перепроданности мы фиксируем прибыль.
- для ордера на покупку все в точности наоборот. RSI направляется вверх и заходит в зону перекуплености. Как только он выходит из зоны перекуплености, закрываем ордер.
Примеры фиксации прибыли по краткосрочным ордерам представлены на рисунках 1.13, 1.14.
Рисунок 1.13 Пример фиксации прибыли по краткосрочному ордеру на продажу согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Рисунок 1.14 Пример фиксации прибыли по краткосрочному ордеру на покупку согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Переходим к долгосрочному ордеру. Долгосрочный ордер будем закрывать, как только линия индикатора RSI попадет в ту же зону. Вот смотрите:
- мы открыли ордер на продажу, линия индикатора заходит в зону перепроданности, выходит из нее, потом снова возвращается туда и так до тех пор пока продолжается тренд, но при этом не заходит в зону перекуплености. Как только линия индикатора RSI зайдет в зону перекуплености мы закроем долгосрочный ордер на продажу.
- для ордера на покупку, аналогично, только в перевернутом виде. Линия индикатора выходит из зоны перепроданности, заходит в зону перекуплености ну и так далее. Как только линия RSI возвращается в зону перепроданности, мы закрываем долгосрочный ордер на покупку.
Примеры приведены на рисунках 1.15, 1.16.
Рисунок 1.15 Пример фиксации прибыли по долгосрочному ордеру на покупку согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Рисунок 1.16 Пример фиксации прибыли по долгосрочному ордеру на продажу согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Больше мне добавить нечего – по тейк профиту все.
Некоторые внедрения для универсальности и определения верности решения
Начну с универсальности. Как я писал выше, очень хорошим сигналом RSI является дивергенция. Рекомендую использовать для входа в сделку этот сигнал в том случае, когда обе точки дивергенции находятся в области перекуплености/перепроданности. Тейк профит и стоп лосс согласно правил описанных выше. Примеры приведены на рисунках 1.17, 1.18.
Рисунок 1.17 Пример входа в сделку на покупку по дивергенции RSI
Рисунок 1.18 Пример входа в сделку на продажу по дивергенции RSI
Теперь поговорим о правильности принятия решения. Для того чтобы быть более уверенным в принятии своего решения, проводим линию тренда как на графике так и в окне индикатора RSI. Вся загвоздка скрывается в окне индикатора. Если тренд восходящий, то правильная линия поддержки будет проведена тогда когда первая точка линии тренда в окне индикатора будет находится в области перепроданности, а вторая точка в средней области. И, наоборот для нисходящего тренда. В таком случае пробой такой линии тренда можно считать истинным. Не обьязательно чтобы линия тренда всегда так стоилась, но когда она так проведена, пробой её додаст Вам уверенности в правильности анализа. Пример правильных трендовых линий приведен на рисунках 1.19, 1.20.
Рисунок 1.19 Пример определения правильной линии поддержки тренда при помощи RSI
Рисунок 1.20 Пример определения правильной линии сопротивления тренда при помощи RSI
Малый итог
Малый итог, потому что большой итог будет после торговли на истории. Это как бы предисловие к торговле на истории. Много чего написано, и как можно заметить из тех строк, стратегия довольно хорошо продумана. Но скажу Вам так – самым надежным сигналом стратегии является тот, который описан в начале раздела «Принцип торговли» - рисунки 1.5, 1.6. . Да, таких сигналов довольно мало на графиках, но у нас есть десять основных. Автор пишет, что в неделю по паре можно получить в среднем два сигнала. И так десять пар – двадцать сигналов в неделю. Более чем достаточно. То есть не обьязательно торговать по одной паре и усложнять стратегию всеми дополнениями которые предлагаются. Для профи это может, не составит проблемы, а вот новичкам советую пользоваться только основными сигналами. Открываешь в терминале все основные пары и ждешь своего времени.
Стресс тест на истории
Я должен не отставать от моды и вынужден использовать продвинутый сленг. О стресс тестах теперь говорит каждый рядовой трейдер, я как видите не пасу задних. Ну что поехали. Согласно уже сложившихся традиций выбираю случайный участок по валютному инструменту и торгую согласно тестируемой торговой стратегии. В самом конце результат. Есть надежды, что эта стратегия принесет позитивный результат – ну очень уж идея стратегии класная.
Первый участок представлен на рисунке 1.21. Я буду работать одним ордером (коротким), по такому принципу который описал в разделе «Тейк профит согласно торговой стратегии система Relative Strength Index и четыре линии». Я провел более детальный анализ и пришёл к выводу, что использовать долгосрочные ордера нецелесообразно, так что и Вам не рекомендую этого делать. На первом участке осуществлено пять сделок за период времени десять дней. Сейчас посчитаю, но на первый взгляд вроди бы не плохо. Результаты торговли на первом участке:
27+145+92-46-22=196 пунктов прибыли
Начало внушает надежды. Посмотрим, как получится дальше.
Рисунок 1.21 Первый участок торговли на истории согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Второй участок торговли на истории при помощи торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии» представлен на рисунке 1.22. За период времени 12 суток осуществлено пять сделок. Думаю, что тоже результат должен получится не плохой. Считаем:
72-75+61-51+45=52 пункта прибыли.
Не очень, но все же не убыток.
Рисунок 1.22 Второй участок торговли на истории согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Третий участок представлен на рисунке 1.23. На этом участке за период времени 12 дней мною осуществлено три сделки. Скорее всего, тоже получим в результате плюс.
Результат торговли на третьем участке истории:
71-37+58=92 пункта прибыли.
Думаю на этом хватит.
Рисунок 1.23 Третий участок торговли на истории согласно торговой стратегии «система Relative Strength Index и четыре линии»
Подведение итогов
Ну что вот и подошли мы к выставлению оценки. С моей точки зрения эта стратегия заслуживает оценки 11 баллов из двенадцати (в Украине 12 бальная система оценки знаний). Как я и говорил идея стратегии очень хорошая. Почему только одиннадцать, ну есть некоторые недоработки с тейк профитом. Рекомендую работать по ней, так как я предлагал выше - открыть графики всех основных валютных пар и входить в сделки только по «хорошим» сигналам, которые будут отвечать всем правилам торговой стратегии. Думаю, результат не заставит себя долго ждать.
Надеюсь, эта торговая стратегия принесет Вам прибыль. Удачи и профита!
