Торговая стратегия «Наличная корова»

Торговая стратегия «Наличная корова»

Для начала всем доброго дня, вечера, ночи, утра... Наверное, нужно мне отдохнуть, потому что совсем не «стоит» на работу. Недавно пошёл обновил гардероб, купил отличный Американский спортивный костюм (T.Hilfiger), ну и ещё кое какие «понты» – не помогло. Блин может на блядки сходить? Не знаю? Мне как художнику последнее время не хватает вдохновления. Нужно что-то делать, где его искать? Для начала, наверное поеду в гости к родителям, может поможет.
Ну что очередная стратегия, которая попала в мои руки. Оригинальное название стратегии «Cash Cow», ну я английского не учил, так что пришлось переводить на русский чтобы понять что скрывает под собой название стратегии. Наличная корова – хотелось бы такую корову иметь. Пошёл, подоил, и давай тратить. А то в основном женщины нас доят. Но как Вы понимаете для такой коровы нужно специальное пастбище и это пастбище рынок «Форекс». Сейчас узнаем дает ли эта корова хороший надой или же она годится только на «мясо». На текущий момент я ещё текста оригинала стратегии не читал, так будет интереснее работать, посмотрим что получится. Возможно нужно было изначально просто сесть и начать писать, а «муза» придет.
Ну что ж, приступим. Рабочий стол по текущей стратегии настраивать не нужно, работа ведется исключительно на «голом» графике, это могут быть как свечи, так и бары, линия не годится. Торговая стратегия разработана исключительно для валютной пары GBP/USD. Рабочий временной диапазон – дневной график. Что-то другое использовать бесполезно, сейчас увидите почему. Перехожу непосредственно к самой торговой стратегии.

Суть торговой стратегии «наличная корова»

А суть сей басни такова..., то есть стратегии, я хотел написать. Здесь вводится такое понятие как «взрыв». Взрывом считается день, когда валютная пара GBP/USD проходит в одном направлении 140 и больше пунктов. После такого торгового дня рынок имеет тенденцию продолжить движение в том же направлении ещё день-другой. Этот «взрыв», является основной фишкой стратегии, и если его нету на графике, торговать согласно этой стратегии невозможно. Но как Вы понимаете далеко не каждый день можно увидеть на графике валютной пары такую ситуации. Автор пишет что такую ситуацию можно встретить на рынке 6-7 раз на месяц, но сегодня рынок довольно сильно изменился и честно говоря, пара GBP/USD стала менее волативна, не знаю с чем это связано (время написания стратегии 15.10.2011 г.). Так что на сегодняшний день, возможно такую ситуацию мы будем встречать ещё реже. Я думаю что «взрыв», который вводится автором можно высчитать для любой валютной пары, но скорее всего значение этого взрыва нужно периодически обновлять – рынок постоянно меняется. За последние годы он изменился особенно сильно, это связано с возможностью торговать. Сейчас люди могут заключать сделки даже сидя в трамвае, форекс стал доступен буквально каждому и буквально везде это не может не внести свои коррективы в рынок. Рынок сильно меняется, об этом твердят все профи. К большому сожалению, у меня нету времени чтобы высчитывать размер «взрыва» для других валютных пар, но это вполне реально сделать если поставить перед собой такую задачу.
И так поехали дальше по стратегии. После того как мы обнаружили «взрыв» на графике валютной пары мы дожидаемся чтобы на следующий день валютная пара прошла в том же направлении ещё 70 пунктов. После этого открываем сделку. Примеры открытия сделок согласно текущей стратегии приведены на рисунках 1.1 и 1.2. Я специально выделил жирным слова «на следующий день», потому что это очень важно. Ведь бывают дни, когда валютная пара проходит и 210 пунктов в день в одну сторону и если посчитать то можно бы открыть сделку в тот же день, но в правилах этой стратегии чёрным по белому прописано – открытие сделки только на следующий день.

Рисунок 1.1 Пример заключения сделки на покупку согласно торговой стратегии «Наличная корова»

Рисунок 1.2 Пример заключения сделки на покупку согласно торговой стратегии «Наличная корова»

Вход в сделку довольно таки простой, «но полетит ли» (слова пингвина из мультфильма «Мадагаскар») – но будет ли работать? У меня вызывает сомнения такой вход но для того чтобы их подтвердить нужны факты, кое какие факты будут как всегда в конце анализа стратегии когда поторгую с её помощью на истории. Не буду делать поспешных выводов.
Есть один нерешённый вопрос, о котором автор не упоминает. Что делать если на следующий день после взрыва пара не проходит 70 пунктов в том же направлении, но при этом остается в диапазоне свечи «взрыва»? Можно ли открывать сделку на третий день, четвертый... Ведь после такой свечи возможен флет а уже после движение в том же направлении. Ответ на этот вопрос нам придется искать самим. Мое мнение – можно, но если за дни между взрывом и открытием сделки цена валютного инструмента не поднималась выше максимума свечи «взрыва» при сделке на продажу, и не опускалась, ниже минимума свечи «взрыва» при сделке на покупку. Примеры приведены на рисунках 1.3, 1.4.

Рисунок 1.3 Вход в сделку на продажу за несколько дней после «взрыва» согласно торговой стратегии «Наличная корова»

Рисунок 1.4 Вход в сделку на покупку за несколько дней после «взрыва» согласно торговой стратегии «Наличная корова»

И ещё автор не упоминает можно ли считать взрывом свечу, диапазон которой выше 140 пунктов но цена закрытия очень близка к цене открытия. Я буду считать что можно, но это только догадки. Дожи использовать в качестве «взрыва» нельзя ведь неизвестно в какую сторону торговать. А так если «взрыв» медвежий – ориентируемся на продажу, бычий – ориентируемся на покупку.
Все с входом в сделку разобрались, теперь перейдем к вспомагательным элементам торговли таким как стоп лосс и тейк профит. Я всегда выделяю этим двум аспектам торговли отдельный раздел, здесь тоже не отступлюсь от правил, хотя особо и писать то нечего. Поехали...

Стоп лосс согласно торговой стратегии «Наличная корова»

После того как мы вошли в рынок сразу же выставляем стоп лосс на расстоянии 60 пунктов. Почему выбрано именно такое расстояние мне тяжело сказать. Автор этого ничем не обосновывает, хотя то что я нашёл скорее всего написано не автором, а так откуда то вырезано или же скопировано. Ну это в принципе не важно, главное что мы знаем где его нужно ставить. Примеры выставления стоп лосса приведены на рисунках 1.3, 1.4. Как и с входом в сделку ничего сложного. С рисунков думаю не тяжело понять почему стоп лосс находится именно на том уровне. От входа в сделку отнимаем 60 пунктов и выставляем стоп лосс – это при сделке на покупку, при сделке на продажу, наоборот, прибавляем 60 пунктов к уровню входя в сделку и выставляем стоп лосс. Переходим к тейк профиту.

Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса при сделке на покупку согласно торговой стратегии «Наличная корова»

Рисунок 1.6 Пример выставления стоп лосса при сделке на продажу согласно торговой стратегии «Наличная корова»

Ловись тейк профит большой и очень большой

Как и в случае со стоп лосс с тейк профитом все тоже очень просто, он тоже фиксированный и составляет 100 пунктов. В результате получается, так что когда мы открываем сделку, мы сразу же выставляем и тейк профит и стоп лосс. Наше присутствие возле монитора уже не является обизательным – отлично. Цените свое время! В таком случае в этой стратегии заложено фиксированное соотношение риска, к прибыли которое составляет 1,666. Довольно мистическая цифра. То, что прибыль превышает риск уже хорошо, возможно я погорячился с выводами на счет этой стратегии? Весна покажет кто, где с... Примеры выставления тейк профита приведены на рисунках 1.5, 1.6.

Рисунок 1.7 Пример выставления тейк профита для сделки на покупку согласно торговой стратегии «Наличная корова»

Рисунок 1.8 Пример выставления тейк профита для сделки на продажу согласно торговой стратегии «Наличная корова»

Здесь как и со стоп лоссом автор не вносит никакой ясности почему именно такой размер тейк профита. Ну и ладно. Ещё одно правило о котором чуть не забыл написать. Если открытая торговая сделка не закрылась по тейк профиту 100 пунктов, то закрываем её в ручную на следующий день после открытия в 11:30 по GMT. По Москве выходит +3, то есть в 14:30 – перед открытием рынков в США.

Мысли в слух

Я просто хотел предложить, как можно работать при помощи этой стратегии и при этом существенно экономить свое время. И так на графике валютной пары сегодня случился взрыв, к примеру восходящий, дожидаемся закрытия сутки, можно даже с будильником. После закрытия сутки на расстоянии 70 пунктов от закрытия сутки выставляем отложенный ордер buy stop c стоп лоссом 60 пунктов и тейк профитом 100 пунктов. Все дело сделано и не надо торчать возле экрана и дожидаться когда же валютная пара пройдет в нужном направлении ещё 70 пунктов, переживать что можете упустить движение и т.д..
Все пункты стратегии рассмотрены, перейдем к торговле на истории.

А дает ли эта корова молоко (наличку)?

Все делаю как всегда – уже по традиции. Правда, период времени на графике в этот раз я выбрал не совсем случайно. Я специально зацепил этот год, для того чтобы тест стратегии максимально приблизить к реальности. Входы в сделку буду осуществлять только на следующий день после «взрыва», ведь достоверно неизвестно можно ли это делать на третий, четвертый... день после «взрыва». Ну что поехали. Как всегда пройду несколько участков и подведу итоги.
Первый участок торговли на истории представлен на рисунке 1.9. Он охватывает период времени длиной в три месяца (октябрь, ноябрь и декабрь 2010 года). За весь этот период времени осуществлено шесть сделок – не много за три месяца. По итогам торговли на этом участке мы имеем следующий результат:

-60+100+43+100+100+100=383 пункта прибыли

Рисунок 1.9 Первый участок торговли при помощи торговой стратегии «Наличная корова» на истории

Второй участок торговли на истории представлен на рисунке 1.10. Этот участок охватывает период времени длиной в три месяца. За все это время осуществлено 14 сделок. 14/3~5 приблизительно 5 сделок в месяц. Автор не соврал когда приводил статистику что в среднем в месяц можно увидеть 6-7 взрывов, просто не после каждого взрыва есть вход в сделку. И так по итогам второго участка мы имеем результат:

-60+100-60-60+100-60-60-60-60-60-60+100+100+100=-40 пунктов.

Или поле не то или корова старая и не дает молока?

Рисунок 1.10 Второй участок торговли при помощи торговой стратегии «Наличная корова» на истории

Ну что третий участок и хватит. По-моему и так все понятно, но для уверенности ещё один участок сделаю.
Третий участок представлен на рисунке 1.11. Я ничего не пропускал, иду попорядку по графику день за днем. Третий участок, так же как и второй охватывает период времени длительностью три месяца этого года. При торговле на истории я заметил ещё одну интересную деталь – автор не написал, что делать, если «взрыв» идет один за другим. К примеру по первому «взрыву» мы взяли сто пунктов, но свеча на которой мы взяли профит тоже является «взрывом». Что делать если после этой свечи пара пройдет ещё 70 пунктов в том же направлении? Входить снова? При торговле на истории я буду входить, но как правильно я не знаю. На втором участке всего 8 сделок. Среди них есть сделки, которые закрыты по времени за день после входа в сделку. И так по третьему участку мы имеем результат:

-60+100+100+2-60-60-60-19=-57 пунктов

И это я не учитывал спредов.

Рисунок 1.11 Третий участок торговли при помощи торговой стратегии «Наличная корова» на истории

.И так по всем трём участкам мы получим такой результат:

383-40-57=286 пунктов прибыли.

Как по мне маловато за 9 месяцев торговли. Спред я не учитывал, а если ещё и его учесть, то получим результат ещё хуже. И это при том что перейти на меньшие временные диапазоны нельзя ведь торговая стратегия создана только под конкретную валютную пару (в нашем случае GBP/USD) и конкретный временной диапазон (дневной график). Думаю никто не будет торчать у монитора за 286 пунктов в 9 месяц. За девять месяцев можно ребенка выносить и родить, а здесь всего 286 пунктов. Оценка стратегии – 2. Что-то недоработано до конца, что именно мне тяжело сказать, так как мне не известно чем мотивировался автор стратегии при её разработке.
У меня есть несколько замечаний к этой стратегии:
- возможно по истечении определённого промежутка времени нужно бы пересчитывать размер взрыва – рынок постоянно меняется;
- почему осуществляем вход в сделку только после того как пара проходит 70 пунктов в направлении взрыва? Возможно, лучше это делать сразу? Это нужно проверить, но скорее всего результаты будут лучше;
- почему размер стоп лосса всего 60 пунктов? Это же кобель, для него 60 пунктов практически ничего. Часовые свечи по этой паре бывают в два раза больше. Я уже не говорю о дневных.
Вот такие пироги. Скорее всего эта корова годится только на мясо, молока в виде налички она практически не дает. Возможно, нужно изменить место, время и методы выпаса?
На этом, пожалуй все. Выводы делайте сами. До новых анализов. Профита и удачи!

#1 SeMI

Прикрепленные изображения

#2 Nefela