Параллельные каналы как способ заработка на рынке форекс
http://fxgeneral.com...?showtopic=1671
У меня впечатление до сих пор осталось. Просто отличная стратегия. На текущий момент это лучший материал, который я анализировал. Хотя я не так давно начал торговать при помощи анализируемой торговой стратегией на истории. Возможно, среди тех торговых стратегий что я анализировал раньше тоже есть стратегии которые покажут на истории не плохие результаты. Надо будет, как то поторговать на истории при помощи торговых стратегий сделанных раньше. Это будет интересно.
В очередной раз я накопал интересный материал и конечно не удержался от того чтобы сделать его анализ. В трендовых линиях, поддержках, сопротивлениях..., я не плохо разбираюсь. Здесь на форуме есть ветка созданная мною, где можно найти много полезной информации по поводу этих инструментов:
http://fxgeneral.com...p?showtopic=548
Но этот инструмент немножко отличается от тех же самых трендовых линий, но фактически принцип тот же. Сейчас рассмотрим более подробнее.
Настраивать рабочий стол по этой торговой стратегии нету нужды - основные рабочие инструменты уже на нём есть - это ценовые свечи и равноудаленный канал, никаких хитро-мудрых индикаторов и ещё чего нибудь подобного.
Основной инструмент этой стратегии это равноудаленный канал, который в МТ4 можно найти на панели инструментов - рисунок 1.1
Рисунок 1.1 Выбор рабочего инструмента стратегии
По началу я подумал что автор попросту «проехал» и взял на вооружение параллельные каналы, ведь можно было использовать простые трендовые линии сопротивления и поддержки в зависимости от тренда. Но нет, когда разобрался, то понял что фишка состоит именно в них.
Построение параллельных каналов
- линию поддержки строить по двум точкам, а вторую линию (сопротивления) что строится по одной точке ставить на ближайшую вершину. Примеры приведены на рисунках 1.2, 1.3. Параллельный канал будет действительным, если будут два касания линии сопротивления, той что строится по одной точке.
Рисунок 1.2 Пример нанесения параллельного канала на график валютного инструмента при восходящем тренде
Рисунок 1.3 Пример нанесения параллельного канала на график валютного инструмента при восходящем тренде
Для построения параллельного канала на нисходящем тренде используем тот же принцип, только наоборот. Линию сопротивления по двум точкам, поддержку по одной. И, как и в случае с восходящим трендом, нужно как минимум два касания каждой из линий.
Рисунок 1.4 Пример нанесения параллельного канала на график валютного инструмента при нисходящем тренде
Рисунок 1.5 Пример нанесения параллельного канала на график валютного инструмента при нисходящем тренде
Торговля по параллельным каналам
Рисунок 1.6 Не доход цены валютного инструмента до линии сопротивления параллельного канала при восходящем тренде
Рисунок 1.7 Не доход цены валютного инструмента до линии поддержки параллельного канала при нисходящем тренде
Рисунок 1.8 Общая картина места заключения сделки на продажу по параллельным каналам.
Рисунок 1.9 Увеличенное место заключения сделки
То же самое рассмотрим для сделки на покупку. Тренд нисходящий, цена валютного инструмента не доходит до поддержки параллельного канала, разворачивается и пробивает сопротивление, после чего снова возвращается к нему и отбивается. Тем самым подтверждая что сопротивление стало поддержкой. Такой пример представлен на рисунке 1.10.
Рисунок 1.10 Пример заключения сделки на покупку по параллельным каналам
- при построении параллельного канала не обьязательны два касания линии, что выставляется по одной точке. Ещё раз напомню, что на восходящем тренде линия поддержки строится по двум точкам, а сопротивления по одной. То есть хватит и одной точки сопротивления, по которой мы выставили линию сопротивления. Ключевым момент здесь является не доход цены валютного инструмента до этой линии, пробой поддержки, возврат к поддержке и повторный отбой. На нисходящем тренде все наоборот, сопротивление мы выставляем по двум точкам, а поддержку по одной и т.д.. Кстати на рисунке 1.10, если Вы заметили есть только одно касание линии поддержки, то есть точка по которой построена линия поддержки, после чего выполняются все условия для входа в сделку на покупку согласно этой стратегии;
- иногда может так получится что не будет не дохода цены валютного инструмента до линии сопротивления (при восходящем тренде) или линии поддержки (при нисходящем тренде), произойдет отбой от нее и пробой поддержки (восходящий тренд), сопротивления (нисходящий тренд), ну в общем выполнятся все условия необходимые для заключения сделки, кроме не дохода цены валютного инструмента к поддержке или сопротивлению. Рекомендую в таких случаях тоже заключать сделки, так как это может быть полноценным разворотом тренда.
Ну, конечно же выбор за Вами, я только предложил.
Теперь поговорим о важном вопросе торговли на рынке форекс - стоп лосс.
Стоп лосс при использовании параллельных каналов
Значит так, стоп лосс будем выставлять на несколько пунктов ниже минимума свечи которая предшествовала свечи пробоя линии сопротивления при нисходящем тренде, и на несколько пунктов выше максимума свечи которая предшествовала свечи пробоя линии поддержки восходящего тренда. Два примера выставления стоп лосса приведены на рисунках 1.11, 1.12.
Рисунок 1.11 Пример выставления стоп лосса при восходящем тренде
Рисунок 1.12 Пример выставления стоп лосса при нисходящем тренде
О стоп лоссе больше писать нечего – лаконично и точно.
Тейк профит по параллельным каналам
При торговле при помощи параллельных каналов тейк профит выставляется чрезвычайно просто. Все простое, гениальное – не дурак сказал. И так после того как мы открыли сделку на продажу (при восходящем тренде), на покупку (при нисходящем тренде) тейк профит выставляем на ближайшей точке соприкосновения цены валютного инструмента с линиями параллельного канала согласно которого заключена сделка. Ближайшая точка имеется в виду, расстояние до которой не меньше стоп лосса. Если все же это расстояние меньше стоп лосса, то лучше выставить тейк профит на следующую точку - подальше. Хотя автор об этом не пишет, но скажу Вам, что это очень важно. Зато автор пишет, что на этой первой точке стоит зафиксировать только часть прибыли, а оставшуюся часть сопровождать трейлинг стопом. Скажу Вам честно манипуляции с использованием трейлинг стопа не дадут Вам лучших результатов, чем Вы зафиксируете весь тейк профит в точно определённом месте. Ведь тейк профит уже больше стоп лосса, а трейлинг стоп как может улучшить это соотношение, так и ухудшить. Вот смотрите:
- фиксируем половину объема сделки в определённом месте, вторую половину переводим на трейлинг стоп, скажем так 50 пунктов. Для того чтобы получить прибыль такую же как при фиксировании тейк профита в заранее определенном месте, нам необходимо чтобы валютный инструмент прошёл ещё 50 пунктов в нужную сторону. А ведь тейк профит мы выставили у довольно таки важной поддержки (сопротивления) пройти которое будет нелегко. То есть вероятность движения дальше очень мала. И вот мы выставили трейлинг стоп, цена разворачивается против нас, и мы получаем на 50 пунктов меньше прибыли по половине объема сделки. В лучшем случае используя такой метод фиксирования прибыли мы получим такой же результат как при фиксировании всей прибыли в заранее определённом месте, но скорее всего это даст нам только уменьшение прибыли.
Все конечно на собственное усмотрение. Для большей наглядности приведу несколько примеров фиксирования прибыли при помощи параллельных каналов (рисунки 1.13, 1.14, 1.15, 1.16), ведь некоторые моменты тяжело описать словами.
Рисунок 1.13 Пример выставления тейк профита при использовании в торговли параллельных каналов (сделка на покупку)
Рисунок 1.14 Пример выставления тейк профита при использовании в торговли параллельных каналов (сделка на покупку)
Рисунок 1.15 Пример выставления тейк профита при использовании в торговли параллельных каналов (сделка на продажу)
Рисунок 1.16 Пример выставления тейк профита при использовании в торговли параллельных каналов (сделка на продажу)
На рисунке 1.15 я обозначил цифрами две точки касания ценой валютного инструмента поддержки параллельного канала. Почему я не выставил тейк профит по точке 1? Есть объективная причина:
- стоп лосс равен тейк профиту (нету смысла рисковать если рассчитывать на прибыль которая равна возможным убыткам).
Интересный случай представлен на рисунке 1.16, здесь тейк профит выставлен по ближайшей точке касания линии канала, но эта точка находится на другой стороне канала. Чтобы Вы знали – место точки не имеет значения, любой из пиков канала выступает в качестве поддержки и сопротивления. Главное чтобы прибыль была больше рассчитываемого стоп лосса.
И ещё тейк профит выставляем не по минимуму (максимуму) тех свечей что коснулись линии параллельного канала, а чуть выше минимума(ниже максимума) процентов так 30 от длины этой свечи. На рисунках это легко заметить, как я это делал.
На этом о тейк профите все. Я писал, что все очень просто, но как видите важных мелочей не мало.
Тест на истории
- синяя сделка на продажу - прибыль составила 400 пунктов;
- красная сделка на покупку – прибыль составила 450 пунктов;
- желтая сделка на продажу – убыток составил 193 пункта.
В итоге по первому участку мы имеем 657 пунктов прибыли. Не плохое начало.
Рисунок 1.17 Участок №1 торговли на истории при помощи параллельных каналов
- первая красная сделка на покупку в убыток – убыток составил 202 пункта. Но эта сделка довольно таки спорная. Тейк профит стоял очень далеко, а ведь цена валютного инструмента доходила до таких уровней, что тейк профит превышал рассчитываемый стоп лосс в два раза. Нужно что-то добавить в этой стратегии, чтобы такого не случалось, ведь превышение тейк профитом стоп лосса в два раза уже пристойно и забирать в результате убыток будет неправильно. Думаю когда прибыль достигает размера рассчитываемого убытка стоит сделку перевести в безубыточное состояние. Можете, конечно вести какое не будь свое правило, к примеру фиксация половины прибыли когда прибыль превышает рассчитываемый стоп лосс в два раза или что-то в этом роде. В текущей ситуации я приму, что прибыль по сделке составила 0 пунктов;
- вторая фиолетовая сделка на продажу принесла прибыль в размере 221 пункт;
- третья желтая сделка тоже принесла нам прибыль в размере 280 пунктов.
В итоге по второму участку мы получили 501 пункт прибыли.
Рисунок 1.18 Участок №2 торговли на истории при помощи параллельных каналов
43+253=296 пунктов
Рисунок 1.19 Участок №3 торговли на истории при помощи параллельных каналов
296+501+657=1454 пункта прибыли
Три участка и все три в прибыль – отлично. Так что оценка стратегии такая же. Думаю не только на истории, но и в реальности эта стратегия должна приносить прибыль, только нужно правильно натягивать каналы и входить в сделку согласно правил. Очень позитивным качеством стратегии является «свобода». Хочешь торговать на часовом, на тебе, натягивай каналы и вперед, хочешь на золоте – вперед, в общем, свобода. Не плохая стратегия.
На этом, пожалуй все! Профита и удачи!