Торговая стратегия «Колесница»
Здравствуйте дорогие читатели и почитатели моего труда. Выкладываю самый свежий материал сделанный мною. Хотя судя с оригинала, который я нашёл в интернете можно сказать что стратегия далеко не новая – рисунки и т.д.. Я возьму на себя смелость провести детальный анализ этой стратегии и показать её истинное лицо. Очень часто все новое, хорошо забытое старое. Люблю я старые стратегии, которые работают уже десятилетиями. Они имеют яркое доказательство своей работоспособности проверенное временем. Посмотрим, способна ли эта стратегия в современных условиях рынка приносить прибыль. Что ещё радует, так это то, что в стратегии используется всего один индикатор, а все основные действия производятся на основе самой цены валютного инструмента - нету лучшего индикатора чем цена инструмента! Ну что поехали...
Рабочий график торговой стратегии «Колесница»
Как всегда начинаю с выбора валютного инструмента для торговли. Что можно сказать – автор очень скупо написал о самой стратегии, а что касается валютных инструментов, на которых эта торговая стратегия хорошо работает, так и вовсе ничего. Но думаю, этот недостаток мы устраним. Для начала нужно сказать несколько слов о самой стратегии. Эта стратегия трендовая, но не совсем. Она очень эффективна на восходящем тренде, который проходит с глубокими откатами. С этого выражения легко можно сделать вывод, что для торговли нам понадобится высоко волативная валютная пара. Таких в распоряжении современного трейдера очень много. Я для примера возьму кроссовую валютную пару GBP/JPY, другие кроссовые пары тоже вполне сойдут. Даже некоторые пары группы форекс мажор вполне подходят для торговли по этой стратегии. Так что выбираем валютный инструмент «под себя» главное чтобы пара была высоко волативная или же ищем участки по менее волативным валютным парам, когда рост происходит с глубокими откатами. С парой вроди бы определились, теперь переходим к выбору торгового временного диапазона. Хорошо хоть об этом автор не забыл написать. Эта торговая стратегия рассчитана на более долгосрочную торговлю, к примеру, на недельных графиках, но так же она показывает неплохие результаты на дневном и ниже временных диапазонах, но не ниже часового. Все примеры я буду приводить на дневном графике, ибо считаю его оптимальным для начинающего трейдера, да и не только. При торговле на дневном графике нету потребности целый день торчать у монитора, события происходят не так быстро что позволяет начинающему трейдеру хорошо обдумать свои действия прежде чем что-то предпринять, плюс ко всем при торговле на дневном графике, трейдинг легко можно совместить с другой работой, что большинство из нас и старается сделать.
Теперь нанесем на рабочий график индикатор. Как я уже упоминал выше он всего один. Это скользящая средняя с такими параметрами:
- Период - 40;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Simple;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 красного цвета.
Пример рабочего графика по торговой стратегии «Колесница» приведен на рисунке 1.1
Рисунок 1.1 Рабочий график торговой стратегии «Колесница»
Настроили рабочее место теперь можно свободно переходить к торговле.
Прокатимся на колеснице по зигзагам рынка форекс
Такое правило как в этой стратегии я встречаю первый раз за всю свою трейдерскую практику – можно открывать сделки только на покупку. Хм... интересно. Хотя все пункты, которые должны исполнятся для заключения сделки на покупку легко можно использовать в зеркальном виде (обратном) для сделок на продажу. Но это уже на собственное усмотрение, я, же буду придерживаться оригинала и торговать только up-тренды. Можно предположить что стратегия разрабатывалась для товарных рынков, и во времена когда можно было торговать только в одну сторону что сейчас даже тяжело представить. И так для заключения сделки на покупку нам необходимо чтобы:
1. Цена валютного инструмента должна пересечь скользящую среднюю SMA(40) снизу вверх;
2. Тело свечи, которая пересекла скользящую среднюю должно как минимум на 80% находится над скользящей средней;
3. Закрытие этой свечи должно произойти в верхней трети её длины;
4. Сделку на покупку открываем при пробое ценой валютного инструмента максимума этой свечи. Эту свечу называют «свечой входа».
Прежде чем продолжить, несколько замечаний на счет входа. Не входим в сделку если валютный инструмент находится во флете, хотя без срабатывания стопа определить флет это или нет, практически не возможно. Могу написать только несколько признаков флета:
- нету резких разворотов цены;
- происходят колебательные движения около скользящей средней SMA(40).
В общем закидывайте скользящую на график и смотрите на истории как выглядит флет и не торгуйте на таких участках.
Далее также следует убедиться что тренд не очень крутой, ибо если он очень крутой (угол наклона выше 45 градусов) то цена инструмента будет практически все время находится над скользящей средней. Такие участки не подходят для торговли согласно техники колесницы.
Ещё стоит убедиться что валютный инструмент действительно совершает развороты, как под так и над скользящей средней. Чем «больше» развороты, тем лучше для торговли согласно торговой стратегии «Колесница». Слово «больше» специально выделил скобками, потому что этот признак очень субъективен для каждого валютного инструмента. Например для одной пары разворот размером в 100 пунктов это очень много, а для некоторых валютных пар это практически ничего не значит. Главное что дают нам большие развороты, так это признак консолидации, на которой торговая стратегия «Колесница» показывает очень хорошие результаты. Пример консолидации и больших разворотов приведены на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 Пример консолидации и больших разворотов
Как видите, я на рисунке выделил несколько больших разворотов, но не все. Есть ещё отбои от скользящей средней, тоже не маленьких размеров, но они не подходят для входа в сделку по технике колесницы, ведь для этого цена валютного инструмента должна не только пересечь скользящую среднюю, но и закрыться ниже неё, а уже после развернуться и идти вдоль тренда.
Что-то я зациклился на замечаниях на счет входов, а о самих входах забыл. Сейчас этот недостаток устраню. Примеры заключения сделок по технике колесницы приведены на рисунках 1.3, 1.4.
Рисунок 1.3 Примеры заключения сделок согласно торговой стратегии «Колесница»
Рисунок 1.4 Примеры заключения сделок согласно торговой стратегии «Колесница»
С входами, думаю все понятно, пришла пора перейти к не менее важным вопросам таким как стоп лосс и тейк профит.
Начну как всегда с стоп лосса ведь он практически во всех стратегиях выставляется очень легко и просто в отличии от тейк профита.
Стоп лосс согласно торговой стратегии « Колесница»
Ну что я могу сказать: «если бы все так просто было с тейк профитом как это обстоит со стоп лоссом и почему то это практически закономерность для каждой стратегии»
Значит так стоп лосс в текущей стратегии выставляем на несколько пунктов ниже свечи которая предшествует входной свечи. Как всегда все показываю на рисунках. Примеры выставления стоп лосса приведены на рисунках 1.5, 1.6.
Рисунок 1.5 Примеры выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Колесница»
Рисунок 1.6 Примеры выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Колесница»
Видите как все просто, а сейчас посмотрите, что с тейк профитом.
Тейк профит согласно торговой стратегии «Колесница»
Ну, вот и подошли мы к самому интересному. На счет места, где забирать прибыль автор развёл целую философию – сопровождать трейлинг стопом (размер которого выбираем в зависимости от валютного инструмента и временного диапазона), или пользоваться расширениями Фибоначчи, переставить в ноль и забирать прибыль частями, фиксировать прибыль при подходе цены к локальным максимумам... В общем, делай что хочешь, ну и что ты вошёл в сделку и рискуешь своим депозитом. Думаю нужно сделать хоть какие-то правила, а то «безпредел» ни к чему хорошему не приводит. Думаю, первым из правил по фиксированию прибыли, должно стать превышение прибылью размера стоп лосса. Далее нужно все таки определится что будет приоритетом при фиксировании прибыли. Использовать скользящую среднюю которая уже есть на графике однозначно нельзя, ведь пока цена валютного инструмента пересечет эту скользящую вниз, очень большая часть прибыли будет утрачена. Мда... Озадачили. Мог бы конечно написать – ставьте трейлинг стоп, и вопрос решён, но простые решения не для нас, а тем более трейлинг стоп нужно для каждой пары определять на основе статистических данных, которые «живой рынок» очень часто любит нарушать. Так что это не выход. Но как, то это нужно делать! Короче с выходом ж...В общем я решил что для этого буду использовать расширения Фибоначчи. По такому принципу:
- если до 100% по Фибоначчи больше, ровно, чем stop loss, тогда закрываем ордер на уровне 100% по Фибоначчи;
- если расстояние меньше stop loss тогда закрываем сделку на уровне 161,8 Фибоначчи.
Короче используем только два уровня Фибоначчи 100% и 161,8% в зависимости от ситуации. Это должно помочь, поскольку это консолидация.
Постараюсь весь принцип изобразить на рисунках, словами объяснить тяжело. Примеры фиксирования тейк профита приведены на рисунках 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.
Рисунок 1.7 Пример фиксирования тейк профита согласно торговой стратегии «Колесница»
Рисунок 1.8 Пример фиксирования тейк профита согласно торговой стратегии «Колесница»
Рисунок 1.9 Пример фиксирования тейк профита согласно торговой стратегии «Колесница»
Рисунок 1.10 Пример фиксирования тейк профита согласно торговой стратегии «Колесница»
Исходя из выше приведенного, можно сразу при открытии сделки выставлять тейк профит и ждать результата. Это меня радует! Ведь не всегда, получается наблюдать за рынком. Надеюсь такой способ фиксации прибыли принесет позитивные результаты в противном случае придется использовать вариант предложенный автором – импровизация в зависимости от ситуации. Ну, наконец с тейк профитом разобрались. Посмотрим, какие сейчас результаты этот способ даст при прогонке на истории. Этим сейчас и займемся.
Торговля на истории и подведение итогов
Торговать на истории буду уже по наработанному принципу – случайно выбираю временной участок, по какому либо валютному инструменту и на нем торгую согласно рассматриваемой торговой стратегии с фиксацией результатов. В данном случае совсем случайные участок времени выбрать не удастся, ведь работать согласно этой торговой стратегии можно только на восходящем тренде притом с присущей на нем консолидацией. Валютный инструмент возьму тот, который использовал в примерах – GBP/JPY. Ну что поехали. На рисунке 1.11 приведен первый временной участок, на котором будет протестирована стратегия «Колесница».
Рисунок 1.11 Участок №1, на котором велась торговля на истории согласно торговой стратегии «Колесница»
Пришлось повозится, но получилось. При том что результаты обалденные должны получится. Сейчас посчитаем. Весь выбранный участок на котором велась торговля занимает 9 месяцев. Ну, график дневной, отсюда и размер участка. Все тоже самое можно применить и на меньших временных диапазонах, конечно профиты будут меньше. Да ладно, это уже детали, сейчас перейдем к статистике.
Первая сделка на покупку осуществлена только после того как мы определили что на рынке присутствует консолидация. Я выделил её эллипсом на рисунке под номером 1 (жёлтого цвета). Сделка на покупку осуществлена на уровне 206,35 и закрылась по тейк профиту на уровне 211,14. Уровень 211,14 – это уровень 100% Фибоначчи от консолидации 1. Результат этой сделки 479 пунктов прибыли. Вторая сделка открыта на уровне 211,99 и закрыта по тейк профиту на уровне 218,19 (161,8% Фибоначчи от консолидации 2). Результат второй сделки 620 пунктов прибыли. Третья сделка осуществлена на уровне 219,54 и закрыта по тейк профиту на уровне 223,82 (100% Фибоначчи от консолидации 3). Результат сделки плюс 428 пунктов. И последняя сделка на этом участке произведена на уровне 223,94 и закрыта на уровне 230,17 по тейк профиту (уровень 161,8% Фибоначчи от консолидации 4) . Результат этой сделки 623 пункта прибыли. И так что мы имеем за 9 месяцев торговли:
479+620+428+623= 2150 пунктов
Я бы сказал совсем не плохо. А самое главное ни одной убыточной сделки за такой длинный период.
Ладно, переходим ко второму участку, который представлен на рисунке 1.12. Протяжностью он тоже приблизительно 9 месяцев. За этот период осуществлено всего две сделки. Зато какие! Первая сделка осуществлена на уровне 191,82 после того как было определено что на рынке присутствует консолидация. Закрыта сделка по тейк профиту на уровне 197,75 (161,8% Фибоначчи от консолидации 1). Результат сделки плюс 593 пункта. Вторая сделка тоже была осуществлена тогда, когда было точно определено, что на рынке присутствует консолидация с восходящим трендом на уровне 185,78. Закрыто сделку по тейк профиту на уровне 192,39 (161,8% Фибоначчи от консолидации). Результат сделки 661 пункт. В итоге мы получим:
593+661=1254 пунктов прибыли
Рисунок 1.12 Участок №2, на котором велась торговля на истории согласно торговой стратегии «Колесница»
Ещё один участок представлю и думаю хватит. Он представлен на рисунке 1.13. Протяжность практически та же самая что и в предыдущих примерах – 9 месяцев. За этот период осуществлено две сделки. Как и в предыдущих случаях обе в плюс. Круто! Первая сделка открыта на уровне 236,77, закрыта по тейк профиту на уровне 240,65 (100% Фибоначчи от консолидации 1). Результат сделки плюс 388 пунктов. Вторая сделка осуществлена на уровне 204,2, закрыта сделка по тейк профиту на уровне 215,79 (161,8% Фибоначчи от консолидации 2). Результат сделки 1159 пунктов прибыли. В итоге имеем такой результат:
388+1159=1547 пунктов прибыли
Рисунок 1.13 Участок №3, на котором велась торговля на истории согласно торговой стратегии «Колесница»
И так по всем трём участкам мы имеем такой позитивный результат:
2150+1254+1547=4951 пунктов прибыли
Честно я довольно сильно удивлен результатами, которые показывает стратегия. Во первых практическое отсутствие срабатывание стоп лоссов и ещё следует учесть, что в каждом представленом случае тейк профит превышает стоп лосс. А на первый взгляд казалась невзрачной стратегией. Ещё большее скажу, за все время сколько занимаюсь анализом стратегий первый раз встречаю такую стратегию, которая дает такие прекрасные результаты. Я удивлен. Вы не обращайте внимание на то что вся торговля на истории ведется на дневном графике, тоже самое можно делать на меньших временных диапазонах. В общем, смотря каким размером лота торговать, и какие цели преследовать. Возможно то, что я советовал в начале статьи: «что можно торговать в обе стороны если использовать правила входа в сделку в зеркальном виде» является ошибкой и именно в этом вся «фишка» стратегии. Впечатление от стратегии самые позитивные.
На этом, пожалуй все! Удачи и профита!
