Сообщений в теме: 2

[Darvin]

В четверг утром, в третью годовщину банкротства инвестбанка Lehman Brothers, лондонская полиция арестовала 31-летнего трейдера местного офиса швейцарского банка UBS Квеку Адоболи. Спустя несколько часов он стал столь же известен, как и его французский коллега Жером Кревьель. Предполагается, что именно г-н Адоболи провел неавторизованные операции, которые обойдутся UBS в 2 млрд долл. и могут привести к квартальному убытку в банке.

Дело величайшего в истории трейдера-жулика Жерома Кервьеля, действия которого привели в 2008 году к убытку в 4,9 млрд евро (7,1 млрд долл.) во французском банке Societe Generale, живет. UBS в четверг утром сообщил о том, что действия одного из его трейдеров могут привести к отрицательному квартальному результату. Пока ущерб оценивается в 2 млрд долл., однако расследование продолжается и эта сумма может измениться. Если же цифра подтвердится, то UBS станет третьим в истории по масштабу потерь от действий трейдера-жулика (подробнее см. таблицу на стр. 4). До вчерашнего дня аналитики прогнозировали, что квартальная прибыль финансового института составит около 1,5 млрд долл.

О незаконных сделках UBS узнал 14 сентября вечером, а уже ранним утром четверга лондонская полиция арестовала по подозрению в мошенничестве некоего «неназванного 31-летнего сотрудника банка». UBS никак не раскрыл личность трейдера-жулика, однако подтвердил арест одного из своих сотрудников в связи со своими потерями. Арестанта зовут Квеку Адоболи, сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к следствию. Полиция Сити, однако, отказалась подтвердить РБК daily эту информацию. Судя по профайлам человека по имени Квеку Адоболи на Facebook и Linkedin, он чернокожий выпускник института в Ноттингеме. Последняя его запись в Facebook датирована 6 сентября и предельно лаконична: «Нужно чудо». Оттуда же следует, что в UBS он работал в ранге директора в лондонском инвестподразделении банка и отвечал за сделки с ETF и инструментами Delta One. С последним классом финансовых инструментов работал и Жером Кревьель из Societe Generale.

Delta One — комплексные финансовые деривативы, которые могут быть привязаны к корзине ценных бумаг. Отличительная черта таких продуктов — колебания их стоимости практически идентичны ценовым движениям лежащих в их основе ценных бумаг. Частный случай продуктов Delta One — торгуемые на бирже фонды (ETF), которые подвержены рискам из-за колебаний отраслевых и региональных биржевых индексов. Во время августовского обвала на биржах максимальное падение индекса MSCI World достигало 15%.

На момент сдачи номера г-н Абодоли оставался под арестом. Его дальнейшая судьба пока не определена. Жером Кервьель после продолжительного судебного разбирательства был приговорен в 2010 году к трем годам тюремного заключения.

Новость о трейдере-жулике обвалила акции UBS почти на 10%. За последние пять лет они потеряли 85% своей стоимости. Несмотря на заверения руководства финансового института в том, что его клиенты не пострадали и банк не ослабнет, аналитики едины во мнении, что репутации банка нанесен серьезный ущерб. «Я в шоке, имидж банка серьезно пострадал», — сказал РБК daily аналитик Helvea Питер Торн. По его мнению, дело может привести к отставке гендиректора банка Освальда Грюбеля, который в прошлом руководил Credit Suisse и был вызван с пенсии в феврале 2009 года, чтобы не допустить краха UBS во время кризиса.

Разразившийся скандал лишь усугубил положение инвестиционного подразделения UBS, убытки которого во время мирового финансового кризиса превысили 57 млрд франков (65 млрд долл.). Многие в Швейцарии призывали UBS совсем выйти из этого сегмента, сосредоточившись на управлении активами состоятельных клиентов. Однако новый скандал может повредить и ключевым операциям банка. «Главный ущерб, на наш взгляд, репутационный, и он простирается за пределы инвестиционного банкинга, в бизнес UBS по работе с состоятельными клиентами», — отметили в своем отчете аналитики Goldman Sachs. В конце августа UBS объявил о сокращении 3500 рабочих мест, из них 45% в инвестиционном подразделении. Эти меры должны были сэкономить банку как раз около 2 млрд долл.

Шокирующая новость о мошенничестве в UBS совпала по времени с обсуждением закона о рисках крупных банков в нижней палате швейцарского парламента (так называемый закон о банках too big to fail). Берн хочет ужесточить требования к капиталу таких финансовых институтов. Как сообщили РБК daily в пресс-службе нижней палаты парламента, ожидается, что голосование по законопроекту пройдет в ближайший понедельник, а в среду он поступит на рассмотрение в верхнюю палату. (с)

[Darvin]

Британская полиция предъявила обвинения в мошенничестве трейдеру лондонского подразделения швейцарского банка UBS Квеку Адоболи (Kweku Adoboli), на чьих сделках банк, по предварительным данным, потерял около 2 млрд долл. По сообщению полиции, 31-летний трейдер находится под стражей и сегодня должен явиться в Лондонский суд, передает Reuters.

Трейдеру предъявлены обвинения в совершении мошенничества через превышение должностных полномочий, а также фальсификации отчетности о сделках. Подробности несанкционированных сделок и мотивы действий обвиняемого пока неизвестны.

Защищать К.Адоболи в суде будет адвокатская фирма Kingsley Napley, известная тем, что предоставляла свои услуги трейдеру Нику Лисону, который обанкротил британский банк Barings в 1995, потеряв на сделках по производным инструментам 1,4 млрд долл.

Уроженец Ганы, К.Адоболи работал в отделении UBS по торговле ценными бумагами, в бизнесе, известном в индустрии под названием Delta 1. Трейдинг по системе Delta 1 основан на поддержании высокой степени корреляции между стоимостью производного инструмента и стоимостью базового актива. Дельта - это коэффициент корреляции, максимальное значение которого равняется 1. К.Адоболи работал на рынке так называемых торгуемых на бирже индексных фондов (exchange traded funds, ETF).

Напомним, К.Адоболи был задержан накануне. За несколько часов до его ареста в UBS официально заявили, что в инвестиционном подразделении банка был раскрыт факт совершения несанкционированных сделок одним из сотрудников. В UBS предупредили, что банк может зафиксировать чистый убыток по итогам III квартала 2011 из-за непредвиденных потерь. Активы клиентов UBS не пострадали.

Отметим, что, по данным источников местных СМИ, UBS готовится реструктурировать свой инвестиционный бизнес и сократить ряд высокопоставленных сотрудников во избежание понижения кредитного рейтинга банка, а также в целях восстановления доверия к финансовому институту. По мнению аналитиков, афера К.Адоболи стала решающим ударом по инвестиционному бизнесу банка, который уже понес значительные потери от падения мировых фондовых рынков, ввода новых норм и укрепления швейцарского франка.

Кредитные рейтинговые агентства Moody's, S&P и Fitch поставили рейтинги UBS на пересмотр с возможностью понижения после объявления о потере 2 млрд долл. в результате трейдерского мошенничества.

Последний раз до этого столь крупные потери от несанкционированной торговли были у французского банка Societe Generale. В январе 2008 в этой кредитной организации выяснили, что банк потерял около 5 млрд евро из-за незаконных сделок трейдера Жерома Кервьеля.

[citikot]

Оперативная абасцака на эту тему



На английских субтитрах. Прикольно аффтары подкололи абизянку на предмет его происхождения