Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
* * * * - 2 Голосов

Торговая стратегия Natuseko Protrader 4-hour


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 510 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:55

Торговая стратегия Natuseko Protrader 4-hour

Всем доброго осеннего времени суток! Вот и лето прошло пора собирать урожай. А если говорить о форексе то скоро конец года, придется подводить итоги проделанной работы, делать выводы, тратить заработанное, тоже своего рода собирать «урожай». Перейдем к делу. Нашёл интересный материал, решил сделать полный анализ и поставить окончательный приговор.
Меня эта стратегия зацепила тем, что в самом начале автор пишет: «заработала 670 пунктов за девять дней», так и хочется добавить – а за два следующих дня слила 1000 пунктов. Но выводы мы будем делать в конце, пока что об этом рано говорить, нужно заглянуть внутрь системы и увидеть её истинное лицо.
Ну что ж поехали.
Как всегда начнем с настройки рабочего пространства.

Рабочий график торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour

Редко конечно, но бывает, я начинаю настройку рабочего стола с критики. Дело в том, что практически все профессионалы рекомендуют вешать на график не более четырёх индикаторов, а в этой стратегии их аж девять. Превышаем рекомендации более чем в два раза, не к добру это. Поэтому я сразу так скептически к ней отнёсся, а если учесть что я могу торговать вообще без индикаторов, то думаю, не тяжело догадаться что я о ней думаю. Ну, посмотрим.
Выбираем валютный инструмент. Дело в том что автор стратегии вообще не упоминает на каких валютных инструментах эта торговая стратегия работает (ни слова). Одно могу сказать точно, примеры он приводит на паре GBP/USD, так что примем по умолчанию, что к торговле пригодна только эта пара. Хотя, скорее всего должны подойти все пары группы форекс мажор.
Выбираем временной диапазон. Да что его в принципе выбирать и с названия понятно, что 4-ох часовой.
Валютный инструмент выбрали, временной диапазон тоже, теперь пришло время засорять рабочий стол рабочими инструментами, а их здесь не мало. Приступим. На ценовой график наносим такие индикаторы:
1. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 13;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 зелёного цвета.
2. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 21;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 синего цвета.
3. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 55;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 красного цвета.
4. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 200;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 розового цвета
5. Технический индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) с такими параметрами:
- Шаг – 0,02;
- Максимум – 0,2.
На рисунке 1.1 точечные линии синего цвета.
Теперь перейдем к индикаторам в отдельных окнах. Первым, из которых является Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с такими параметрами:
- Быстрый EMA – 5;
- Медленный ЕМА – 200;
- MACD SMA – 1;
- Применить к Close.
Сигнальная линия индикатора на рисунке 1.1 зелёного цвета.
В окно этого же индикатора вставляем полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) с такими параметрами:
- Период - 20;
- Сдвиг - 0;
- Отклонения - 1;
- Применить к – First Indicator’s Data. (на рисунке 1.1 в окне индикатора MACD три линии голубого цвета).
Сюда же вставляем скользящую среднюю с такими параметрами:
- Период - 3;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА - Simple;
- Применить к – First Indicator’s Data. (на рисунке 1.1 в окне индикатора MACD красного цвета)
И наконец, последний индикатор (мне уже так чуток надоело) технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) с такими параметрами:
- Период – 21;
- Применить к – Close;
- Уровень 50%.
Ну как Вам? Не хило, правда! Но не переживайте есть готовый шаблон который можно скачать здесь:

Прикрепленный файл  Shablon_H4.zip   734байт   20 скачиваний

И не надо мучатся, настраивать. Я описал настройки индикаторов только для того чтобы знать что у них скрыто внутри, для лучшего понимания принципа работы стратегии. Но здесь есть некоторые загадки о которых напишу ниже когда перейду к торговле. Пример готового рабочего стола приведен на рисунке 1.1.

gbp11.gif

Рисунок 1.1 Пример рабочего стола для торговли по торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour



Зарабатываем деньги при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour

Ну вот и подошли мы наконец, к самому интересному – торговля при помощи текущей стратегии. Сразу к делу. Для заключения сделки на покупку нам необходимо чтобы:
1. Скользящая средняя с периодом (13) должна пересечь скользящую среднюю с периодом (21) снизу вверх, а потом обе эти скользящие средние должны пересечь скользящую среднюю с периодом (55) снизу вверх. (пересечение скользящих средних);
2. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) должен пересечь уровень 50 снизу вверх;
3. Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в окне которого мы должны видеть пересечение SMA (3) (красного цвета) снизу вверх сигнальную линию MACD (зеленого цвета) при этом они должны находится выше средней линии Боллинджера либо пересечь её.
4. Над пересечением скользящих средних должна образоваться полная свеча. А здесь как видите автор вводит понятие «полная свеча» ни дав, ни слова объяснения что это такое. Из примеров, которые он приводит я так понял что это свеча с маленькими тенями и не маленьким телом (это не должен быть волчок). Если свеча после которой исполняются все условия для заключения сделки на покупку очень большая, то покупать нужно при откате к скользящей средней с периодом (13). Да и ещё, скорее всего дожидаться «полной свечи» не стоит. Это уже слишком.
После того как все эти условия исполняются заключаем сделку на покупку. Пример приведен на рисунке 1.2. Как можете заметить из-за выжидания полной свечи мы входим в сделку довольно таки поздно. Могли войти в сделку на 35 пунктов ниже – не мало!

gbp12.gif

Рисунок 1.2 Пример сделки на покупку согласно торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour

А теперь о загадке, о которой я писал выше. Если настраивать рабочий график не самому в ручную, а использовать шаблон, то Вы можете заметить что на графике присутствует экспоненциальная скользящая средняя с периодом 200 (розового цвета на графике), я описал её, но в торговле мы её никак не используем. К большому сожалению, автор не написал ни слова как её использовать и для чего она нужна. Фактически её можно удалить из графика, ибо мы не знаем, как ею пользоваться.
Для заключения сделки на продажу нам необходимо чтобы:
1. Скользящая средняя с периодом (13) должна пересечь скользящую среднюю с периодом (21) сверху вниз, а потом обе эти скользящие средние должны пересечь скользящую среднюю с периодом (55) сверху вниз. (пересечение скользящих средних);
2. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) должен пересечь уровень 50 сверху вниз;
3. Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в окне которого мы должны видеть пересечение SMA (3) (красного цвета) сверху вниз сигнальную линию MACD (зеленого цвета) при этом они должны находится ниже средней линии Боллинджера либо пересечь её.
4. Под пересечением скользящих средних должна образоваться полная свеча. Если свеча после которой исполняются все условия для заключения сделки на продажу очень большая, то продавать нужно при откате к скользящей средней с периодом (13). Ну на счет полной свечи, я бы сказал это не обьязательно.

Пример сделки на продажу приведен на рисунке 1.3. Чем больше просматриваю график истории с наложенными индикаторами стратегии, тем больше сомневаюсь, что она может принести 670 пунктов за 9 дней. Посмотрим, когда проторгую по ней на истории на случайно выбранном участке.

gbp13.gif

Рисунок 1.3 Пример сделки на продажу согласно торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour


С входом в сделки разобрались – переходим к неотемлемым элементам торговли, таким как стоп лосс и тейк профит.

Ставь стоп лосс или постоянно веди контроль за рынком

На этот случай автор нам предлагает два варианта решения задачи:
1. Ставить стоп лосс над/под пересечением скользящих средних в зависимости от сделки. Хотя это довольно субъективное место, но эго можно определить. Примеры приведены на рисунках 1.4, 1.5

gbp14.gif

Рисунок 1.4 Пример сделки на продажу с выставленным стоп лоссом выше пересечения скользящих средних


gbp15.gif

Рисунок 1.5 Пример сделки на покупку с выставленным стоп лоссом ниже пересечения скользящих средних

2. Второй способ выставления стоп лосса мне кажется более эффективным. Автор предлагает нам выставлять стоп лосс на несколько пунктов выше/ниже (в зависимости от сделки) точки Parabolic SAR которая отвечает свече после закрытия, которой открываем сделку. Примеры выставления стоп лосса при помощи параболической системы SAR приведены на рисунках 1.6, 1.7.

gbp16.gif

Рисунок 1.6 Пример сделки на продажу с выставленным стоп лоссом при помощи параболической системы SAR

gbp17.gif

Рисунок 1.7 Пример сделки на покупку с выставленным стоп лоссом при помощи параболической системы SAR

Почему второй способ я рекомендую? Да все очень просто, во первых это уже не субъективное место которое не всегда можно точно определить, а во вторых зачастую размер выставленного стоп лосса при использовании параболической системы SAR будет меньшим, нежели при использовании пересечения скользящих средних, в тот же час он будет не менее эффективен.
Все со стопом разобрались. Этого вполне хватит, чтобы держать свой депозит в тонусе. Далее переходим к более приятному в торговле, но не менее сложному – тейк профит.

То за чем все приходят на рынок форекс – прибыль!

Правда, не все на рынок форекс приходят за прибылью, но большинство. Есть некоторые уникумы которым не хватает адреналина, чувства риска ну и т.д., но таких очень быстро рынок ставит на место.
Лично я считаю, что правильный выход из сделки намного важнее стоп лосса, ведь стоп лосс зачастую выставляется согласно торговой стратегии и не подлежит пересмотру. Не так уж и тяжело определить место, где точно можно сказать – вход в сделку был ложным. А вот с тейк профитом дела обстоят куда труднее. Ни раз сталкиваюсь в личной торговле с таким как – забрал прибыль, а цена продолжает движение в нужную сторону, потом грызет совесть почему не оставил сделку в работе, а иногда наоборот, не забрал прибыль, а рынок разворачивается и уносит тебя в убытки. Как найти ту золотую середину? Основное правило прибыльной торговли гласит: «Тейк профит должен быть не меньше стоп лосса, а лучше всего больше него в несколько раз». Но не всегда получается это правило реализовать в реальности. Эта стратегия трендовая, да в принципе и я сам лично всегда стараюсь поймать тренд и оставаться в нем как можно дольше, но не всегда так получается. Исходя из своего опыта торговли, я пришёл к выводу что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Есть сигнал для закрытия сделки – закрывай и не важно больше прибыль рассчитанного стоп лосса или нет. Фиксация прибыли в этой стратегии реализована приблизительно по такому же принципу.
Для фиксации прибыли используются два индикатора:
1. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI);
2. Параболическая Система SAR (Parabolic SAR).
А также фиксация прибыли происходит в три этапа. Рассмотрим подробнее каждый из них:
Этап №1: RSI достигает значения 65 для сделки на продажу 35. В этом случае нужно закрыть половину торговой позиции, другую половину оставить и позволить прибыли расти.
Этап №2: Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) рисует точку сопротивления при сделке на покупку или точку поддержки при сделке на продажу. Тоже закрываем половину позиции.
Автор не написал, что делать если мы получаем оба эти сигнала одновременно. Но если мыслить логично, то нужно закрыть 75% открытой позиции. Почему? Все просто -RSI закрывает половину, а из оставшейся половины – половину забирает параболическая система – остается 25%. И наконец, последний этап.
Этап №3: Полное закрытие сделки происходит сразу после того как RSI пересекает уровень 50% в обратную сторону или же сигнальная линия MACD и SMA (3) тоже пересекутся в обратную сторону.
Как по мне, все как то сложно, ну посмотрим, что получится когда я проторгую ею на истории что получится. Возможно, лучше было бы использовать просто выход из сделки без заморочек по одному из сигналов?

Прокрутка на истории и результат

Начну тест стратегии с 5-го апреля этого года и заключаю первую сделку на покупку, далее попорядку пока хватит терпения. Поехали... Первый участок торговли изображен на рисунке 1.8

gbp18.gif

Рисунок 1.8 Первый этап торговли при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour

Первая сделка на покупку открыта на уровне 1,6244, стоп лосс выставлен под пересечением скользящих средних 1,6093. Половина сделки закрыто на уровне 1,6329 (RSI достиг уровня 65), полностью сделка закрыта по пересечению сигнальной линии MACD и SMA(3) на уровне 1,6269. Результат плюс 55 пунктов. Теперь сразу возникает новый вопрос – можно ли входить снова в сделку на покупку, если сигнальная линия MACD и SMA(3) снова пересеклись вверх и дают сигнал для покупки, если совсем недавно уже закрыл сделку на покупку по их же сигналу? Или для этого нужно снова дожидаться пересечения ЕМА снизу вверх? Автор об этом тоже ничего не пишет, но я предположу, что можно ведь трендовое движение складывается из очередности импульс, откат, импульс ... и буду входить в каждую сделку как только есть сигнал. Вполне возможно, что я и не прав? Далее вторая сделка на покупку осуществляется на уровне 1,6334, стоп лосс выставляем ниже точки параболической системы – 1,6258. Половину прибыли фиксируем на уровне 1,6410 по сигналу RSI, вторую половину закрываем по сигналу пересечения сигнальной линии MACD и SMA(3) на уровне 1,6349 и получаем результат 45,5 пункта прибыли. Уже можно сказать, что лучше было бы выходить из сделки по сигналу только одного RSI. В таком случае мы имели бы прибыль по двум сделкам 161 пункт, а не 100,5 – фактически на 30% больше. Ну, посмотрим что будет дальше. Третья сделка закрылась по стопу, размер убытка равен 110 пунктов. Четвертая сделка принесет нам прибыль в размере 113 пунктов. Первую половину сделки закрыли по сигналу RSI, вторую половину по сигналу пересечения сигнальной линии MACD и SMA(3). Надеюсь с рисунка все понятно. Читаем рисунок с лева направо. Пятая сделка открыта на уровне 1,6547 и полностью закрыта по сигналу пересечения сигнальной линии MACD и SMA(3). Результат плюс 90 пунктов. И так что мы имеем в результате торговли на первом участке:

55+45,5-110+113+90= 193,5 пунктов прибыли

Первый участок торговли – это целый месяц (февраль). Я бы не сказал, что мы получили сумашедшую прибыль, о которой писал автор. Возможно, тот кто торговал по этой стратегии когда только начал торговлю попал на сильное трендовое движение и тем самым ему удалось столько заработать за 9 дней, хотя и это под вопросом ведь половину прибыли довольно таки быстро заберет RSI, когда достигнет уровня 65 и только вторая половина сможет достичь максимума. Но если рассмотреть саму валютную пару на которой мы торгуем, то она может и за три дня пройти такое расстояние. То есть к чему я веду, человек мог просто за эти 9 дней попасть в «струю», ну а после все стало на свои места. Или же для торговли использовалось больше одного валютного инструмента. Нельзя судить о торговле на 4-ох часовом графике в таком узком временном диапазоне. Ведь как видите из примера, за целый месяц мы заключили всего 5 сделок, так что думаю слова «670 пунктов за 9 дней» не больше чем «понты».
Пройдем хотя бы ещё один участок, чтобы удостоверится что стратегия дает прибыль. Поехали! Второй участок торговли представлен на рисунке 1.9.

gbp19.gif

Рисунок 1.9 Второй этап торговли при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour

Этот участок, так же как и первый охватывает отрезок времени длиной в месяц. Первая сделка на продажу осуществлена по цене 1,6459 и закрыта по сигналу пересечения сигнальной линии MACD и SMA(3) на уровне 1,6398. В результате 61 пункт прибыли. Вторая сделка тоже на продажу на уровне 1,6340, закрытие на уровне 1,6221 – результат плюс 119 пунктов. Третья сделка также на продажу с уровня 1,6119, закрытие по стоп лоссу на уровне 1,6304. Результат минус 185 пунктов. Четвертая сделка на покупку на уровне 1,6375, закрытие по сигналу пересечения сигнальной линии MACD и SMA(3) на уровне 1,6470 – результат плюс 95 пунктов. В результате торговли на втором участке мы имеем:

61+119-185+95=90 пунктов прибыли.

Снова месяц проторговали, и результат как видите существенно отличается от: «670 пунктов за 9 дней».
И так делаю третий участок да бы поставить жирную точку. Напоминаю что день начала торговли выбран спонтанно и участки идут по очереди один за другим, без каких либо пропусков – то есть торговля ведется все время. В результате на истории я проторгую три месяца с апреля по июнь этого года. Вперед...
Третий участок торговли представлен на рисунке 1.10. Он, как и предыдущие два участка длиной в месяц.

gbp110.gif

Рисунок 1.10 Третий этап торговли при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour

С лева на рисунке я выделил область голубым эллипсом – там нету сигнала на покупку, поскольку скользящая средняя с периодом 13 (зелёного цвета) так и не поднялась выше скользящей средней с периодом 21 (синего цвета). Далее осуществляется сделка на покупку (1,6432) которая закрывается по стоп лоссу(1,6323). Размер убытков составит 109 пунктов. Вторая сделка на этом участке на продажу (1,6275) которую закрываем в два этапа, первую половину при заходе RSI ниже 35 (1,6110), а вторую половину по сигналу пересечения сигнальной линии MACD и SMA(3) – 1,6160. Размер прибыли составит 140 пунктов. Третья и последняя сделка на этом этапе на продажу (1,6130), которую тоже закрывали в два этапа. Первую половину (RSI ниже 35) на уровне 1,5975, полностью сделку закрыли на уровне 1,6026. Прибыль от этой сделки составит 129,5 пунктов прибыли. И того в итоге мы будем иметь такой результат:

140+129,5-109=160,5 пунктов прибыли

В сумме по всем трем участкам мы получим:

193,5+90+160,5=444 пункта прибыли

Это за три месяца торговли мы не вышли на результат, о котором писал автор – 670 пунктов за 9 дней. Радует хотя бы то, что стратегия действительно прибыльная – это уже не мало.
Как Вы могли заметить на рисунке 1.10 справа я провёл вертикальную линию, а в окнах индикаторов выделил небольшие области, там есть сигнал на продажу, но сделка не осуществлялась, в связи с тем, что RSI находился ниже уровня 35. Нельзя заключать сделки, если RSI находится выше/ниже 65/35.
Торгуя на истории, я заметил что если бы выходить из сделки полностью по сигналу RSI, то результат бы получился намного лучше. Так что вот Вам уже одно нововведение для усовершенствования стратегии и получения лучшего результата.
На этом все! Надеюсь, материал Вам понравился! Если чего забыл написать или непонятно – пишите!
  • Ira и G@S это нравится

 
 

#2 OFFLINE   massdriver

massdriver

    Стреляет без предупреждения

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 298 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Декабрь 2011 - 06:40

ЕМА200 это скорее всего как обычно индикатор тренда. Наклонена ровно-тренд ровный. Если вокруг нее колбасит цену значит флет. Если после тренда цена агрессивно приближается к ней возможен отскок-разворот.

Стратегия явно трендовая и надо выбирать пары где ЕМА200 сильно наклонена и вообще пары которые дают за последний период хорошие размахи волн на старших таймфреймах.

Трех этапный способ закрытия сделок именно и задуман для выцеживания трендов.

На флете когда цена будет формировать на Н4 тунели,вымпелы, флаги, треугольники будет либо прибыль маленкая либо выбиваться стопы...

#3 OFFLINE   Nefela

Nefela

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Город:Урал

Отправлено 25 Май 2016 - 13:19

Как по мне, такая стратегия слождновата для новичков, а опытный трейлер не будет торговать по ней, так как слишком большую частьчасть движения цены мы пропускает в ожидании сигнала. К тому же, вообще не понятно, для чего в нижнем окне необходимы линии ма?



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name