Торговая стратегия Natuseko Protrader 4-hour
Меня эта стратегия зацепила тем, что в самом начале автор пишет: «заработала 670 пунктов за девять дней», так и хочется добавить – а за два следующих дня слила 1000 пунктов. Но выводы мы будем делать в конце, пока что об этом рано говорить, нужно заглянуть внутрь системы и увидеть её истинное лицо.
Ну что ж поехали.
Как всегда начнем с настройки рабочего пространства.
Рабочий график торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
Выбираем валютный инструмент. Дело в том что автор стратегии вообще не упоминает на каких валютных инструментах эта торговая стратегия работает (ни слова). Одно могу сказать точно, примеры он приводит на паре GBP/USD, так что примем по умолчанию, что к торговле пригодна только эта пара. Хотя, скорее всего должны подойти все пары группы форекс мажор.
Выбираем временной диапазон. Да что его в принципе выбирать и с названия понятно, что 4-ох часовой.
Валютный инструмент выбрали, временной диапазон тоже, теперь пришло время засорять рабочий стол рабочими инструментами, а их здесь не мало. Приступим. На ценовой график наносим такие индикаторы:
1. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 13;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 зелёного цвета.
2. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 21;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 синего цвета.
3. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 55;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 красного цвета.
4. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 200;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 розового цвета
5. Технический индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) с такими параметрами:
- Шаг – 0,02;
- Максимум – 0,2.
На рисунке 1.1 точечные линии синего цвета.
Теперь перейдем к индикаторам в отдельных окнах. Первым, из которых является Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с такими параметрами:
- Быстрый EMA – 5;
- Медленный ЕМА – 200;
- MACD SMA – 1;
- Применить к Close.
Сигнальная линия индикатора на рисунке 1.1 зелёного цвета.
В окно этого же индикатора вставляем полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) с такими параметрами:
- Период - 20;
- Сдвиг - 0;
- Отклонения - 1;
- Применить к – First Indicator’s Data. (на рисунке 1.1 в окне индикатора MACD три линии голубого цвета).
Сюда же вставляем скользящую среднюю с такими параметрами:
- Период - 3;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА - Simple;
- Применить к – First Indicator’s Data. (на рисунке 1.1 в окне индикатора MACD красного цвета)
И наконец, последний индикатор (мне уже так чуток надоело) технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) с такими параметрами:
- Период – 21;
- Применить к – Close;
- Уровень 50%.
Ну как Вам? Не хило, правда! Но не переживайте есть готовый шаблон который можно скачать здесь:
Shablon_H4.zip 734байт
20 скачиванийИ не надо мучатся, настраивать. Я описал настройки индикаторов только для того чтобы знать что у них скрыто внутри, для лучшего понимания принципа работы стратегии. Но здесь есть некоторые загадки о которых напишу ниже когда перейду к торговле. Пример готового рабочего стола приведен на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 Пример рабочего стола для торговли по торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
Зарабатываем деньги при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
1. Скользящая средняя с периодом (13) должна пересечь скользящую среднюю с периодом (21) снизу вверх, а потом обе эти скользящие средние должны пересечь скользящую среднюю с периодом (55) снизу вверх. (пересечение скользящих средних);
2. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) должен пересечь уровень 50 снизу вверх;
3. Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в окне которого мы должны видеть пересечение SMA (3) (красного цвета) снизу вверх сигнальную линию MACD (зеленого цвета) при этом они должны находится выше средней линии Боллинджера либо пересечь её.
4. Над пересечением скользящих средних должна образоваться полная свеча. А здесь как видите автор вводит понятие «полная свеча» ни дав, ни слова объяснения что это такое. Из примеров, которые он приводит я так понял что это свеча с маленькими тенями и не маленьким телом (это не должен быть волчок). Если свеча после которой исполняются все условия для заключения сделки на покупку очень большая, то покупать нужно при откате к скользящей средней с периодом (13). Да и ещё, скорее всего дожидаться «полной свечи» не стоит. Это уже слишком.
После того как все эти условия исполняются заключаем сделку на покупку. Пример приведен на рисунке 1.2. Как можете заметить из-за выжидания полной свечи мы входим в сделку довольно таки поздно. Могли войти в сделку на 35 пунктов ниже – не мало!
Рисунок 1.2 Пример сделки на покупку согласно торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
Для заключения сделки на продажу нам необходимо чтобы:
1. Скользящая средняя с периодом (13) должна пересечь скользящую среднюю с периодом (21) сверху вниз, а потом обе эти скользящие средние должны пересечь скользящую среднюю с периодом (55) сверху вниз. (пересечение скользящих средних);
2. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) должен пересечь уровень 50 сверху вниз;
3. Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в окне которого мы должны видеть пересечение SMA (3) (красного цвета) сверху вниз сигнальную линию MACD (зеленого цвета) при этом они должны находится ниже средней линии Боллинджера либо пересечь её.
4. Под пересечением скользящих средних должна образоваться полная свеча. Если свеча после которой исполняются все условия для заключения сделки на продажу очень большая, то продавать нужно при откате к скользящей средней с периодом (13). Ну на счет полной свечи, я бы сказал это не обьязательно.
Пример сделки на продажу приведен на рисунке 1.3. Чем больше просматриваю график истории с наложенными индикаторами стратегии, тем больше сомневаюсь, что она может принести 670 пунктов за 9 дней. Посмотрим, когда проторгую по ней на истории на случайно выбранном участке.
Рисунок 1.3 Пример сделки на продажу согласно торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
С входом в сделки разобрались – переходим к неотемлемым элементам торговли, таким как стоп лосс и тейк профит.
Ставь стоп лосс или постоянно веди контроль за рынком
1. Ставить стоп лосс над/под пересечением скользящих средних в зависимости от сделки. Хотя это довольно субъективное место, но эго можно определить. Примеры приведены на рисунках 1.4, 1.5
Рисунок 1.4 Пример сделки на продажу с выставленным стоп лоссом выше пересечения скользящих средних
Рисунок 1.5 Пример сделки на покупку с выставленным стоп лоссом ниже пересечения скользящих средних
Рисунок 1.6 Пример сделки на продажу с выставленным стоп лоссом при помощи параболической системы SAR
Рисунок 1.7 Пример сделки на покупку с выставленным стоп лоссом при помощи параболической системы SAR
Все со стопом разобрались. Этого вполне хватит, чтобы держать свой депозит в тонусе. Далее переходим к более приятному в торговле, но не менее сложному – тейк профит.
То за чем все приходят на рынок форекс – прибыль!
Лично я считаю, что правильный выход из сделки намного важнее стоп лосса, ведь стоп лосс зачастую выставляется согласно торговой стратегии и не подлежит пересмотру. Не так уж и тяжело определить место, где точно можно сказать – вход в сделку был ложным. А вот с тейк профитом дела обстоят куда труднее. Ни раз сталкиваюсь в личной торговле с таким как – забрал прибыль, а цена продолжает движение в нужную сторону, потом грызет совесть почему не оставил сделку в работе, а иногда наоборот, не забрал прибыль, а рынок разворачивается и уносит тебя в убытки. Как найти ту золотую середину? Основное правило прибыльной торговли гласит: «Тейк профит должен быть не меньше стоп лосса, а лучше всего больше него в несколько раз». Но не всегда получается это правило реализовать в реальности. Эта стратегия трендовая, да в принципе и я сам лично всегда стараюсь поймать тренд и оставаться в нем как можно дольше, но не всегда так получается. Исходя из своего опыта торговли, я пришёл к выводу что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Есть сигнал для закрытия сделки – закрывай и не важно больше прибыль рассчитанного стоп лосса или нет. Фиксация прибыли в этой стратегии реализована приблизительно по такому же принципу.
Для фиксации прибыли используются два индикатора:
1. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI);
2. Параболическая Система SAR (Parabolic SAR).
А также фиксация прибыли происходит в три этапа. Рассмотрим подробнее каждый из них:
Этап №1: RSI достигает значения 65 для сделки на продажу 35. В этом случае нужно закрыть половину торговой позиции, другую половину оставить и позволить прибыли расти.
Этап №2: Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) рисует точку сопротивления при сделке на покупку или точку поддержки при сделке на продажу. Тоже закрываем половину позиции.
Автор не написал, что делать если мы получаем оба эти сигнала одновременно. Но если мыслить логично, то нужно закрыть 75% открытой позиции. Почему? Все просто -RSI закрывает половину, а из оставшейся половины – половину забирает параболическая система – остается 25%. И наконец, последний этап.
Этап №3: Полное закрытие сделки происходит сразу после того как RSI пересекает уровень 50% в обратную сторону или же сигнальная линия MACD и SMA (3) тоже пересекутся в обратную сторону.
Как по мне, все как то сложно, ну посмотрим, что получится когда я проторгую ею на истории что получится. Возможно, лучше было бы использовать просто выход из сделки без заморочек по одному из сигналов?
Прокрутка на истории и результат
Рисунок 1.8 Первый этап торговли при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
55+45,5-110+113+90= 193,5 пунктов прибыли
Первый участок торговли – это целый месяц (февраль). Я бы не сказал, что мы получили сумашедшую прибыль, о которой писал автор. Возможно, тот кто торговал по этой стратегии когда только начал торговлю попал на сильное трендовое движение и тем самым ему удалось столько заработать за 9 дней, хотя и это под вопросом ведь половину прибыли довольно таки быстро заберет RSI, когда достигнет уровня 65 и только вторая половина сможет достичь максимума. Но если рассмотреть саму валютную пару на которой мы торгуем, то она может и за три дня пройти такое расстояние. То есть к чему я веду, человек мог просто за эти 9 дней попасть в «струю», ну а после все стало на свои места. Или же для торговли использовалось больше одного валютного инструмента. Нельзя судить о торговле на 4-ох часовом графике в таком узком временном диапазоне. Ведь как видите из примера, за целый месяц мы заключили всего 5 сделок, так что думаю слова «670 пунктов за 9 дней» не больше чем «понты».
Пройдем хотя бы ещё один участок, чтобы удостоверится что стратегия дает прибыль. Поехали! Второй участок торговли представлен на рисунке 1.9.
Рисунок 1.9 Второй этап торговли при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
61+119-185+95=90 пунктов прибыли.
Снова месяц проторговали, и результат как видите существенно отличается от: «670 пунктов за 9 дней».
И так делаю третий участок да бы поставить жирную точку. Напоминаю что день начала торговли выбран спонтанно и участки идут по очереди один за другим, без каких либо пропусков – то есть торговля ведется все время. В результате на истории я проторгую три месяца с апреля по июнь этого года. Вперед...
Третий участок торговли представлен на рисунке 1.10. Он, как и предыдущие два участка длиной в месяц.
Рисунок 1.10 Третий этап торговли при помощи торговой стратегии Natuseko Protrader 4-hour
140+129,5-109=160,5 пунктов прибыли
В сумме по всем трем участкам мы получим:
193,5+90+160,5=444 пункта прибыли
Это за три месяца торговли мы не вышли на результат, о котором писал автор – 670 пунктов за 9 дней. Радует хотя бы то, что стратегия действительно прибыльная – это уже не мало.
Как Вы могли заметить на рисунке 1.10 справа я провёл вертикальную линию, а в окнах индикаторов выделил небольшие области, там есть сигнал на продажу, но сделка не осуществлялась, в связи с тем, что RSI находился ниже уровня 35. Нельзя заключать сделки, если RSI находится выше/ниже 65/35.
Торгуя на истории, я заметил что если бы выходить из сделки полностью по сигналу RSI, то результат бы получился намного лучше. Так что вот Вам уже одно нововведение для усовершенствования стратегии и получения лучшего результата.
На этом все! Надеюсь, материал Вам понравился! Если чего забыл написать или непонятно – пишите!
