Торговая стратегия «Power»
Согласно слов автора стратегии, она должна приносить прибыль каждый день, возможно небольшою, но все же прибыль. Посмотрим, проанализируем, сделаем выводы. Как и в прошлой стратегии, в этой проторгую по ней на истории, посмотрим какие даст результаты.
Ну что же, приступим к работе. Как всегда начнем с настройки рабочего пространства трейдера, то есть рабочего графика.
Рабочий график стратегии «Power»
Теперь установим вспомагательные инструменты на рабочий график. И так что мы имеем:
- валютная пара eur/usd;
- пятиминутный временной диапазон.
Далее на этот график наносим такие индикаторы:
1. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 5;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Сlose.
На рисунке 1.1 красного цвета.
2. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) с такими параметрами:
- Период - 5;
- Сдвиг - 0;
- Метод МА – Exponential;
- Применить к - Open.
На рисунке 1.2 голубого цвета.
3. Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) с такими параметрами:
- Период %К – 5;
- Замедление – 3;
- Период % D – 3;
- Цены - close/close;
- Метод МА – Exponential.
Границы перекупленности/перепроданности выставляем на уровнях 80/20.
4. Технический индикатор Схождение/Расхождение cкользящих cредних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с такими параметрами:
- Быстрый EMA – 12;
- Медленный ЕМА – 26;
- MACD SMA – 1;
- Применить к Close.
Ну, вот все индикаторы на графике. Пример настроенного рабочего графика представлен на рисунке 1.1. Как видите индикаторов не мало, но и не много. Большинство специалистов склоняется к тому, что на графике должно быть не больше 4-ох индикаторов. Во первых, если их больше то скорее всего будет затруднительно увидеть сам ценовой график, а во вторых есть много сомнений что большое количество индикаторов даст Вам какое то преимущество на рынке.
Рисунок 1.1 Вид рабочего графика по торговой стратегии «Power»
Сигналы для заключения сделок
- Стохастический осциллятор должен выйти из зоны перепроданности, но не находится в зоне перекуплености. Желательно чтобы основная линия осциллятора находилась над сигнальной;
- Схождение/Расхождение cкользящих cредних (MACD) должен закрыться выше предыдущего бара;
- Свеча после закрытия которой заключаем сделку должна закрыться выше предыдущей свечи;
- ЕМА (5) (красная на графике) которую мы применили к закрытию, должна пересечь снизу вверх ЕМА(5) (голубая на графике) которую мы применили к открытию.
Только после того как все эти условия выполняются заключаем сделку на покупку. Пример заключения сделки на покупку приведен на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 Пример заключения сделки на покупку согласно стратегии «Power»
Для заключения сделки на продажу нам необходимо чтобы выполнялись следующие условия:
- Стохастический осциллятор должен выйти из зоны перекупленности, но не находится в зоне перепроданности. Желательно чтобы основная линия осциллятора находилась под сигнальной;
- Схождение/Расхождение cкользящих cредних (MACD) должен закрыться ниже предыдущего бара;
- Свеча, после закрытия которой заключаем сделку должна закрыться ниже предыдущей свечи;
- ЕМА (5) (красная на графике) которую мы применили к закрытию, должна пересечь сверху вниз ЕМА(5) (голубая на графике) которую мы применили к открытию.
Только после того как все эти условия выполняются заключаем сделку на продажу. Пример заключения сделки на продажу приведен на рисунке 1.3.
Рисунок 1.3 Пример заключения сделки на продажу согласно стратегии «Power»
Депозит должен «выжить»
Стоп лосс в текущей стратегии выставляем на 1 пункт выше/ниже в зависимости от сделки предыдущей свечи (после которой заключаем сделку). Примеры выставления стоп лосса представлены на рисунках 1.4, 1.5.
Рисунок 1.4 Пример выставления стоп лосса при сделке на покупку
Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса при сделке на продажу
Депозит должен «расти»
Значит, так выход из сделки осуществляем при получении сигнала на обратную сделку или же обратном пересечении скользящих средних. Не выходим из сделки, если мы в минусе, стоп лосс ещё не сработал, но обратное пересечение скользящих средних уже состоялось. То есть либо плюс, либо стоп лосс, в ручную минус не закрываем!
Примеры сделок с выставленными стоп лоссами и выходами из сделок приведены на рисунках 1.6, 1,7. По сделке на покупку мы бы получили профит в размере 10 пунктов, по сделке на продажу 29 пунктов. Для пятиминутного графика вполне пристойно, думаю, что на таком временном диапазоне размер профита в десять пунктов вполне нормально. Скажу Вам вот что – если Вы решите торговать согласно этой стратегии, то для Вас большое значение будет иметь спред, ведь нагрузка на депозит от последнего будет колосальная. Не тяжело посчитать, если профит 10 пунктов, а спред 3 пункта, то плата за открытие сделки будет съедать 30% прибыли, а это уже много, притом что число сделок тоже будет не маленьким ведь график пятиминутный. Так что для того чтобы торговать согласно этой стратегии ищите ДЦ с минимальными спредами и обьязательно с мгновенной реакцией, ведь задержка может привести и вовсе к потере прибыли. Я кажется даже встречал ДЦ где спред за открытие сделки по EUR/USD составляет всего 1 пункт, а это уже намного лучше, правда не знаю как у них со скоростью открытия и закрытия ордеров.
Рисунок 1.6 Пример сделки на покупку с выходом из сделки
Рисунок 1.7 Пример сделки на продажу с выходом из сделки
Вроди бы совсем разобрались, теперь случайно выбранный период времени проторгуем на истории, посмотрим что получится.
Приговор, основанный на фактах
1. 16
2. 34
3. 4
4. 5
5. 3
6. -5
7. 6
8. 5
9. 3
10. -16
В итоге имеем плюс 55 пунктов, но я не учел спреда. Если спред 1 пункт то чистая прибыль составит 45 пунктов, а если три пункта, то прибыль составит всего 25 пунктов. Вот теперь прекрасно видно, какое значение играет для этой стратегии спред.
Рисунок 1.8 Первый участок торговли согласно торговой стратегии «Power»
1. 14
2. -14
3. 16
4. 10
5. -4
6. 37
7. 6
В итоге мы имеем 65 пунктов прибыли. Чистая прибыль в зависимости от спреда составит 44-58 пунктов. Длительность периода приблизительно 10 часов. Тоже как бы ни плохо.
Рисунок 1.9 Второй участок торговли согласно торговой стратегии «Power»
Третий участок представлен на рисунке 1.10. Небольшой промежуток времени я выпустил, где-то около четырёх часов – там почти горизонтальный флет, разобрать там есть сигнал для входа или нету практически невозможно. Такие участки лучше не торговать.
Рисунок 1.10 Третий участок торговли согласно торговой стратегии «Power»
На этом участке было открыто 7 сделок. Результаты по каждой из них (на рисунке слева на право):
1. 89
2. -13
3. 20
4. -8
5. 9
6. 10
7. 17
В итоге мы имеем 124 пункта прибыли. Чистая прибыль составит около 103-117 пунктов. Как видите на каждом из проанализированных временных периодах, стратегия дает прибыль, надеюсь и в реальной торговли она принесет Вам прибыль.
На этом все! Профита и удачи.
