Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Торговая стратегия «Начальник - работник»


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 05 Август 2011 - 15:03

Торговая стратегия «Начальник - работник»

Всем доброго времени суток! Продолжаю работу по изучению финансового рынка Forex, одновременно торгую, плюс ко всему провожу работу по анализу существующих торговых стратегий и их усовершенствованию. Вот нашёл очередной интересный материал. Пока что даже полностью и не прочитал оригинал стратегии, но уже сложилось впечатление, что материал неплохой. Посмотрим, что получится в результате. Как всегда не буду скупится на детали. Придумал новую фишку в написании анализа стратегий, которую теперь буду использовать в каждой стратегии. Оригинальное название стратегии «День-час», но оно мне не по душе ведь в нём не скрыто истинного смысла стратегии. В связи с этим я переименовал её. Почему «Начальник-рабочий»? Да как всегда все очень просто. Когда прочтете стратегию до конца, сами легко догадаетесь. Пока что не буду выдавать этого секрета, чтобы было интересно читать.
Ну что поехали!

Как должен выглядеть рабочий график по торговой стратегии «Начальник – рабочий»?

Уже по традиции начинаю с настройки рабочего пространства и думаю это правильно. Как можно приступать к работе, если рабочее место не готово, так сказать подготовительные работы.
Начну с рабочего инструмента. И так в качестве рабочего инструмента в текущей стратегий позволено использовать любой, из тех который Вам доступен в Вашем торговом терминале, то есть можно использовать весь пакет услуг который поставляется ДЦ или брокером. Это может быть как валютный инструмент так и сырьевой, фьючерсы, акции… В общем, стратегия мультивалютная или если выразится правильно – мульти инструментная.
Для торговли мы будем использовать два временных диапазона:
- дневной график. Мы будем его называть «начальником»;
- 4-ох часовой график, соответственно «рабочий»
Вот они «начальник» и «рабочий». Начальник дает команду, рабочий её выполняет и только если рабочий будет точно выполнять указания начальника, Ваш депозит будет расти.
Дальше наносим на рабочие графики инструменты необходимые в работе. Какой «рабочий» без инструмента? Хотя можно и без инструмента, но скорее всего качество работы проделанной «рабочим» без инструмента будет желать лучшего. В этой стратегии даже у «начальника» есть инструмент, но только один, в отличие от «рабочего». И так на дневной график наносим скользящую среднюю с такими параметрами:
- Период - 3;
- Сдвиг - 3;
- Метод МА - Simple;
- Применить к - Сlose.
Все с дневным графиком покончили. Для начальника и одного инструмента много – это типа шариковая ручка в его руках)). Пример как должен выглядеть дневной график по торговой стратегии «Начальник-рабочий» приведен на рисунке 1.1

aud11.gif

Рисунок 1.1 Настроенный дневной график по торговой стратегии «Начальник-рабочий»

Теперь переходим к работяге. Ему бедняге по навешали всего на плечи. Но как не странно ничего лишнего. И так на 4-ой график нужно нанести такие инструменты с такими параметрами:
1. Скользящую среднюю:
- Период - 3;
- Сдвиг - 3;
- Метод МА - Simple;
- Применить к - Сlose.
2. Технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD):
- Быстрый ЕМА : 12;
- Медленный ЕМА: 120;
- MACD SMA: 9;
- Применить к: Close.
3. Технический индикатор индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI):
- Период: 9;
- Применить к: Close;
- Закрепить минимум: 0;
- Закрепить максимум: 100.
Ну, все дали «рабочему» инструменты пора приступать к работе. Пример как должен выглядеть настроенный 4-ох часовой график, приведен на рисунке 1.2

aud12.gif

Рисунок 1.2 Настроенный 4-ох часовой график по торговой стратегии «Начальник-рабочий»

С настройками рабочего стола все в «ажуре», а вот на счет описания самой торговли сплошные «дырки». Ух, эти недоработки!!! Хотя сама по себе стратегия очень интересная и есть перспективы её использования. Ладно, попробую сделать недоделанное автором. Если разобраться и разложить все по полочкам, то если бы не было недоработок, то и у меня не было бы такой интересной и занимательной работы. Не было бы чего мне анализировать.

Торгуем согласно торговой стратегии «Начальник-рабочий»

Ну, вот и подошли мы к самому главному. Ради чего мы тут и собрались.
Торговлю согласно торговой стратегии «Начальник-рабочий» начинаем с анализа дневного графика. Так называемая «планерка». Начальник должен решить, что делать рабочему на протяжении всего рабочего дня. И очень хорошо что у начальника есть только две работы, которые он может дать рабочему – это либо продавать, либо покупать. Хотя есть ещё один вариант, но о нем позже. И так если вчерашняя дневная свеча закрылась выше скользящей средней с периодом (3), то при работе на 4-ох часовом графике мы рассматриваем сделки только на покупку. Если же вчерашняя дневная свеча закрылась ниже скользящей средней, то на 4-ох часовом графике мы рассматриваем сделки только на продажу. То есть рабочий за день может исполнять только одну работу – либо покупать, либо продавать. Есть ещё третий вариант, когда вчерашняя дневная свеча закрывается на линии скользящей средней – то есть тяжело рассмотреть ниже или выше, тогда у рабочего выходной. Такой момент лучше пропустить, и воздержатся от торговли.
Примеры как должен выглядеть дневной график для того чтобы могли на 4-ох часовом работать на покупку или продажу приведены на рисунках 1.3, 1.4.


aud13.gif

Рисунок 1.3 Пример дневного графика с указанием мест, где можно работать на покупку на 4-ох часовом графике


aud14.gif

Рисунок 1.4 Пример дневного графика с указанием мест, где можно работать на продажу на 4-ох часовом графике

Поговорим немного о самих примерах. На рисунке 1.3 я выделил три более долгосрочные области, где каждый день на 4-ох часовом графике нужно работать только на покупки. Как Вы могли заметить из области один – мы должны работать на покупки даже в день пересечения дневной свечой скользящей средней сверху вниз (последняя медвежья свеча области 1). Посмотрим, как 4-ох часовой график сможет отфильтровать этот день.
На рисунке 1.4 я тоже представил Вашему вниманию три области, в которых можно работать на 4-ох часовом графике только на продажу. Специально искал на дневном графике такой момент, где мы должны торговать на продажу, а дневная свеча пересекает в этот день скользящую среднюю снизу вверх, то есть на следующий день мы уже должны будем торговать только на покупки. Такая ситуация представлена в области 3. Эту область более подробно рассмотрим при изучении работы на 4-ох часовом графике. Интересно, не даст ли трещину такая стратегия в данной ситуации.
Хочу обратить Ваше внимание ещё раз на то, что нельзя работать сегодня, например на продажу, если пересечение скользящей средней дневной свечой состоялось тоже сегодня – работаем только по результатам закрытия вчерашней свечи. То есть если вчерашняя дневная свеча закрылась выше скользящей средней – только покупки, ниже – только продажи, при наличии сигнала на 4-ох часовом графике, ну а если на скользящей – отдыхаем.
Теперь рассмотрим работу на 4-ох часовом графике. Этот момент самый важный ведь именно согласно этого графика мы будем заключать сделки и выходить из них. И так предположим что вчерашняя дневная свеча закрылась ниже скользящей средней. Для заключение сделки на продажу на 4-ох часовом графике нам необходимо чтобы:
- основная линия MACD пересекла сверху вниз сигнальную ( в примерах гистограмма опустилась ниже сигнальной линии);
- цена закрытия 4-ох часовой свечи должна находиться ниже скользящей средней с периодом 3;
- RSI должен быть направлен вниз.
Пример ситуации на рынке форекс, которая позволяла бы нам заключить сделку на продажу на 4-ох часовом графике представлен на рисунках 1.5, 1.6.


aud15.gif

Рисунок 1.5 Дневной график в момент заключения сделки на продажу


aud16.gif

Рисунок 1.6 4-ох часовой график при заключении сделки на продажу

На рисунке 1.5 день, в который будем заключать сделку на продажу выделен вертикальной красной линией (06.07.2011). С рисунка 1.6 можно увидеть, что не сразу был сигнал на продажу а только после закрытия третей 4-ох часовой свечи 06.07.2011 года. С чем это связано? Только при закрытии третей 4-ох часовой свечи RSI изменил свое направление на нисходящее. В то время как два других сигналы на продажу были получены намного раньше – гистограмма MACD ниже сигнальной линии, 4-ох часовые свечи закрывались ниже скользящей средней.
Для сделки на покупку все с точность наоборот:
- основная линия MACD пересекла снизу вверх сигнальную ( в примерах гистограмма поднялась выше сигнальной линии);
- цена закрытия 4-ох часовой свечи должна находиться выше скользящей средней с периодом 3;
- RSI должен быть направлен вверх.
Пример ситуации на рынке форекс, которая позволяла бы нам заключить сделку на покупку на 4-ох часовом графике представлен на рисунках 1.7, 1.8.

aud17.gif

Рисунок 1.7 Дневной график в момент заключения сделки на покупку

aud18.gif

Рисунок 1.8 4-ох часовой график при заключении сделки на покупку

На рисунке 1.7 день, в который будем заключать сделку на покупку выделен вертикальной красной линией (18.02.2011). Только после закрытия второй 4-ох часовой свечи мы можем открывать сделку на покупку – рисунок 1.8. Сигналы всех индикаторов в нужную сторону.
С заключением сделок разобрались теперь давайте сначала рассмотрим все, что нужно нам для торговли, а после поработаем с примерами.

Сберечь капитал – выставить стоп лосс

Ух, эти убытки, как бы хорошо жилось без них. Но, как и в каждом бизнесе, при торговле на рынке форекс в торговый план нужно закладывать убытки. Спред, коммисии – это поточные растраты для ведения торговли, а вот убыточные сделки – это неудачно вложенные средства. Нам нужно построить так торговлю чтобы в результате несения этих затрат мы оставались в плюсе, то есть наш бизнес приносил нам прибыль. Попробуем это сделать.
Автор стратегии очень неплохо описал входы в сделки, а вот почему то о стоп лоссах и тейк профитах (выходах из сделки) написал очень скупо. Наверное, решил что это не так уж и важно, главное войти в рынок, а там буть что будет).
Значит так, автор пишет, что стоп лосс устанавливаем выше (при сделке на продажу), ниже (при сделке на покупку) локального максимума/минимума. Как по мне, то понятие локальный минимум/максимум очень субъективное. Здесь я бы хотел внести ясность. Предлагаю выставлять стоп лосс на 4-ох часовом графике выше (ниже) максимума/минимума свечи которая закрылась с другой стороны скользящей средней. Предположим мы в текущий момент открываем сделку, то идем по истории и находим свечу, которая закрыта с противоположной стороны скользящей средней и выставляем стоп лосс выше/ниже максимума/минимума этой свечи на несколько пунктов(1-5). Лучше покажу на рисунках, а то словами тяжело описать. Примеры выставления стоп лосса приведены на рисунках 1.9, 1.10.

aud19.gif

Рисунок 1.9 Примеры выставления стоп лосса при сделках на покупку


aud110.gif

Рисунок 1.10 Примеры выставления стоп лосса при сделках на продажу

На рисунках я жёлтыми вертикальными линиями выделил моменты заключения сделок, а голубыми прямоугольниками свечи выше/ниже максимума/минимума, которых нужно выставлять стоп лосс. Сигнал дневного графика на рисунках учтен, то есть дневные свечи в тот период закрывались выше/ниже скользящей средней. Что ещё хотел добавить и тем самым ещё раз обратить Ваше внимание – работаем только на закрытии свечи, то есть сделку открываем только после того как свечка закрылась и показатели индикаторов зафиксировались, а то может так получится что Вы сделку открыли в середине 4-ох часовой свечи, а к закрытию свечи сигнала уже вовсе и нету. Далее стопы – ещё раз повторюсь, их выставляем ниже/выше минимума/максимума свечи, которая закрылась с другой стороны скользящей средней. Специально выделил жирным чтобы бросалось в глаза, ведь этот момент не мало важен. И ещё выходим из сделки в ручном режиме, если дневная свеча закрылась с другой стороны скользящей средней и мы имеем обратный сигнал на 4-ох часовом графике.

Money, paper, ready

Думаю, Вы поняли о чем пойдет речь? Ведь в переводе этот набор слов может означать: деньги, бумажные деньги, наличные. Ага! Точно! Речь пойдет о тейк профите.
Мне интересно, почему большинство тех, кто пишет стартегии очень хорошо описывают момент заключения сделки, уровень стоп лосса – так себе, а вот о тейк профите забывают или часто пишут что-то подобное – «где-то там». Ведь тейк профит не менее важен за стоп лосс, это так сказать то ради чего мы пришли на форекс.
Автор пишет целый каламбур – сначала, что надо выходить из сделки при получении обратного сигнала, но потом мотивирует мол: закрытие сделки может перенестись на следующий день и это неудобно, тогда лучше рассчитывать уровень тейк профита при помощи расширений Фибоначчи или ближайших уровней сопротивления и поддержки. Это все на столько субъективно, что кажется фантастикой. А ведь хороший выход лежал у него перед носом, но он, почему то его не видел! Нужно определится, как мы хотим торговать – среднесрочно или краткосрочно, а лучше задействовать оба варианта. Что нам это даст? Во первых при среднесрочной торговле мы сможем уловить большую часть всего трендового движения и тем самым взять солидную прибыль, а во вторых при краткосрочной торговле мы сможем уменьшить размер стоп лосса при ложных сигналах, но если сигнал все таки не ложный то мы ещё больше увеличим прибыль. Сейчас все покажу и расскажу на примерах.
И так в сделку входим двумя ордерами – среднесрочным и краткосрочным. Выход по среднесрочной сделке будем осуществлять при помощи способа предложенного автором, то есть все три индикатора должны дать обратный сигнал или же получить обратный сигнал на дневном графике. Второй вариант мне нравится больше. По краткосрочному ордеру будем выходить из сделки, как только свеча на 4-ох часовом графике закроется с другой стороны скользящей средней. Перейдем к примерам представленным на рисунках 1.11, 1.12


aud111.gif

Рисунок 1.11 Пример ложной сделки на покупку, в результате которой мы уменьшили убытки за счет использования краткосрочного ордера


На рисунке 1.11 представлена сделка на покупку со всеми последствиями. На уровне 1,3611 мы входим в рынок двумя ордерами, как и договаривались – долгосрочным и краткосрочным. По обеим ордерам выставляем стоп лосс на уровне 1,3539. Далее рынок развивается в нашу сторону и возле уровня ~1,3700 тормозит и начинает идти против нас. На уровне 1,3665 мы закрываем краткосрочный ордер и получаем прибыль 54 пункта (4-ох часовая свеча закрылась ниже скользящей средней). Далее рынок продолжает движение против нас и закрывает долгосрочный ордер по стоп лоссу, в результате чего мы получаем убыток в размере 72 пункта. И того в сумме в результате ложного входа мы получили убыток всего 18 пунктов. Вот как мы уменьшили убытки при использовании двух разных ордеров.
Теперь покажу как выростает прибыль при использовании двух ордеров – рисунок 1.12.


aud112.gif

Рисунок 1.12 Прирост прибыли при использовании двух ордеров

И так поехали. Вход в сделку двумя ордерами осуществляем по цене 1,4258. Краткосрочный ордер закрываем на уровне 1,4297 и тем самым получаем прибыль в размере 39 пунктов. Далее мы получаем ещё один сигнал на покупку, но входим уже только одним ордером, так как среднесрочный ордер у нас уже есть. Вход осуществляем по цене 1,4391. Закрытие этого ордера происходит по цене 1,4428. Прибыль, полученная от такой сделки составит 37 пунктов. Далее рынок полностью разворачивается, и мы получаем сигнал для закрытия среднесрочного ордера по цене 1,4400. И так по среднесрочному ордеру мы возьмем 142 пункта. В общей сумме с двумя краткосрочными ордерами 218 пунктов. Увеличение прибыли за счет краткосрочных ордеров на 53,5%. По- моему очень даже не плохо получилось. Число краткосрочных ордеров может быть и больше, все зависит от длительности трендового движения. Думаю с тейк профитом все понятно. Поехали дальше. Давайте обсудим слабые и сильные стороны стратегии и подведем итог.

Приговор

Что мы имеем на текущий момент – не плохая среднесрочная трендовая стратегия. Как у нас говорят: «У меня есть две новости – хорошая и плохая с какой начинать?». Я пожалуй начну с хорошей. С моей точки зрения самым хорошим качеством этой стратегии является фильтр на 4-х часовом графике в состав, которого входят скользящая средняя, RSI и MACD. Не знаю, каким способом их подбирали, но получилось очень хорошо. Все индикаторы отлично дополняют друг друга и скрывают недостатки. Перелистав не маленький период дневных графиков я обращал внимание на боковые движения где в основном трендовая стратегия дает сбои, но не в этом случае. В большинстве случаев фильтр просто не дает сигнала на вход в сделку. Пример одного из таких случаев приведен на рисунке 1.13, 1.14.


aud113.gif

Рисунок 1.13 Участок дневного графика с боковым движением валютного инструмента

aud114.gif

Рисунок 1.14 4-ох часовой график с фильтрацией ложных входов в сделку

Рассмотрим примеры подробнее. На рисунке 1.13 вертикальными линиями красного цвета я обозначил дни от которых мы должны работать на продажу, жёлтого – на покупку.
На рисунке 1.14 я ещё выделил зоны продажи и покупки – 1, 2, 3. В зоне 1 от красной линии к жёлтой мы должны работать на продажу, но как видим из рисунка сигнала мы так и не получили, то RSI поднимается вверх, то 4-ох часовая свеча закрылась выше скользящей, то уже MACD пересек сигнальную снизу вверх. В общем фильтр отработал на отлично. Далее в зоне 2 от жёлтой к красной линии мы должны работать на покупку, но снова фильтр не дает нам это сделать – RSI движется в горизонтальном направлении а после и вовсе вниз. И только в зоне 3, где мы должны работать на продажу фильтр дает сбой, мы имеем ложный вход на продажу по второй 4-ох часовой свечке. Вполне пристойно – один промах из трех возможных.
Теперь поговорим о минусах. Как и большинство трендовых стратегий, эта стратегия имеет минус в запаздывании. То есть в тренд мы попадаем с некоторым опозданием. Ахиллесовой пятой стратегии являться переход от восходящего тренда к нисходящему и наоборот, то есть флет. Ещё не очень сильной стороной стратегии я вижу выход из сделки, возможно над ним стоит поработать, а все остальное как бы в норме и вполне пригодно для использования.


Торговля и результат

Для испытания стратегии я выделил на дневном графике довольно длительный период с 18 февраля 2011 года по 13 июля 2011 года. Я хочу весь этот период проторговать на истории при помощи текущей стратегии. Не знаю хватит ли у меня терпения это сделать. Дневной график представлен на рисунке 1.15. Красные вертикальные линии на графике означают, что после них работаем только на продажу на 4-ох часовом графике, жёлтые – только на покупку. Ну что поехали.

aud115.gif

Рисунок 1.15 Отрезок дневного графика на котором протестируем стратегию

Первый отрезок на 4-ох часовом графике представлен на рисунке 1.16. Все расписывать не буду, думаю с рисунка все понятно. Из долгосрочной сделки выходил по получении обратного сигнала на дневном графике или по стопу.

aud116.gif

Рисунок 1.16 Первый 4-ох часовой отрезок торговли

Результат торговли на первом 4-ох часовом отрезке (слева направо – по порядку):
Long: Buy 1.3611 Exit 1.3893 = 282 пункта прибыли
Короткие ордера на покупку:
1. buy 1,3611 exit 1.3665 =54
2. buy 1,3688 exit 1.3751 =63
3. buy 1,3853 exit 1.3963 =110
Long: Sell 1.3879 Exit 1.3985 = минус 106 пунктов убытка
Короткие ордера на продажу:
1. sell 1.3879 exit 1.3798 = 81
Общий результат первого участка 484 пункта прибыли.

Второй участок (рисунок 1.17, 1.18):

aud117.gif

Рисунок 1.17 Второй 4-ох часовой участок торговли

aud118.gif

Рисунок 1.18 Второй 4-ох часовой участок торговли

Long: buy 1.3988 exit 1.4048 = 60 пунктов прибыли
Short: buy 1.3988 exit 1.4164 = 176
Long: sell 1,4053 exit 1.4195 = минус 142
Short: sell 1,4053 exit 1.4099 = минус 46
По второму рисунку:
Long: buy 1.4207 exit 1.4365 = 158 пунктов прибыли
Short1: buy 1.4207 exit 1.4217= 10
Short2: buy 1.4258 exit 1.4297= 39
Short3: buy 1.4314 exit 1.4428= 114
Short4: buy 1.4510 exit 1.4376= минус 134
Общий результат второго участка 235 пунктов прибыли.

Все делаю третий участок, и хватит – задолбался.
Третий участок торговли представлен на рисунке 1.19:
Long: sell 1,4322 exit 1.4505 = минус 183
Short: sell 1,4322 exit 1.4260 = 62
Long: buy 1.4567 exit 1.4563 = минус 4
Short: buy 1.4567 exit 1.4551 = минус 16
Short1: buy 1.4634 exit 1.4795= 161
Short2: buy 1.4858 exit 1.4772= 86
Long: sell 1,4548 exit 1.4277 = 271
Short: sell 1,4548 exit 1.4352 = 196
sell1 1,4219 exit 1.4231 = минус 12
sell2 1,4095 exit 1.4130 = минус 35
В результате на третьем этапе мы заработали 526 пунктов. В сумме на трёх этапах торговли мы бы заработали 1245 пунктов. Это за три месяца торговли. Но хочу заметить, что эта стратегия совсем не требует постоянного наблюдения за котировками.
По-моему совсем не плохо. Думаю, немножко поторговав по этой стратегии можно выжать из неё ещё больше.

aud119.gif

Рисунок 1.19 Третий 4-ох часовой участок торговли


Профитов и удачи Вам!


 
 

#2 OFFLINE   Nefela

Nefela

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Город:Урал

Отправлено 25 Май 2016 - 14:20

Торговая стратегия «Начальник - работник»

Всем доброго времени суток! Продолжаю работу по изучению финансового рынка Forex, одновременно торгую, плюс ко всему провожу работу по анализу существующих торговых стратегий и их усовершенствованию. Вот нашёл очередной интересный материал. Пока что даже полностью и не прочитал оригинал стратегии, но уже сложилось впечатление, что материал неплохой. Посмотрим, что получится в результате. Как всегда не буду скупится на детали. Придумал новую фишку в написании анализа стратегий, которую теперь буду использовать в каждой стратегии. Оригинальное название стратегии «День-час», но оно мне не по душе ведь в нём не скрыто истинного смысла стратегии. В связи с этим я переименовал её. Почему «Начальник-рабочий»? Да как всегда все очень просто. Когда прочтете стратегию до конца, сами легко догадаетесь. Пока что не буду выдавать этого секрета, чтобы было интересно читать. Ну что поехали!

Как должен выглядеть рабочий график по торговой стратегии «Начальник – рабочий»?

Уже по традиции начинаю с настройки рабочего пространства и думаю это правильно. Как можно приступать к работе, если рабочее место не готово, так сказать подготовительные работы.Начну с рабочего инструмента. И так в качестве рабочего инструмента в текущей стратегий позволено использовать любой, из тех который Вам доступен в Вашем торговом терминале, то есть можно использовать весь пакет услуг который поставляется ДЦ или брокером. Это может быть как валютный инструмент так и сырьевой, фьючерсы, акции… В общем, стратегия мультивалютная или если выразится правильно – мульти инструментная.Для торговли мы будем использовать два временных диапазона:- дневной график. Мы будем его называть «начальником»;- 4-ох часовой график, соответственно «рабочий»Вот они «начальник» и «рабочий». Начальник дает команду, рабочий её выполняет и только если рабочий будет точно выполнять указания начальника, Ваш депозит будет расти.Дальше наносим на рабочие графики инструменты необходимые в работе. Какой «рабочий» без инструмента? Хотя можно и без инструмента, но скорее всего качество работы проделанной «рабочим» без инструмента будет желать лучшего. В этой стратегии даже у «начальника» есть инструмент, но только один, в отличие от «рабочего». И так на дневной график наносим скользящую среднюю с такими параметрами:- Период - 3;- Сдвиг - 3;- Метод МА - Simple;- Применить к - Сlose.Все с дневным графиком покончили. Для начальника и одного инструмента много – это типа шариковая ручка в его руках)). Пример как должен выглядеть дневной график по торговой стратегии «Начальник-рабочий» приведен на рисунке 1.1

attachicon.gifaud11.gif

Рисунок 1.1 Настроенный дневной график по торговой стратегии «Начальник-рабочий»

Теперь переходим к работяге. Ему бедняге по навешали всего на плечи. Но как не странно ничего лишнего. И так на 4-ой график нужно нанести такие инструменты с такими параметрами:1. Скользящую среднюю:- Период - 3;- Сдвиг - 3;- Метод МА - Simple;- Применить к - Сlose.2. Технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD):- Быстрый ЕМА : 12;- Медленный ЕМА: 120;- MACD SMA: 9;- Применить к: Close.3. Технический индикатор индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI):- Период: 9;- Применить к: Close;- Закрепить минимум: 0;- Закрепить максимум: 100.Ну, все дали «рабочему» инструменты пора приступать к работе. Пример как должен выглядеть настроенный 4-ох часовой график, приведен на рисунке 1.2

attachicon.gifaud12.gif

Рисунок 1.2 Настроенный 4-ох часовой график по торговой стратегии «Начальник-рабочий»

С настройками рабочего стола все в «ажуре», а вот на счет описания самой торговли сплошные «дырки». Ух, эти недоработки!!! Хотя сама по себе стратегия очень интересная и есть перспективы её использования. Ладно, попробую сделать недоделанное автором. Если разобраться и разложить все по полочкам, то если бы не было недоработок, то и у меня не было бы такой интересной и занимательной работы. Не было бы чего мне анализировать.

Торгуем согласно торговой стратегии «Начальник-рабочий»

Ну, вот и подошли мы к самому главному. Ради чего мы тут и собрались. Торговлю согласно торговой стратегии «Начальник-рабочий» начинаем с анализа дневного графика. Так называемая «планерка». Начальник должен решить, что делать рабочему на протяжении всего рабочего дня. И очень хорошо что у начальника есть только две работы, которые он может дать рабочему – это либо продавать, либо покупать. Хотя есть ещё один вариант, но о нем позже. И так если вчерашняя дневная свеча закрылась выше скользящей средней с периодом (3), то при работе на 4-ох часовом графике мы рассматриваем сделки только на покупку. Если же вчерашняя дневная свеча закрылась ниже скользящей средней, то на 4-ох часовом графике мы рассматриваем сделки только на продажу. То есть рабочий за день может исполнять только одну работу – либо покупать, либо продавать. Есть ещё третий вариант, когда вчерашняя дневная свеча закрывается на линии скользящей средней – то есть тяжело рассмотреть ниже или выше, тогда у рабочего выходной. Такой момент лучше пропустить, и воздержатся от торговли. Примеры как должен выглядеть дневной график для того чтобы могли на 4-ох часовом работать на покупку или продажу приведены на рисунках 1.3, 1.4.

attachicon.gifaud13.gif

Рисунок 1.3 Пример дневного графика с указанием мест, где можно работать на покупку на 4-ох часовом графике

attachicon.gifaud14.gif

Рисунок 1.4 Пример дневного графика с указанием мест, где можно работать на продажу на 4-ох часовом графике

Поговорим немного о самих примерах. На рисунке 1.3 я выделил три более долгосрочные области, где каждый день на 4-ох часовом графике нужно работать только на покупки. Как Вы могли заметить из области один – мы должны работать на покупки даже в день пересечения дневной свечой скользящей средней сверху вниз (последняя медвежья свеча области 1). Посмотрим, как 4-ох часовой график сможет отфильтровать этот день. На рисунке 1.4 я тоже представил Вашему вниманию три области, в которых можно работать на 4-ох часовом графике только на продажу. Специально искал на дневном графике такой момент, где мы должны торговать на продажу, а дневная свеча пересекает в этот день скользящую среднюю снизу вверх, то есть на следующий день мы уже должны будем торговать только на покупки. Такая ситуация представлена в области 3. Эту область более подробно рассмотрим при изучении работы на 4-ох часовом графике. Интересно, не даст ли трещину такая стратегия в данной ситуации.Хочу обратить Ваше внимание ещё раз на то, что нельзя работать сегодня, например на продажу, если пересечение скользящей средней дневной свечой состоялось тоже сегодня – работаем только по результатам закрытия вчерашней свечи. То есть если вчерашняя дневная свеча закрылась выше скользящей средней – только покупки, ниже – только продажи, при наличии сигнала на 4-ох часовом графике, ну а если на скользящей – отдыхаем.Теперь рассмотрим работу на 4-ох часовом графике. Этот момент самый важный ведь именно согласно этого графика мы будем заключать сделки и выходить из них. И так предположим что вчерашняя дневная свеча закрылась ниже скользящей средней. Для заключение сделки на продажу на 4-ох часовом графике нам необходимо чтобы:- основная линия MACD пересекла сверху вниз сигнальную ( в примерах гистограмма опустилась ниже сигнальной линии);- цена закрытия 4-ох часовой свечи должна находиться ниже скользящей средней с периодом 3; - RSI должен быть направлен вниз.Пример ситуации на рынке форекс, которая позволяла бы нам заключить сделку на продажу на 4-ох часовом графике представлен на рисунках 1.5, 1.6.

attachicon.gifaud15.gif

Рисунок 1.5 Дневной график в момент заключения сделки на продажу

attachicon.gifaud16.gif

Рисунок 1.6 4-ох часовой график при заключении сделки на продажу

На рисунке 1.5 день, в который будем заключать сделку на продажу выделен вертикальной красной линией (06.07.2011). С рисунка 1.6 можно увидеть, что не сразу был сигнал на продажу а только после закрытия третей 4-ох часовой свечи 06.07.2011 года. С чем это связано? Только при закрытии третей 4-ох часовой свечи RSI изменил свое направление на нисходящее. В то время как два других сигналы на продажу были получены намного раньше – гистограмма MACD ниже сигнальной линии, 4-ох часовые свечи закрывались ниже скользящей средней. Для сделки на покупку все с точность наоборот:- основная линия MACD пересекла снизу вверх сигнальную ( в примерах гистограмма поднялась выше сигнальной линии);- цена закрытия 4-ох часовой свечи должна находиться выше скользящей средней с периодом 3; - RSI должен быть направлен вверх.Пример ситуации на рынке форекс, которая позволяла бы нам заключить сделку на покупку на 4-ох часовом графике представлен на рисунках 1.7, 1.8.

attachicon.gifaud17.gif

Рисунок 1.7 Дневной график в момент заключения сделки на покупку

attachicon.gifaud18.gif

Рисунок 1.8 4-ох часовой график при заключении сделки на покупку

На рисунке 1.7 день, в который будем заключать сделку на покупку выделен вертикальной красной линией (18.02.2011). Только после закрытия второй 4-ох часовой свечи мы можем открывать сделку на покупку – рисунок 1.8. Сигналы всех индикаторов в нужную сторону.С заключением сделок разобрались теперь давайте сначала рассмотрим все, что нужно нам для торговли, а после поработаем с примерами.

Сберечь капитал – выставить стоп лосс

Ух, эти убытки, как бы хорошо жилось без них. Но, как и в каждом бизнесе, при торговле на рынке форекс в торговый план нужно закладывать убытки. Спред, коммисии – это поточные растраты для ведения торговли, а вот убыточные сделки – это неудачно вложенные средства. Нам нужно построить так торговлю чтобы в результате несения этих затрат мы оставались в плюсе, то есть наш бизнес приносил нам прибыль. Попробуем это сделать.Автор стратегии очень неплохо описал входы в сделки, а вот почему то о стоп лоссах и тейк профитах (выходах из сделки) написал очень скупо. Наверное, решил что это не так уж и важно, главное войти в рынок, а там буть что будет).Значит так, автор пишет, что стоп лосс устанавливаем выше (при сделке на продажу), ниже (при сделке на покупку) локального максимума/минимума. Как по мне, то понятие локальный минимум/максимум очень субъективное. Здесь я бы хотел внести ясность. Предлагаю выставлять стоп лосс на 4-ох часовом графике выше (ниже) максимума/минимума свечи которая закрылась с другой стороны скользящей средней. Предположим мы в текущий момент открываем сделку, то идем по истории и находим свечу, которая закрыта с противоположной стороны скользящей средней и выставляем стоп лосс выше/ниже максимума/минимума этой свечи на несколько пунктов(1-5). Лучше покажу на рисунках, а то словами тяжело описать. Примеры выставления стоп лосса приведены на рисунках 1.9, 1.10.

attachicon.gifaud19.gif

Рисунок 1.9 Примеры выставления стоп лосса при сделках на покупку

attachicon.gifaud110.gif

Рисунок 1.10 Примеры выставления стоп лосса при сделках на продажу

На рисунках я жёлтыми вертикальными линиями выделил моменты заключения сделок, а голубыми прямоугольниками свечи выше/ниже максимума/минимума, которых нужно выставлять стоп лосс. Сигнал дневного графика на рисунках учтен, то есть дневные свечи в тот период закрывались выше/ниже скользящей средней. Что ещё хотел добавить и тем самым ещё раз обратить Ваше внимание – работаем только на закрытии свечи, то есть сделку открываем только после того как свечка закрылась и показатели индикаторов зафиксировались, а то может так получится что Вы сделку открыли в середине 4-ох часовой свечи, а к закрытию свечи сигнала уже вовсе и нету. Далее стопы – ещё раз повторюсь, их выставляем ниже/выше минимума/максимума свечи, которая закрылась с другой стороны скользящей средней. Специально выделил жирным чтобы бросалось в глаза, ведь этот момент не мало важен. И ещё выходим из сделки в ручном режиме, если дневная свеча закрылась с другой стороны скользящей средней и мы имеем обратный сигнал на 4-ох часовом графике.

Money, paper, ready

Думаю, Вы поняли о чем пойдет речь? Ведь в переводе этот набор слов может означать: деньги, бумажные деньги, наличные. Ага! Точно! Речь пойдет о тейк профите. Мне интересно, почему большинство тех, кто пишет стартегии очень хорошо описывают момент заключения сделки, уровень стоп лосса – так себе, а вот о тейк профите забывают или часто пишут что-то подобное – «где-то там». Ведь тейк профит не менее важен за стоп лосс, это так сказать то ради чего мы пришли на форекс.Автор пишет целый каламбур – сначала, что надо выходить из сделки при получении обратного сигнала, но потом мотивирует мол: закрытие сделки может перенестись на следующий день и это неудобно, тогда лучше рассчитывать уровень тейк профита при помощи расширений Фибоначчи или ближайших уровней сопротивления и поддержки. Это все на столько субъективно, что кажется фантастикой. А ведь хороший выход лежал у него перед носом, но он, почему то его не видел! Нужно определится, как мы хотим торговать – среднесрочно или краткосрочно, а лучше задействовать оба варианта. Что нам это даст? Во первых при среднесрочной торговле мы сможем уловить большую часть всего трендового движения и тем самым взять солидную прибыль, а во вторых при краткосрочной торговле мы сможем уменьшить размер стоп лосса при ложных сигналах, но если сигнал все таки не ложный то мы ещё больше увеличим прибыль. Сейчас все покажу и расскажу на примерах. И так в сделку входим двумя ордерами – среднесрочным и краткосрочным. Выход по среднесрочной сделке будем осуществлять при помощи способа предложенного автором, то есть все три индикатора должны дать обратный сигнал или же получить обратный сигнал на дневном графике. Второй вариант мне нравится больше. По краткосрочному ордеру будем выходить из сделки, как только свеча на 4-ох часовом графике закроется с другой стороны скользящей средней. Перейдем к примерам представленным на рисунках 1.11, 1.12

attachicon.gifaud111.gif

Рисунок 1.11 Пример ложной сделки на покупку, в результате которой мы уменьшили убытки за счет использования краткосрочного ордера

На рисунке 1.11 представлена сделка на покупку со всеми последствиями. На уровне 1,3611 мы входим в рынок двумя ордерами, как и договаривались – долгосрочным и краткосрочным. По обеим ордерам выставляем стоп лосс на уровне 1,3539. Далее рынок развивается в нашу сторону и возле уровня ~1,3700 тормозит и начинает идти против нас. На уровне 1,3665 мы закрываем краткосрочный ордер и получаем прибыль 54 пункта (4-ох часовая свеча закрылась ниже скользящей средней). Далее рынок продолжает движение против нас и закрывает долгосрочный ордер по стоп лоссу, в результате чего мы получаем убыток в размере 72 пункта. И того в сумме в результате ложного входа мы получили убыток всего 18 пунктов. Вот как мы уменьшили убытки при использовании двух разных ордеров.Теперь покажу как выростает прибыль при использовании двух ордеров – рисунок 1.12.

attachicon.gifaud112.gif

Рисунок 1.12 Прирост прибыли при использовании двух ордеров

И так поехали. Вход в сделку двумя ордерами осуществляем по цене 1,4258. Краткосрочный ордер закрываем на уровне 1,4297 и тем самым получаем прибыль в размере 39 пунктов. Далее мы получаем ещё один сигнал на покупку, но входим уже только одним ордером, так как среднесрочный ордер у нас уже есть. Вход осуществляем по цене 1,4391. Закрытие этого ордера происходит по цене 1,4428. Прибыль, полученная от такой сделки составит 37 пунктов. Далее рынок полностью разворачивается, и мы получаем сигнал для закрытия среднесрочного ордера по цене 1,4400. И так по среднесрочному ордеру мы возьмем 142 пункта. В общей сумме с двумя краткосрочными ордерами 218 пунктов. Увеличение прибыли за счет краткосрочных ордеров на 53,5%. По- моему очень даже не плохо получилось. Число краткосрочных ордеров может быть и больше, все зависит от длительности трендового движения. Думаю с тейк профитом все понятно. Поехали дальше. Давайте обсудим слабые и сильные стороны стратегии и подведем итог.

Приговор

Что мы имеем на текущий момент – не плохая среднесрочная трендовая стратегия. Как у нас говорят: «У меня есть две новости – хорошая и плохая с какой начинать?». Я пожалуй начну с хорошей. С моей точки зрения самым хорошим качеством этой стратегии является фильтр на 4-х часовом графике в состав, которого входят скользящая средняя, RSI и MACD. Не знаю, каким способом их подбирали, но получилось очень хорошо. Все индикаторы отлично дополняют друг друга и скрывают недостатки. Перелистав не маленький период дневных графиков я обращал внимание на боковые движения где в основном трендовая стратегия дает сбои, но не в этом случае. В большинстве случаев фильтр просто не дает сигнала на вход в сделку. Пример одного из таких случаев приведен на рисунке 1.13, 1.14.

attachicon.gifaud113.gif

Рисунок 1.13 Участок дневного графика с боковым движением валютного инструмента

attachicon.gifaud114.gif

Рисунок 1.14 4-ох часовой график с фильтрацией ложных входов в сделку

Рассмотрим примеры подробнее. На рисунке 1.13 вертикальными линиями красного цвета я обозначил дни от которых мы должны работать на продажу, жёлтого – на покупку.На рисунке 1.14 я ещё выделил зоны продажи и покупки – 1, 2, 3. В зоне 1 от красной линии к жёлтой мы должны работать на продажу, но как видим из рисунка сигнала мы так и не получили, то RSI поднимается вверх, то 4-ох часовая свеча закрылась выше скользящей, то уже MACD пересек сигнальную снизу вверх. В общем фильтр отработал на отлично. Далее в зоне 2 от жёлтой к красной линии мы должны работать на покупку, но снова фильтр не дает нам это сделать – RSI движется в горизонтальном направлении а после и вовсе вниз. И только в зоне 3, где мы должны работать на продажу фильтр дает сбой, мы имеем ложный вход на продажу по второй 4-ох часовой свечке. Вполне пристойно – один промах из трех возможных.Теперь поговорим о минусах. Как и большинство трендовых стратегий, эта стратегия имеет минус в запаздывании. То есть в тренд мы попадаем с некоторым опозданием. Ахиллесовой пятой стратегии являться переход от восходящего тренда к нисходящему и наоборот, то есть флет. Ещё не очень сильной стороной стратегии я вижу выход из сделки, возможно над ним стоит поработать, а все остальное как бы в норме и вполне пригодно для использования.

Торговля и результат

Для испытания стратегии я выделил на дневном графике довольно длительный период с 18 февраля 2011 года по 13 июля 2011 года. Я хочу весь этот период проторговать на истории при помощи текущей стратегии. Не знаю хватит ли у меня терпения это сделать. Дневной график представлен на рисунке 1.15. Красные вертикальные линии на графике означают, что после них работаем только на продажу на 4-ох часовом графике, жёлтые – только на покупку. Ну что поехали.

attachicon.gifaud115.gif

Рисунок 1.15 Отрезок дневного графика на котором протестируем стратегию

Первый отрезок на 4-ох часовом графике представлен на рисунке 1.16. Все расписывать не буду, думаю с рисунка все понятно. Из долгосрочной сделки выходил по получении обратного сигнала на дневном графике или по стопу.

attachicon.gifaud116.gif

Рисунок 1.16 Первый 4-ох часовой отрезок торговли

Результат торговли на первом 4-ох часовом отрезке (слева направо – по порядку):Long: Buy 1.3611 Exit 1.3893 = 282 пункта прибыли Короткие ордера на покупку:1. buy 1,3611 exit 1.3665 =542. buy 1,3688 exit 1.3751 =633. buy 1,3853 exit 1.3963 =110Long: Sell 1.3879 Exit 1.3985 = минус 106 пунктов убыткаКороткие ордера на продажу:1. sell 1.3879 exit 1.3798 = 81Общий результат первого участка 484 пункта прибыли.Второй участок (рисунок 1.17, 1.18):

attachicon.gifaud117.gif

Рисунок 1.17 Второй 4-ох часовой участок торговли

attachicon.gifaud118.gif

Рисунок 1.18 Второй 4-ох часовой участок торговли

Long: buy 1.3988 exit 1.4048 = 60 пунктов прибыли Short: buy 1.3988 exit 1.4164 = 176 Long: sell 1,4053 exit 1.4195 = минус 142Short: sell 1,4053 exit 1.4099 = минус 46По второму рисунку:Long: buy 1.4207 exit 1.4365 = 158 пунктов прибыли Short1: buy 1.4207 exit 1.4217= 10 Short2: buy 1.4258 exit 1.4297= 39Short3: buy 1.4314 exit 1.4428= 114 Short4: buy 1.4510 exit 1.4376= минус 134Общий результат второго участка 235 пунктов прибыли.Все делаю третий участок, и хватит – задолбался.Третий участок торговли представлен на рисунке 1.19:Long: sell 1,4322 exit 1.4505 = минус 183Short: sell 1,4322 exit 1.4260 = 62Long: buy 1.4567 exit 1.4563 = минус 4 Short: buy 1.4567 exit 1.4551 = минус 16Short1: buy 1.4634 exit 1.4795= 161 Short2: buy 1.4858 exit 1.4772= 86Long: sell 1,4548 exit 1.4277 = 271Short: sell 1,4548 exit 1.4352 = 196sell1 1,4219 exit 1.4231 = минус 12sell2 1,4095 exit 1.4130 = минус 35В результате на третьем этапе мы заработали 526 пунктов. В сумме на трёх этапах торговли мы бы заработали 1245 пунктов. Это за три месяца торговли. Но хочу заметить, что эта стратегия совсем не требует постоянного наблюдения за котировками.По-моему совсем не плохо. Думаю, немножко поторговав по этой стратегии можно выжать из неё ещё больше.

attachicon.gifaud119.gif

Рисунок 1.19 Третий 4-ох часовой участок торговли

Профитов и удачи Вам!
Такой системой торговли пользовалась, но не на дневном графике, а на часовом. В целом, смысл тот же - цена выше ма торгуем покупки, ниже, ищем моменты для продаж. Впечатляет количество истинных сигналов данной системы, так как их значительно больше как по количеству, так и по пунктам прибыли, которые они приносят.



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name