Торговая стратегия «Начальник - работник»
Ну что поехали!
Как должен выглядеть рабочий график по торговой стратегии «Начальник – рабочий»?
Начну с рабочего инструмента. И так в качестве рабочего инструмента в текущей стратегий позволено использовать любой, из тех который Вам доступен в Вашем торговом терминале, то есть можно использовать весь пакет услуг который поставляется ДЦ или брокером. Это может быть как валютный инструмент так и сырьевой, фьючерсы, акции… В общем, стратегия мультивалютная или если выразится правильно – мульти инструментная.
Для торговли мы будем использовать два временных диапазона:
- дневной график. Мы будем его называть «начальником»;
- 4-ох часовой график, соответственно «рабочий»
Вот они «начальник» и «рабочий». Начальник дает команду, рабочий её выполняет и только если рабочий будет точно выполнять указания начальника, Ваш депозит будет расти.
Дальше наносим на рабочие графики инструменты необходимые в работе. Какой «рабочий» без инструмента? Хотя можно и без инструмента, но скорее всего качество работы проделанной «рабочим» без инструмента будет желать лучшего. В этой стратегии даже у «начальника» есть инструмент, но только один, в отличие от «рабочего». И так на дневной график наносим скользящую среднюю с такими параметрами:
- Период - 3;
- Сдвиг - 3;
- Метод МА - Simple;
- Применить к - Сlose.
Все с дневным графиком покончили. Для начальника и одного инструмента много – это типа шариковая ручка в его руках)). Пример как должен выглядеть дневной график по торговой стратегии «Начальник-рабочий» приведен на рисунке 1.1
Рисунок 1.1 Настроенный дневной график по торговой стратегии «Начальник-рабочий»
1. Скользящую среднюю:
- Период - 3;
- Сдвиг - 3;
- Метод МА - Simple;
- Применить к - Сlose.
2. Технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD):
- Быстрый ЕМА : 12;
- Медленный ЕМА: 120;
- MACD SMA: 9;
- Применить к: Close.
3. Технический индикатор индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI):
- Период: 9;
- Применить к: Close;
- Закрепить минимум: 0;
- Закрепить максимум: 100.
Ну, все дали «рабочему» инструменты пора приступать к работе. Пример как должен выглядеть настроенный 4-ох часовой график, приведен на рисунке 1.2
Рисунок 1.2 Настроенный 4-ох часовой график по торговой стратегии «Начальник-рабочий»
Торгуем согласно торговой стратегии «Начальник-рабочий»
Торговлю согласно торговой стратегии «Начальник-рабочий» начинаем с анализа дневного графика. Так называемая «планерка». Начальник должен решить, что делать рабочему на протяжении всего рабочего дня. И очень хорошо что у начальника есть только две работы, которые он может дать рабочему – это либо продавать, либо покупать. Хотя есть ещё один вариант, но о нем позже. И так если вчерашняя дневная свеча закрылась выше скользящей средней с периодом (3), то при работе на 4-ох часовом графике мы рассматриваем сделки только на покупку. Если же вчерашняя дневная свеча закрылась ниже скользящей средней, то на 4-ох часовом графике мы рассматриваем сделки только на продажу. То есть рабочий за день может исполнять только одну работу – либо покупать, либо продавать. Есть ещё третий вариант, когда вчерашняя дневная свеча закрывается на линии скользящей средней – то есть тяжело рассмотреть ниже или выше, тогда у рабочего выходной. Такой момент лучше пропустить, и воздержатся от торговли.
Примеры как должен выглядеть дневной график для того чтобы могли на 4-ох часовом работать на покупку или продажу приведены на рисунках 1.3, 1.4.
Рисунок 1.3 Пример дневного графика с указанием мест, где можно работать на покупку на 4-ох часовом графике
Рисунок 1.4 Пример дневного графика с указанием мест, где можно работать на продажу на 4-ох часовом графике
На рисунке 1.4 я тоже представил Вашему вниманию три области, в которых можно работать на 4-ох часовом графике только на продажу. Специально искал на дневном графике такой момент, где мы должны торговать на продажу, а дневная свеча пересекает в этот день скользящую среднюю снизу вверх, то есть на следующий день мы уже должны будем торговать только на покупки. Такая ситуация представлена в области 3. Эту область более подробно рассмотрим при изучении работы на 4-ох часовом графике. Интересно, не даст ли трещину такая стратегия в данной ситуации.
Хочу обратить Ваше внимание ещё раз на то, что нельзя работать сегодня, например на продажу, если пересечение скользящей средней дневной свечой состоялось тоже сегодня – работаем только по результатам закрытия вчерашней свечи. То есть если вчерашняя дневная свеча закрылась выше скользящей средней – только покупки, ниже – только продажи, при наличии сигнала на 4-ох часовом графике, ну а если на скользящей – отдыхаем.
Теперь рассмотрим работу на 4-ох часовом графике. Этот момент самый важный ведь именно согласно этого графика мы будем заключать сделки и выходить из них. И так предположим что вчерашняя дневная свеча закрылась ниже скользящей средней. Для заключение сделки на продажу на 4-ох часовом графике нам необходимо чтобы:
- основная линия MACD пересекла сверху вниз сигнальную ( в примерах гистограмма опустилась ниже сигнальной линии);
- цена закрытия 4-ох часовой свечи должна находиться ниже скользящей средней с периодом 3;
- RSI должен быть направлен вниз.
Пример ситуации на рынке форекс, которая позволяла бы нам заключить сделку на продажу на 4-ох часовом графике представлен на рисунках 1.5, 1.6.
Рисунок 1.5 Дневной график в момент заключения сделки на продажу
Рисунок 1.6 4-ох часовой график при заключении сделки на продажу
Для сделки на покупку все с точность наоборот:
- основная линия MACD пересекла снизу вверх сигнальную ( в примерах гистограмма поднялась выше сигнальной линии);
- цена закрытия 4-ох часовой свечи должна находиться выше скользящей средней с периодом 3;
- RSI должен быть направлен вверх.
Пример ситуации на рынке форекс, которая позволяла бы нам заключить сделку на покупку на 4-ох часовом графике представлен на рисунках 1.7, 1.8.
Рисунок 1.7 Дневной график в момент заключения сделки на покупку
Рисунок 1.8 4-ох часовой график при заключении сделки на покупку
С заключением сделок разобрались теперь давайте сначала рассмотрим все, что нужно нам для торговли, а после поработаем с примерами.
Сберечь капитал – выставить стоп лосс
Автор стратегии очень неплохо описал входы в сделки, а вот почему то о стоп лоссах и тейк профитах (выходах из сделки) написал очень скупо. Наверное, решил что это не так уж и важно, главное войти в рынок, а там буть что будет).
Значит так, автор пишет, что стоп лосс устанавливаем выше (при сделке на продажу), ниже (при сделке на покупку) локального максимума/минимума. Как по мне, то понятие локальный минимум/максимум очень субъективное. Здесь я бы хотел внести ясность. Предлагаю выставлять стоп лосс на 4-ох часовом графике выше (ниже) максимума/минимума свечи которая закрылась с другой стороны скользящей средней. Предположим мы в текущий момент открываем сделку, то идем по истории и находим свечу, которая закрыта с противоположной стороны скользящей средней и выставляем стоп лосс выше/ниже максимума/минимума этой свечи на несколько пунктов(1-5). Лучше покажу на рисунках, а то словами тяжело описать. Примеры выставления стоп лосса приведены на рисунках 1.9, 1.10.
Рисунок 1.9 Примеры выставления стоп лосса при сделках на покупку
Рисунок 1.10 Примеры выставления стоп лосса при сделках на продажу
Money, paper, ready
Мне интересно, почему большинство тех, кто пишет стартегии очень хорошо описывают момент заключения сделки, уровень стоп лосса – так себе, а вот о тейк профите забывают или часто пишут что-то подобное – «где-то там». Ведь тейк профит не менее важен за стоп лосс, это так сказать то ради чего мы пришли на форекс.
Автор пишет целый каламбур – сначала, что надо выходить из сделки при получении обратного сигнала, но потом мотивирует мол: закрытие сделки может перенестись на следующий день и это неудобно, тогда лучше рассчитывать уровень тейк профита при помощи расширений Фибоначчи или ближайших уровней сопротивления и поддержки. Это все на столько субъективно, что кажется фантастикой. А ведь хороший выход лежал у него перед носом, но он, почему то его не видел! Нужно определится, как мы хотим торговать – среднесрочно или краткосрочно, а лучше задействовать оба варианта. Что нам это даст? Во первых при среднесрочной торговле мы сможем уловить большую часть всего трендового движения и тем самым взять солидную прибыль, а во вторых при краткосрочной торговле мы сможем уменьшить размер стоп лосса при ложных сигналах, но если сигнал все таки не ложный то мы ещё больше увеличим прибыль. Сейчас все покажу и расскажу на примерах.
И так в сделку входим двумя ордерами – среднесрочным и краткосрочным. Выход по среднесрочной сделке будем осуществлять при помощи способа предложенного автором, то есть все три индикатора должны дать обратный сигнал или же получить обратный сигнал на дневном графике. Второй вариант мне нравится больше. По краткосрочному ордеру будем выходить из сделки, как только свеча на 4-ох часовом графике закроется с другой стороны скользящей средней. Перейдем к примерам представленным на рисунках 1.11, 1.12
Рисунок 1.11 Пример ложной сделки на покупку, в результате которой мы уменьшили убытки за счет использования краткосрочного ордера
На рисунке 1.11 представлена сделка на покупку со всеми последствиями. На уровне 1,3611 мы входим в рынок двумя ордерами, как и договаривались – долгосрочным и краткосрочным. По обеим ордерам выставляем стоп лосс на уровне 1,3539. Далее рынок развивается в нашу сторону и возле уровня ~1,3700 тормозит и начинает идти против нас. На уровне 1,3665 мы закрываем краткосрочный ордер и получаем прибыль 54 пункта (4-ох часовая свеча закрылась ниже скользящей средней). Далее рынок продолжает движение против нас и закрывает долгосрочный ордер по стоп лоссу, в результате чего мы получаем убыток в размере 72 пункта. И того в сумме в результате ложного входа мы получили убыток всего 18 пунктов. Вот как мы уменьшили убытки при использовании двух разных ордеров.
Теперь покажу как выростает прибыль при использовании двух ордеров – рисунок 1.12.
Рисунок 1.12 Прирост прибыли при использовании двух ордеров
Приговор
Рисунок 1.13 Участок дневного графика с боковым движением валютного инструмента
Рисунок 1.14 4-ох часовой график с фильтрацией ложных входов в сделку
На рисунке 1.14 я ещё выделил зоны продажи и покупки – 1, 2, 3. В зоне 1 от красной линии к жёлтой мы должны работать на продажу, но как видим из рисунка сигнала мы так и не получили, то RSI поднимается вверх, то 4-ох часовая свеча закрылась выше скользящей, то уже MACD пересек сигнальную снизу вверх. В общем фильтр отработал на отлично. Далее в зоне 2 от жёлтой к красной линии мы должны работать на покупку, но снова фильтр не дает нам это сделать – RSI движется в горизонтальном направлении а после и вовсе вниз. И только в зоне 3, где мы должны работать на продажу фильтр дает сбой, мы имеем ложный вход на продажу по второй 4-ох часовой свечке. Вполне пристойно – один промах из трех возможных.
Теперь поговорим о минусах. Как и большинство трендовых стратегий, эта стратегия имеет минус в запаздывании. То есть в тренд мы попадаем с некоторым опозданием. Ахиллесовой пятой стратегии являться переход от восходящего тренда к нисходящему и наоборот, то есть флет. Ещё не очень сильной стороной стратегии я вижу выход из сделки, возможно над ним стоит поработать, а все остальное как бы в норме и вполне пригодно для использования.
Торговля и результат
Рисунок 1.15 Отрезок дневного графика на котором протестируем стратегию
Рисунок 1.16 Первый 4-ох часовой отрезок торговли
Long: Buy 1.3611 Exit 1.3893 = 282 пункта прибыли
Короткие ордера на покупку:
1. buy 1,3611 exit 1.3665 =54
2. buy 1,3688 exit 1.3751 =63
3. buy 1,3853 exit 1.3963 =110
Long: Sell 1.3879 Exit 1.3985 = минус 106 пунктов убытка
Короткие ордера на продажу:
1. sell 1.3879 exit 1.3798 = 81
Общий результат первого участка 484 пункта прибыли.
Второй участок (рисунок 1.17, 1.18):
Рисунок 1.17 Второй 4-ох часовой участок торговли
Рисунок 1.18 Второй 4-ох часовой участок торговли
Short: buy 1.3988 exit 1.4164 = 176
Long: sell 1,4053 exit 1.4195 = минус 142
Short: sell 1,4053 exit 1.4099 = минус 46
По второму рисунку:
Long: buy 1.4207 exit 1.4365 = 158 пунктов прибыли
Short1: buy 1.4207 exit 1.4217= 10
Short2: buy 1.4258 exit 1.4297= 39
Short3: buy 1.4314 exit 1.4428= 114
Short4: buy 1.4510 exit 1.4376= минус 134
Общий результат второго участка 235 пунктов прибыли.
Все делаю третий участок, и хватит – задолбался.
Третий участок торговли представлен на рисунке 1.19:
Long: sell 1,4322 exit 1.4505 = минус 183
Short: sell 1,4322 exit 1.4260 = 62
Long: buy 1.4567 exit 1.4563 = минус 4
Short: buy 1.4567 exit 1.4551 = минус 16
Short1: buy 1.4634 exit 1.4795= 161
Short2: buy 1.4858 exit 1.4772= 86
Long: sell 1,4548 exit 1.4277 = 271
Short: sell 1,4548 exit 1.4352 = 196
sell1 1,4219 exit 1.4231 = минус 12
sell2 1,4095 exit 1.4130 = минус 35
В результате на третьем этапе мы заработали 526 пунктов. В сумме на трёх этапах торговли мы бы заработали 1245 пунктов. Это за три месяца торговли. Но хочу заметить, что эта стратегия совсем не требует постоянного наблюдения за котировками.
По-моему совсем не плохо. Думаю, немножко поторговав по этой стратегии можно выжать из неё ещё больше.
Рисунок 1.19 Третий 4-ох часовой участок торговли
Профитов и удачи Вам!