Торговая стратегия «Взвешенный Тейлор»
Если предыдущая стратегия которую я Вам представлял была вообще без индикаторов, то эта буквально напичкана таковыми. Начну с рекомендаций к читателю: «Если ты ищешь быстрого заработка, то эта стратегия не для тебя». Эта стратегия разработана для торговли на дневных графиках и если Вы хотите использовать её на меньших временных диапазонах, то Вам придется не мало попотеть чтобы её настроить для работы на меньших временных диапазонах - если это вообще возможно. Как видите, мы сразу, без раскачки, приступили к настройке рабочего пространства. Рабочий график - дневной. Изначально стратегия разрабатывалась для торговли по валютной паре EUR/USD, так что и здесь думаю без комментариев. Работаем только на валютном инструменте EUR/USD на дневном графике. Работа на другом валютном инструменте, как и на другом временном диапазоне, потребует от Вас индивидуальной настройки и не факт что она будет работоспособной. Так что рекомендую использовать установки, так сказать по умолчанию, без творчества.
Сразу хочу обратить Ваше внимание на важность правильного управления капиталом - на дневном графике это особенно актуально ведь размеры стоп лосса могут быть довольно большими. Большинство ДЦ и банков дают большую волю управления капиталом - от 0,01 размер лота при плече 1:1000. Короче делай все так чтобы всегда оставалась возможность отыграться.
Временной диапазон и валютную пару выбрали, не забыли о важности управления капиталом, теперь наносим на рабочий график вспомогательные инструменты (индикаторы)
Комплект индикаторов для торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
- Технический индикатор Взвешенное Скользящее Среднее (Moving Average, MA);
- Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI);
- Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Писать о этих индикаторах нету смысла. О них уже столько написано, что тяжело сказать может ли один человек все это прочесть и есть ли смысл. Даже очень неплохо описано эти индикаторы в справке к МТ4 (вызывается нажатием F1). Так что думаю для Вас не составит труда узнать все что Вам необходимо об этих индикаторах. Хотя все что Вам нужно будет для торговли по этой стратегии будет написано здесь, но есть такие тактичные люди которые без знания сущности не приступят к работе.
Значит так, пора приступать к работе, а её здесь не мало. График с нанесенными рабочими индикаторами представлен на рисунке 1.1. Для начала наносим на рабочий график скользящие средние с такими параметрами:
1. - Период - 5;
- Сдвиг -0;
- Метод МА - Linear Weighted;
- Применить к: Close;
- Цвет на рисунке: голубой;
2. - Период - 15;
- Сдвиг -0;
- Метод МА - Linear Weighted;
- Применить к: Close;
- Цвет на рисунке: оранжевой;
3. - Период - 30;
- Сдвиг -0;
- Метод МА - Linear Weighted;
- Применить к: Close;
- Цвет на рисунке: жёлтый;
4. - Период - 60;
- Сдвиг -0;
- Метод МА - Linear Weighted;
- Применить к: Close;
- Цвет на рисунке: розовый;
5. - Период - 90;
- Сдвиг -0;
- Метод МА - Linear Weighted;
- Применить к: Close;
- Цвет на рисунке: красный.
Далее наносим на рабочий график индекс относительной силы с такими мистическими параметрами:
- Период - 13;
- Применить к: Close;
Уровни перекуплености/перепроданности 60/40.
Теперь наносим на рабочий график технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних MACD с такими параметрами (мистика тоже присутствует):
- Быстрый ЕМА - 5;
- Медленный ЕМА -13;
- МАСD - 1;
- две границы 0,005 и -0,005.
Ну вот в результате у Вас должен выйти приблизительно такой результат как на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 Пример рабочего пространства по торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Функции каждого индикатора торговой стратегии «Взвешенного Тейлора»
Сначала обобщенно о каждом инструменте, а потом разбор полётов - когда и где:
- пять Linear Weighted Moving Average.
Скользящие средние мы используем для более точного отображения текущей картины валютного рынка. Используются уже стандартные качества этого индикатора - пересечение долгосрочных скользящих средних, краткосрочными. В этом направлении и будем открывать торговую позицию.
- Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI). Этот индикатор используется не совсем так как большинство привыкло. Как уже указывалось выше в окне индикатора наносим две границы 60/40. Когда линия индикатора находится между этими границами мы не торгуем. Здесь логика такова что когда мы находимся в этой зоне, рынок выбрасывает очень много шума, то есть на рынке нету устойчивого тренда и торговля скорее всего будет убыточной. Конечно можно торговать и в этой зоне, но автор стратегии настоятельно рекомендует этого не делать. Если мы видим что линия индекса относительной силы пересекает одну из границ то это говорит нам о возможности развития сильного тренда. Отсюда как следствие нам следует быть готовыми к заключению сделки в ту или иную сторону. Логика такова – когда пробиваем снизу вверх уровень 60, это указывает на развивающийся восходящий тренд, готовимся к заключению сделки на покупку. Если линия RSI пробивает сверху вниз границу 40, это указывает на сильный нисходящий тренд, готовимся к заключению сделки на продажу.
- Индикатор схождение/расхождение скользящих средних MACD.
Как видите настройки предложенные автором стратегии ускоряют этот индикатор и он становится более чувствительным. Этот индикатор как и RSI мы будем использовать как для входа в сделку так и выхода из неё. В принципе та же технология использования что и RSI. Когда линии гистограммы индикатора находятся в красной зоне, мы не торгуем. Причина та же что и для RSI. Если мы видим, что линии гистограммы MACD пересекли верхнюю границу красной зоны (0,005), то мы должны быть готовы для заключения сделки на покупку. В противоположном случае пробоя нижней границы красной зоны (-0,005), мы готовимся к продаже валютного инструмента.
Обговорили что к чему, теперь нужно все собрать в единое целое и перейти к торговле.
Торговля согласно торговой стратегии «Взвешенного Тейлора»
1. Краткосрочные скользящие средние должны пересечь долгосрочные скользящие средние сверху вниз и должны находится в такой последовательности – смотрим снизу вверх: голубая, оранжевая, желтая, розовая, красная. Я использовал цвета для наглядности, но думаю понятно что они должны идти в порядку увеличения периода – 5, 15, 30, 60, 90. Возможно Вы захотите использовать другие цвета на графике.
2. Далее индикатор относительной силы рынка RSI должен пробить свою нижнюю границу красной зоны (40) и направлен вниз.
3. Последний сигнал который нам нужен для заключения торговой сделки – это сигнал от MACD. Его гистограмма должна пересечь нижнюю границу (-0,005) сверху вниз.
После того как сигналы всех индикаторов именно такие как я описал в трёх пунктах выше, заключаем сделку на продажу.
Рисунок 1.2 Пример сделки на продажу по торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Далее рассмотрим ещё одну сделку только уже на покупку. Но перед этим хочу кое-что добавить. Порядком скользящих средних можно и даже нужно немножко лавировать. В каком смысле? Строго должна соблюдаться только последовательность голубая, оранжевая, жёлтая скользящие средние, а розовая не обьязательно должна находится после жёлтой, красная после розовой. Главное чтобы они расходились в разные стороны.
А теперь перейдем непосредственно к сделке на покупку. Здесь все выше перечисленные условия должны исполнятся наоборот. Скользящие средние должны находится в той же последовательности только смотрим сверху вниз - голубая, оранжевая, желтая, розовая, красная. Не забываем об условности положения розовой(60) и красной(90) скользящей средней. Далее RSI должен пересечь верхнюю границу красной зоны(60) снизу вверх и направлен вверх. И наконец гистограмма MACD должна пересечь красную зону снизу вверх и только после этого заключаем сделку на покупку. Пример сделки на покупку приведен на рисунке 1.3
Рисунок 1.3 Пример сделки на покупку по торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Ещё автор добавляет что можно выходить из сделке как только один из индикаторов войдет в красную зону. И это в принципе правильно. Результат прибыльной сделки от этого сильно не изменится, но за то это убережет нас от ложных входов в случае если тренд не получит продолжения, то есть на рынке будет присутствовать флет. Для примера использую тот же участок графика который я приводил для сделки на покупку – рисунок 1.4.
Рисунок 1.4 Два варианта выхода из торговой сделки
Рисунок 1.5 Польза от выхода из сделки только по сигналу одного из индикаторов согласно торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Как видите из примера, если бы мы выходили из сделки только по сигналу одного из индикаторов, в данном случае MACD, то закрыли бы стоп всего 8 пунктов, в то время как если бы мы дожидались входа в красную зону обеих индикаторов, то стоп уже составил бы 88 пунктов.
Приведу ещё один пример для окончательного разбора полётов – рисунок 1.6.
Рисунок 1.6 Польза от выхода из сделки только по сигналу одного из индикаторов согласно торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Что хочу Вам посоветовать. Автор такого не писал, но я думаю что это будет правильно. Если Вы вошли в сделку и уже длительное время цена валютного инструмента двигается в нужном направлении, то есть Вы имеете солидный запас профита (пунктов так 300 и больше), то при возникновении сигнала на закрытие сделки от одного из индикаторов (RSI, MACD) сделку лучше просто перевести в безубыточное состояние и ждать дальнейшего развития событий и только если и второй индикатор подаст сигнал на закрытие сделки (вход в красную зону) выходим из сделки.
Теперь рассмотрим ситуации которые представлены на рисунках 1.5, 1.6. Такие картинки на графиках можно назвать просто – флет. Но ведь мы заранее не знаем будет ли это флет или тренд. Мы вошли в сделку и видим что события развиваются совсем не в нашу пользу, тогда используем выход из сделки по сигналу только одного из индикаторов. Вот Вам и два варианта торговли по одной и той же стратегии в зависимости от ситуации:
- если мы в профите, то выходим из сделки по сигналу обеих индикаторов (RSI, MACD);
- если сделка в убытке или очень близка к такому состоянию, то выходим из сделки по сигналу только одного из осцилляторов.
Таким образом мы добились некоторой гармонии в торговли изменяя её в зависимости от текущей ситуации на рынке.
Ещё хочу добавить одну важную деталь. Ни автор стратегии как впрочемь и я не написали ни слова о том что все действия при торговле по торговой стратегии «Взвешенный Тейлор» проводятся на закрытии дневной свечи. Открытие сделки проводим только после того как текущая дневная свеча закрылась, закрытие сделки проводим таким же образом. Если Вы будете действовать на опережение, то вполне вероятно что сделаете ошибочный вход или выход из сделки. Думаю Вы как и я не раз были свидетелями того как сильно может поменяться ситуация на рынке даже за час, второй до закрытия сутки. Так что работаем на закрытии сутки.
Также Вы должны были заметить что объем текста где описана стратегия «Взвешенный Тейлор» не маленький, ведь материала довольно много и есть что рассказать, но ничего не написано о стоп лоссе. Думаю большинство уже догадалось что его здесь не предусмотрено, во первых все действия исполняются в ручном режиме, а во вторых мы торгуем на дневном графике и один раз в сутки можно найти время чтобы открыть-закрыть сделку. Это стратегия в которой наперед не определено ни стопа ни тейк профита. И как мне кажется это качество делает её хорошо приспособленной для торговли в любых рыночных условиях.
Думал уже все, стратегия сделана, но нет, есть ещё один важный момент о котором нужно написать. Не всегда на рынке происходит разворот тренда, очень часто возникает небольшая коррекция и движение вдоль тренда продолжается. Так вот сейчас рассмотрим момент когда происходит не разворот тренда, а продолжение после небольшой коррекции – как в таких случаях торговать?
Пример такой ситуации приведен на рисунке 1.7. В данном примере тренд четыре раза продолжается после небольших коррекций. Здесь возникает много конфликтных ситуаций. Попробуем их разобрать и сделать свои выводы.
Зоны коррекции на рисунке 1.7 я выделил красными линиями и обозначил цифрами. Разберем каждую зону отдельно и картину в целом.
Рисунок 1.7 Ситуация на рынке когда тренд периодически продолжается после небольших коррекций
Рисунок 1.8 Зона 1 и торговля в ней согласно торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Рисунок 1.9 Зона 2 и торговля в ней согласно торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Анализируем дальше – зона 3 (рисунок 1.10). Торговля в этой зоне принесет нам прибыль в размере 59 пунктов. Не много, но все же лучше чем убытки. Переходим к зоне 4. В процессе торговли в этой зоне мы бы зафиксировали убытки в размере 10 пунктов. Как видите выходы из сделок практически во всех четырёх зонах осуществляются по сигналу двух индикаторов.
Рисунок 1.10 Зона 3 и торговля в ней согласно торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
Рисунок 1.11 Зона 4 и торговля в ней согласно торговой стратегии «Взвешенный Тейлор»
- первая зона 160 пунктов;
- вторая зона -7 пунктов;
-третья зона 59 пунктов;
- четвертая зона -10 пунктов.
160-7+59-10=202 пункта прибыли. Тоже прибыль, но как то маловато за такой длительный промежуток времени.
Проведу более детальный анализ всей торговли с некоторыми предположениями, может получится выжать из этой стратегии побольше.
Делаем, такое предположение – мы не выходим из сделки пока скользящая средняя с периодом 5 (на рисунке голубого цвета) не пересечет сверху вниз все остальные скользящие средние. Тогда мы бы получили в результате торговли на этом участке прибыль в размере 1069 пунктов (рисунок 1.12). Результат получился намного лучше. А если ещё предположить что те зоны которые я описывал выше использовать для доливания в рынок, то это ещё плюс 202 пункта. В суме мы бы получили результат 1271 пункт. Думаю если эта стратегия будет давать такие результаты, то она вполне годится для торговли на дневных графиках. Хочу ещё разделить выход из торговой сделки на два типа, то есть подвести итог проделанной работы:
- если войдя в рынок, события в нужную сторону развиваются стремительно, то закрываем сделку даже если есть сигнал только одного из индикаторов (рисунок 1.13);
- если войдя в рынок события в нужную сторону развиваются «медленно» или вообще мы наблюдаем боковое движение, то выход из сделки осуществляем по сигналу пересечения МА(5) все остальных МА в обратную сторону (рисунок 1.14).
Рисунок 1.12 Выход из сделки при помощи скользящей средней
Рисунок 1.13 Стремительное развитие тренда и как последствие выход из сделки по сигналу одного из индикаторов
Рисунок 1.14 Медленное развитие тренда и как последствие выход из сделки по сигналу пересечения скользящих средних
- скользящие средние расходятся и находятся на относительно большом расстоянии друг от друга;
- Индикаторы MACD и RSI тоже находятся на большом расстоянии от красной зоны.
Хорошо бы было ответить на этот вопрос каждый раз меряя угол наклона тренда. Тогда можно было бы ведя статистику точно по углу определять какой тренд стремительный а какой медленный. В примерах которые я привел на рисунках 1.13, 1.14 стремительный тренд имеет угол наклона 45 градусов, а вот медленный 15, так что разница существенна. Если Вы решите торговать по этой стратегии, то я настоятельно советую Вам сделать такую статистику и по углу определять силу тренда, что соответственно позволит Вам довольно точно определять какой тренд присутствует сейчас на рынке и как поступать в этой ситуации при выходе из сделки.
Нужно все что было написано выше как то объединить в одно целое и иметь точный торговый план. И так для заключения сделки на покупку или продажу: МА(5) должна пересечь остальные скользящие в зависимости от сделки сверху вниз или снизу вверх. Должен соблюдатся порядок скользящих – голубая, оранжевая, жёлтая. Если сделка на продажу, смотрим снизу вверх, на покупку сверху вниз. Красную и розовую скользящую игнорируем. Желательно только одно - чтобы они были направлены в ту сторону в которую открываем сделку. Индикаторы RSI и MACD должны выйти из красной зоны в сторону открытия сделки. Закрытие сделки осуществляем следующим образом – если рынок развивается стремительно то закрываем сделку по сигналу RSI или MACD или обеих вместе. Но если вдруг ситуация развивается медленно и неуверенно, то тогда выход из сделки осуществляем по пересечению голубой скользящей средней всех остальных. Забираем профит и успешно его тратим. Ну вот и вся торговля. Спасибо за внимание.
Удачи и профита!
