Торговая стратегия «Трендовые линии»
Всем доброго времени суток! Время отпусков, но кто-то уже успел отдохнуть. И кстати сделал я это очень и очень неплохо и Вам того же желаю. Пора и поработать. Нашёл интересную стратегию, надеюсь, Вам понравится. Как всегда немножко недоделанная, но это дело поправимое. Ну что же приступим к делу. Но сначала сделаю небольшое отступление от темы. За время моего отсутствия случился очень интересный курьез. Когда уходил в отпуск оставил отложенный ордер на продажу по валютной паре GBP/USD, так вот валютная пара недотянула всего один пункт до уровня срабатывания ордера, а после на 300 пунктов ушла в нужную сторону, где стоял мой тейк профит. Но этого не случилось(. Я даже взялся проверять не обманул ли меня ДЦ с котировками – не обманул. Вот такие вот ситуации бывают. А мог отбить все деньги, потраченные во время отпуска.
Что-то я отвлекся. Займемся стратегией. Стратегия до безобразия проста, а по моему мнению, все гениальное – простое. Да в принципе эту фразу не я придумал, но как не странно это правда. Чем больше усложнять систему, тем больше она дает ошибок. Навернека большинство из Вас из собственного опыта может это легко доказать. Данная стратегия внутри дневная и скорее всего очень понравится начинающим трейдерам, которые так и рвутся в «бой». Начнем с рабочих инструментов. Стратегия мультивалютная и подходит для работы на любом из доступных Вам рабочих валютных инструментов которые предоставляет Вам ваш ДЦ или банк в зависимости от того с кем Вы работаете. В общем плане выбирайте все на свой «вкус», но не забывайте о важности вопроса нагрузки спреда на Ваш депозит, так что лучше выбирать валютные инструменты с маленьким спредом. Для торговли не используются никакие индикаторы. Основным индикатором служит цена валютного инструмента и нанесенные на график трендовые линии.
Работать будем на двух временных диапазонах – часовой и пятиминутный. Часовой график будем использовать для определения направления, в котором будем торговать, пятиминутный для заключения сделки. Думаю о построении трендовых линий писать не нужно, но на всякий случай вставлю ссылку на тему построения трендовых линий, там написано немало и довольно много полезной информации, так что кого заинтересует ищите здесь:
http://fxgeneral.com...p?showtopic=548Торговля по торговой стратегии «Трендовые линии».
Будем работать пошагово.
Шаг №1
На часовом графике рабочего валютного инструмента находим две последовательно повышающиеся или понижающиеся точки, через которые проводим трендовую линию. Эти две точки обозначаем на графике как 0 и 1. Пример проделанной работы приведен на рисунке 1.1
gbp11.gif
Рисунок 1.1 Пример проведения трендовой линии на часовом графике согласно стратегии «Трендовые линии»
Шаг №2 Переходим с часового графика на пятиминутный. Где непосредственно и будем вести свою торговлю.
Шаг №3 После отскока от точки 1 (рисунок 1.1) ждем формирования максимума который обозначим как точка 2 (см. рисунок 1.2)
gbp12.gif
Рисунок 1.2 Формирование точки 2 на пятиминутном графике согласно торговой стратегии «Трендовые линии»
Шаг №4 Точку 2 сформировали (хотя это можно утверждать только после того как будет готова точка 3 – сейчас увидите почему). Ждем когда цена валютного инструмента снова коснется трендовой линии. Это и будет точка 3. Пример приведен на рисунке 1.3. Как видите если бы касание (может и не дойти до трендовой несколько пунктов) валютным инструментом трендовой линии не произошло в точке 3, то говорить о формировании точки 2 нельзя, так как, скорее всего точка 2 была бы выше. В точке 3 заключаем ордер на покупку. Автор стратегии пишет, что нужно это делать отложенным ордером на 5-10 пунктов выше трендовой линии. Но как мне кажется, это не совсем правильно ибо никогда заранее не знаешь в каком месте цена валютного инструмента коснется трендовой линии. Сейчас все покажу на рисунке 1.4. Посмотрите на рисунок, я крестиками обозначил места где мы могли бы коснутся трендовой, из этого следует что правильно войти в сделку отложенным ордером не получится. Точку 3 мы могли сформировать в любом из указанных и даже не указанных мною мест (ниже точки 2). Это доказывает то, что вход в сделку по этой стратегии возможен только в ручном режиме.
gbp13.gif
Рисунок 1.3 Формирование точки 3 и заключение сделки на покупку на пятиминутном графике согласно торговой стратегии «Трендовые линии»
gbp14.gif
Рисунок 1.4 Доказательство невозможности использования отложенных ордеров в стратегии «Трендовые линии»
Шаг №5 Почти в каждой стратегии над которой я работал, я указывал на важность сбережения капитала. Эта стратегия не исключение. Сбережение капитала не менее важный вопрос, чем его увеличение. К чему я веду думаю большинство уже догадалось. Под шагом №5 имеется в ввиду выставление стоп лосса. Его выставляем на несколько пунктов ниже точки 1. Пример выставления стоп лосса приведен на рисунке 1.5.
gbp15.gif
Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса согласно стратегии «Трендовые линии»
Шаг №6 Самый приятный и пожалуй самый сложный вопрос решаем, делая этот шаг – где фиксировать прибыль. Часто фиксируешь прибыль, а рынок продолжает движение в нужную сторону, иногда не зафиксируешь прибыль, а рынок возьмет, развернется и имеешь убытки и т.д. Всевозможные ситуации можно перечислять и перечислять, после которых жалеешь что скоро забрал прибыль или наоборот не забрал. Так как же найти эту золотую середину? Чтобы не выходить из сделки за рано, но и не опоздать. В этой стратегии по-моему приём фиксации прибыли реализован очень хорошо. И так прибыль фиксируем на уровне точки 2. Пример фиксации прибыли по торговой стратегии «Трендовые линии» приведен на рисунке 1.6. Но автор нам советует фиксировать её здесь только частично, а оставшуюся часть переводить в безубыточное состояние или выставлять трейлинг стоп и давать прибыли расти. И тут я с автором не согласен. Думаю этого не стоит делать – лучше забирать прибыль всю и сразу. В следующем разделе объясню почему.
gbp16.gif
Рисунок 1.6 Пример фиксирования прибыли согласно стратегии «Трендовые линии»
С торговлей по торговой стратегии «Трендовые линии» разобрались. Теперь перейдем к фильтру сделок.
Учимся отрабатывать сделки с большим потенциалом
Как Вы уже поняли из сказанного выше мы не будем торговать все ситуации, которые дает нам рынок, а будем отбирать только сделки с большим потенциалом. Новичок скажет: «так это же, сколько надо ждать пока дождешься хорошей сделки!». Не проблема! Этот вопрос легко решается использованием большого количества валютных инструментов – стратегия мультивалютная. Отбираем потенциально хорошую ситуацию по одному из множества валютных инструментов и торгуем себе потихоньку. Как определить сделка с большим потенциалом или же заведомо плохая? Скажу так: « старым добрым способом сравнения размера стоп лосса с размером тейк профита». Точнее тейк профит должен быть не менее чем в два раза больше чем стоп лосс. В нашем случае расстояние от точки 1 к точке 3 должно быть меньше не менее чем наполовину от расстояния между точками 2-3. Пример приведен на рисунке 1.7. Стоп лосс равен 27 пунктов, тейк профит 60 пунктов.
27*2=54< 60
gbp17.gif
Рисунок 1.7 Определение сделки с допустимым соотношением прибыль - убытки
В данном случае ситуация сложившаяся на рынке пригодна для торговли по стратегии «Трендовые линии». Тейк профит больше стоп лосса более чем в два раза.
Теперь снова возвращаюсь к фиксации прибыли. Как я раньше уже писал, автор рекомендует фиксировать только часть прибыли, а остаток переводить в безубыточное состояние. Теперь думаю понятно, почему это не правильно. Не забрав всю прибыль в заранее определённом месте (уровень точки 2) мы нарушим соотношение прибыль - убытки и тем самым подвергнем свой депозит дополнительному риску. Конечно, соотношение риск-прибыль может и улучшится оставив часть сделки в работе при благоприятном развитии событий, но не факт и по моему мнению лучше лишний раз не рисковать мы и так входим в сделку в хороших условиях при хорошем соотношении. Как видите из рисунка 1.7 ситуация развивалась благоприятно и забрав часть прибыли на уровне точки 2, а оставшуюся часть переведя в безубыточное состояние мы бы увеличили прибыль, но как я уже писал – не факт и я не рекомендую так поступать. Даже при фиксации всей прибыли в точке 2 стратегия будет прибыльной.
Примеры работы по торговой стратегии «Трендовые линии» и методы продолжения цикла торговли
Начну с методов продолжения цикла. Здесь все просто. Цикл торговли можно продолжить при условии, что при формировании новых точёк соприкосновения цены валютного инструмента с трендовой линией и соблюдении правила соотношения прибыль – убытки два к одному. Пример продолжения цикла торговли на том же валютном инструменте и в том же направлении после фиксации прибыли в точке 2 приведен на рисунке 1.8. Так как же мы продолжаем торговлю на том же валютном инструменте? После того как мы зафиксировали прибыль в точке 2 ждем формирование следующей вершины которой присваиваем номер 4, после этого ждем касания трендовой линии, это может быть как небольшой пробой так и не доход до неё, присваиваем этой точке номер 5 здесь и заключаем вторую сделку на покупку. Стоп лосс выставляем ниже точки 3, тейк профит уровень точки 4. Правило соотношения риск-прибыль должно соблюдаться. Цикл можно продолжать до бесконечности. Парные точки (2, 4, 6...) это уровни тейк профита, непарные (1, 3, 5,...) уровни стоп лосса.
Правда торговать продолжение цикла в наведенном примере нельзя, как Вы уже заметили из рисунка, поскольку не соблюдается правило соотношения риска-прибыли.
144*2=288>100
Здесь полностью обратная ситуация – стоп лосс более чем в два раза больше тейк профита.
gbp18.gif
Рисунок 1.8 Продолжения цикла торговли после фиксации прибыли в точке 2
Ещё один пример приведен на рисунке 1.9. Здесь уже есть все условия для продолжения торговли во втором цикле.
gbp19.gif
Рисунок 1.9 Продолжения второго цикла торговли после фиксации прибыли в точке 2 при соблюдении соотношения риск-прибыль 1-2
Как видите из рисунка 1.9 при заключении первой сделки(1,6140) стоп лосс(1,6140) составляет всего 10 пунктов, тейк профит 67 (1,6207). То есть соотношение риска к прибыли составляет более чем 1:6. Более чем хорошо. Вторая сделка заключена на уровне 1,6170 стоп лосс всего 30 пунктов (1,6140) в то время как тейк профит (1,6273) 103 пункта. Соотношение риска к прибыли более чем 1:3, тоже полностью подходит для торговли. Вот такие дела.
Ниже на рисунке 1.10 приведу пример сделки на продажу, а то я все примеры привел на покупку. Расписывать думаю, нет потребности что к чему и так все понятно из рисунка. Стоп лосс 19 пунктов, тейк профит 71, соотношение риска к прибыли почти 1:4. Более чем удовлетворительно.
gbp110.gif
Рисунок 1.10 Пример торговли на продажу по торговой стратегии «Трендовые линии»
На этом, пожалуй все! Всем удачи и только профитных сделок!
24_pairs.zip 571.15К
0 скачиваний
