Приложение к торговой стратегии «Трендовые линии»
Всем доброго настроения и приятного чтения!
Я периодически у нас на форуме просматриваю свои старые анализы, а вдруг кто-то, что-то хочет спросить или похвастаться своими результатами торговли при помощи одной из мною проанализированных стратегий. Так вот тут на днях наткнулся на сообщение: «я по ней торгую уже год и доволен». Год это не малый срок скажу я Вам. Вследствие таких слов я сам решил проверить на истории, может ли данная стратегия приносить прибыль. Как говорят в народе: «доверяй, но проверяй». Сделать это было не просто, но вроде бы у меня это получилось довольно таки не плохо. В торговли на истории согласно торговой стратегии представленной выше есть проблема, которую очень тяжело решать на исторических данных – как рисовать трендовые линии, если ты уже видишь продолжение тренда. Я же буду специально их подстраивать так чтобы получить прибыль – возможно, это будет происходить на уровне под сознания. Этот вопрос я решил очень просто. Выбрал контрольную точку от которой начал торговлю на истории и потихоньку начал прокручивать график валютного инструмента вперед, как только появлялись точки для натягивания линий тренда, сразу их натягивал и продолжал прокрутку. Все получилось практически как в реальной торговли, только у меня было больше времени подумать. Так что предоставляю Вашему вниманию торговлю на истории согласно торговой стратегии «Трендовые линии».
Входные данные для торговли на истории согласно торговой стратегии «Трендовые линии»
Первое что мы выберем это валютный инструмент на котором будем тестировать торговую стратегию. И так для торговли на истории мы используем валютную пару EUR/USD – самую популярную среди трейдеров. В этой паре отображается борьба старого и нового миров – ИМХО. При тестировании я буду использовать только часовой график. Я не вижу смысла в предложении автора стратегии переходить на 5-ти минутный график при открытии сделки. Ордер нужно открывать на 5-10 пунктов выше трендовой линии поддержки/сопротивления в зависимости от сделки. Эти 5-10 пунктов можно определить и на часовом графике, нету нужды переходить на меньший временной диапазон. Вот если бы мы ловили какой-то откат, то тогда переход был бы актуален. Я буду делать входы в сделки на расстоянии 5 пунктов от трендовой линии. Стоп лосс буду выставлять на 1 пункт ниже/выше локального минимума/максимума. Всю прибыль буду фиксировать в точках 2, 4, 6… Никаких переводов ордеров в без убыток или же использование трейлинг стопа. Сделка – результат. Я долго думал, проводить ли отбор потенциально выгодных сделок и пришёл к выводу что это необходимо делать, раз об этом упоминал автор стратегии, это было включено мною в анализ торговой стратегии. Правда, буду использовать минимальное соотношение 1:1. То есть тейк профит как минимум должен быть не меньше стоп лосса. Правда я знаю торговый стратегии, в которых соотношение стоп лосса к тейк профиту в некоторых сделках превышает 5:1. То есть стоп лосс в пять раз больше тейк профита. К примеру, эта:
http://fxgeneral.com...?showtopic=1631Даже при таком соотношении эта стратегия приносит прибыль. Но у нее есть своя фишка – большое количество сделок.
Все перечислил..? Валютный инструмент, временной период, открытие сделки, стоп лосс, тейк профит, потенциал… И чуть не забыл точка начала торговли на истории 5-ое августа 2011 года 2:00 терминального времени. С входными данными порядок, приступаем непосредственно к торговле.
Тест драйв
Ну что графики готовы. Всего получилось десять картинок. Честно говоря, это первый раз что настолько тяжело было работать на истории. Таскал эту трендовую линию как геодезист с теодолитом, то тут точка, то там точка, то снова её переставлял, потом считал потенциал сделки и так далее – долго и нудно. У меня накопилось немного вопросов, хорошо что в теме появился человек, который уже давно торгует согласно этой торговой стратегии – возможно он знает ответы.
Тест драйв сделал. Посмотрим, что получилось – пока что не посчитал. Проторговано на истории с августа 2011 года по февраль 2012 года – полгода. Я думаю, что этого будет вполне достаточно для выставления приблизительной оценки торговой стратегии.
Гнали наши городских – поехали!
Первый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии» представлен на рисунке 1.1. Представляете? Этот участок охватывает десять дней, но на нём всего одна сделка. Конечно, ради такой сделки можно и потерпеть. За десять дней эта сделка принесла нам прибыль в
275 пунктов. Начало отличное. Посмотрим что там дальше.
Рисунок 1.1 Первый участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Второй участок графика торговли на исторических данных представлен на рисунке 1.2. На этом участке сделок тоже не густо – всего две сделки. Ничего не могу поделать – стратегия такая. Я старался выжать максимум, но есть, что есть – возможно, я какие-то сделки пропустил. На этом участке первая сделка на покупку закрылась по стоп лоссу и принесла нам убыток в размере 40-ка пунктов. Вторая сделка на продажу закрылась по тейк профиту – прибыль составила 119 пунктов. Суммарный результат по второму участку следующий:
-40+119=
79 пунктов прибыли
Рисунок 1.2 Второй участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Потихоньку участки идут один за другим, результаты пока что не плохие. Забыл написать – некоторые участки истории я выпустил из-за полного отсутствия сделок. Третий участок графика торговли на исторических данных представлен на рисунке 1.3. На этом участке сделок уже по больше, то есть пять. Первая сделка на покупку закрылась по тейк профиту с прибылью в 128 пунктов. Потом одну сделку пришлось пропустить из-за того что стоп лосс больше потенциального тейк профита. После была открыта сделка на продажу, которая также закрылась по тейк профиту – прибыль 83 пункта. Далее была открыта третья сделка на покупку, которая принесла нам прибыль в 112 пунктов. Четвертая сделка на продажу, также принесла нам прибыль – 123 пункта. И наконец, последняя сделка на этом участке на продажу закрыта по стоп лоссу – результат минус 20 пунктов. Итог третьего участка графика торговли на истории следующий:
128+83+112+123-20=
426 пунктов прибыли
Рисунок 1.3 Третий участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Отличный результат третьего участка.
Четвертый участок торговли на истории представлен на рисунке 1.4. Скоро доберемся до экватора. Пока что все раннее проанализированные участки принесли нам прибыль. На четвертом участке всего три сделки. Как видим количеством сделок эта торговая стратегия не блещет. Но нам, конечно же лучше качество нежели количество. Первая сделка на продажу закрылась в прибыль с результатом 52 пункта. Вторая сделка также на продажу, она была открыта на том же нисходящем тренде и также принесла нам прибыль в 83 пункта. И третья сделка (последняя на этом участке) на покупку. Была открыта уже на восходящем тренде и закрыта по тейк профиту размер, которого составил 91 пункт. Качество сделок очень высокое. Три сделки – все три в прибыль. Итог четвертого участка следующий:
52+83+91=
226 пунктов прибыли 
Рисунок 1.4 Четвертый участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Пятый участок испытания торговой стратегии «Трендовые линии» на истории представлен на рисунке 1.5. На этом участке также три сделки. Первая сделка на этом участке на покупку, которая оказалась под угрозой закрытия по стоп лоссу, но он не был задет. Результат сделки плюс 133 пункта. Вторая сделка также на покупку, только перед заключением этой сделки пришлось перерисовать линию поддержки восходящего тренда. После отработки этой сделки наш депозит вырос бы на 166 пунктов. Третья сделка на покупку все на том же восходящем тренде. Всего 10 пунктов не хватило для того чтобы закрыть её по тейк профиту. В результате срабатывания стоп лосса мы получили убыток в размере 59 пунктов. Я, конечно же в статистике учту этот убыток, хотя честно говоря слабо верится что «любой» трейдер такое бы допустил – как минимум эта сделка была бы переведена в без убыточное состояние. Но статистика есть статистика, никаких предположений, только «мертвые» цифры.
Результат пятого участка таков:
133+166-59=
240 пунктов прибыли
Рисунок 1.5 Пятый участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Шестой отрезок истории, на котором велась торговля при помощи торговой стратегии «Трендовые линии» представлен на рисунке 1.6. На этом участке пять сделок. Честно говоря, на этом участке валютная пара находилась во флете, как результат несколько убыточных сделок. Ух, и помучался я с этим участком и все ровно сейчас вижу что как минимум одну сделку я пропустил. Кто не работает, тот не ошибается.
Первая сделка на этом участке на продажу, как видите, пришлось натягивать практически одновременно трендовые линии поддержки и сопротивления. Продажа закрылась по стоп лоссу и принесла нам убыток в размере 18 пунктов. Неужели будет хоть один временной отрезок, на котором мы получим минусовый результат? Вторая сделка на покупку была открыта в то время, когда ещё не была закрыта сделка на продажу. Покупка инструмента в этом случае принесла нам прибыль 85 пунктов. Третья сделка на этом временном отрезке на покупку. Как видим, она приносит нам прибыль – 60 пунктов. Четвертая сделка на продажу, закрыта стоп лоссом при этом стоп лосс был достигнут в следствии гепа. Результат сделки минус 43 пункта. И наконец, последняя сделка на этом участке на покупку – также закрыта по стоп лоссу. Отработка этой сделки приносит нам убыток в размере 16 пунктов. Хорошо, что стоп лоссы согласно этой ТС небольшие, а то результаты были бы по этому участку неутешительны. В сумме все сделки на этом временном отрезке дали следующий результат:
-18+85+60-43-16=
68 пунктов прибыли.Все ровно в прибыль, даже если учесть комиссию. Отлично.
Рисунок 1.6 Шестой участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Седьмой участок очень интересный. Как я уже указывал, каждый участок торговли на истории охватывает период приблизительно около десяти дней так вот на седьмом участке у нас всего одна сделка. Вот почему используя эту торговую стратегию, придется работать на нескольких валютных парах. Я бы даже рекомендовал взять на вооружение все основные пары, по которым низкая комиссия.
Седьмой участок торговли на истории представлен на рисунке 1.7. Одна сделка, которая осуществлена на этом участке на продажу и закрыта она по тейк профиту с прибылью в
154 пункта. Нормально.
Рисунок 1.7 Седьмой участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Восьмой участок торговли на истории также не был щедр на сделки. На этом участке всего две сделки и он представлен на рисунке 1.8. Здесь придется более детально обсудить каждую сделку. Первая сделка на покупку закрыта по тейк профиту с прибылью в 97 пунктов.
Рисунок 1.8 Восьмой участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Но в процессе развития движения на север пара ещё раз касалась трендовой линии, нельзя ли было открыть ещё одну сделку на покупку? Если посмотреть на правила торговли согласно торговой стратегии «Рогатка», и разобрать все по кусочкам, то после проведения трендовой линии через точки 0 и 1 должна образоваться вершина два, которая должна быть выше/ниже в зависимости от тренда максимумов/минимумов участка 0-1. Здесь мы такого не видим, так что скорее всего согласно правил торговой стратегии открывать сделку нельзя. Но выглядит все очень заманчиво. Возможно, это потому что видно как двигался рынок дальше, а если бы торговля велась онлайн, то скорее всего входить в ещё одну сделку на покупку совсем бы не хотелось. Переживал бы, как бы уже открытая сделка не закрылась по стоп лоссу. Хочу Вам показать, почему я решил что можно было ещё раз войти в покупки и как это правильно сделать – рисунок 1.8.1. Все очень просто. Открывая первый ордер на покупку рассчитываемый размер стоп лосса составляет 31 пункт, в то время как размер рассчитываемого тейк профита составляет 97 пунктов. То есть мы имеем соотношение рассчитываемых убытков к рассчитываемой прибыли 1:3. Это очень хороший показатель. Дальше смотрим, что бы мы имели если бы открыли вторую сделку на покупку. Рассчитываемый размер стоп лосса составляет всего 16 пунктов. Прибыль, которую мы хотим зафиксировать по этому ордеру равна 45 пунктов. То есть соотношение убытков к прибыли тоже практически равно 1:3. Но фактически мы уже имеем ордер на покупку и почему должны фиксировать прибыль на уровне ТР2? Для этого нету никаких объективных причин. Разве что локальная вершина, хотя она не представляет из себя, никакого важного уровня ведь находится внутри торгового диапазона. А вот точка ТР1 является максимумом на данном этапе, то есть по второму ордеру фиксировать прибыль тоже нужно на уровне ТР1. В таком случае для второго ордера на покупку мы получим уже соотношение убытков к прибыли не 1:3, а 1:5. А это уже очень прилично. То есть рекомендовал бы использовать такой способ как возможную доливку для увеличения прибыли. Также точку второй покупки можно было использовать как место расположения стоп лосса для сделки, которая была открыта позже что позволило бы уменьшить убытки. Но для того чтобы это заработало нужно ещё потрудится, ведь я мог что-то упустить.
Рисунок 1.8.1 Предложение повторной покупки по торговой стратегии «Трендовые линии»
Вторая сделка на восьмом этом участке также на покупку. Закрыта она по стоп лоссу с убытком в 56 пунктов. И того по итогам восьмого участка торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии» мы получили следующий результат:
97-56=
41 пункт прибылиНеужели ни одного участка не будет в убыток? Осталось всего два участка!
Девятый участок торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии» представлен на рисунке 1.9. На этом участке, так же как и на восьмом всего две сделки. Первая сделка на покупку закрыта по тейк профиту и принесла нам прибыль в размере 67 пунктов. Далее довольно длительный период пропущен из-за того что не было места для входа где бы тейк профит превышал рассчитываемый стоп лосс. Вторая сделка на покупку открыта в самом конце участка. Она закрылась по тейк профиту и принесла нам прибыль в размере 63-ох пунктов. В сумме обе сделки на этом участке дали нам следующий результат:
63+67=
130 пунктов прибыли
Рисунок 1.9 Девятый участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Десятый участок торговли на истории согласно торговой стратегии «Трендовые линии» представлен на рисунке 1.10. Это последний участок тест драйва. Ну что ж уже по традиции на этом участке также только две сделки. Первая сделка на покупку закрыта по стоп лоссу. Такая неудачная сделка принесла нам убыток в размере 75 пунктов. Вторая сделка на продажу была удачной и принесла нам прибыль в размере 174 пункта. Результат последнего участка торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии» следующий:
-75+174=
99 пунктов прибыли.Отлично.
Рисунок 1.10 Десятый участок графика торговли на истории при помощи торговой стратегии «Трендовые линии»
Прошу заметить, что из десяти участков торговли на истории ни один участок не отработан в убыток. Я бы сказал, что это более чем хорошо. То есть выходит так что работая при помощи этой торговой стратегии каждую декаду мы будем закрывать с прибылью исходя из того что каждый участок торговли на истории длительностью приблизительно десять дней.
Результат всей торговли на истории:275+79+426+226+240+68+154+41+130+99=
1738 пунктов прибылиНу как Вам? По-моему очень прилично. Это за полгода торговли.
Вопросы и ответы
Что я заметил при тестировании торговой стратегии «Трендовые линии» на истории:
1. Нужно сделать коррекцию рассчитываемого уровня тейк профита. Что я имею ввиду. Как вы помните из основных правил торговой стратегии «Трендовые линии» прибыль фиксируем в точке 2, 4 и так далее по нарастанию. В процессе торговли на истории у меня было несколько сделок, в которых цена валютного инструмента не доходила до тейк профита в пределах пяти пунктов. Конечно, я посчитал эти сделки как прибыльные. Думаю любой из нас, увидев такую картину что цена валютного инструмента не дошла до тейк профита всего 5 пунктов, как минимум перевел бы сделку в без убыточное состояние. Полагаю, что нужно выставлять уровень тейк профита на 5 пунктов ниже вершины 2, 4… при сделке на покупку, и на 5 пунктов выше впадины 2,4… при сделке на продажу.
2. Пожалуй, вход в сделку это самая сложная часть этой стратегии. Как это сделать в пределах пяти пунктов от трендовой линии поддержки или сопротивления? Здесь я бы предложил два варианта работы. Первый – это входить в сделку, когда получен дополнительный сигнал отбоя от трендовой линии поддержки или сопротивления. Думаю большинство из Вас владеет анализом на основе японских свечей. Можно использовать какое-то свое подтверждение, не важно, только бы оно подтверждало отбой. У такого варианта есть свой плюс и минус. Плюс это то что в случае получения подтверждения вырастает вероятность того что сделка будет прибыльной. Минусом такого входа будет увеличение размера стоп лосса, ведь получив подтверждение мы уже, скорее всего не сможем войти в сделку на расстоянии пяти пунктов от трендовой линии сопротивления или поддержки. Пример входа в сделку на продажу с подтверждением представлен на рисунке 1.11.
Рисунок 1.11 Пример входа в сделку на продажу с подтверждением согласно торговой стратегии «Трендовые линии»
Кто разбирается в свечах, сразу заметил бы высокую волну – свечной разворотный сигнал. Но для того чтобы получить разворотный сигнал, нам нужно дождаться закрытия свечи что будет приводить (скорее всего, но не всегда) к увеличению размера стоп лосса. В примере также Вы могли заметить что, дождавшись закрытия свечи (высокая волна) мы бы уже не вошли в сделку на продажу так близко к трендовой линии как этого требуют правила стратегии.
Второй способ входа в сделку тот, что был предложен в оригинале торговой стратегии «Трендовые линии». То есть входить в сделку отложенными ордерами. Тогда когда я читал оригинал я не мог понять, как это можно сделать. А сделать это можно довольно таки просто. Когда мы имеем точки 0 и 1 и уже сформировавшуюся вершину 2 ждем, когда цена валютного инструмента приблизится к трендовой линии. Пример представлен на рисунке 1.12.
Рисунок 1.12 Пример входа в сделку на покупку согласно торговой стратегии «Трендовые линии» отложенным ордером
В этот момент мы можем уже приблизительно прогнозировать, где цена валютного инструмента коснется линии тренда. На этом уровне выставляем отложенный ордер. Но это тоже не 100% вариант ведь цена валютного инструмента может пройти по горизонтали, так и не задев отложенного ордера, но при этом коснутся трендовой линии.
3. Ну и третий вариант конечно наиболее точный – входить в момент касания трендовой линии в ручном режиме, если конечно не будет проскальзывания, или ещё чего в этом роде.
Как второй вариант входа в сделку, так и третий имеют минус перед первым – вероятность выигрыша уменьшается.
Ещё я бы рекомендовал переводить сделку в без убыток при достижении определённого уровня прибыли. Но здесь нужно учесть рыночный шум. Для разных валютных инструментов он разный.
Исходя из изобилия рыночных инструментов, которые предлагают нам брокеры и ДЦ я все же рекомендовал бы использовать для входа в сделку первый вариант с подтверждением. Открываем десяток, а то и больше инструментов, натягиваем трендовую линию по точкам 0-1 и ждем образования точки 3. На каком из инструментов будет наибольший потенциал сделки плюс подтверждение, на том и открываем сделку. Думаю две три сделки хороших сделки в день Вам обеспечено.
На этом пожалуй, все!
В целом не плохая торговая стратегия. Мне понравилось!
ты просто гений... 
