Комбинация уровней Фибонначчи и индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI)
Очередная стратегия, которая прошла через мои руки. Хотя этот случай тяжело назвать стратегией – так наброски, но как Вы уже догадались я постараюсь сделать из нее хороший материал, с которым можно будет работать. Я не буду здесь писать об уровнях Фибоначчи и индексе относительной силы (Relative Strength Index, RSI), так как думаю большинство из Вас знакомо с этими популярными инструментами. По правде говоря, даже не знаю с чего начать так автор описал все размыто. Ну, попробую. Посмотрим, что получится. Процитирую попугая из мультфильма «Рио»: «Ты мне нравишься, ты несешь сплошной бред». Такое же отношение и к автору стратегии, непонятно что, но мне нравится!
Как всегда начну с настройки того где придется нам работать – рабочий стол стратегии. Никаких ограничений в выборе валютной пары и рабочего временного диапазона. Лично моя рекомендация использовать рабочий график не ниже часового временного диапазона, хотя эта стратегия работает и на меньших временных диапазонах. Все остальное на личное усмотрение. На рабочий график мы нанесем только один индикатор - индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) с такими параметрами:
- Период – 14;
- Применить к – Close.
Выставляем границы перекуплености – 70 и перепроданности – 30.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) – очень популярный осциллятор. Который в принципе можно назвать трендовым и он всегда следует за ценой и как большинство индикаторов опаздывает. Он колеблется между уровнями от 0 до 100. Выход этого индикатора выше уровня 70 означает, что мы находимся в зоне перекупленности, если же значение индикатора ниже 30-ти это значит что мы находимся в зоне перепроданности.
То есть я хотел сказать что мы устанавливаем RSI со стандартными параметрами. Далее что мы делаем? Мы занимаемся настройкой RSI если это нужно. Как узнать, что нужна настройка RSI? Смотрите на рабочий график и если видите что линия RSI на истории заходит далеко за пределы границ перекупленности и перепроданности, то необходимо увеличить период данного индикатора методом подбора наиболее оптимального. Но Вы можете столкнуться с ситуацией когда RSI «не дотягивает» до границ перекупленности – перепроданности, в таких случаях период RSI надо уменьшить. Сейчас все покажу на примерах. На рисунке 1.1 я показал случай, когда период RSI надо увеличивать. На рисунке 1.2 я показал какие, результаты принесло увеличение периода RSI с 14 до 24. Я думаю, что нормально настроенный RSI не должен выходить за пределы своих границ более чем на 10 единиц. То есть если у нас нижняя граница равна 30, то он не должен опускаться ниже 20-ти и соответственно для верхней не выше 80-ти.
Рисунок 1.1 Ситуация когда нужно увеличивать период RSI
Рисунок 1.2 Как изменилась картинка после увеличения периода RSI с 14 до 24
Значимость уровня Фибоначчи
Теперь ближе к делу. Переходим к торговле. Хотя довольно тяжело переходит к торговле, когда описано только вход в сделку, а как действовать дальше? Но я постараюсь добиться хороших результатов и сделать эту стратегию работоспособной, тем более что идея стратегии очень хорошая.
Сделка на покупку по стратегии уровни Фибоначчи и RSI
На рисунке 1.4 все это сделано на реальном графике. Как видите из рисунка, после отбоя от уровня 1,618 мы имели устойчивый и довольно таки агрессивный тренд длиной в 150 пунктов. Так что игра стоит свеч.
Рисунок 1.3 Пример бычьего проектирования уровня Фибоначчи 1,618
Рисунок 1.4 Пример заключения сделки на покупку по стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Сделка на продажу по стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.5 Пример медвежьего проектирования уровня Фибоначчи 1,618
Рисунок 1.6 Пример заключения сделки на продажу по стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Два варианта ведения торговли по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
- первый способ, это торговля отложенными ордерами, выставленными на уровень Фибоначчи 1,618. Но по моему это не совсем правильный способ торговли по этой стратегии, так как отложенный ордер не учитывает положения RSI, а его положение очень важно. В момент заключения сделки он должен находится, в зоне перекупленности/перепроданности в зависимости от сделки. Так что я бы не рекомендовал так торговать. Хотя все на личное усмотрение. Например может случиться ситуация что RSI находится практически в зоне перекупленности или перепроданности в зависимости от сделки но цена ещё не дошла к уровню Фибоначчи 1,618, а у Вас как на зло нету времени дожидаться момента когда цена валютного инструмента дойдет до нужного уровня, тогда конечно можно выставить отложенный ордер и оставить все на самотек, но идеальный вариант будет описан ниже. Два примера торговли отложенными ордерами приведены на рисунках 1.7, 1.8;
Рисунок 1.7 Выставление отложенного ордера на покупку по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.8 Выставление отложенного ордера на продажу по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
- второй способ, это торговля в ручном режиме. Для заключения сделки по второму способу нам нужно выполнение трёх условий:
1. Цена валютного инструмента должна достигнуть проекции уровня Фибоначчи 1,618;
2. RSI должен находится в зоне перекупленности или же перепроданности в зависимости от сделки.
3. Третий пункт точно не учтет никакой отложенный ордер – дождаться отбоя от уровня 1,618 Фибоначчи. Для этого нужно знать свечные сигналы разворота или разворотные паттерны. Думаю, для большинства трейдеров это не составит большого труда.
Как торговать по моему разобрались, но не обговорили ещё два важных пункта – стоп лосс и тейк профит и к большому сожалению автор стратегии вообще не упоминает как их выставлять и что делать если ситуация развивается не в нашу пользу. Так что придется импровизировать.
Выставление тейк профита по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Примеры сделок на покупку и продажу с фиксированием прибыли приведены на рисунках 1.9, 1.10. Как Вы могли заметить из рисунков, такой способ фиксации прибыли позволяет нам брать практически максимально возможную прибыль из сделки. Так что такой способ фиксации прибыли вполне подойдет.
Рисунок 1.9 Пример сделки на покупку по паре GBP/JPY с фиксацией прибыли по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.10 Пример сделки на продажу по паре USD/JPY с фиксацией прибыли по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.11 Пример фиксации прибыли в автоматическом режиме по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Выставление стоп лосса по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
1. Первый это ставить стоп лосс на несколько пунктов выше/ниже в зависимости от сделки над/под локальным максимумов/минимумов. Думаю понятно – отбиваемся от уровня Фибоначчи 1,618 (разворотные свечи, паттерны) и под/над минимумом/максимумом этой разворотной фигуры выставляем стоп лосс. Пример приведен на рисунке 1.12, 1.13. В первом случае стоп лосс выставляли под свечную модель под названием «молот», во втором случае «дожи»
2. Второй способ выставления стоп лосса рекомендую использовать только от без исходности, то есть от не понимания где выставить стоп лосс - где же тот локальный максимум/минимум. Я недавно описывал этот способ в торговой стратегии Фоззи:
http://fxgeneral.com...?showtopic=1595
Суть этого метода заключается в том, что мы вставляем в окно индикатора RSI технический индикатор средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) с параметрами:
- Период - 20;
В графе стиль или может у кого-то пишет цвет нужно выбрать «none», так как нам нужен лишь объем. Далее при заключении сделки смотрим значение ATR на четырёх часовом графике и выставляем стоп лосс на расстоянии 70% значения ATR от текущей цены валютного инструмента. Это очень не плохой способ выставления стоп лосса, так как он исключает срабатывание стопа от рыночного шума. Нужное значение ATR берем с четырёх часового графика, ещё раз повторюсь, чтобы исключить срабатывание стоп лосса от рыночного шума. Примеры выставления стоп лосса согласно второго способа приведены на рисунках 1.14 (1-2), 1.15(1-2). Если сравнить рисунки 1.12 – 1.14-1 то можно заметить что во втором случае размер стопа чуть больше, но этот способ учитывает волативность пары за 100 часов. Если Вы столкнётесь с ситуацией когда этот стоп будет задет то, скорее всего отбоя от уровня Фибоначчи 1,618 не будет и вход был ложным. Возможно, этот способ выставления стоп лосса более правильный чем тот что предложен в первом варианте, так как он учитывает движение валютного инструмента за более длительный период.
Рисунок 1.12 Пример выставления стоп лосса выше локального максимума при сделке на покупку по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.13 Пример выставления стоп лосса ниже локального минимума при сделке на продажу по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.14-1 Пример выставления стоп лосса с помощью ATR при сделке на покупку по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.14-2 Значение ATR на четырёх часовом графике при сделке на покупку по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.15-1 Пример выставления стоп лосса с помощью ATR при сделке на покупку по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Рисунок 1.15-2 Значение ATR на четырёх часовом графике при сделке на покупку по торговой стратегии уровни Фибоначчи и RSI
Заключение
Хотя также стоит обращать большое внимание на свечные сигналы возле уровней Фибоначчи, потому что также не редко можно встретить отбой от уровней выше 1,618.
Примеры некоторых из них представлены на рисунках 1.16, 1.17, 1,18. Работает система на любых временных диапазонах, как это не странно и на любой валютной паре. Я специально это подметил на рисунках. Рисунок 1.16 показано как был отработан уровень 4,236 Фибоначчи на часовом графике по паре USD/JPY, на рисунке 1.17 показано как был отработан уровень 1,618 по паре AUD/USD на четырёх часовом графике, и на рисунке 1.18 показано как был отработан уровень 1,618 на дневном графике по паре GBP/USD.
Рисунок 1.16 Пример срабатывания уровня Фибоначчи 4,236 по паре USD/JPY на часовом графике
Рисунок 1.17 Пример срабатывания уровня Фибоначчи 1,618 по паре AUD/USD на четырёх часовом графике
Рисунок 1.18 Пример срабатывания уровня Фибоначчи 1,618 по паре GBP/USD на дневном графике