Торговая тактика Фоззи
Ну что же перейдем к делу. И как всегда начну я с выбора валютного инструмента. Здесь все очень просто – любой. Нет никаких ограничений, будь то пары группы форекс мажор, кроссы, металлы или ещё чего. Скажем так: «На любителя».
Далее выбираем временной интервал на котором будем работать. Здесь довольно строгий подход в отличии от выбора валютной пары. Торговая тактика работает только на дневном временном интервале и никаких «а может». Плюс ко всему мы будем придавать большое значение цене закрытия дня, как и японские аналитики. Не знаю, когда Фоззи разрабатывал свою методику знал ли он о японских свечах, но одно можно сказать точно что хоть западный и японский методы анализа рынка развивались в разные времена и в разных частях мира без какой либо связи друг с другом, очень много деталей анализа совпадают и это ещё раз доказывает их правильность.
Ну что же выбрали валютную пару, выбрали временной диапазон, теперь перейдем к нанесению на график вспомогательных инструментов, а их здесь не мало. Все они присутствуют в стандартном наборе индикаторов к МТ4. На рабочий график наносим экспоненциальную скользящую среднюю с такими параметрами:
- Период – 28;
- Сдвиг – 0;
- Метод МА – exponential;
- Применить к – Close.
На рабочем графике порядок. Теперь переходим к индикатору который выделяет себе отдельное окно. Вставляем в рабочее пространство индекс относительной силы ((Relative Strength Index, RSI) с такими параметрами:
- Период – 8;
- Применить к – Close.
Выставляем границы перекуплености/перепроданности 70/30. Теперь на тот же график индикатора RSI наносим экспоненциальную скользящую среднюю с такими параметрами, прошу подметить, что ЕМА вставляем в окно RSI:
- Период – 8;
- Сдвиг – 0;
- Метод МА – exponential;
- Применить к – Close.
Как вставить? Да я и сам до того как наткнулся на этот метод торговли не знал. Просто не было потребности. А в реальности все очень просто. Открываем, навигатор в МТ4, находим там Скользящее Среднее (Moving Average, MA) и переносим его в окно RSI в окне которое появляется для настройки МА в пункте «Применить к» выбираем «First Indicator’s Data» и все скользящая находится в окне RSI. Таким же образом в окно RSI устанавливаем средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) с параметрами:
- Период -20;
В графе стиль или может у кого-то пишет цвет нужно выбрать «none», так как нам нужен лишь объем. Рабочий стол для торговли по методу Фоззи должен выглядеть примерно, так как показано на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 Подготовленный рабочий стол для торговли по методу Фоззи
Торговля согласно метода Фоззи
Рисунок 1.2 Пример сделки на покупку по торговой стратегии Фоззи
Рисунок 1.3 Пример сделки на продажу по торговой стратегии Фоззи
Сохранить капитал – установить стоп-лосс?
- первый способ основан на использовании индикатора АТR который, нанесен у нас в окне индикатора RSI. Ну что можно сказать об этом индикаторе? Если выражаться простым языком, то он показывает в числовом выражении волативность валютной пары. Отсюда и вытекает что если АТR показывает маленькие числа, к примеру 25-50, то валютная пара очень мало движется и объем сделок невелик. И наоборот, если значение АТR равно 80-200 пунктам, то на рынке присутствует, либо сильный тренд, либо очень широкое флетовое движение. Отсюда можно сделать такие выводы, если мы имеем большое значение АТR значит и размер стоп лосса будет большим, если значение АТR маленькое, то мы будем иметь маленький стоп лосс. Автор стратегии рекомендует брать размер стоп лосса 70% от величины АТR. Пример для сделки на продажу приведен на рисунке 1.4. Там я вставил отдельно окно индикатора АТR для того чтобы видеть его значение в истории. Как видите из примера стоп лосс получился практически на максимуме(1,5999) предыдущей свечи. В таких случаях думаю, стоит переносить его чуть выше максимума тем более для этого не хватает всего 4 пунктов. Такой поступок будет оберегать Вас от ранних ложных выходов из сделки и лишнего фиксирования убытков. Далее на рисунке 1.5 приведен пример сделки на покупку с выставлением стоп лосса при помощи АТR.
Рисунок 1.4 Пример сделки на продажу с выставлением стоп лосса при помощи АТR
Рисунок 1.5 Пример сделки на покупку с выставлением стоп лосса при помощи АТR
Теперь перейдем к тому ради чего мы и занимаемся форексом – фиксация прибыли.
Рисунок 1.6 Пример сделки на покупку с выставлением стоп лосса ниже минимума предыдущей свечи
Рисунок 1.7 Пример сделки на продажу с выставлением стоп лосса ниже минимума предыдущей свечи
Фиксация прибыли при помощи метода Фоззи
Так как же мы это будем делать. Все очень просто. Мы будем использовать все тот же ранее описанный метод – стоп лосс равен 70% значения ATR. Сегодня мы заключили сделку, смотрим закрытие сутки и текущее значение ATR, берем 70% от ATR и переносим стоп лосс на уровень текущей цены минус 70% значения ATR и так до тех пор, пока рынок сам не закроет нашу сделку. Поторговав некоторое время Вы увидите, как этот метод хорошо работает и дает наращивать прибыль. Такой способ фиксации прибыли называется свободным плаваньем. Думаю понятно почему свободным, так как уже через денек, другой Вы в без убыточном состоянии и сделка делает Вам прибыль сама и Вы не переживаете что можете понести убытки и вообще не нужно никакого вмешательства с Вашей стороны, рынок делает за Вас всю работу.
И ещё забыл, для упрощения работы по данной торговой системе, вставляем на график индикатор ATRchannel который можно скачать здесь:
ATRchannel.zip 1.17К
120 скачиванийОн показывает уровень 70% от текущей цены. Это сделано для того чтобы каждый раз при закрытии сутки нам не приходилось брать в руки калькулятор (или запускать его на компьютере) и высчитывать 70% ATR и устанавливать уровень стоп лосса. Стоит просто навести курсор мышки на одну из линий индикатора и мы увидим на каком уровне нужно выставлять стоп лосс. Соответственно для сделок на покупку уровнем стоп лосса будет выступать нижняя линия индикатора, а для сделок на продажу верхняя линия индикатора. По фиксации прибыли все. Автор честно говоря ещё дает несколько советов на счет того что нужно фиксировать прибыль самому в ручную пользуясь уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и т.д., но я думаю что это здесь ни к чему. Есть метод, им и пользуемся. Примеры сделок на покупку и продажу с фиксацией прибыли приведены на рисунках 1.8, 1.9. Думаю все понятно из рисунков – просто подтягиваем стоп лосс при закрытии сутки за уровнем 70% ATR. Сделка закрывается сама без нашего вмешательства.
Рисунок 1.8 Пример сделки на покупку с фиксацией прибыли при помощи ATR
Рисунок 1.9 Пример сделки на продажу с фиксацией прибыли при помощи ATR
Фильтрация сделок
Да, ладно о напутствиях, этот вопрос решать каждому лично, поговорим о фильтрах. Первый фильтр, это экспоненциальная скользящая средняя с периодом (28). Если в течении нескольких недель или месяцев мы наблюдаем ситуацию когда цена валютного инструмента находится над или под ЕМА (28), значит мы имеем хороший тренд. В принципе это может быть даже несколько дней. Смысл здесь в том, что мы заключаем сделки только по тренду, а все остальные игнорируем. И если Вам так уж не терпится поторговать, но Вы имеете сигнал против основного тренда и заключили сделку, то не стоит рассчитывать на большую прибыль и самым хорошим решением здесь будет закрытие сделки в тот же день или через сутки, потому что скорее всего мы сделали ставку на коррекцию основного тренда.
Также при фильтрации сделок автор рекомендует большое внимание уделять свечным моделям. Ну, об этом деле я бы мог писать очень долго и много так как сам неплохо разбираюсь в свечах. Большинство моделей можно увидеть в ветке которую я веду здесь на форуме(Анализ рынка при помощи японских свечей):
http://fxgeneral.com...p?showtopic=445
Там на реальных графиках я показываю как отрабатываются свечные сигналы и какие сигналы стоит принимать как истинные, описываю все что влияет на силу сигнала и как этот сигнал должен выглядеть. Хочу подметить, что анализ в ветке ведется для рынка форекс в отличии от большинства книг написанных по свечному анализу, где приводятся примеры свечных моделей на сырьевых рынках, фьючерсных, акций. А разница есть, только о ней почему то большинство умалчивает. Я уже подумываю о том чтобы выпустить небольшую книгу об отличии свечного анализа для рынка форекс от других рынков. Ну, это пока что планы.
Что-то я отступил от темы? Пожалуй, продолжу. Так вот когда Вы видите на графике хороший свечной сигнал разворота, плюс к этому Вы имеете сигнал по методу Фоззи, то такую сделку нужно отрабатывать. Это могут быть такие модели как поглощение, молот, падающая звезда, утренняя звезда... и т.д.
Ещё одним очень важным моментом торговли по методу Фоззи является положение ЕМА (8). Если эта экспоненциальная скользящая средняя находится в горизонтальном положении, и Вы получаете практически каждый день новый сигнал в разные стороны, то такой период лучше пропустить или же входить в сделки с фиксированным тейк профитом. Запомните, что убыточные сделки это не отемлемая часть работы трейдера, но нужно постоянно снижать их количество за счет анализа уже закрытых сделок.
Автор пишет что не стоит входить в сделки, сигналы которых появились вследствии выхода какой то неожиданной новости. Я думаю, что это не совсем правильно, так как к моменту открытия сделки, а это как мы помним 0:00 часов по gmt, открытие нового торгового дня, все новости уже давно отработаны и рынок плывет своим руслом без какого либо влияния новостей на процесс. То есть влияние новостей есть, но оно ни чем не отличается от обычного рабочего дня.
Теперь поговорим о том что я сам довольно часто использую в своей торговле, да и многие из Вас сталкивались с этой проблемой, но наверное решали её посвоему. Если вдруг оказывается что свеча, от которой мы получили сигнал на заключение сделки очень длинная, то у нас есть несколько вариантов решения проблемы:
- уменьшить размер лота торговой позиции, чтобы соблюдать правила мани менеджмента;
- дождаться отката цены валютного инструмента на 23,6, 38,2, 50% ... Фибоначчи. Тем самым не нарушить правила мани менеджмента, но и не уменьшить размер рабочего лота. Этот вариант решения проблемы частенько использую сам, но не вхожу в сделку, если цена откатилась более чем на 61,8% Фибоначчи. Но если рисковать не хочется, то такую сделку можно просто пропустить.
Эпилог
На этом, пожалуй все! Торгуйте и зарабатывайте!
