Это, как раз то, что я хотел сказать, по поводу подбора коррелирующий пар, пока читал посты, идущие до этого. На мартингейле это не работает. Просто нужно сесть, и в голове прокрутить сценарий, когда мы хотим, чтобы корреляция нас спасла от просадки. Если одна пара пошла в минуса, то вторая в лучшем случае поймает короткий профит, и при открытии против тренда тоже начнёт уходить в минуса. В худшем же случае она сразу пойдёт в минус. Почему это не работает на мартингейле, и работает при ручной торговле, потому что мартин увеличивает лот, и в любом случае, минуса будут больше плюсов. Когда же мы работаем ручками, то ставим одинаковый фиксированный объём. Так что swi-1 тут абсолютно прав. И дело даже не в марже, как кто-то выразился немного ниже этого поста swi-1. Я в ветке по илану писал, почему я не приемлю две и больше пар на илане. Этого совка ещё не юзал, сейчас скачаю - посмотрю. А дело в том, что если с умом распределить риски, то можно поставить этого совка пар на 6 или ещё больше, и с какой-то долей вероятности предполагать, что на всех этих парах одновременно не произойдёт сильная движуха. Тогда и риски несколько диверсифицируются. Но, на илане я так слил демо счёт, на заре его осваивания, когда воткнул несколько пар, и почти по всем пошла одновременная движуха. Сейчас уже не припомню, какие риски я тогда ставил, но вроде бы не совсем низкие. А с другой стороны, ВСЕ пары коррелируют посредством доллара (даже кроссы в некоторой степени), и рано или поздно придётся распедаливать не одну серию убыточных сделок, а две, три, и т.д. Что касается возможности сгруппировать отчеты из тестера по разным парам от этого советника, то это тоже не представляется возможным. Потому что когда закидываешь отчеты в программу, которая группирует все отчеты в один, как буд-то это в один и тот же период работали несколько советников, или один советник по нескольким парам, то программа выдаёт отчет совсем не с тем уровнем просадки, которая выдаётся на тестере. Там по сути программа выдаёт просадку на несколько пар в 3-4% максимум. Это происходит потому, что у мартинов по сути просадка то виртуальная. Проседает только эквити, а баланс стоит на месте, не так, как если бы работали советники со стопами, где проседает баланс, и просадка видна на графике прогона или стейта в виде впадины, которая имеет высокий левый край, и низкий правый. У мартина же просадка рисуется впадиной, где правый край немного выше левого. Понаписал-понаписалДень добрый!
Полностью согласился бы, если бы мы имели убыточные ордера, а им в противовес такую же сумму профитных ордеров на другой паре, тогда да - паритет.
При использовании увеличивающегося количества и "веса" убыточных ордеров на дополнительной паре,
не важно какая у нее корреляция: положительная или отрицательная.
При любом знаке корреляции ордера дополнительной пары будут "отнимать" свою долю общего депозита,
т.к. они тоже будут усредняться против направления своего движения и тоже увеличивать свою убыточность.
Вместо одного суммарного лота против движения мы будем иметь два суммарных лота против нашего общего депозита,
ведь принцип усреднения будет работать и в клоне советника на дополнительной паре.
Конечно, мы исходим из худшего сценария, когда движение пошло по обоим парам и мы в "фазе - ждем отката".
Случай же, когда на одной паре сильное движение, а на другой "штиль", нам не интересен, т.к. пара на узком боковом рынке, сбирая 1-2 колена, существенно не влияет на депозит.
Я к тому, что применение второй пары только усилит нашу "жадность" и уменьшит "осторожность".
Все эти рассуждения справедливы, только при применении на второй паре аналогичного советника или другого" усреднителя".
А всего то хотел сказать, что я пожалуй останусь при своих. Мартингейл нужно ставить на одну пару - найти лучшую, коим я считаю фунта (по крайней мере на илане), и юзать его одного. Как я уже однажды выразился, не вижу смысла ставить в пару к лучшему, второго по счёту, при равных возлагаемых на них ожиданиях, и при этом у лучшей пары забирать часть возможностей (маржи).
