Сообщений в теме: 611

[swi-1]

Если например поставить диапазон 6 000 пунктов. Какая у советника приблизительно будет доходность? Или при таких настройках он не имеет смысла?

Насчет усреднителей, если по тренду, то проходят они кризис. У меня такая ручная система.

Если бы он знал куда тренд - цены бы ему не было .
Так, как он этого не знает, то нам пришлось бы ждать прибыль ровно год,
в августе 2009, советник ее бы взял, если бы ему хватило депозита для усреднения на 6000 пунктов.

Если посчитать, то с действующими настройками, он выставил бы 11 ступеней лотов, суммой 204.7 лота
и последний лот стоял бы в районе 4852 пункта от начала движения вниз.
Сами прикиньте, какой нужен для этого депозит.

[swi-1]

12.07.2011 продолжает усредняться на покупку.
По фунту движение вниз.



сегодня, вечер 19:30,
профит взят, эксперт опять в исходном положении.

[infovirus]

Если бы он знал куда тренд - цены бы ему не было .
Так, как он этого не знает, то нам пришлось бы ждать прибыль ровно год,
в августе 2009, советник ее бы взял, если бы ему хватило депозита для усреднения на 6000 пунктов.

Если посчитать, то с действующими настройками, он выставил бы 11 ступеней лотов, суммой 204.7 лота
и последний лот стоял бы в районе 4852 пункта от начала движения вниз.
Сами прикиньте, какой нужен для этого депозит.

Так я о чем и говорю, можно ведь использовать мягкий мартин, да и лотность ставить по меньше. Вот и интересовала прибыльность такого советника

[swi-1]

Так я о чем и говорю, можно ведь использовать мягкий мартин, да и лотность ставить по меньше. Вот и интересовала прибыльность такого советника

Депозит нужен будет не менее 500000, одна серия сделок будет закрываться 1 раз в 1- 2 года.
Не то направление для размышлений..



Чтобы эксперт проходил в тестере 10 лет и любые кризисы, нужно чтобы он "предсказывал направление рынка"
или следовал трендам, доливался по тренду, применял стопы, и наверное, работал на дневке.
Я знаю единственный прообраз такого советника - это Puria.


Мне лично нравится тот вариант настроек и риска, который мы имеем сейчас и на этом счете.
Эксперт продержится несколько лет, и за это время несколько раз удвоит и утроит депо.

[infovirus]

Депозит нужен будет не менее 500000, одна серия сделок будет закрываться 1 раз в 1- 2 года.
Не то направление для размышлений..



Чтобы эксперт проходил в тестере 10 лет и любые кризисы, нужно чтобы он "предсказывал направление рынка"
или следовал трендам, доливался по тренду, применял стопы, и наверное, работал на дневке.
Я знаю единственный прообраз такого советника - это Puria.


Мне лично нравится тот вариант настроек и риска, который мы имеем сейчас и на этом счете.
Эксперт продержится несколько лет, и за это время несколько раз удвоит и утроит депо.

Может это и правильно. Поживем увидим, а я буду дальше искать. Может кто-то и применяет метод торговли, при котором можно заработать денег, чтоб сохранить на 100% свой депо

[swi-1]

18.07.2011 профит взят рано утром.
Проснулся, сюрприз, мелочь, но приятно...



Еще сегодня прибыль вечером

[swi-1]

20.07.2011 утро, профит взят и эксперт опять в "стартовом состоянии".

[anvil21]

Поставил ПСА с рабочими настройками, лот =0,01, на микро-реал НордФх плечо 1:500, пара Ф/Д, депо 100$. Советник сразу ушел в минуса по обеим позициям, через пару дней продолжал сливать. Вырубил его к монахам и два дня вручную вытягивал депо (вышел +65$).
Хотя на тесте и на демо счёте, он резвенько плюсовал...

[swi-1]

Поставил ПСА с рабочими настройками, лот =0,01, на микро-реал НордФх плечо 1:500, пара Ф/Д, депо 100$. Советник сразу ушел в минуса по обеим позициям, через пару дней продолжал сливать. Вырубил его к монахам и два дня вручную вытягивал депо (вышел +65$).
Хотя на тесте и на демо счёте, он резвенько плюсовал...

Советник тут ни при чем.
Вы ему создали "невыносимые условия для труда".
Он не смог открыть третьего или четвертого лота для усреднения позиции.
Исключительно маленький депозит и крайне большое плечо...
Чтобы он нормально заработал на микро реале, депозит должен быть не менее 2000$ и плечо 1:100.

[anvil21]

Понял, большое спасибо за разъяснение. Я вообще-то подозревал, что ничего не выйдет. Извините, что не в тему... может Вы могли бы что-нибудь посоветовать, применимое к моим условиям "бытия"? Ещё раз прошу извинить...

[ozzy_os]

Понял, большое спасибо за разъяснение. Я вообще-то подозревал, что ничего не выйдет. Извините, что не в тему... может Вы могли бы что-нибудь посоветовать, применимое к моим условиям "бытия"? Ещё раз прошу извинить...

100 baksov nado klast tolko na centoviy schet (naprimer Forex4You cent lite)
poluchite 10000 edenic i mojete torgoval lotom 0.01
v etom godu on dolgen bez truda prohodit maks prosadka bila 7500 v iune

[swi-1]

21.07.2011 профит взят в 13:15

[anvil21]

100 baksov nado klast tolko na centoviy schet (naprimer Forex4You cent lite)
poluchite 10000 edenic i mojete torgoval lotom 0.01
v etom godu on dolgen bez truda prohodit maks prosadka bila 7500 v iune

Спасибо, но меня пока устраивает это: Счет "Welcome!"
минимальный депозит $0;
21 валютная пара;
фиксированный спред от 2 пунктов;
кредитное плечо до 1:500;
минимальный лот 0.01;
максимальный лот 10 с шагом 0.01;
максимальное количество открытых позиций и отложенных ордеров 100;
автоматическая торговля разрешена;
уровень маржинколл/стопаут 40%/20%; *

символ / своп лонг / своп шорт / спред / размер 0.01 лота
EURUSD / 0,05 / -0,4 / 2 / 1000 EUR

Сообщение отредактировал anvil21: 21 July 2011 - 13:36

[serzh11111]

Советник тут ни при чем.
Вы ему создали "невыносимые условия для труда".
Он не смог открыть третьего или четвертого лота для усреднения позиции.
Исключительно маленький депозит и крайне большое плечо...
Чтобы он нормально заработал на микро реале, депозит должен быть не менее 2000$ и плечо 1:100.

swi1, позвольте вас поправить. Плечо то как раз у трейдера выбрано нормальное. Для усреднителей лучше выбирать плечо именно 1:500. Сейчас объясню почему. Допустим у нас депо 10000 и плечо 1:100, значит при открытии ордера объёмом 1 лот или 100000 единиц в базовой валюте, у нас без кредитного плеча будет вычитаться маржа в размере 100000 евро, или приблизительно 1400 баксов уже с плечом. То есть мы можем открыть скажем 5 лотов, и у нас уйдёт в залог 7000 баксов. Может усреднитель набрать такой объём? Конечно может. Если сюда ещё приплюсовать просадку по минусовым ордерам, то для работы у него не останется свободной маржи. Начнет гореть маржин колл, и сделки будут доступны CLOSE ONLY. Тут как раз мы и подставим себя и своего советника, перекрыв ему кислород. Если же у нас плечо 1:500, то залога снимается в ПЯТЬ раз меньше, то есть всего 280 баксов за один лот. И если мы набираем те же 5 лотов, то у нас в залоге висит всего лишь 1400 баксов. Соответственно увеличивается поле для деятельности советника. Цифры привел грубые, и никак не руководствующие к действию (имею в виду допустимые просадки). Что касается кредитного плеча и соответственно залогов, то тут пример моего ДЦ, в остальных конторах картина соответствующая.

[swi-1]

swi1, позвольте вас поправить. Плечо то как раз у трейдера выбрано нормальное. Для усреднителей лучше выбирать плечо именно 1:500. Сейчас объясню почему. Допустим у нас депо 10000 и плечо 1:100, значит при открытии ордера объёмом 1 лот или 100000 единиц в базовой валюте, у нас без кредитного плеча будет вычитаться маржа в размере 100000 евро, или приблизительно 1400 баксов уже с плечом. То есть мы можем открыть скажем 5 лотов, и у нас уйдёт в залог 7000 баксов. Может усреднитель набрать такой объём? Конечно может. Если сюда ещё приплюсовать просадку по минусовым ордерам, то для работы у него не останется свободной маржи. Начнет гореть маржин колл, и сделки будут доступны CLOSE ONLY. Тут как раз мы и подставим себя и своего советника, перекрыв ему кислород. Если же у нас плечо 1:500, то залога снимается в ПЯТЬ раз меньше, то есть всего 280 баксов за один лот. И если мы набираем те же 5 лотов, то у нас в залоге висит всего лишь 1400 баксов. Соответственно увеличивается поле для деятельности советника. Цифры привел грубые, и никак не руководствующие к действию (имею в виду допустимые просадки). Что касается кредитного плеча и соответственно залогов, то тут пример моего ДЦ, в остальных конторах картина соответствующая.

serzh11111, очень благодарен Вам за важную поправку!
Моя привычка к "1:100" оказалась настолько сильной,
что все что "меньше" или "больше" привычного, автоматически попадало в категорию "хуже".
Вы так популярно все объяснили, что я тут же открыл демку на 1:500 и проверил "расклады".
Все абсолютно так, как Вы написали.
Тогда есть необходимость рассуждать далее на эту тему, вопрос-то просадки для усреднителей самый больной, наверное.
Он непосредственно переходит в вопрос рисков торговли.
Хотелось бы однозначно связать воедино все видимые факторы риска, для начала, хотя бы для усреднителей (иланоподобных).
Из опыта тестирования у меня сложился определенный стереотип стандартного соотношения величины депозита,
размера лота, плеча и валютной пары (может еще что забыл добавить?) с субъективным порогом риска,
относительно которого "крутились" различные сочетания торговых условий.
Каждый из "этих элементов" вносит свой вклад в суммарный риск торговли.
Думаю, пора составить табличку изменения относительного риска в зависимости от размеров "каждого элемента".
Поможете?
Предлагаю "эталон" (обсуждение приветствуется!):
депо 20000; лот 0.1; плечо 1:100; пара GBPUSD - риск = 1 (или 100%).
Далее, к примеру, сочетание параметров, представленных в пост
http://fxgeneral.com...indpost&p=32862
депо 100; лот 0.01; плечо 1:500; пара GBPUSD - риск = ?
и т.д.
Смысл есть в такой табличке.
Сразу, любому челу можно определиться на какой риск попадаешь со своими параметрами .