обрашаю особое внимание на пары с обратной корреляцией
они не должны давать накопительную просадку а наооборот локировать сделки
поэтому можно смело добавлять как минимум одну пару с обратной корреляцией с тем же депо
День добрый!
Полностью согласился бы, если бы мы имели убыточные ордера, а им в противовес такую же сумму профитных ордеров на другой паре, тогда да - паритет.
При использовании увеличивающегося количества и "веса" убыточных ордеров на дополнительной паре,
не важно какая у нее корреляция: положительная или отрицательная.
При любом знаке корреляции ордера дополнительной пары будут "отнимать" свою долю общего депозита,
т.к. они тоже будут усредняться против направления своего движения и тоже увеличивать свою убыточность.
Вместо одного суммарного лота против движения мы будем иметь два суммарных лота против нашего общего депозита,
ведь принцип усреднения будет работать и в клоне советника на дополнительной паре.
Конечно, мы исходим из худшего сценария, когда движение пошло по обоим парам и мы в "фазе - ждем отката".
Случай же, когда на одной паре сильное движение, а на другой "штиль", нам не интересен, т.к. пара на узком боковом рынке, сбирая 1-2 колена, существенно не влияет на депозит.
Я к тому, что применение второй пары только усилит нашу "жадность" и уменьшит "осторожность"
.Все эти рассуждения справедливы, только при применении на второй паре аналогичного советника или другого" усреднителя".
