Стратегия отбора истинного тренда
Продолжаю свою серию трендовых стратегий. Когда нашёл эту стратегию думал что снова придется как всегда брать материал чем-то похожий на стратегию и делать из, него то чем и вправду можно пользоваться. Но на этот раз все оказалось (на мое удивление) очень хорошо продуманно и добавлять или что-то дорабатывать совсем не надо. Все просто отлично. Я даже удивился когда все прочитал, что используя, скажем так классические инструменты можно получить такой отличный результат. В общем, мне очень понравилось. Я ещё не видел настолько хорошо сделанной внутридневной стратегии, а поверьте, я их перелопатил не мало.
Кто занимался или занимается трейдингом знает, что наилучшим трендовым индикатором является скользящая средняя. Но и она не идеальна. Основным её недостатком является запаздывание. В результате чего работая по скользящей средней при боковом движении можно получить очень много ложных сигналов, в результате чего можно потерять всю прибыль или депозит целиком. Для того чтобы избавится от этих ложных сигналов трейдеры используют разнообразные фильтры. Результат всей работы трейдера будет зависеть от качественного фильтра. В этой стратегии Вам будет представлено отличная комбинация скользящей средней с фильтром.
Согласно статистических данных рынок находится в трендовом состоянии 30-35%, а все остальное время в боковом движении. Правда, я бы лично не очень доверял этим данным – как они считались, кто их считал... Часто я встречал в литературе цифры 15-20%. Скажем так - эти цифры очень субъективны и я бы не придавал им большого значения. Но факт остается фактом – на рынке присутствуют промежутки времени, когда цена валютного движется в боковом канале. Что я этим хотел сказать – прибыль и убытки трейдера распределены во времени не равномерно и для него имеет большое значение выдержит ли его депозит серию убыточных сделок, то есть большую роль в успешной торговле играет правильный мани-менеджмент.
Эта стратегия рассчитана с моей точки зрения в первую очередь на начинающую аудиторию. Ибо они всегда рвутся в бой и практически круглые сутки торгуют. Не менее полезной она будет для бывалого трейдера из-за хорошо подобранной комбинации индикаторов и четко поставленных правил торговли. Любой новичок может взять себе её за эталон – как должна выглядеть их рабочая стратегия. Так что ребята дерзайте.
Я эту стратегию не тестировал, но обьизательно это сделаю, как только появится чуть больше свободного времени. Результаты выложу здесь.
Думаю хватит её хвалить, а то я уже стаю похож по манере написания на некоторых знаменитых трейдеров (обойдусь без имен), но думаю, кто читал трейдерскую литературу знает о ком я.
Я всегда так делаю и сейчас не отступлю от своего стиля написания стратегий – настройка рабочего стола. Порядок и точная последовательность действий приводят к успеху.
Рабочий стол стратегии отбора истинного тренда
Далее переходим к выбору рабочего временного диапазона. Для торговли мы будем использовать часовой график.
На график валютного инструмента наносим два индикатора:
- експотенциальную скользящую среднюю (ЕМА) с такими параметрами:
Период – 21;
Сдвиг – 0;
Метод МА – exponential;
Применить к – close.
В качестве фильтра будем использовать Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) с такими параметрами:
Период %К– 5;
Замедление – 3;
Период %D – 3;
Цены – close/close;
Метод МА - simple.
Также выставляем границы перекупленности и перепроданности – 80/20.
Все рабочий стол готов. Пример того как должен выглядеть рабочий стол по торговой стратегии отбора истинного тренда показан на рисунке 1.1
Рисунок 1.1 Пример рабочего стола по торговой стратегии отбора истинного тренда
Торговля по торговой стратегии отбора истинного тренда
- сетап;
- триггер.
Сетап – это такой сигнал рынка, который отвечает нам на вопрос – «куда». То есть, какую сделку мы будем открывать – на продажу или на покупку. Следующий шаг – это триггер. Триггер определяет момент входа в сделку. Он у нас отвечает на вопрос - «когда». Но не стоит забывать, что на рынке мы никто без строго отработанного плана действий. Не имея плана нас, снесет потоком как «какашку» в унитазе. А это подразумевает под собой строгое выставление стоп лосса, соблюдение риск менеджмента и сопровождение сделки.
Для начала определим, какой тренд мы будем называть восходящим, а какой нисходящим. Если цена валютного инструмента находится над скользящей средней ЕМА (21), то тренд восходящий, мы будем открывать только сделки на покупку – buy. Если цена валютного инструмента находится под скользящей средней ЕМА (21) – тренд нисходящий, и мы будем открывать сделки только на продажу – sell. Пример определения тренда приведен на рисунке 1.2
Рисунок 1.2 Пример определения тренда
Рисунок 1.3 Примеры сетапов на покупку и продажу
Переходим к триггеру. Если мы видим у себя на графике сетап, значит пришло время для поиска точки входа в рынок (открытия позиции), то есть триггера. Значит, что мы будем считать триггером? Если при сетапе на покупку цена закрытия текущей свечи выше максимума предыдущей – это триггер на покупку. Если при сетапе на продажу цена закрытия текущей свечи ниже минимума предыдущей свечи, то мы имеем триггер на продажу. Мы открываем сделку согласно сетапа и триггера сразу после открытия следующей свечи.
Использование фильтра
Рисунок 1.4 Ложный сигнал на покупку по торговой стратегии отбора истинного тренда
Рисунок 1.5 Ложный сигнал на продажу по торговой стратегии отбора истинного тренда
Рисунок 1.6 Истинный сигнал на покупку согласно торговой стратегии отбора истинного тренда
Рисунок 1.7 Истинный сигнал на продажу согласно торговой стратегии отбора истинного тренда
Установка стоп лосса
Рисунок 1.8 Сделка на покупку с выставленным стоп лоссом
Рисунок 1.9 Сделка на продажу с выставленным стоп лоссом
Фиксация прибыли по торговой системе отбора истинного тренда
Рисунок 1.10 Пример полностью отработанной сделки на продажу по торговой стратегии отбора истинного тренда
Рисунок 1.11 Пример полностью отработанной сделки на покупку по торговой стратегии отбора истинного тренда
Пользуйтесь и удачи Вам!