Система универсальный ADX
Всем доброго времени суток!
Я уже писал об индикаторе ADX в разделе «Начинающим» тема «Тренд»:
http://fxgeneral.com...p?showtopic=548Где описал, как использовать ADX для определения текущего тренда.
Сейчас рассмотрим этот индикатор и его использование на практике более подробнее, а если быть точнее то рассмотрим какую пользу может принести нам этот индикатор применяя его вместе с другими популярными инструментами.
Индекс среднего направленного движения (ADX) был разработан в 1978 году Уайлдером младшим. Этот во истину замечательный индикатор имеет два замечательных свойства:
- показывает направленность рынка, то есть тренд;
- показывает силу тренда.
Как же вычисляется и строится на графиках этот технический индикатор? Если мы видим на графике восходящий тренд, то текущий пик цены валютного инструмента должен быть выше предыдущего и все с точность, наоборот для нисходящего тренда, текущий минимум цены валютного инструмента должен быть ниже предыдущего. Если вдруг так случается что текущая свеча валютного инструмента не выходит за пределы предыдущей, то фактически она игнорируется индикатором и его значение не меняется. Уайлдер младший вводит такое понятие как «+DI», «-DI». «+DI» – это разница между максимумами текущей и предыдущей свечи – движение вверх. «–DI» – это разница между минимумами текущей и предыдущей свечей. После «+DI» и «-DI» усредняются на периоде в несколько дней (по умолчанию в терминале МТ4 стоит 14 дней) и делятся на средний истинный диапазон. Полученный результат после этого умножается на 100 и выводится на график как осциллятор.
Использование индекса среднего направленного движения (ADX)
Очень часто можно встретить как «неопытные» трейдеры пишут (говорят) что ADX дает ложные сигналы из-за того что он растет при нисходящем движении или же падает при восходящем движении, хотя нужно понимать что сам по себе этот индикатор не указывает направления тренда, о только говорит о его силе. Для определения направления тренда лучше использовать другие индикаторы, такие как скользящие средние, полосы Боллинджера, трендовые линии и т.д..
Попробую объяснить «на пальцах» как правильно трактовать то, что показывает этот индикатор. Если взять специалиста, который в своей торговле использует Average Directional Movement Index (ADX) и спросить у него: где тренд сильнее? там где ADX равен 33 или там где он равен 27. Вы бы не получили никакого ответа ибо «абсолютное» значение этого индикатора не имеет практически никакого значения. Для нас важно его изменение. Вот если бы Вы у него спросили: где тренд сильнее? Там где за последние два дня ADX поменял свое значение с 35 до 33 или там где он поменял свое значение с 25 до 27. То в ответ услышали бы однозначный ответ – там, где значение индикатора поменялось с 25-27 тренд сильнее. Основное правило использования Average Directional Movement Index звучит так: если ADX растет, то любое его значение выше 15 свидетельствует о растущей силе тренда или о присутствии тренда на графике. Я бы рекомендовал тем, кого заинтересовал этот индикатор попробовать его в работе в паре со своими любимыми индикаторами. Через некоторое время Вы увидите уровни ADX на которых, Ваш любимый индикатор дает самые хорошие сигналы. Мы в своей торговле используем множество индикаторов. Одни из них хорошо работают когда ADX только поднялся за уровень 15, другие лучше работают когда ADX поднимается выше 25. Так что здесь нужно точно определить, что к чему. Если Вы вдруг сталкиваетесь с ситуацией, когда ADX начинает падать на любом уровне то это свидетельствует о том что рынок как минимум начал боковое движение, или же вообще намечается разворот.
Рост Average Directional Movement Index
Подходим к разбору полетов. Если мы наблюдаем ситуацию, когда ADX растет это признак движущегося вперед тренда. Вследствии такой картины мы подразумеваем использование в торговли трендовых стратегий. Для получения прибыли мы используем системы торговли которые основываются на пробое уровней сопротивления или поддержки, пересечение скользящих средних и т.д.. Можно сказать что любая стратегия следования за трендом в такой ситуации должна приносить хорошие доходы. Также не стоит забывать о противоположной стороне медали – ADX растет, значит не стоит использовать стратегии которые хороши во флете или рассчитаны на разворот, то есть могут дать сбой в такой ситуации. Очень много трейдеров использует в своей торговли осцилляторы, такие как Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) и т.д., они ищут сигналы к продаже когда рынок находится в зоне перекуплености и сигналы к покупке когда рынок находится в зоне перепроданости, но если в такой ситуации мы видим устойчивый рост ADX, то это должно послужить предупреждением что не стоит верить сигналу осциллятора ибо на рынке у нас устойчивый тренд. В такой ситуации сигнал осциллятора лучше проигнорировать. В противном случае убытки от таких сделок могут быть весьма значительны. Рост ADX ещё не значит, что нельзя использовать осцилляторы, просто нужно искать точки для входа вдоль тренда. Ниже приведу яркий пример того как ADX убережет Вас от ложных входов при использовании в своей работе скользящих средних (рисунок 1.1)
Рисунок 1.1 Работа скользящей средней в паре с ADX
Красными стрелками на рисунке я показал ложные входы в сделку, как видите их не мало, ADX все это время падал, или находился в горизонтальном положении только когда он начал стремительный рост мы получили достоверный сигнал на покупку.
Падение Average Directional Movement Index
От взлета к падению. Если ADX начинает падать, то это свидетельствует о том, что предшествующий тренд сломлен или рынок перешёл в боковое (флетовое) движение. В такой ситуации становятся актуальны методы работы с помощью осцилляторов (Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator). Большинство сигналов, которые они будут нам давать будут срабатывать и приносить прибыль до тех пор пока не начнется новое трендовое движение или же не продолжится предшествующий тренд. Но как мы знаем большой процент торгующих трейдеров желает вылавливать только основные тренды, тогда при падающем ADX им следует попросту игнорировать сигналы которые предполагают продолжение тренда. Но кто на такое согласиться? Ведь это надо переждать боковое движение, а мы как всегда куда-то спешим. Можно поискать сигнал следования за трендом на других валютных инструментах, либо все-таки разработать себе контр-трендовую стратегию. Пример одной из возможных таких стратегий я приведу на рисунке 1.2. Здесь мы также используем ADX в комплекте с Stochastic Oscillator. Конечно параметры этих двух индикаторов нужно подбирать для каждой пары индивидуально, для того чтобы четче видеть картину, но я хочу только показать как ADX может уберечь нас от ложных входов при использовании осцилляторов. На рисунке я показал ложные сделки линиями при которых осциллятор показывал что надо продавать, а ADX продолжал расти, а стрелками показал прибыльные сигналы – ADX падал, то есть говорил нам об ослаблении тренда, в тоже время стохастик давал поочередно сигналы то к покупке, то к продаже которые приносили прибыль. Вот Вам яркий пример контртрендовой стратегии которая позволит заработать на флете.
Рисунок 1.2 Работа ADX в паре с Stochastic Oscillator
Как говорится в нашем мире нет ничего идеального - Average Directional Movement Index тоже не без изъянов. И первый из них это – Шипы. Забыл написать - зачастую индикатор ADX используют с периодом 18 он подходит для работы практически на любых рынках. И так в чем же состоит проблема? Представьте себе картину, мы имеем сильный нисходящий тренд который развивается с небольшими коррекциями и вдруг в один день начинается резкий разворот, индикатор ADX тоже начинает разворачиваться, делая шип. Проблема заключается в том, что Average Directional Movement Index не может распознать начавшийся новый восходящий тренд сразу, он будет нам показывать что нисходящий тренд слабеет. Откуда эта проблема берет свое начало? Вычисление ADX включает в себя данные за n-ый период, так вот мы имели сильное движение вниз которое давало нам прирост индикатора и вдруг появляются сильные данные противоположного направления, которые индикатор тоже включает в расчеты и мы получаем конфликт, в результате которого ADX будет падать некоторое время до тех пор пока старые данные не выйдут из области вычислений. Такие ситуации зачастую случаются на сырьевых рынках, рынках металлов, зерновых... Появление шипа чревато для нас тем, что мы упустим большую часть нового тренда. Одним из возможных способов решения этой проблемы является уменьшения периода Average Directional Movement Index в местах, где возможен разворот рынка. Что ещё можно сказать так это то, что ADX легко справляется с плоскими вершинами и не делает шипов. Зачастую пары группы форекс мажор так и разворачиваются. Пример шипа приведен на рисунке 1.3. Для примера я использовал пару GBP/JPY которая, относится к кроссовым парам. Как видите с рисунка индикатор только опосля показал нам, что присутствует новый восходящий тренд.
Рисунок 1.3 Пример шипа по паре GBP/JPY
Второй проблемой Average Directional Movement Index является запаздывание. В то время как другие трендовые индикаторы уже дадут сигнал на вход в сделку ADX может продолжать падение. Возможно, это маленькая плата зато чтобы избежать лишних движений. К примеру, возьмем его же вспомогательные такие как «+DI» и «-DI» зачастую они дают сигнал к входу в сделку намного раньше ADX который в это время ещё продолжает падение (рисунок 1.4). Такой сигнал приходится пропускать, ибо сам ADX падает. Таким образом, индикатор ADX становится точкой входа, то есть если мы имеем сигнал к покупке по пересечению «+DI» и «-DI», мы выжидаем начало роста ADX и только тогда входим в сделку. Если ADX продолжает расти и при этом мы получаем дополнительные сигналы на вход в сделку по тренду, то это следует делать для увеличения прибыли. В общем можно сказать проще если Вы решитесь работать с этим индикатором то Вам придется потратить некоторое время для того чтобы наловчится им виртуозно пользоваться. Также решить вопрос с запаздыванием можно решить уменьшением периода индикатора ADX, но можно делать только в тех случаях если валютный инструмент или какой либо другой показывает хорошие трендовые характеристики. Все зависит от рынка и личных предпочтений трейдера. Ну а если Вы не хотите лишний раз дергаться тогда лучше оставить период индикатора как есть, то есть (18).
Рисунок 1.4 Запаздывание ADX
Внутридневная торговля с помощью Average Directional Movement Index
Основной проблемой при торговли с помощью ADX внутри дня являются разрывы между открытием и закрытием сутки. Но при работе на 5 минутном графике с использованием ADX с периодом (14) эти разрывы будут уничтожены в течении часа и мы будем получать хорошие сведения от этого индикатора. Большинство трейдеров, которые используют ADX для внутридневной торговли работают на графиках не меньше 15 минут. Но и здесь тяжело избежать проблемы, вызванной разрывами. В торговле внутри дня с помощью ADX используются те же приёмы что и на дневных графиках.
Заключение
ADX – это технический трендовый индикатор который дает нам очень полезную долгосрочную информацию которая незаменима в дневной торговле. Если ADX растет то можно заниматься краткосрочной торговлей но только в сторону тренда, если же ADX падает, то можно краткосрочно торговать в любую сторону. С помощью ADX можно усовершенствовать любой способ дневной торговли. Вначале проверяем положение ADX, получаем ответ в каком состоянии сейчас рынок, а уже после решаем какой способ торговли использовать. Информация которую мы получаем от ADX увеличивает наши шансы на выигрыш в разы. Забыл написать ещё об одном очень хорошем свойстве ADX. Он будет очень нам полезен в использовании его как сигнала для выхода из сделки. Реагирует практически моментально (в дневных масштабах). Здесь можно использовать несколько сигналов. Первый это начало падения ADX, и мы выходим из сделки или забираем большую часть прибыли, а оставшуюся часть переводим в безубыточное состояние. Второй сигнал выхода из сделки это пересечение линии ADX одной из вспомогательных линий «+DI» и «-DI». После чего сразу выходим из сделки или поступаем так как описано в первом варианте. И наконец третий и последний сигнал это пересечение между собой линий «+DI» и «-DI». Поступаем также как и в предыдущих вариантах выхода из сделки. Если сказать простыми о ADX индикаторе, то это будет звучать так: если индикатор ADX падает стоит брать маленькие доходы, если индикатор ADX растет это возможность больших доходов. Мало кто упоминает о таком что в такой ситуации стоит забирать маленькие доходы, а в другой выжидать больших. Это свойство ADX не менее важно, чем выбор техники торговли.
На этом, пожалуй все! Всем удачи!
