Сообщений в теме: 133

[Michelangelo®]

советник по fxclon готов...
стоимость 25$
отчет с тестера за 10 лет и отчет с реала с момента запуска на реале...
Z401291341083 webmoney
при оплате указать: За советник e-LockOrderProfit и е-маил адрес...

Прикрепленные изображения

• 
• 

[prof@n]

Добрый день!
Скажите какой минимальный депо нужен для e-LockOrderProfit? Какая валютная пара используется, ТФ?
Тестирование в каком ДЦ проводилось?

[Michelangelo®]

Добрый день!
Скажите какой минимальный депо нужен для e-LockOrderProfit? Какая валютная пара используется, ТФ?
Тестирование в каком ДЦ проводилось?

в настоящий момент у меня крутиться на реальном счете центовом (5000 центов) т.е. 50 баксов...
ТФ любой... у меня стоит на информационном графе с ТФ неделя...
Тестирование проводилось на моем рабочем ДЦ WForex... работать должен на любом ДЦ, но желательно выбрать ДЦ с постоянным спредом, плавающий спред может мешать работе... хотя надо будет проверить...

[prof@n]

Скажите для альпари какой минимальный депо нужен для микросчета? Как установить размер лота?

[Michelangelo®]

Скажите для альпари какой минимальный депо нужен для микросчета? Как установить размер лота?

размеры лота на нем фиксированные... там использован принцип мартина с локом...
для альпари нужно считать...
для расчета минимального депозита необходимо знать:
1. плечо
2. уровень маржин колл
3. цена 1 пункта для сделки в 1 лот....
тогда можно будет расчитать размер минимальновозможного депозита для Альпари...

предположим:
1. 1:500
2. 20%
3. 10 цент
максимальное количество сделок в серии 19,2*1,3800(цена валюты)*100000(стандартный лот на форексе)/500(плечо)/(100-20)*100=6624единиц
единица - единица измерения прибыли... в примере единица = цент...
итого получили 6624 цента...

[Michelangelo®]

Вчера в продажу поступил советник по так называемой стратегии fxclon... у посетителей форума, которые очень долго ждали этого "чуда" возникло очень много вопросов...
Постараюсь ответить на них в этой ветке... посты, размещенные во временной (рекламной) ветке с вопросами по данной стратегии и советнику будут перенесены суда...
Начнем с описания самой стратегии...
И так по условиям стратегии советник (возможно работать и ручками, но это сложнее) открывает два разнонаправленных ордера с минимальным лотом (в советнике установлено работать с минимальным начальным лотом в 0.1 лот) с тейкпрофитом на расстоянии 200 пунктов и стоплоссом равным 2 тейка... В советнике расстояние можно менять (параметр _profit)... причен не можно, а нужно... размер тейка и соответственно стопа должен напрямую отображать текущую волотильность по торгуемой валютной паре....
если волотильность падает - рекомендую увеличивать параметр _profit, растет волотильность - снижать...
Но помним Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический финансовый показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Для расчёта волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном ($100 ± $5) или в относительном от начальной стоимости (100% ± 5%) значении.
т.е. увеличение волотильности - это увеличение расстояния однонаправленного движения, а не увеличение колебания цены в пределах определенного коридора... иными словами - если мы попадаем в жесткий флэт между двух значений цены финансового инструмента - волотильность падает...
применительно к волновому принципу Эллиотта - увеличение волотильностипроисходит на импульсных волнах, снижение на коррекционных...
или еще проще - в тренде волотильность растет, во флете падает....
поэтому как только мы засекли рост волотильности (попали в тренд) - советую параметр _profit снижать, для того, чтобы как можно раньше выйти из серии при переходе к флету, как только мы засекли флет - необходимо увеличить параметр _profit для того, чтобы не набрать большое количество локовых (замковых) ордеров и спокой но с началом тренда выйти из затяжной серии и продолжить набирать прибыль....
отвлеклись...
и так советник открыл два разнонаправленных ордера и выставил им стопы и тейки... теперь на тейк бай ордера советник выставляет байстоп ордер с удвоенным лотом типа ОСО и на тейк селл ордера советник выставляет селлстоп с удвоенным лотов типа ОСО...
ОСО - или-или, если стработает байстоп - селлстоп удалиться , если сработает селлстоп - байстоп удалиться...
как только сработает один из стоповых ордеров, предположим байстоп советник одновременно фиксирует прибыль по первоначально выставленному баю с размером в 0.1 лот (это и есть прибыль серии)... удаляет селлстоп и выставляет защитный селлстоп с утроеным лотом на уровень открытого на текущий момент первоначального села... если цена продолжит движение в направлении бай ордеров, и достигнет стопа первоначального села мы получим идеальную картинку серии два прибыльных и один убыточный ордер с общей прибылью по серии равной _profit (за минусом свопов...)
если цена развернется и пойдет вниз и при этом сработает третья ступень серии советник выставит на уровне открытия текущего бая второй ступени ордер бай стоп с размером в 0.6 и так далее с постоянным увеличение лота...

максимальная просадка за десят лет (на картинке теста) показывает попадание советника в глубокий флэт в корридоре размером 75 пунктов... в этом корридоре советник набрал серию аж из 7 ступеней и когда достиг одного из уровне закрыл все ордера сведя просадку к 0, при этом оставив прибыль по серии в размере 75 пунктов (за минусом свопов)...

Уважаемый Микеланджело. Не могли бы вы немного шире описать результаты работы вашего fxclon. Из отчёта тестера за 10 лет можно сделать выводы, что из 5000 первонаяального депо советник заработал 35 штук чистыми, что гораздо меньше 100 проц. в год тем более непонятно, это с учётом реинвестирования, тогда его чистая рентабельность может составить гораздо меньше 50%, или с фиксированным лотом. При этом просадка на графике была критичной, скорее всего это связанно с дырой в истории, и конечно же я знаю что у оригинала также тиковый отчёт, учитывая особенности замочной работы совы. Но в вашем случае график ровный (всё таки 10 летняя история) с огромной просадкой. Известно, что заявленная средняя рентабельность оригинала порядка 6% в неделю, какова она у вас? И огромная просьба выложить более потробное описание и стейты вашей совы. Большое спасибо.

Средняя рентабельность моего советника составляет 10% в месяц... 6% в неделю привело к сливу...

[Вад111]

Всё таки различия вашего фкклона и оригинала (я наблюдаю за ним на Алпари уже месяц, и действительно он около 6% в неделю даёт, согласно полной истории, а с учётом реинвестирования больше, т.к. при увеличении баланса увеличивается размер первоначального лота). Первое - тэйк, у них 500 пп. (для пятизнака), второе - удвоение а не утроение, как вы описали принцип работы своей совы, замочного ордера. И самое главное - это ручное сопровождение сделок. И в рекламном ролике есть несоответствия, при этом их объяснение было лаконично простыми, из-за плавающего спрейда все ордера сопровождаются оператором с незначительными изменениями, в случае необходимости, тейков и стопов. Может именно человеческий фактор даёт возможность работать более рентабельно подобной сове. Хотя, неужели нельзя сделать так, чтобы сама сова ,скажем тейков за 10, потом за 5 до закрытия, перепроверяла безубыток серии и редактировала, в случае необхоодимости, позиции.

[Michelangelo®]

Всё таки различия вашего фкклона и оригинала (я наблюдаю за ним на Алпари уже месяц, и действительно он около 6% в неделю даёт, согласно полной истории, а с учётом реинвестирования больше, т.к. при увеличении баланса увеличивается размер первоначального лота). Первое - тэйк, у них 500 пп. (для пятизнака), второе - удвоение а не утроение, как вы описали принцип работы своей совы, замочного ордера. И самое главное - это ручное сопровождение сделок. И в рекламном ролике есть несоответствия, при этом их объяснение было лаконично простыми, из-за плавающего спрейда все ордера сопровождаются оператором с незначительными изменениями, в случае необходимости, тейков и стопов. Может именно человеческий фактор даёт возможность работать более рентабельно подобной сове. Хотя, неужели нельзя сделать так, чтобы сама сова ,скажем тейков за 10, потом за 5 до закрытия, перепроверяла безубыток серии и редактировала, в случае необхоодимости, позиции.

реинвестирвание в моем советнике организовано, но я пока не советую его использовать... основная проблема - описана выше... попадая во влет с коридором равным полученой прибыли советник и вся система или закрывается по убытку (который можно затем восстановить) или набирает несильное количество ордеров и сливает, что в принципе и произошло на fxclone... своей первостепенной задачей вижу определение программно коридора перед выставлением серии... для оптимальной работы... т.е. смысл иметь серию в две ступни... больше - возрастает риск...

[Michelangelo®]

Уважаемый, не этот-ли продается Fxclon.

протестировал оба советника на одинаковых параметрах...вот результаты...

Прикрепленные изображения

• 
• 

[prof@n]

Скажите параметр koeff за что отвечает, за размер начального лота? То есть если я хочу торговать лотом 0,01, я должен изменить 1 на 0,1? Или если нужен лот 1, то koeff указывать 10?
И еще вопрос - при установке на демо счете в алпари (коэф 15, профит 750) сразу выставляются 2 отложенных ордера, ордера с немедленным исполнением не выставляются, почему так?

Сообщение отредактировал prof@n: 11 March 2011 - 17:43

[Michelangelo®]

Скажите параметр koeff за что отвечает, за размер начального лота? То есть если я хочу торговать лотом 0,01, я должен изменить 1 на 0,1? Или если нужен лот 1, то koeff указывать 10?
И еще вопрос - при установке на демо счете в алпари (коэф 15, профит 750) сразу выставляются 2 отложенных ордера, ордера с немедленным исполнением не выставляются, почему так?

_koeff как раз отвечает за реинвестироание... к сожалению я допустил промах сделав этот параметр целым числом, не учел желания пользователей иметь дробный коеффициент... сегодня же исправлюсь..
по второму вопросу - проверю, что тут не так... должно открываться две рыночных сделки и две отложки...
у вас на счету не запрещено ли локирование ордеров? бывают такие ДЦ и типы счетов...

[prof@n]

поставил на реал в алпари.
после отработки одного круга, в следующем круге открылся buy 0,1 sell 0,2, почему лот 0,2, а не 0,1.
И надо как то решить вопрос с размером лота, так как 0,1 для депо 500, слишком много. Думаю скоро будет маржинколл.

[sd555]

Уважаемый Мастер!
Объясните пожалуйста, почему ордер №27 (см рис 1) имеет ТП=1,33499-1,33229=270п, а ордера №25 1,33727-1,33513=214п и №28 1,33955=214п?
При этом ордера с лотами 0,1/ 0,2 / 0,3 лота, а не 0,1/ 0,2/ 0,4...

Посмотрим на рис 2
Схематично указаны эти ордера с их ТП (СЛ=2*ТП)
Посчитаем по принципу ТС: 1-ый ордер (№25 на рис 1) должен быть допустим 0,1 лота- это наш плюсовой ордер, 2-ой и последующие ордера должны дать в итоге 0- это замочный принцип.
Проверяем:
SL ордера №27=1,33969-1,33499=470п, хотя я ставил _profit=200п, а SL=2*TP=2*200п=400п- должно было быть.
TP ордера №28=1,33955-1,33741=214п
Итак, 0,3х214п (TP)-0,2х470п (SL)=-29,8п! т. е. не равно 0! Идёт минус. Нарушен принцип ТС.
А надо так 0,4х200п-0,2х400п=0.

Почему ордер№ 27 выставил TP 270п, а не 214п, как другие ордера (Я ставил _profit=200п)?
Почему ордер № 28 установил лот объёмом 0,3 лота, а не 0,4?

Ещё хотел узнать, учитывает ли советник спред?

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Michelangelo®]

Уважаемый Мастер!
Объясните пожалуйста, почему ордер №27 (см рис 1) имеет ТП=1,33499-1,33229=270п, а ордера №25 1,33727-1,33513=214п и №28 1,33955=214п?
При этом ордера с лотами 0,1/ 0,2 / 0,3 лота, а не 0,1/ 0,2/ 0,4...

Посмотрим на рис 2
Схематично указаны эти ордера с их ТП (СЛ=2*ТП)
Посчитаем по принципу ТС: 1-ый ордер (№25 на рис 1) должен быть допустим 0,1 лота- это наш плюсовой ордер, 2-ой и последующие ордера должны дать в итоге 0- это замочный принцип.
Проверяем:
SL ордера №27=1,33969-1,33499=470п, хотя я ставил _profit=200п, а SL=2*TP=2*200п=400п- должно было быть.
TP ордера №28=1,33955-1,33741=214п
Итак, 0,3х214п (TP)-0,2х470п (SL)=-29,8п! т. е. не равно 0! Идёт минус. Нарушен принцип ТС.
А надо так 0,4х200п-0,2х400п=0.

Почему ордер№ 27 выставил TP 270п, а не 214п, как другие ордера (Я ставил _profit=200п)?
Почему ордер № 28 установил лот объёмом 0,3 лота, а не 0,4?

Ещё хотел узнать, учитывает ли советник спред?

замечания ваши понятны...

давай рассмотрим твои ордера:

24 buy 0.1 1.33741 1.33215 1.33955
25 sell 0.1 1.33727 1.34253 1.33513 - закрылся по тейк профиту получив прибыль в 214 пунктов...
27 sell 0.2 1.33499 1.33969 1.33229 - открылся ордер, который сведет минус по баю если цена не развернется и мы получим идеальную серию...
имеем прибыль по 25 ордеру 214 пунктов
убыток по 24 составит - 526 пунктов
прибыль по 27 составит - 270*2=540 пунктов
ИТОГ = 214-526+540=228 пунктов...

в сухом остатке имеем при "идеальной" серии (серии из 3-х) ордеров все в ажуре... при наращивании серии идет подъедание полученной прибыли...
спасибо за наводку... идея у меня ветала в воздухе но как-то не сформировывалась... а теперь понятно в чем проблема и как ее решить... ждите...
ваш пример более чем их 3-х ордеров выявил досадную ошибку, которая будет в скорем времени исправлена...

[Michelangelo®]

Уважаемый Мастер!
Объясните пожалуйста, почему ордер №27 (см рис 1) имеет ТП=1,33499-1,33229=270п, а ордера №25 1,33727-1,33513=214п и №28 1,33955=214п?
При этом ордера с лотами 0,1/ 0,2 / 0,3 лота, а не 0,1/ 0,2/ 0,4...

Посмотрим на рис 2
Схематично указаны эти ордера с их ТП (СЛ=2*ТП)
Посчитаем по принципу ТС: 1-ый ордер (№25 на рис 1) должен быть допустим 0,1 лота- это наш плюсовой ордер, 2-ой и последующие ордера должны дать в итоге 0- это замочный принцип.
Проверяем:
SL ордера №27=1,33969-1,33499=470п, хотя я ставил _profit=200п, а SL=2*TP=2*200п=400п- должно было быть.
TP ордера №28=1,33955-1,33741=214п
Итак, 0,3х214п (TP)-0,2х470п (SL)=-29,8п! т. е. не равно 0! Идёт минус. Нарушен принцип ТС.
А надо так 0,4х200п-0,2х400п=0.

Почему ордер№ 27 выставил TP 270п, а не 214п, как другие ордера (Я ставил _profit=200п)?
Почему ордер № 28 установил лот объёмом 0,3 лота, а не 0,4?

Ещё хотел узнать, учитывает ли советник спред?

ваши замечания были приняты во внимание и произведены исправления в советнике...
обновленную версию выслал всем покупателям...

Прикрепленные изображения

• 
•