Торговля по сигналу «Уродливого двойного дна»
Я решил немного отойти от темы стратегий на основе скользящих средних и перейти к исследованию западных методов торговли, то есть западных моделей разворота. Ведь интересно при помощи каких инструментов и стратегий торгуют преславутые трейдеры с Уолт Стрит. До этого я очень много времени потратил на изучение восточных методов, стратегий, инструментов торговли. Теперь же решил изучить, и поделится с Вами своими впечатлениями и сделанными выводами, о западных методах и стратегиях торговли. Очень много совпадений между западными и восточными паттернами разворота, методами торговли и т.д. хоть они были разработаны не то что на разных континентах но и в разное время. Это говорит только об одном, что психология рынка одинакова везде и не зависит ни от национальности ни ещё от каких то там качеств – пение птицы звучит везде одинаково.
Из восточных фигур разворотов в своей торговле я пользуюсь только классикой, то есть не использую паттерны которые напридумывали современные трейдеры. Лично мое мнение что вероятность срабатывания этих новых фигур разворота ровна 50% в отличии от классики которая дает вероятность как минимум 70-80%. В общем к чему я веду. Фигура «уродливое двойное дно» - я искал аналогию этой фигуры в классических восточных фигурах разворота, но не нашёл. Так что этот паттерн исключительно западный. Этот паттерн описал и исследовал Thomas Bulkowski кто такой не знаю, но постараюсь выжать максимум из его паттерна. Так что поехали.
Сначала закидываю примеры «уродливого двойного дна» - рисунок 1.1, рисунок 1.2 для того чтобы понять с чем имеем дело.
Рисунок 1.1. Пример «Уродливого двойного дна» - пара EUR/USD
На рисунке 1.1 второе дно я выделил эллипсом для наглядности но думаю и так все понятно. Отдельное дно подписано числом. В примере на рисунке 1.2 все сделано аналогично.
Рисунок 1.2 Пример «Уродливого двойного дна» - пара USD/JPY
Рассмотрев примеры можно ответить на вопрос – почему двойное дно уродливое? Потому что существует ценовая разница между двумя «доньями». Исследования по этому паттерну проводились в 2006 году. Скажем так не очень давно. Так вот к какому выводу пришёл Томас. Если ценовая разница между двумя «доньями» составляет больше 5% то этот паттерн работает лучше за паттерн у которого ценовая разница между двумя доньями составляет меньше 5%. Думаю так же следует сказать про паттерн двойного дна, который считается правильным если ценовая разница между двумя доньями не превышает больше 2%. Из этого следует что если разница выше 2%, то это уже можно считать уродливым двойным дном. Но позже я напишу почему автор указывает цифру именно 5%.
Теперь хочу ещё показать как Томас меряет глубину дна и вычисляет процент разницы. Я честно говоря не сразу понял как это делать тем более что автор ничего об этом не написал. Пример измерений на рисунке 1.3. Вычисление приведены ниже:
- для начала определяем пик между двумя доньями. У нас он выделен на рисунке белым эллипсом и равен 1,2640;
- далее определяем минимумы доньев. Первое более глубокое дно имеет минимум равный 1,2482, второе 1,2525;
- теперь вычисляем глубину доньев. По очереди отнимаем от значения пика между доньями минимальные значения каждого дна. В результате получаем:
1. 1,2640-1,2482=158 глубина первого дна;
2. 1,2640-1,2525= 115 глубина второго дна;
- Вычисляем соотношение 115*100/158=72,9% отсюда получаем 100-72,9=27,1%
То есть в примере мы имеем разницу между доньями 27,1% - более чем подходит для данной стратегии.
Рисунок 1.3 Пример вычисления разницы между доньями
Анализ рынка.
Здесь мы будем пользоваться таким понятием как «малый минимум» - это минимум после которого осуществляется коррекция нисходящего движения. Давайте рассмотрим пример приведенный на рисунке 1.4. Здесь мы рассмотрим цикл движения целиком вплоть до получения паттерна «уродливое двойное дно» и заключения сделки на покупку с выставлением уровня убытков.
Рисунок 1.4 Пример анализа рынка по паре USD/JPY и определение паттерна «уродливое двойное дно»
И так начнем. Цена валютного инструмента начинает падать и формирует «малый минимум» в точке 1 после чего осуществляется коррекция на протяжении трёх дней. Цена не в состоянии продолжить восходящее движение и продолжает снижение. Подтверждением продолжения нисходящего движения стал пробой уровня «малого минимума» 1. В результате снижения цена инструмента достигает нового «малого минимума» в точке 2. После этого рынок делает небольшой но зато длительный откат. С рисунка можно увидеть что цене удалось зайти за уровень «малого минимума» 1, но не получилось прорваться выше уровня коррекции «малого минимума» 1. После чего цена снова разворачивается и продолжает снижение, подтвердив свои намерения пробоем «малого минимума» в точке 2. Таким же способом мы доходим до точек 3, 4, 5. После точки 5 все меняется. Рынок корректируется и достигает точки 7 и делает попытку продолжить снижение достигнув точки 6. Но как видим попытки медведей увенчались неудачей и опустится ниже точки 5 не удалось. После достижения точки 6 рынок разворачивается и начинает движение на север пробив уровень точки 7 – паттерн «уродливое двойное дно» готов. Нас как раз и интересует уровень точки 7. Здесь мы выставляем ордер на покупку, стоп лосс на уровне точки 6. Хотя автор о уровне стопа ничего не упоминает, я думаю что его нужно ставить как минимум на уровне точке 6 или чуть ниже, можно конечно и ещё ниже – точка 5, но тогда будет довольно существенным размер стопа. Так что на Ваше усмотрение. Жаль но автор ничего не пишет и о том как выходить из сделки, то есть как фиксировать прибыль. Конечно кое что будет в следующем разделе но очень размыто.
Статистика.
Не люблю заниматься плагиатом но статистика штука такая которая не терпит импровизации и т.д., так что данные которые выложу ниже полностью принадлежат автору. Можно конечно сделать свою, но у меня нету времени этим заниматься, да и зачем это делать если все и так сделано до нас. Результаты статистических наблюдений приведены в таблице 1.
Таблица 1 Таблица сравнения статистических данных по паттерну «уродливое двойное дно» и «двойное дно»
file:///C:/DOCUME%7E1/9335%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif Ещё раз напомню что паттерном «двойное дно» называется фигура у которой разница между двумя доньями не превышает 2%. Рассмотрим подробнее таблицу статистических данных. Для анализа паттерна «двойного дна» были взяты статистические данные за период с 1991 года по 2004 год. В сумме тринадцать лет. За все это время на графиках 461 одной акции автором было обнаружено 1452 «двойные дна». Для «уродливого двойного дна» был взят период с1991 года по 1996 год. В сумме пять лет. Для анализа использовалось 100 акций. За этот период было обнаружено 562 «уродливые двойные донья». Что дала нам такая статистика. Первое так это то что «уродливые двойные донья» встречаются на рынке намного чаще за обычные «двойные донья». Это и записано в первой строке таблицы. Идем дальше. Во второй строке таблицы записан средний уровень роста после пробоя сигнальной линии обеих паттернов. Как видите он одинаковый как для «уродливого двойного дна» так и для обычного « двойного дна» и составляет 33,7%. В предыдущем разделе я писал что кое что мы будем иметь на счет тейк профита, хотя это не панацея но все же больше чем ничего. Но при росте от сигнальной линии на 33,7 % рекомендую забирать часть прибыли. Третья строка в таблице это количество ложных входов. Как видите количество ложных входов, которые в свою очередь приведут нас к убытку немного больше по «уродливому двойному дну» чем по обычному и составляет 8%. Но все ровно только задумайтесь – 8%. Это очень мало. Если взять в цифрах то это по 8 сделкам из 100 мы будем иметь убыток. Думаю такой расклад будет приносить нам неплохие дивиденты. И наконец последняя строка таблицы это разница между доньями паттернов. Так вот для обычного «двойного дна» как и полагается она не превышает 2% и равна 1,8%, а вот для уродливого никаких критериев не ставили и получилось что идеально срабатывали модели при соотношении между доньями 5,7%. Во общем Томас пришёл к выводу что лучше всего работают модели «уродливого двойного дна» когда разница между доньями превышает 5%.
Рекомендации по паттерну «уродливое двойное дно»
Основной характеристикой паттерна является его высота. Как правило высокие паттерны работают лучше чем низкие. Высокий – низкий, мнение довольно субъективное, но и здесь автор придерживается точности и на статистических данных определяет какой паттерн стоит считать высоким. Но для начала научимся определять высоту паттерна. Для этого берем размер от самого низкого дна до пика между двумя доньями и делим его на самый высокий максимум паттерна. Тоже приведу пример, так как лично сам не сразу понял «что это и с чем его едят». Пример приведен на рисунке 1.5. Использован предыдущий рисунок. Надеюсь теперь Вам все стало понятно.
Рисунок 1.5 Пример измерения высоты паттерна «уродливое двойное дно»
И так Томас анализируя исторические данные пришёл к выводу что высоким стоит считать паттерн высота которого превышает 12,52%. В результате торгуя по высоким паттернам он получал прибыль в среднем 36%, а по низким 32%. Для наглядности проведу расчет паттерна показанного на рисунке 1.5:
5,29 – расстояние от самого низкого дна до пика между доньями;
101,04 – самый высокий максимум паттерна.
Подставляем и получаем:
5,29/101,04*100=5,24%<12.52% низкий паттерн.
Как уже было указано выше высота паттерна довольно сильно влияет на его результат, а вот его ширина практически никак не влияет на результативность. Правда зачастую высокие паттерны, являются узкими. Томас также приводит среднюю ширину паттерна которая составляет 17 дней. Ищите на графиках высокие и в тот же час узкие паттерны «уродливого двойного дна» средняя прибыльность от него составит 38%.
Дальше речь пойдет о окнах (гэпах). Если в день пробоя пика между двумя доньями имел место ещё и разрыв вверх, то рост в среднем составляет 39%. То есть появление гепа увеличивает шансы на успех.
Добавляем к этому комплекту ещё и объем. Если день пробоя пика между двумя доньями сопровождался увеличением объема, то стоит ожидать более уверенного роста и зачастую он составляет 36%. Правда здесь сравниваются объем в день пробоя и средний объем за месяц до пробоя. Придется воспользоваться или калькулятором чтобы вычислить средний объем или написать программу которая будет это делать за Вас.
Я так понял Томас очень любит статистику потому что в своей статье он приводит практически сами цифры. Он добавляет что если от первого дна ко второму объем падал то после стоит ожидать рост в среднем на 35%, если рос – 29%.
После Томас вводит понятие «переключения» - цена делает рывок вверх, пробивает уровень заключения сделки по паттерну а после резко откатывается ниже уровня покупки и возвращается к нему очень долго (месяц и дольше). После такого движения можно рассчитывать на рост не более чем на 33% тогда как без переключений рост в среднем составляет 35 и больше процентов.
На этом пожалуй на рекомендациях закончу.
Фиксирование прибыли.
Зря я в предыдущих разделах статьи писал что автор не пишет как забирать прибыль. Описывает он одну методику и довольно таки интересную. Томас пишет что можно использовать классику для прогнозирования роста. Поскольку я не знаком с западными методиками так что для меня это не классика а скорее всего новинка. Я заметил что западные методы торговли в большей своей части в своей основе имеют расчеты и цифры в отличие от восточных у которых за основу взята графика.
В принципе все очень просто. Для начала измеряем высоту паттерна (пример на рисунке 1.6) от самого низкого дна (точка 5) до самого высокого максимума паттерна (точка 7). Отсюда получаем высоту:
101,04-95,75=5,29 пунктов.
Далее к самому высокому максимуму прибавляем высоту паттерна и получаем цель:
101,04+5,29=106,33 пунктов.
Как видим из примера все сработало. Возможно стоит входить в сделку двумя ордерами, один закрывать при достижении расчетной цели (расчет приведен выше) а другой переводить в б/у и подтягивать стоп тем самым позволив прибыли расти. Это уже на личные предпочтения.
Рисунок 1.6 Пример фиксирования прибыли по паттерну «уродливого двойного дна»
Торговля по паттерну «уродливое двойное дно»
Начнем с того как правильно заключить сделку. Правильным будет заключение сделки когда цена валютного инструмента закроется выше пика между двумя доньями. Уделяйте не малое внимание тому чтобы определить уродливое это двойное дно или нет и не ленитесь воспользоваться калькулятором. Разница между доньями должна составлять не менее 5%.
Убедитесь в том что предшествующее паттерну движение было нисходящим. А ещё лучше будет когда непосредственно перед самим паттерном на протяжении 4-6 недель падение было более интенсивным под углом 60 градусов или больше.
Когда сделка заключена, проводим линию тренда (рисунок 1.7). Когда цена инструмента пробивает линию поддержки тренда желательно все сделки закрыть. На этом пожалуй все.
Рисунок 1.7 Линия тренда и паттерн «уродливое двойное дно»
Торгуйте и зарабатывайте!
