Сообщений в теме: 278

[ozzy_os]

Пытался понять, на чем тут можно зарабатывать?
Размах от 10 до 30п. еще и спред туда + сюда и выход не известно куда...
Че-то не нравится, негде развернуться.
Скрины нескольких ночных участков на 5 мин. фунт

А закрывать придется, по первому варианту, это минимум два спреда + расстояние между входами двух последних сделок.

я попробую сворганить советник из версии 1.5
может что и выйдет
возможно удасться сильно уменьшить просадку и сохранить профит

[swi-1]

я попробую сворганить советник из версии 1.5
может что и выйдет
возможно удасться сильно уменьшить просадку и сохранить профит

ozzy_os, есть идея: вообще просадку исключить теоретически можно.
В личку, если интересно, черкни.

[ozzy_os]

вот версия для тестов

маджик 0 - авторский(по формуле) или любой другой номер
MartinBuySell 0 - выкл. 1- вкл - Ставит мартин и по Buy и по Sell в порядке следования ордеров а не направления
BarControl 0 - выкл. 1- вкл - Контроль открытия баров (тестировать только по ценам открытия, а не все тики)

Прикрепленные файлы

•  ProfitStreamAdvisor ozzy mod v2.62.mq4   11.56К   61 скачиваний

[swi-1]

вот версия для тестов

маджик 0 - авторский(по формуле) или любой другой номер
MartinBuySell 0 - выкл. 1- вкл - Ставит мартин и по Buy и по Sell в порядке следования ордеров а не направления
BarControl 0 - выкл. 1- вкл - Контроль открытия баров (тестировать только по ценам открытия, а не все тики)

Будем посмотреть, спасибо!

[swi-1]

ProfitStreamAdvisor ozzy mod v2.62.mq4 ознакомительное тестирование

Теперь инфоблок появился, замечательно!
Понемножку совершенствуется робот, благодаря программисту ozzy_os.
Наблюдения в процессе прогонов следующие:
пока не заметил, чтобы советник "забывал" закрывать лоты.
MartinBuySell вариант с "1" сливается там, где с "0" проходит.
Разницу в работе с этим новым параметром пока не прочувствовал.
Настройки, похоже, все действуют.
Добавлены, по моей просьбе, "мартины" на параметры
TakeProfit =
MartinTakeProfit =
Step =
MartinStep =
Короткий прогон с приблизительной оптимизацией по фунту на Н1, депо 50000,
с 01.01.2011 по 28.04.2011.
Результат получился интересный.
Недостаток единственный: медленнее стал считать тестер на всех тиках.



Резко увеличился профит в сравнении с предыдущими версиями.
Дальше буду работать над уменьшением просадки и над расширением интервала тестирования до года.

[ozzy_os]

спасибо за тест, уже интереснее становится

нашел баг в 2.62

вот обновление
на рез тестов никак не влияет ошибка проявляется при CloseProfitPercent >0

а при оптимизации можно наверное по ценам открытия потом все тики когда будет понятен диапазон значений

Прикрепленные файлы

•  ProfitStreamAdvisor ozzy mod v2.63.mq4   11.73К   97 скачиваний

[swi-1]

"при оптимизации можно наверное по ценам открытия потом все тики, когда будет понятен диапазон значений"
Если это относится и к самой работе советника, а не только к тестированию, то это уже "другой" советник.
Настройки точно будут другие. Наверное, и возможности тоже.
Конечно, погоняю.

[ozzy_os]

вот резы за неделю

версия 1.5 (+120%) ничего не зависло



версия 1.8 (+25%) зависло 18%



имейте ввиду что настройки экстримальные
и риск слива депо велик

Прикрепленные файлы

•  set.zip   875байт   63 скачиваний

[mistergadel]

вот резы за неделю

версия 1.5 (+120%) ничего не зависло



версия 1.8 (+25%) зависло 18%



имейте ввиду что настройки экстримальные
и риск слива депо велик

Спасибо, Оzzy_os!
я даже не сомневаюсь что настройки экстремальные. ни один мартин не может давать такую прибыль за неделю без рисков...
надо посмотреть как будут эти настройки вести себя на прошлой неделе 18-23 апреля - по евробаксу было сильное безоткатное движение.
а еще я свой монитор починил.=)

добавлено сегодня же:

посмотрел на тесты и сделал вывод: в тетере (у меня на ДЦ Ф4Ю) и на демо счете советник торгует немного по разному. или может быть вы вмешивались в работу, хотя вряд ли.
привожу результат тестов.


почему такая разница - могу только догадываться: рис 2.


было бы просто здорово, если бы советник закрывал бы всю серию сделок по достижении профита самой последней сделки из серии.
я просматривал работу других советников(начиная с версии 2.5) в них что то подобное было реализовано. но к сожалению только подобное. именно то что я предложил - не было реализовано. вероятно это довольно сложно реализовать, так как нужно будет учитывать номера открытых сделок и прорабатывать их идентифицирующие номера.

уважаемый ozzy_os, скажите, на сколько вы поняли то, о чем я прошу?

[ozzy_os]

Спасибо, Оzzy_os!
я даже не сомневаюсь что настройки экстремальные. ни один мартин не может давать такую прибыль за неделю без рисков...
надо посмотреть как будут эти настройки вести себя на прошлой неделе 18-23 апреля - по евробаксу было сильное безоткатное движение.
а еще я свой монитор починил.=)

добавлено сегодня же:

посмотрел на тесты и сделал вывод: в тетере (у меня на ДЦ Ф4Ю) и на демо счете советник торгует немного по разному. или может быть вы вмешивались в работу, хотя вряд ли.
привожу результат тестов.


почему такая разница - могу только догадываться: рис 2.


было бы просто здорово, если бы советник закрывал бы всю серию сделок по достижении профита самой последней сделки из серии.
я просматривал работу других советников(начиная с версии 2.5) в них что то подобное было реализовано. но к сожалению только подобное. именно то что я предложил - не было реализовано. вероятно это довольно сложно реализовать, так как нужно будет учитывать номера открытых сделок и прорабатывать их идентифицирующие номера.

уважаемый ozzy_os, скажите, на сколько вы поняли то, о чем я прошу?

я пробывал нечто подобное, пока безрезультатно (работает хуже)
а пробывал я закрывать все сделки по достижении вообще прибыли, независимо от направления
но мне кажется что такой советник недобирает прибыль при возможном развороте
такой вариант есть, могу выложить если интересно в понедельник

есть мысли заняться управлением маржой и выделять не все сразу а мартин порциями в проценте
тогда может вер слива должна резко уменьшится

демо не трогал и руками непомогал, может комп отрубался на пару часов

вот картинка 1.5

[mistergadel]

я пробывал нечто подобное, пока безрезультатно (работает хуже)
а пробывал я закрывать все сделки по достижении вообще прибыли, независимо от направления
но мне кажется что такой советник недобирает прибыль при возможном развороте
такой вариант есть, могу выложить если интересно в понедельник

есть мысли заняться управлением маржой и выделять не все сразу а мартин порциями в проценте
тогда может вер слива должна резко уменьшится

демо не трогал и руками непомогал, может комп отрубался на пару часов

вот картинка 1.5

согласен, прибыль может не добираться, но риски точно снизятся, потому что не всегда развороты и откаты происходят на нужную для нас величину. если бы такое происходило, то все бы торговали мартином. лично моя цель снизить риски...
кстати количество прибыли можно привязать например к размеру залога в соотнешении, например, прибыль = 400% залога.
буду ждать от вас этой версии.

а по поводу скрина - я тестил на часовом графике, ау вас похоже М15. и частокола не возникает. наверно все таки он на демо работает по другому...

[ozzy_os]

а по поводу скрина - я тестил на часовом графике, ау вас похоже М15. и частокола не возникает. наверно все таки он на демо работает по другому...

нет, график H1 просто время входа разное, так как там нет внутри индюков это важно

[swi-1]

ProfitStreamAdvisor ozzy mod v2.63.mq4 тестируем и оптимизируем.

На сегодняшний день это последняя версия процесса модификации и усовершенствования эксперта ProfitStreamAdvisor.
Спасибо "форумянину" и программисту ozzy_os, он очень оперативно и внимательно откликнулся на просьбы "трудящихся" .
Советник получился лучше оригинала возможностями настроек, большей профитностью и меньшей просадкой.
Результаты тестирования представляю.
Скрин первый: тест за 2010 год по фунту, на Н1, все тики, стартовое депо 50000.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скрин второй: форвард тест за 2011 год


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скрин третий: тест за период 01.01.2010 - 30.04.2011. все настройки сохранены, но стартуем с депо 25000.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сет настроек для всех прогонов один в архиве
 2.63макс2010.rar   933байт   57 скачиваний

В заключении. Результаты тестирования справедливы только для ДЦ NordFX, в других ДЦ котировки могут существенно отличаться.
Поэтому для себя лучше сделать самостоятельные прогоны на истории и присмотреться к работе эксперта.
Два основных параметра для оптимизации это TakeProfit и Step. Увеличиваем TakeProfit ("жадность"), растет профитность, но
увеличивается вероятность слива депо.
Если увеличиваем Step, то растет устойчивость эксперта к увеличению противоходов цены,
но уменьшается "собираемость мелкого профита".
При некоторых пороговых верхних значениях Step растут просадки депо и так же растет вероятность слива.
Дополнительно можно уточнить до сотых долей коэффициенты MartinStep в сторону увеличения, с одновременным уменьшением Step
и MartinTakeProfit в сторону уменьшения, с одновременным увеличением TakeProfit .
Изменение остальных настроек не улучшает работу эксперта.
Да, получались хорошие показатели на прогонах с неизменным TakeProfit и MartinTakeProfit = 1.
Скрин прогона за период 01.01.2010 - 30.04.2011 с постоянным TakeProfit.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остался для меня не понятным момент работы логики эксперта, когда он закрывает самый большой последний лот,
отдельно от остальных лотов "цепочки". С одной стороны это существенно увеличивает профитность,
т.к. советник работает одним лотом, выставляя его несколько раз подряд,
с другой - висят не закрытые лоты цепочки до момента прихода к ним цены.
Наверное, стоит это все увидеть онлайн, чтобы определиться хорошо это или плохо.
Скрин визуализации в тестере этого момента лот №150


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для реала советник нужно "заточить", подправить некоторые нюансы, например, защитить от переключения таймфрейма на графике
(чтобы не выставлял повторные лоты), вырубания компьютера, пропадания интернета, несовпадения объемов лотов советника и возможностей пропускания дискретности объемов ДЦ и прочих "приятных" случайностей, происходящих на реальном рынке.
Пока на этом закончу.
Всем удачи и профитов!

[ozzy_os]

спасибо за тестирование,
покрайней мере теперь понятен диапазон настроек

в продолжение темы, я добавлю блок контроля ошибок на неделе
и выброшу лишние настройки

и появились хорошие мысли по управлению шагом в зависимости от использованной маржи
для улучшения собираемости на небольших движениях цены

[DUMA]

Тестирую на Альпари потому как по своему опыту определил что у них менее дырявые котировки по сравнению с допустим Ф4Ю.Так вот прогоны с сетами которые выкладываются тут очень сильно расходятся с картинками.Ничего не хочу сказать против участников обсуждения.Единственное есть желание понять почему такие расхождения? Я не думаю что это изза 5-ти знака у Альпари. У меня например версия 1.5 получается прибыльнее чем у 2.63...