Сообщений в теме: 278

[Alen_T]

Жаль ваш советник не торгует на 5 знаке

Это сообщения об ошибках в истории тестера.
К работе советника на 5-ти знаке не имеет никаго отношения

[vadimon]

Условия для торговли тоже выбираем похожими на условия тестирования:
Депозит 50000, начальный лот 0.1, таймфрейм Н1, пара GBPUSD, дилинговый центр NordFX.

Доброго всем времени суток.
У меня возник вопрос, наверно тупой, но все же.
Что надо изменить для того чтобы протестировать советник при депо не 50 000, а 5000,
и получить профит скажем не 40 000, а 4000. То есть в 10 раз меньше.
Достаточно изменить только параметр Lots c 0.1 на 0.01
или в данноом советнике не все так просто?.

Спасибо.

[swi-1]

Доброго всем времени суток.
У меня возник вопрос, наверно тупой, но все же.
Что надо изменить для того чтобы протестировать советник при депо не 50 000, а 5000,
и получить профит скажем не 40 000, а 4000. То есть в 10 раз меньше.
Достаточно изменить только параметр Lots c 0.1 на 0.01
или в данноом советнике не все так просто?.

Спасибо.

vadimon, день добрый!
Вопрос вполне закономерный и интересный.
С первого взгляда, так и должно быть, как Вы предполагаете.
Я точно ответить не смогу, т.к. с 0.01 не пробовал.
Советник "строился" для центовых счетов, а в его "прадеде", вообще величина лота 0.1 была "зашита" в код по умолчанию пост №1 этой темы.
Так что у Вас два варианта получить точный ответ на свой вопрос: подождать комментарии Сергея ozzy_os, как специалиста, который его писал,
или самому ставить эксперта в тестер с лотом 0.01 и депо 5000 и смотреть на результаты.
Заранее хочу предупредить, что должно совпадать плечо 1:100, т.е. АЛПАРИ с микро реалом 1:500 не подойдет.
Отпишите, пожалуйста, что у Вас получится, если будете тестировать с 0.01, всем интересно .

[vadimon]

Тему я еще всю не прочитал, начинал читать с конца,
но сейчас решил прочитать сначала, уже почти дошел до середины.
Вопрос и возник как раз таки в результате тестирования. Тестирую я правда на мета квотовских котировках,
но это по сути не должно влиять на результат, где переменная величина - размер депо.

Расскажу как я делал, может вы заметите ошибке, и расскажите мне о них.
Вчера ближе к ночи я решил протестировать выложенный вами советник ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.8 (сет 3.1.8 рабочий)
на Insta форекс. Чтобы долго не ждать, тестировал на 1,5 месяца (май-июнь).
Вобщем пока писал, решил сделать заново тесты, ибо сейчас на работе, а результаты прошлых остались дома,
да и сейчас я немного повнимательней постараюсь быть.
Тесты проводились на счетах:
1. NordFx счет микро с плечом 1:100
2. Forex4you центовый счет с плечом 1:100

Вначале я провел тестирование советника на депо 50 000.
Результаты получились несколько отличными, но в целом схожи. Разбираться в причинах я пока не стал.
Вот картинки:




Далее в обеоих МТ я поменял Lots = 0.01, и величину депо поставил 5000.
И результат оказался плачевным






В итоге думаю надо тщательнее поиследовать отчеты. посмотреть визуализаци, в общем поразбираться и повтыкать.
Займусь может вечерком, если будет время, но поскольку я еще не доктор, и даже не интерн, то маловероятно что смогу поставить правильный диагноз.
Возможно, а скорее всего оно так и есть, уважаемый ozzy_os знает причину.


 Тесты.rar   78.67К   8 скачиваний

[swi-1]

Тему я еще всю не прочитал, начинал читать с конца,
но сейчас решил прочитать сначала, уже почти дошел до середины.
Вопрос и возник как раз таки в результате тестирования. Тестирую я правда на мета квотовских котировках,
но это по сути не должно влиять на результат, где переменная величина - размер депо.

Расскажу как я делал, может вы заметите ошибке, и расскажите мне о них.
Вчера ближе к ночи я решил протестировать выложенный вами советник ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.8 (сет 3.1.8 рабочий)
на Insta форекс. Чтобы долго не ждать, тестировал на 1,5 месяца (май-июнь).
Вобщем пока писал, решил сделать заново тесты, ибо сейчас на работе, а результаты прошлых остались дома,
да и сейчас я немного повнимательней постараюсь быть.
Тесты проводились на счетах:
1. NordFx счет микро с плечом 1:100
2. Forex4you центовый счет с плечом 1:100

Вначале я провел тестирование советника на депо 50 000.
Результаты получились несколько отличными, но в целом схожи. Разбираться в причинах я пока не стал.
Вот картинки:




Далее в обеоих МТ я поменял Lots = 0.01, и величину депо поставил 5000.
И результат оказался плачевным






В итоге думаю надо тщательнее поиследовать отчеты. посмотреть визуализаци, в общем поразбираться и повтыкать.
Займусь может вечерком, если будет время, но поскольку я еще не доктор, и даже не интерн, то маловероятно что смогу поставить правильный диагноз.
Возможно, а скорее всего оно так и есть, уважаемый ozzy_os знает причину.


 Тесты.rar   78.67К   8 скачиваний

Интересные тесты.
Похоже, советник берет профит не по пунктам, а "по долларам".
Я смотрю на "сливных тестах", до 01.03.2010 - момента слива, нет ни одной закрытой группы ордеров.
Весь набор из 11 лотов кроется по нехватке средств на депо 01.03.2010.

На стандартных тестах есть закрытие групп по 3-5 ордеров в январе - феврале 2010.
Предлагаю, уменьшить при тестировании значения TakeProfit=38 в 10 раз. Поставьте TakeProfit=3,8.
Напишите, что получится в этом случае.

[vadimon]

Интересные тесты.
Похоже, советник берет профит не по пунктам, а "по долларам".
Я смотрю на "сливных тестах", до 01.03.2010 - момента слива, нет ни одной закрытой группы ордеров.
Весь набор из 11 лотов кроется по нехватке средств на депо 01.03.2010.

Как говорится, талант и опыт не пропьешь. То что ордера не закрывались, это я заметил, а за определение причины сего факта благодарю Вас. После изменения величины TakeProfit=3.8 депо пошел в гору.




Все отчеты здесь, последние с "+" в конце.
 тесты+еще2.rar   141.19К   34 скачиваний

Похоже, советник берет профит не по пунктам, а "по долларам".

[swi-1]

Как говорится, талант и опыт не пропьешь. То что ордера не закрывались, это я заметил, а за определение причины сего факта благодарю Вас. После изменения величины TakeProfit=3.8 депо пошел в гору.




Все отчеты здесь, последние с "+" в конце.
 тесты+еще2.rar   141.19К   34 скачиваний

Спасибо, vadimon, за проделанную работу!
Теперь будем знать еще один "секрет" и главное,
что этот эксперт может работать на микро реале .

[swi-1]

Работа над ошибками

я тут подумал и пришел к выводу что идея фиксированного мартина в этом советнике порочна

для правильного усреднения надо только две величины
1. шаг в пунктах
2. размер отката в пунктах

размер лота вычисляется автоматически
исходя из суммы убытка + нужная прибыль которую небходимо покрыть

анализируюя последний тренд



было два отката более 25 пунктов

т.е. получается что шанс был закрыться два раза при настройках в 25 пунктов

и не нужен получается сильно большой запас денег, так как советник сможет чаще закрывать серии

Респект,ozzy_os!
Очень интересная идея!
Только сейчас внимательно прочитал.
Непременно, нужно попробовать реализовать.
Возможно ЭТО будет новый алгоритм усреднения.

[mistergadel]

В общем, натестился я версий 3.1.7 и 3.1.8. и делаю следующий вывод:
советник требует доработки, а именно для увеличения количества совершенных сделок, а как следствие и увеличения прибыли советника, НЕОБХОДИМО добавить установку трейлинг-стопа для каждой сделки, который вообще никак не зависит от того, как торгует советник. то есть трал должен устанавливаться терминалом и стоплосс должен подтягиваться им же(терминалом).
за всеми остальными процессами будет следить советник (тут без изменений) разве что только закрывать сделки, которые были открыты раньше, чем сделка, закрытая по тралу.

к этому выводу я пришел, потому что не однократно наблюдаю картину: первые 3-4 сделки из серии находятся в прибыли, но не закрываются, а посему ждут, когда в итоге эти сделки уйдут в минус и начнут усредняться бОльшими по размеру лота позициями.
для подтверждения слов приведу скрин.

и это при том что параметр BuySellProfit= True.
а когда этот параметр = false, картина лучше не становится, а скорее наоборот.

так вот, даже если одна из первых сделок серии закрылась по тралу, а предыдущие не закрылись, и цена начала уходить против серии, то советник снова откроет сделку с увеличенным лотом, но останется факт того, что часть прибыли мы отхватили.

жаль, Сергей (ozzy_os) на данным момент не располагает достаточным количеством времени, чтобы автоматизировать выставление тралов. пока это можно делать вручную, однако, было бы здорово...

таким образом, этому советнику еще есть куда расти до стабильно зарабатывающего робота.

[swi-1]

В общем, натестился я версий 3.1.7 и 3.1.8. и делаю следующий вывод:
советник требует доработки, а именно для увеличения количества совершенных сделок, а как следствие и увеличения прибыли советника, НЕОБХОДИМО добавить установку трейлинг-стопа для каждой сделки, который вообще никак не зависит от того, как торгует советник. то есть трал должен устанавливаться терминалом и стоплосс должен подтягиваться им же(терминалом).
за всеми остальными процессами будет следить советник (тут без изменений) разве что только закрывать сделки, которые были открыты раньше, чем сделка, закрытая по тралу.

к этому выводу я пришел, потому что не однократно наблюдаю картину: первые 3-4 сделки из серии находятся в прибыли, но не закрываются, а посему ждут, когда в итоге эти сделки уйдут в минус и начнут усредняться бОльшими по размеру лота позициями.
для подтверждения слов приведу скрин.

и это при том что параметр BuySellProfit= True.
а когда этот параметр = false, картина лучше не становится, а скорее наоборот.

так вот, даже если одна из первых сделок серии закрылась по тралу, а предыдущие не закрылись, и цена начала уходить против серии, то советник снова откроет сделку с увеличенным лотом, но останется факт того, что часть прибыли мы отхватили.

жаль, Сергей (ozzy_os) на данным момент не располагает достаточным количеством времени, чтобы автоматизировать выставление тралов. пока это можно делать вручную, однако, было бы здорово...

таким образом, этому советнику еще есть куда расти до стабильно зарабатывающего робота.

mistergadel, день добрый!
Не буду говорить о небольшом профите в сделке по тренду с мин. лотом, которая будет закрываться тралом.
Главное в том, что трал будет закрывать самую "нужную последнюю сделку".
Эксперту не чем будет усреднять все предыдущие убыточные, значит возможный прибыльный откат будет пропущен,
общий профит на нем взят не будет.
Нам придется ждать: или более глубокого отката, чтобы прибыль усреднения взяла на себя предыдущая сделка,
или ждать второго открытия сделки, взятой по тралу (если алгоритм эксперта на это способен).
Опять таки это время, а время - деньги...
Будем иметь "упущенную выгоду" и результат - прибыльность работы эксперта значительно уменьшится.

[ozzy_os]

Трал это вопрос спорный я согласен особенно на фунте где с такой волантильностью ни один трал работать не будет

Можно подумать о возможном закрытии в безубыток после опред шага мартина чтоб закрыть серию с меньшим откатом но это сожрет профит

[swi-1]

Трал это вопрос спорный я согласен особенно на фунте где с такой волантильностью ни один трал работать не будет

Можно подумать о возможном закрытии в безубыток после опред шага мартина чтоб закрыть серию с меньшим откатом но это сожрет профит

Согласен, что можно вести речь о без убытке в ситуации, когда "пан или пропал", когда израсходовано около, или более 0.5 маржи.
И мы заранее знаем, после какого лота депо придет в состояние "повышенной опасности".
Номер этого лота задаем в настройках и на нем включаем функцию без убытка.
Есть смысл это попробовать сделать.
Да, это "сожрет профит" крайней самой "опасной позиции", но после этого советник выйдет на "стартовую линию" и "стрессняк" снимется.
И это будет не маржин кол, не слив депо, а всего-навсего без убыток.
Уточню, чтобы не было "разночтений", я говорю сейчас не о без убытке одной позиции,
а о переводе в без убыток всей цепочки ордеров усреднения, вместо совместного профита.

[mistergadel]

Главное в том, что трал будет закрывать самую "нужную последнюю сделку".
Эксперту не чем будет усреднять все предыдущие убыточные, значит возможный прибыльный откат будет пропущен.

об этом я маленько не подумал, однако, советник нормально по профиту усредняется только начиная с 4й сделки,
поэтому трал можно ставить, к примеру, только на первые 3 сделки, или как минимум на первой.

и потому, трал для этих сделок я предлагаю ставить не в районе 20-30 пунктов, в районе 60-100...

ну или вообще сделать так, чтобы усреднение по профиту срабатывалось уже на 2й и 3й ступени мартина. то есть чтобы профит снимался не какимт-то определенным количеством пунктов (долларов), как это происходит сейчас благодаря параметру ProfitStep, а традиционным способом мартинов. Но тут уже нужно будет писать другой алгоритм, и советник потеряет свою оригинальность.

[ozzy_os]

вот версия которая выводит все в безубыток при наступлении
AccountFreeMargin() < minMargin

просьба сравнить с оригинальной 3.1.8 есть ли толк в этом

 ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.8a.mq4   26.5К   137 скачиваний

[swi-1]

вот версия которая выводит все в безубыток при наступлении
AccountFreeMargin() < minMargin

просьба сравнить с оригинальной 3.1.8 есть ли толк в этом

 ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.8a.mq4   26.5К   137 скачиваний

Сергей, твоя скорость реализации идей просто на грани фантастики!