Сообщений в теме: 278

[mistergadel]

День добрый всем!


ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.7 последняя версия, тестируем.


Отличия версии от предыдущих:
1.Лоты выставляются с контролем бара, т.е. в момент открытия свечи и это не регулируется в настройках.
В этом моменте есть свое преимущество, при сильном движении и длинных свечках,
величина свечей прибавляется к текущей величине ступеньки и результируещее расстояние между ордерами растет,
что уменьшает просадку.
2.Закрытие разнонаправленных позиций происходит одномоментно в одной точке,
что ведет к недобору профита по позиции открытой по тренду.
При малой волантильности рынка этот момент приобретает повышенный вес.
Скрин визуализации
...

Я тоже заметил этот недостаток. советник вместо того чтобы просто закрыть сделки только в одну сторону, вообще все сделки закрывает. это надо исправить.
НО, предполагаемую прибыль (которую вы например указали на скриншоте) советник не забирает потому что у него тупо ТП получается огромным, и виной тому как раз является параметр ProfitStep... он для меня маленько загадка.=)

еще раз хочу заметить то, что все таки какое огромное количество настроек можно подобрать для этого советника. и просто сказать "А какие тут вообще нормальные настройки?!" -этого мало. опять же все зависит от жадности, от ожидаемых просадок.

[swi-1]

Добрый день, mistergadel!
Немножко уточню, как я вижу работу последней версии."предполагаемую прибыль (которую вы например указали на скриншоте) советник не забирает потому что у него тупо ТП получается огромным,
и виной тому как раз является параметр ProfitStep... он для меня маленько загадка.=)"
Думаю, что это утверждение не соответствует реальности. Конкретно, в данной версии логика закрытия именно так и прописана,
что все лоты "одномоментно" закрываются по одной цене, соответствующей величине профита самого "тяжелого" лота.
На визуализации хорошо просматривается этот процесс.
ProfitStep, "таинственный параметр" в настройках моего прогона заведомо выведен из игры установкой = 999 и не влияет на торговлю.
TakeProfit=30, умноженный на коэффициент Martin TakeProfit=1.5 должен выполняться для каждой сделки и по тренду в том числе,
но по факту он не выполняется в версии ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.7 для всех сделок.
Не знаю, как это получилось, может автор (Сергей) так и задумал закрытие ордеров, а может это "оригинальная ошибка", которую мы пытаемся осмыслить .
Наш уважаемый программист, наверное, нас поправит и дополнит, подождем его комментарии.

[ozzy_os]

TakeProfit=30, умноженный на коэффициент Martin TakeProfit=1.5 должен выполняться для каждой сделки и по тренду в том числе,
но по факту он не выполняется в версии ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.7 для всех сделок.
Не знаю, как это получилось, может автор (Сергей) так и задумал закрытие ордеров, а может это "оригинальная ошибка", которую мы пытаемся осмыслить .

это походу дела баг, спасибо гляну

просто непонятно как считать MartinTakeProfit когда все сделки учавствуют в закрытии
как сумму всех ордеров пологике помноженной на этот мартин или по сумме ордеров прибыльного плеча
наверное стоит вынести как настройку механизм закрытия
отдельно по бай - селл или вместе

да и очень хочется оставить советника с явным конторолем открытия баров для ускорения оптимизации

спасибо за тесты
хочу отдельно попблагодирить Влада за проделанную работу

[swi-1]

"отдельно по бай - селл или вместе

да и очень хочется оставить советника с явным конторолем открытия баров для ускорения оптимизации"



Все правильно, поддерживаю направление доработки.
Спасибо ozzy_os за труд!

[mistergadel]

Добрый день, mistergadel!
Немножко уточню, как я вижу работу последней версии."предполагаемую прибыль (которую вы например указали на скриншоте) советник не забирает потому что у него тупо ТП получается огромным,
и виной тому как раз является параметр ProfitStep... он для меня маленько загадка.=)"
Думаю, что это утверждение не соответствует реальности. Конкретно, в данной версии логика закрытия именно так и прописана,
что все лоты "одномоментно" закрываются по одной цене, соответствующей величине профита самого "тяжелого" лота.
На визуализации хорошо просматривается этот процесс.
ProfitStep, "таинственный параметр" в настройках моего прогона заведомо выведен из игры установкой = 999 и не влияет на торговлю.
TakeProfit=30, умноженный на коэффициент Martin TakeProfit=1.5 должен выполняться для каждой сделки и по тренду в том числе,
но по факту он не выполняется в версии ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.7 для всех сделок.
Не знаю, как это получилось, может автор (Сергей) так и задумал закрытие ордеров, а может это "оригинальная ошибка", которую мы пытаемся осмыслить .
Наш уважаемый программист, наверное, нас поправит и дополнит, подождем его комментарии.

так я про то и говорил "это надо исправить" - что разделить закрытие сделок по общему профиту для бай и селл ордеров. с этим споров нет.

а вот по поводу "Думаю, что это утверждение не соответствует реальности."
только что прогнал советник с параметром Профит Степ равным 999, 50, 5, вот скрины, зацените:






наверно мы не допоняли друг друга.

вероятней всего, в данном случае, ТП нужен большой как раз для того чтобы гарантированно запустить процесс открытия увеличенных лотов. то есть увеличить вероятность появления "частоколов" чтобы в итоге срубить суммарного профита побольше.

и если разделить закрытие ордеров для бай и селл отдельно, то будут очень затянутые открытые ордера в одну из сторон, в которую совпал тренд, пока цена витоге не пройдет 1000пп (для большого профитстепа).

[DUMA]

А может всё-таки закрытие и бай и селл вместе это плюс.Действительно не будут долго висеть хвосты,лучше их "рубить" сразу!

[Nestor Burma]

В результате тестирования версии 3.1.7 замечена следующая особенность:

на результаты тестов очень влияет таймфрей, видимо проявляется контроль баров.

[mistergadel]

Вот СЕТы для PSA 3.1.7
 SETs_PSA_3.1.7.rar   17.82К   78 скачиваний
сетов около 20 штук, 6 пар. самые прибыльные пары с присутствием GBP
тестировались на тайм фрейме Н1 (1час) с начальным депозитом 20000.
ожидаемая просадка не более 20000. есть некоторые до 25000 (были оставлены ввиду особенного поведения на графиках визуализации)
есть и совсем небольшие просадки до 3000. оставлены на случай увеличения лота в разы.

прежде чем ставить на демо (и тем более на реал) рекомендуется все сеты оттестить на имеющейся истории и выбрать для себя подходящие.

данный советник можно смело отнести к мультивалютным (не от того что оценивает состояние смежных пар), изза своеобразного алгоритма, прибыльность которого зависит только от волатильности инструмента.
и все таки данный советник можно считать довольно рисковым изза открытия большого количества лотов (частокола).

ставлю на демо несколько пар...
в ближайшее время выложу сеты для 3.01.

[DUMA]

mistergadel
Ты тестил на всех тиках? С какого начального депо,какой ДЦ?

[DUMA]

ozzy_os
Сергей, насколько я смог понять логику глядя на визуализацию-ордера бай и селл кроются вместе.Конечно если я не ошибаюсь...То есть присутствует такой момент как контроль общего профита,я правильно понял? Если это так то может стоит прикрутить трал прибыли?

[mistergadel]

mistergadel
Ты тестил на всех тиках? С какого начального депо,какой ДЦ?

да, на всех. Forex4you, тестил с 20000

вот только фишка этого советника в том, что результаты в тестере и результаты на демосчете отличаются (на демо сделки открываются реже). собственно как и было с советником 1.5
и иногда бывает такое, что изменение периода тестирования буквально на 1 день может кардинально изменить картину результатов теста.
для собственного опыта можете сами прогнать и посмотреть как это выглядит у себя на тестере.
к примеру: если есть какое то очень большое движение цены, то в зависимости от того, в какой момент на это движение "запрыгнуть", результат тестирования может либо слиться либо значительно уменьшиться. или наооборот...

поэтому для вас самый лучший вариант тестов получится только у Вас в тестере. сами сможете просадку себе подобрать, размер лота, и прибыльность соответственно.

если мои результаты теста не устраивают, можно поиграться с размером начального лота и максимального лота (например уменьшить в 10 (2,3.4,5,...) раз и тот и другой параметр). но это если конечно позволяет ДЦ.

Мартин коэффициент для размера лота я использовал только целые (2, 3, 4), потому что советник не хранит в памяти размер только что выставленного лота, то есть наличие коэффициента становится бессмысленным при его значении меньше 1.5.

[ozzy_os]

я доделаю на днях объедененную версию (вкл- выкл частокол по флагу)

сделаю флаг для включения-отключения общего профита

контроль баров оставлю (вкл- выкл по флагу)

спасибо за сеты

да вот прилепляю скрин с реала за 10 дней

[DUMA]

Сергей а трал общего профита по твоему не нужен?

[ozzy_os]

Сергей а трал общего профита по твоему не нужен?

давайте не будем усложнять,
я могу это сделать, но проблема в отслеживании после случайной перезагрузки
мне где-то надо хранить предыдущеё значение профита для трала
хотя можно закрывать принудительно если его нет

[mistergadel]

ozzy_os
Сергей, насколько я смог понять логику глядя на визуализацию-ордера бай и селл кроются вместе.Конечно если я не ошибаюсь...То есть присутствует такой момент как контроль общего профита,я правильно понял? Если это так то может стоит прикрутить трал прибыли?

DUMА!
запомните, трал никогда не приводит к увеличению прибыли. (а если и приводит, то только в исключительных советниках).
трал призван для того чтобы снижать убытки. в данном же советнике в общий профит складывается за счет того, что цена с большим количеством открытых ордеров чаще всего проходит всего лишь 10-20 пунктов от уровня безубытка для всех ордеров. и в итоге прибыль больше становится только за счет увеличения количества открытых ордеров.
добавление трала в этом советнике в половине случаев приведет к методичному уменьшению депо.