Сообщений в теме: 278

[Nestor Burma]

C# .Net + TSQL

Класс! Вы очень быстро разобрались в коде. Как ту вас это получиилось?

[maverik666]

конечно 3.01

2.63 нет контроля ошибок и защиты от обрывов

Спасибо

[mistergadel]

(только для тестов !!!)
вот версия по просьбе mistergadel доделанный аналог 1.5 (с частоколом)
сравните с 1.5

эта версия ничего общего с вер. 3.01 не имеет в дольнейшем дорабатываться не будет

так я и не получил того чего хотел. данный советник не выполняет того, что я описывал.
жаль что его дорабатывать не будете. спасибо

а вот после тестов версии 3.01 доверия как супер доходный не внушает.

[DUMA]

Кручу на Альпари,3.01 замечена в очень долгой оптике на всех тиках. Пробовал по ценам открытия,результаты не очень.Прогнал с сетами которые выложил swi-1-не идёт на альпари,сливает. Не знаю чё и делать?

[ozzy_os]

Кручу на Альпари,3.01 замечена в очень долгой оптике на всех тиках. Пробовал по ценам открытия,результаты не очень.Прогнал с сетами которые выложил swi-1-не идёт на альпари,сливает. Не знаю чё и делать?

для альпари сетов нету (пока) как я понимаю речь идет о плече 500к1
- надо увеличить депо в 5 раз иначе придет дядя коля сразу

с оптимизацией пока ничего поделать нельзя, иначе сова работать не будет
можно попробывать на пятиминутках по контрольным точкам
будет немного быстрее и ближе результат ко всем тикам,
но рез непредсказуемый надо оптить снова

[Nestor Burma]

для альпари сетов нету (пока) как я понимаю речь идет о плече 500к1
- надо увеличить депо в 5 раз иначе придет дядя коля сразу

с оптимизацией пока ничего поделать нельзя, иначе сова работать не будет
можно попробывать на пятиминутках по ценам открытия будет немного быстрее и ближе результат ко всем тикам,
но рез непредсказуемый надо оптить снова

Я только сегодня ввехал в принцип и нормально настроил.

А как успехи у разработчика?

[swi-1]

День добрый всем!
Получил ряд оптимизированных настроек в довольно большом диапазоне профита и просадок для версии 3.01.
ДЦ NordFX, депозит 50000, Н1, по фунту с 01.01.2010 по сей день 10.05.2011, все тики.
Во всех вариантах фиксированный параметр MartinTakeProfit =1 (самая стабильная настройка).
На каждом варианте настроек (строчка таблички) эксперт проходит 1 год и 5 месяцев без слива депо.
На скрине я сжал столбцы, чтобы были видны почти все настройки советника.
BarControl = false
Можно выбрать настройки на вкус и для ориентировки, но "оптить" под свой ДЦ все равно нужно.

[Nestor Burma]

День добрый всем!
Получил ряд оптимизированных настроек в довольно большом диапазоне профита и просадок для версии 3.01.
ДЦ NordFX, депозит 50000, Н1, по фунту с 01.01.2010 по сей день 10.05.2011, все тики.
Во всех вариантах фиксированный параметр MartinTakeProfit =1 (самая стабильная настройка).
На каждом варианте настроек (строчка таблички) эксперт проходит 1 год и 5 месяцев без слива депо.
На скрине я сжал столбцы, чтобы были видны почти все настройки советника.
BarControl = false
Можно выбрать настройки на вкус и для ориентировки, но "оптить" под свой ДЦ все равно нужно.

Ещё раз огромное Спасибо, Владимир!

[mistergadel]

День добрый всем!
Получил ряд оптимизированных настроек в довольно большом диапазоне профита и просадок для версии 3.01.
ДЦ NordFX, депозит 50000, Н1, по фунту с 01.01.2010 по сей день 10.05.2011, все тики.
Во всех вариантах фиксированный параметр MartinTakeProfit =1 (самая стабильная настройка).
На каждом варианте настроек (строчка таблички) эксперт проходит 1 год и 5 месяцев без слива депо.
На скрине я сжал столбцы, чтобы были видны почти все настройки советника.
BarControl = false
Можно выбрать настройки на вкус и для ориентировки, но "оптить" под свой ДЦ все равно нужно.

вот только скажите, стоит ли обращать внимание на оптимизированные настройки, просадка которых больше начального депо?!

[ozzy_os]

вот только скажите, стоит ли обращать внимание на оптимизированные настройки, просадка которых больше начального депо?!

вообщем советник использует когда надо до половины свободной маржи
поэтому в любой момент времени может быть просадка до половины депо
ну и дальше (если не повезло с трендом)
т.е. стабильность его увеличивается со временем

визуально надо брать шаг в районе 30 тогда сможете выдержать до 250п безоткатного движения
особо обратите внимание на параметр ProfitStep он сильно влияет на результат и просадку
короче если он маленький до 25п то есть вероятность что в случаее отката закроется самый большой мартин по тейку а не вся цепочка

[swi-1]

вот только скажите, стоит ли обращать внимание на оптимизированные настройки, просадка которых больше начального депо?!

Добавлю немножко.

Да, все значения заслуживают внимания в этом случае.
Объясню, это указывается значения максимальной просадки за весь период тестирования (шестой столбик слева).
Мы видим процент, который эта просадка составляет от текущего депо на момент ее записи (след. столбик справа) и можем прикинуть, какой депозит ей соответствовал.
Если бы мы постоянно торговали одним лотом, тогда просадка, большая начального депозита, сигнализировала бы о том, что войдя в рынок в момент времени просадки, мы бы слили депо. В случае с нашим подопытным, мы торгуем с "мартином" и максимальный, используемый в работе лот, если не накладываются ограничения в настройках на его величину, растет пропорционально величине депозита, соответственно растут и просадки.
Чтобы уменьшить вероятность слива депо и повысить свою уверенность в выбираемых настройках, можно делать так.
Находим момент просадки на графике баланса, ставим визуализацию в тестере и время входа в рынок, скажем за день-два до этого времени и наблюдаем процесс "напряжения начального депозита". Оцениваем, устраивает нас эта ситуация или нет, если нет, выбираем менее "жадные настройки" и повторяем свои действия.
Собственно вся оптимизация и сводится к поиску сочетания настроек,
дающих максимальную прибыль с минимальной просадкой, на как можно большем участке времени.

[mistergadel]

Добавлю немножко.

Да, все значения заслуживают внимания в этом случае.
Объясню, это указывается значения максимальной просадки за весь период тестирования (шестой столбик слева).
Мы видим процент, который эта просадка составляет от текущего депо на момент ее записи (след. столбик справа) и можем прикинуть, какой депозит ей соответствовал.
Если бы мы постоянно торговали одним лотом, тогда просадка, большая начального депозита, сигнализировала бы о том, что войдя в рынок в момент времени просадки, мы бы слили депо. В случае с нашим подопытным, мы торгуем с "мартином" и максимальный, используемый в работе лот, если не накладываются ограничения в настройках на его величину, растет пропорционально величине депозита, соответственно растут и просадки.
Чтобы уменьшить вероятность слива депо и повысить свою уверенность в выбираемых настройках, можно делать так.
Находим момент просадки на графике баланса, ставим визуализацию в тестере и время входа в рынок, скажем за день-два до этого времени и наблюдаем процесс "напряжения начального депозита". Оцениваем, устраивает нас эта ситуация или нет, если нет, выбираем менее "жадные настройки" и повторяем свои действия.
Собственно вся оптимизация и сводится к поиску сочетания настроек,
дающих максимальную прибыль с минимальной просадкой, на как можно большем участке времени.

спасибо за напоминания, вроде не забывал.
я для своего илана именно этим способом и подбирал настройки.
а вы сами пробовали эти настройки на периодах, которые начинаются с сильного безоткатного движения?
если да, то как мне кажется не такая уж большая профитность будет... или если не сложно приведите тесты...

вообщем советник использует когда надо до половины свободной маржипоэтому в любой момент времени может быть просадка до половины депо
ну и дальше (если не повезло с трендом)
т.е. стабильность его увеличивается со временем

использование 50% маржи еще не означает что если просадка 50% то все сделки закроются автоматически, я по крайней мере этого не наблюдал.
следовательно, на вероятность слива это не очень сильно играет в случае продолждения безоткатного движения, но безусловно снижает риск, но не на много.
как я понял, если просадка 50 процентов, то очередные лоты уже не открываются - верно я воспринял? вроде верно. то есть действительно если с трендом не повезло - то уже пеняй на себя))
стабильность - чем больше депо тем стабильней, точно подмечено. собственно, как и для любых мартинов.
возвращаясь к тому, с чего я начал: ладно, и с учетом крайних высказываний - будем подбирать настройки.

а еще надо рассмотреть другие волатильные пары как AUDUSD GBPJPY. у них тоже безоткатные движения до 300 пунктов. и в случае если у настроек будет приемлемая просадка, но не достаточно хорошая профитность, вместе на нескольких парах позволит сделать прибыль больше чем 50% в месяц.
по поводу корреляции котировок у данных пар - есть отдельная ветка, но все же из опыта вместе эти пары просадку в разы не увеличивают.

[swi-1]

спасибо за напоминания, вроде не забывал.
я для своего илана именно этим способом и подбирал настройки.
а вы сами пробовали эти настройки на периодах, которые начинаются с сильного безоткатного движения?
если да, то как мне кажется не такая уж большая профитность будет... или если не сложно приведите тесты...



использование 50% маржи еще не означает что если просадка 50% то все сделки закроются автоматически, я по крайней мере этого не наблюдал.
следовательно, на вероятность слива это не очень сильно играет в случае продолждения безоткатного движения, но безусловно снижает риск, но не на много.
как я понял, если просадка 50 процентов, то очередные лоты уже не открываются - верно я воспринял? вроде верно. то есть действительно если с трендом не повезло - то уже пеняй на себя))
стабильность - чем больше депо тем стабильней, точно подмечено. собственно, как и для любых мартинов.
возвращаясь к тому, с чего я начал: ладно, и с учетом крайних высказываний - будем подбирать настройки.

а еще надо рассмотреть другие волатильные пары как AUDUSD GBPJPY. у них тоже безоткатные движения до 300 пунктов. и в случае если у настроек будет приемлемая просадка, но не достаточно хорошая профитность, вместе на нескольких парах позволит сделать прибыль больше чем 50% в месяц.
по поводу корреляции котировок у данных пар - есть отдельная ветка, но все же из опыта вместе эти пары просадку в разы не увеличивают.

День добрый!
"а вы сами пробовали эти настройки на периодах, которые начинаются с сильного безоткатного движения?
если да, то как мне кажется не такая уж большая профитность будет... или если не сложно приведите тесты..."

Хорошие вопросы и обоснованные сомнения.
Попробую ответить более основательно.
С чего начинаем?
Наверное, с выбора настроек для советника.
Мне приглянулись отмеченные черным на скрине.
Средний профит и относительно малая просадка.
Скрин выбора настроек.


------------------------------------------------------------------------------------------
Гоним советника за год с выбранными настройками и отмечаем наибольшую просадку на графике баланса.
Скрин прогона с красными пометками интересного места.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Берем это время с 21.07.2010 по 14.08.2010 и подставляем в тестер для визуализации этого временного участка с входом в рынок с начальным депозитом 50000.
Скрин настроек визуализации

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Прогоняем советника на выбранном участке с 21.07.2010 по 14.08.2010
Скрин визуализации прогона на "опасном участке"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Как видим, при начальном депозите советник "слился" на этом участоке максимальной просадки.
Скрин теста прогона места максимальной просадки

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Наши опасения были не напрасны.
Как поправить настройки, чтобы не попасть в похожую ситуацию в будущем?
Можно уменьшить "жадность" (тейк профит).
Можно увеличить величину ступени или ее коэффициент.
Можно сделать все это вместе и добиться наилучших результатов для этого участка.
Сделаем, для демонстрации, только первое: уменьшим" жадность"
Меняем, тейк профит с 49 на 46 и делаем прогон с визуализацией еще раз.
Скрин визуализации с тейк профитом 46.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Скрин результатов теста с тейк профитом 46.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Делаем проверочный прогон с полученными настройками за год 2010
Скрин результатов за 2010.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Профитность за год явно уменьшилась.
Делаем, для порядка, форвард тест с 01.01.2010 по 11.05.2011.
Скрин форвард тест.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Замечу, что это не "самые лучшие" настройки.
"Самые лучшие" будут только свои, в которых уверен .
Что касается других пар AUDUSD GBPJPY.
С AUDUSD можно поработать, а вот с GBPJPY, наверное, не стоит - слишком высокая волантильность.

[mistergadel]

Хорошие вопросы и обоснованные сомнения.
Попробую ответить более основательно.
...

спасибо за тест.
обратите внимание на рисунок 46.jpg - просадка семь дней на уроовне 200 пунктов...

по поводу изменений для парирования просадки (для тех кто не совсем в теме, и кто с мартинами много не работал):
1) уменьшить "жадность" (тп) - в принципе один из лучших вариантов уменьшить просадку, но прибыль падает довольно резко.
2) увеличить величину ступени - минус в том, что можно пропусть некоторые небольшие откаты. для фиксирования этих откатов необходимо увеличить мартин-коэффициент... и то и другое ведет к увеличению вероятности слива.
3) сделать все это вместе - наверно будет оптимальнее всего. как я это вижу: поставить мартин коэф 3 или больше, величину ступени не увеличивать. тп сделать таким, чтобы движение цены от максимального выставленного лота было не больше 30 пунктов (для фунтдоллара самое то). но нервишки будут шалить чаще, так как мартин коэф большой.

к чему это я - мартин, сцуко прибыльный но очень опасный.=)
думаю далее дорабатывать уже не стоит данный советник. все дело в настройках и жадности настройщика.
а вот версия 1.5 мне покоя в голове не дает...

[swi-1]

спасибо за тест.
обратите внимание на рисунок 46.jpg - просадка семь дней на уроовне 200 пунктов...

по поводу изменений для парирования просадки (для тех кто не совсем в теме, и кто с мартинами много не работал):
1) уменьшить "жадность" (тп) - в принципе один из лучших вариантов уменьшить просадку, но прибыль падает довольно резко.
2) увеличить величину ступени - минус в том, что можно пропусть некоторые небольшие откаты. для фиксирования этих откатов необходимо увеличить мартин-коэффициент... и то и другое ведет к увеличению вероятности слива.
3) сделать все это вместе - наверно будет оптимальнее всего. как я это вижу: поставить мартин коэф 3 или больше, величину ступени не увеличивать. тп сделать таким, чтобы движение цены от максимального выставленного лота было не больше 30 пунктов (для фунтдоллара самое то). но нервишки будут шалить чаще, так как мартин коэф большой.

к чему это я - мартин, сцуко прибыльный но очень опасный.=)
думаю далее дорабатывать уже не стоит данный советник. все дело в настройках и жадности настройщика.
а вот версия 1.5 мне покоя в голове не дает...

Солидарен с Вашими утверждениями полностью!
А что в 1.5 такого "загадочного", может по понятнее изложите, что там за "потенциал"?