Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

Фотография
* * * * * 2 Голосов

ProfitStreamAdvisor эксперт


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 278

#31 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 25 April 2011 - 20:36

надо обе 1.5 и 1.8
попробывать сначала с настройками оригинала (пост 1)
изменяя только TakeProfit, Step

StopLoss =0
MaxLots=0 - отключен
MaxTradesBuy = -1 - отключен (нет в 1.5)
MaxTradesSell = -1 - отключен (нет в 1.5)
ProfitStep = 25.0;
FreeMargin = 0.5;
CloseK = 10.0;

потом попробывать оптимизировать и их
щас на данный момент суть отличий от оригинала уже ясна

нужно независимое исследование
с вашей стороны версии 1.5 и 1.8 как отдельных советников
в версии 1.8 есть MaxTradesBuy - Sell можно ли из этого чего выжать
вплане уменьшения просадки и тп

Направление понятно.
Займусь, результаты отпишу.

 
 

#32 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 25 April 2011 - 21:11

По версии советника ProfitStreamAdvisor ozzy mod v1.8 первые результаты тестирования и оптимизации,
депозит 50000, GBPUSD, таймфрейм Н1 время 01.01.2010 - 01.01.2011.
Два скрина, сет и полные отчеты в архиве.


1.8 фунт.jpg

№2 1.8 фунт.jpg

Прикрепленный файл  тесты 1.8 фунт.rar   116.02К   26 скачиваний

Прикрепленный файл  1.8 фунт.rar   549байт   32 скачиваний

Что примечательно, настройки не менял, а результаты прогонов значительно отличаются.
Напрягает и меня и депо "частокол" из одинаковых максимальных ордеров, это особенность данной версии и отношение к этому надо выработать.
Мне сдается, что это не есть хорошо...
Буду тестить версию 1.5.
Да, чуть не забыл, форвард тест по сей день с начала года 0.1.01.2011- 25.04.2011
форвард.jpg


#33 ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений

Отправлено 25 April 2011 - 21:22

Что примечательно, настройки не менял, а результаты прогонов значительно отличаются.
Напрягает и меня и депо "частокол" из одинаковых максимальных ордеров, это особенность данной версии и отношение к этому надо


я это тоже уже заметил а частокол это место вероятного слива там мог быть удвоенный мартином лот
т.е небыло долго отката

надо помозговать что делать дальше походу надо пересидеть чем продолжать ставить макс лоты
и начинать закрывать убыточные позиции с конца по достижении профита в обр направлении

я кстати заметил что если поставить макс лот равный удвоенному мартин*2 (или учетверенному мартин *3) мин лоту то это сильно сглаживает график
тогда правда весь график в честокол превращается

как я понимаю сейчас мы стремимся разогнать депо по максимуму пытаясь держать просадку в разумных пределах (30-40%)
  • kiborgi это нравится

#34 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 25 April 2011 - 21:40

я это тоже уже заметил а частокол это место вероятного слива там мог быть удвоенный мартином лот
т.е небыло долго отката

надо помозговать что делать дальше походу надо пересидеть чем продолжать ставить макс лоты
и начинать закрывать убыточные позиции с конца по достижении профита в обр направлении

я кстати заметил что если поставить макс лот равный удвоенному мартин*2 (или учетверенному мартин *3) мин лоту то это сильно сглаживает график
тогда правда весь график в честокол превращается

как я понимаю сейчас мы стремимся разогнать депо по максимуму пытаясь держать просадку в разумных пределах (30-40%)

Да, я делал акцент на минимизации просадки, но она сильно коррелируется с профитностью и можно подобрать настройки под конкретный размер депо, но опять же это будет выполняться только на данном временном интервале (год 01.01.2010 - 01.01.2011). Если будет хороший безоткатный тренд, как с середины 2008, то любой мартин сольется.
Есть предложение, поискать в направлении увеличения "пипстеп" на свой регулируемый коэффициент.


#35 ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений

Отправлено 25 April 2011 - 22:04

Да, я делал акцент на минимизации просадки, но она сильно коррелируется с профитностью и можно подобрать настройки под конкретный размер депо, но опять же это будет выполняться только на данном временном интервале (год 01.01.2010 - 01.01.2011). Если будет хороший безоткатный тренд, как с середины 2008, то любой мартин сольется.
Есть предложение, поискать в направлении увеличения "пипстеп" на свой регулируемый коэффициент.


тоже тема, можно вычислить волантильность за N дней и
вычислять Step изходя из волантильности деленной на максимальное количесво шагов до макс мартина

а эта шарманка пока все равно остается экстримально опасной хотя немного лучше оригинала
и оптимизация наверно нужна макс за пол года а то и меньше
  • DUMA это нравится

#36 mistergadel

mistergadel

    Рвется в бой

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 144 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 09:35

как я понял трубуется закрыть N первых убыточных ордеров с начала в одну строну
при наступлении профита в прот сторону
при этом например берем на закрытие убыточных ордеров определенный процент профита (должно настраиваться)

правильно я понял?

да и еще "тейкпрофит начальных сделок не изменяет под тейкпрофит вновь открытых"
это короче не важно там есть код закрытия по профиту внутри и он должен пологике работать независимо от выставленного явного ТП
хотя по классическому мартину согласен что должно быть на одном уровне если вдруг терминал отвалится
не стоит думаю показывать ДЦ явный ТП и SL


да, вроде верно поняли, так как именно это я показывал на выше упомянутом рисунке.
только вот ваше допущение по поводу определенного процента профита - это уже на ваше усмотрение, потому что не предскажешь на каком уровне закроется вся серия сделок... но в принципе хорошая идея, главное чтоб вам не проблемно было это реализовать.

я же имел в виду следующее: например у нас макстрейдс 15 а макслот 0,8, допустим цена идет вниз, советник сначала открыл СЕЛЛ 0,1 0,2 0,4 0,8 выставил для них общий тейпрофит, а потом начал открывать ордера 0,8 на каждый бар итого 11 штук (=15-4). так вот если 15 (или N-й) ордер достигнет своего профита, необходимо чтобы вся серия сделок в этом направлении закрылась, и началась новая серия с лота 0.1. в этом случае принцип мартина будет прослеживаться в большей мере, и риск уйти в просадку, переходящей в слив будет меньше.
и вот теперь пока писал это, понял что ваше предложение о том что закрывать сделки по достижению процента профита очень актуально.

и по поводу тейка - не против, пусть закрываются без переноса и выставления общего для всех сделок тейкпрофита..

#37 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 09:52

День добрый, ozzy_os!

"а эта шарманка пока все равно остается экстримально опасной,
хотя немного лучше оригинала"
Согласен на 100%

"можно вычислить волантильность за N дней и
вычислять Step изходя из волантильности деленной
на максимальное количесво шагов до макс мартина"
Не надо ничего вычислять, не предскажем мы волантильность рынка.

Делаем проще.
Наша задача продержаться в рынке как можно дольше и не слиться.
А если при этом еще и выходить с хорошим профитом и с малой просадкой; мечта!
Индикаторами не пользуемся, я тоже в них разочаровался и с Вами солидарен.
Используем другие подходы.
Для начала, что проще и понятнее.
Старый принцип усреднения цены работает,
нужно только избегать лишних усреднений.
Поэтому от "частокола" из максимальных ордеров, уверен, нужно избавляться.
Значит версии 1.5 и 1.8 - это не лучшее решение.
Мои предложения по совершенствованию ProfitStreamAdvisor
видны в предлагаемых настройках.
Сравниваем настраиваемые параметры.

TakeProfit =
Step =
Slippage =
Это настройки в оригинальной версии эксперта.

Настройки для модифицированного эксперта
с коэффициентами для каждого параметра
могут смотреться примерно так:

Lots =
MartinLots =
TakeProfit =
MartinTakeProfit =
Step =
MartinStep =
Slippage =

Все остальные настройки не улучшают работу эксперта
и имеют самые оптимальные значения (проверял).
Поэтому их можно скрыть от пользователя для удобства,
дабы не заставлять его тратить время на ненужную оптимизацию.

MaxTradesBuy = -1 - отключен
MaxTradesSell = -1 - отключен
extern double ProfitStep = 25.0;
extern double FreeMargin = 0.5;
extern double CloseK = 10.0;

Думаю, из ProfitStreamAdvisor можно "сделать конфетку",
основа-то совсем не плохая.

#38 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 11:49

ProfitStreamAdvisor ozzy mod v1.5 версия тестируем.


Условия сохраняем такие же, как и для тестирования ProfitStreamAdvisor ozzy mod v1.8.
Депозит 50000, GBPUSD, таймфрейм Н1 время 01.01.2010 - 01.01.2011.
Делаю много прогонов, которые в большинстве "сливные".
Наконец, получаются настройки с "удивительными" профитом и просадкой.
Результаты очень не стабильные, шаг влево, шаг вправо в настройках на единичку и слив...
Скрин результатов
1.5 фунт.jpg

Сет в архиве
Прикрепленный файл  1.5 фунт.rar   408байт   34 скачиваний

Скрин форвард тест
форвард1.5.jpg

"частокол" из одинаковых максимальных ордеров присутствует, как и в версии 1.8.
  • DUMA это нравится

#39 mistergadel

mistergadel

    Рвется в бой

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 144 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 15:24

в общем, пока не избежим этого частокола, бесполезно оптимизировать, а иначе либо неприемлимая просадка, либо прибыль маленькая.
частокол избежать можно только если завершать серии сделок...

#40 ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 17:32

вот как обещал новая версия с ограничением чистокола
и удалением последних убыточных ордеров по проценту профиту или принудительно последний

CloseProfitPercent (от 0 до 1) оптимально 0.3 (30%)
CloseLastLossAtProfit (0 выкл 1 вкл) - Принудительное закрытие последнего убыточного ордера при любом профите

просьба протестировать
сильно лучше помоему не стало

graph6.png

res6.png

Прикрепленные файлы


  • Leonix и kiborgi это нравится

#41 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 18:40

ProfitStreamAdvisor ozzy mod v2.5 тестируем

Условия такие же, как и для предыдущих версий.
Результаты менее профитные, но более устойчивые, эксперт не балансирует на грани слива депо.
Вариации значений CloseProfitPercent от "0" до "1" совсем не вносят существенных изменений в результаты теста.
Скрин тест за год
2.5фунт.jpg

Сет настроек в архиве
Прикрепленный файл  2.5 фунт.rar   690байт   35 скачиваний

Теперь прогон с заменой "0" на "1" в CloseLastLossAtProfit.
Скрин тест за год (остальные настройки без изменений)
2.5фунт1.jpg

Отличия заметны.
  • Leonix это нравится

#42 ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 19:00

спасибо за тест

появились явные участки пересиживания большого мартина

надо подумать что делать дальше
  • kiborgi это нравится

#43 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 19:03

спасибо за тест
надо подумать что делать дальше


ozzy_os, как Вы относитесь к моим предложениям в посте №37?

Начать можно с введением коэффициента умножения MartinStep.



#44 ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 19:06

ozzy_os, как Вы относитесь к моим предложениям в посте №37?


Lots =
MartinLots =
TakeProfit =
MartinTakeProfit =
Step =
MartinStep =
Slippage =

опишите подробно идею с MartinLots, MartinTakeProfit, MartinStep
набросать советник несложно

у меня вот есть интересное предложение

можно попробывать AccountFreeMargin
разбить не пополам а в нессемметричной пропорции между Buy и Sell ордерами
т.е если профит в одну сторону увеличивается то добавлять AccountFreeMargin в эту сторону
таким образом советник будет продолжать работу по течению
даже если ордера сильно застряли в прот сторону пока их не закроет процент от профита
  • kiborgi это нравится

#45 swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1117 сообщений

Отправлено 26 April 2011 - 19:26

Lots =
MartinLots =
TakeProfit =
MartinTakeProfit =
Step =
MartinStep =
Slippage =

опишите подробно идею с
MartinLots, MartinTakeProfit, MartinStep
набросать советник несложно

MartinLots - уже есть. MartinTakeProfit, MartinStep по такому же принципу.
Все коэффициенты не зависимы друг от друга и каждый влияет только на "вверенный ему параметр".
К примеру, MartinStep = 2, значит Step можно сделать совсем малым (5-15п) и брать "мелкую дрожь" рынка.
При больших противоходах величина Step будет автоматом увеличиваться, соответственно уменьшится просадка и риск слива.

Пример: Step = 10, тогда третий лот откроется со Step = 20, четвертый Step = 40, пятый Step = 80 и т.д.
На 320п противохода будем иметь только 6 лотов. Может быть, MartinStep = 2 - это слишком много. Рынок покажет, сделаем сколько надо.
  • Nestor Burma это нравится



Copyright © 2024 Your Company Name