Сообщений в теме: 593

[Olej]

Олег, а почему мы его на м15 юзаем на евробаке, у автора он вроде изначально под эту пару на м30 заточен?

Ну а я откуда знаю почему вы? ... - какой вопрос, такой и ответ

Автор первоначального алгоритма (для ручной торговли!) рекомендовал только М30 и Н1...
По моим наблюдениям (каких-то периодов) - максимальная прибыльность на М30 ... на Н1 тоже неплохо...
На М15 я стал тестировать + оптимизировать и проверять результаты только потому, что на М15 за тот же период общее число сделок - больше, и можно более значимо делать какие-то заключения.

[Olej]

Бот тупит....он второй ордер открыл, не закрыв первый! В тестере тоже самое, он сегодня днем встал в селл 14.30, 15 минут назад опять продал в 19.45, считаю это ошибкой.

Он может открывать 2 ордера в одном направлении ... я где-то при разборках последовательностей тестера видел 3 ордера открытых в одном направлении...
Если исходить точно из описания Puria как метода, то это он делает правильно, в соответствии с логикой метода...

[marker1]

Он может открывать 2 ордера в одном направлении ... я где-то при разборках последовательностей тестера видел 3 ордера открытых в одном направлении...
Если исходить точно из описания Puria как метода, то это он делает правильно, в соответствии с логикой метода...

Хм, интересно....я закрыл второй ордер в мизер с плюсом от греха, в тестере тоже по 3 ордера наблюдал, думал глюк с котирами из - за гэпов.
P.S буду переходить на м30.

[marker1]

Прооптил аудибакс м15 ( на м30 результаты некудышные) за весь 2010 год. Первый график-опта, второй-форвард с 01.01.2011 по сегодня. Вариант пришлось поискать, тут взял не тупо самый верхний. Лот фиксированный 0.1, начальное депо 1000. Оптимизацию сделал как в букварях пишут, форвард был 1/4 от отимизируемого участка. Оптил год, форвард 3 месяца. Сет прикрепил.
Вопрос : сколько эти параметры еще будут работать.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Прикрепленные файлы

•  audusd.txt   1.57К   23 скачиваний

[marker1]

А вот сет по австралобаксу м15, заопчен с апреля 2010 года по апрель 2011, с этим сетом не льет аж с 2001 года)))

Прикрепленные файлы

•  audusdm15-01.04.2010-11.04.2011.txt   1.57К   58 скачиваний

[wasja]

Было бы здорово если бы вы писали ДЦ на котором Оптимизируете. ( для всех кто тестирует)

Olej хотелось бы про периоды(временные) и Оптиму F поговрить!

ПРедлагаю.

1) Я возьму 10 пурию, добавлю временной интервал. Оптимизирую максимально на 4х ДЦ.
Если буду результаты, может быть рассмотреть более гибкое распределение кривых МА на временные интервалы? Например 3-4 участка.

МЫсль такая , время согласен очень разное на разных ДЦ, но так как работаем с средними, то это будет сглажено (точки входа будут отличаться) Должна быть разница не очень большая.
Хотелось бы, если будут хорошие итоги, обдумать вместе с вами это. Реализовать интервальность мне будет очень сложно.

[marker1]

Алпа-и , пятизнак, ндд счет.

[Olej]

Было бы здорово если бы вы писали ДЦ на котором Оптимизируете. ( для всех кто тестирует)
...

1) Я возьму 10 пурию, добавлю временной интервал. Оптимизирую максимально на 4х ДЦ.
Если буду результаты, может быть рассмотреть более гибкое распределение кривых МА на временные интервалы? Например 3-4 участка.

МЫсль такая , время согласен очень разное на разных ДЦ, но так как работаем с средними, то это будет сглажено (точки входа будут отличаться) Должна быть разница не очень большая.

Я уже писал про совпадение результатов тестов на разных ДЦ, и как его (совпадения) нужно добиваться. Вот здесь и далее:
http://fxgeneral.com...indpost&p=21086

ДЦ указывать нужно, но я с тех пор (показанных выше ссылкой тестов) считаю, что если не удаётся на разных ДЦ получить сходных результатов, то это говорит, что у вас что-то не так: в советнике, или в параметрах тестирования и т.д.

[marker1]

Олег, какую пару еще посоветуете рассмотреть?

[Wargod]

Добрый день!
Есть пара пионэрских вопросов:

1. Почему МАхи по ценам закрытия, а не клозу или хаям для покупки и лоу для продаж (или наоборот)?  

2. Пробовали внедрить адаптивный алгоритм в советника (скажем в начале дня тест за некий период период времени (месяц) на предмет лучшей комбинации МАх)?  

3. По сути переход МАСД через 0 означает пересечение слоу и фаст МА в него входящих. Пробовали без него? А то получается по евре один из опт. вариантов МА = 8, 76, 230 при MACD 15, 26; те приблизительно 8*2 и 76/2. Или добавить МАСД с параметрами 150, 115? Для подтверждения пересечения 76 и 230 МА...  

PS: Нуб - от англицкова newborn или совсем зеленый новичек....

Сообщение отредактировал Wargod: 13 April 2011 - 13:13

[marker1]

Добрый день!
Есть пара пионэрских вопросов:

1. Почему МАхи по ценам закрытия, а не клозу или хаям для покупки и лоу для продаж (или наоборот)?

2. Пробовали внедрить адаптивный алгоритм в советника (скажем в начале дня тест за некий период период времени (месяц) на предмет лучшей комбинации МАх)?

3. По сути переход МАСД через 0 означает пересечение слоу и фаст МА в него входящих. Пробовали без него? А то получается по евре один из опт. вариантов МА = 8, 76, 230 при MACD 15, 26; те приблизительно 8*2 и 76/2. Или добавить МАСД с параметрами 150, 115? Для подтверждения пересечения 76 и 230 МА...

PS: Нуб - от англицкова newborn или совсем зеленый новичек....

По наблюдениям Олега, макдак тут вообще почти роли не играет, он так, чисто символически)
А адаптивный метод- так мы это и делем-оптимизируем)) Оптимизировать каждый день думаю это перебор))

[marker1]

Повесил его на австралийца, посмотрим что он там наторгует) Сет из 350 поста.

[plogin]

Olej, а вот такой вопрос возник. Если в ручную закрывать ордера, алгоритм работы советника нарушается?

[Dyzzy]

Olej, а вот такой вопрос возник. Если в ручную закрывать ордера, алгоритм работы советника нарушается?

Пока нет самого автора, замечу ! Пурия стоит на реале, вопреки самого советника открытые позиции были закрыты 1) в ручную 2) по Трейлинг Стопу - как таковых нарушений не выявлено, советник продолжает работать в нормальном режиме. Причем - на открытых ордерах - сам МТ4 закрывался, запускался вновь, - все работает стабильно. На реале стоит 09 версия ! (как то лень переставлять на 10-ку )

[Olej]

Если в ручную закрывать ордера, алгоритм работы советника нарушается?

Прогнозировать всегда сложно, у меня были совершенно очевидные ситуации ... но результаты были совсем не те, что предсказывались...

Если закрывать ордера вручную, тоЮ мне кажется, это никак не затронет работу советника.
В оригинальной Puria отктрытые ордера вообще оставлялись на произвол полностью - они могли закрыться только на сервере по SL/TP, и советник это никак не контролировал.