Сообщений в теме: 593

[Goodman2]

"У этой модификации изначально было одно преимущество перед моей версией - она ставит стопы гарантировано, не на первом тике так на втором и т.д"- это в той версси которую я выкладывал, не зря же проггер перестраховался на форексистемсе, сделал модификацию сл и тп на каждом тике, да грузит журнал насколько я понял, но зато походу железобетонно ставит сл и тп. Олег я прав или нет?

Если будет на каждом тике устанавливать - это значит будет слать тонны запросов на сервак и перегружать его. В результате вам запретят торговлю советниками у данного брокера или торговать совсем. Но обычно предупредят сначала.

[LittleMuk]

Здравствуйте!Подскажите кто-нибудь ,что от меня требуют?

Прикрепленные изображения

• 

[Olej]

Здравствуйте!Подскажите кто-нибудь ,что от меня требуют?

Там всё написано :



"Он"(с) говорит:

#include <stdlib.mqh>                         // подключаемые библиотеки
#include <strlib.mqh>

1. что не хватает библиотек, файлы которых (stdlib.mq4 и strlib.mq4) устанавливаются в каталог experts/libraries и компилируются, а ещё прежде соответствующие им файлы заголовков (stdlib.mqh и strlib.mqh) должны быть помещены в experts/include ...

2. а ещё он говорит о том, что тему обсуждения нужно читать всю, а не с 1-й страницы спешить запускать программу...

3. что там дальше есть версии программы:

#property link      "olej@front.ru"
#include <stdlib.mqh>                         // подключаемые библиотеки
#include <strlib.mqh>
#include <mmlib.mqh>                         
#define Vers "10, 06.04.2011" 

- 10, как видим, а не 7, с которой вы что-то делаете...

4. и там же в теме обсуждается всё про установку, библиотеки и что куда нужно скопировать ... только читать нужно

5. и о том говори, что там же в сообщении (и тексте mq4) есть мэйл автора (может и напрасно есть ) по которому можете спросить детали

[Shahmaev80]

Здравствуйте всем. Провёл оптимизацию на 90% моделировании, добился на мой взгляд не плохих результатов,но начал проводить оптимизацию при 99% произошёл слив тех настроек.Гуру однозначно знают уже такие вещи,но думаю кому нибудь эта информация будет полезной

[Eugene8888]

Добрый день всем!!!
Уважаемый Олег хочу поблагодарить Вас за Ваш труд и терпение. После долгих изысканий пришел к выводу, что советник модифицируемый Вами пожалуй один из немногих которые действительно созданы для торговли, а не для минутной радости и слива депозита в последующем!!!
Изучая ветку этого форума у меня накопилось несколько вопросов и буду признателен если Вы сможете мне помочь, предупреждаю я новичок, и если какие-то покажутся Вам смешными, то не судите строго.

1. Прежде всего касательно запуска советника Вы указывали на ветку форума на которой сказано что в Сервис-настройки-советники необходимо отмечать параметр "Подтверждать вызов функций DLL", я так понимаю это делается вручную, действительно ли нужно этот пункт нужен или нужно вот так:


2. Имеет ли значение для советника валюта в которой отображается депозит? (У меня рублевый микро-счет на Alpari). Скажем при включенном ММ, как ведется расчёт величины лота если счет не в USD? Конечно открыть счет в USD не проблема, но хотелось бы узнать как эта ситуация предусмотрена в советнике.
3. Если мы включаем управление капиталом, скажем например метод Райана Джонса, то параметр "фиксированный лот" не отмечать для оптимизации или отмечать? И вообще очень бы хотелось узнать какой из методов ММ Вы сами предпочитаете и почему если можно.
4. Интересует такая ситуация: скажем советник работает и приносит прибыль, наступает момент когда часть прибыли захочется снять, т.е. депозит уменьшится, как на это отреагирует советник при включенном ММ? И нужно его оптимизировать в этом случае или подсистема ММ сама оценит ситуацию?
5. Вы как-то упоминали что не работаете с windows-системами, я тоже питаю любовь к Unix подобным. Вы я так понимаю тестируете советник в связке Linux+wine+MT4? Полагаю что в таком случает скорость тестирования может быть выше при прочих равных в сравнении с windows-системами?
6. Для параметра Debuglevel Вы в разных постах указываете приемлемым значение то 1 то 2, так какое на Ваш взгляд является оптимальным?
7. Подскажите а вообще какой минимально допустимый размер депозита поддерживает советник, скажем он будет работать при экстремально маленьком депозите, например в 20 USD или эквиваленте этой суммы 600 руб?
8. Планирую оптимизировать советник раз в неделю на истории длиной в год от текущей даты.
Олег как вы думаете какой временной интервал достаточен для подбора близких к оптимальным параметрам для этого советника. Это год или меньше, а может больше? А также каким Вы видите оптимальный режим оптимизации советника - периодичность оптимизации?
9. Большая просьба проверьте правильно ли я подготовил параметры перед оптимизацией советника:
Вводные следующие:
1) Счета демо и реальный на Альпари оба микро по 20 USD.
2) Метод ММ Райана Джонса
3) Стартовый лот 0,01
4) EURUSD, тайм-фрейм M15, M30 и H1 буду создавать три прогона чтобы выяснить оптимальный таймфрейм?

Вот так я задал параметры перед оптимизацией, взгляните все ли я указал корректно?


Заранее благодарю!!!

[Olej]

Изучая ветку этого форума у меня накопилось несколько вопросов и буду признателен если Вы сможете мне помочь, предупреждаю я новичок, и если какие-то покажутся Вам смешными, то не судите строго.

Что смогу - отвечу сразу, над остальным подумаю, вспомню - позже...

2. Имеет ли значение для советника валюта в которой отображается депозит? (У меня рублевый микро-счет на Alpari). Скажем при включенном ММ, как ведется расчёт величины лота если счет не в USD? Конечно открыть счет в USD не проблема, но хотелось бы узнать как эта ситуация предусмотрена в советнике.

Предполагалось, что валюта депозита может быть любой и всё будет верно. Выверялось ли? не помню.

3. Если мы включаем управление капиталом, скажем например метод Райана Джонса, то параметр "фиксированный лот" не отмечать для оптимизации или отмечать? И вообще очень бы хотелось узнать какой из методов ММ Вы сами предпочитаете и почему если можно.
4. Интересует такая ситуация: скажем советник работает и приносит прибыль, наступает момент когда часть прибыли захочется снять, т.е. депозит уменьшится, как на это отреагирует советник при включенном ММ? И нужно его оптимизировать в этом случае или подсистема ММ сама оценит ситуацию?

Сам советник и ММ - это независимые вещи, вмешательство в работу ММ не должно вредить.

5. Вы как-то упоминали что не работаете с windows-системами, я тоже питаю любовь к Unix подобным. Вы я так понимаю тестируете советник в связке Linux+wine+MT4? Полагаю что в таком случает скорость тестирования может быть выше при прочих равных в сравнении с windows-системами?

Да, я делаю именно так. Чтобы сильно быстрее? я не думаю ... но не медленнее.

6. Для параметра Debuglevel Вы в разных постах указываете приемлемым значение то 1 то 2, так какое на Ваш взгляд является оптимальным?

Это только уровень детализации промежуточных результатов: хотите больше мусора в журнал - ставьте больше , хотите разобраться в сложных местах - ставьте больше.

7. Подскажите а вообще какой минимально допустимый размер депозита поддерживает советник, скажем он будет работать при экстремально маленьком депозите, например в 20 USD или эквиваленте этой суммы 600 руб?

Это определяется, в первую очередь, не параметрами советника, а ограничениями (на числа) ДЦ.

8. Планирую оптимизировать советник раз в неделю на истории длиной в год от текущей даты.
Олег как вы думаете какой временной интервал достаточен для подбора близких к оптимальным параметрам для этого советника. Это год или меньше, а может больше? А также каким Вы видите оптимальный режим оптимизации советника - периодичность оптимизации?

Здесь уже спорили...
Я не знаю.
Мне кажется, что оптимизировать можно только на том интервале, когда сохраняются тенденции, до какой-то крутой встряски. Почему-то мне кажется, что оптимизировать нужно мес. за 3, не более. У меня оптимизированный за больший период данные, приложенные к последующим котировкам, давали хуже результаты.

9. Большая просьба проверьте правильно ли я подготовил параметры перед оптимизацией советника:
Вводные следующие:
1) Счета демо и реальный на Альпари оба микро по 20 USD.
2) Метод ММ Райана Джонса
3) Стартовый лот 0,01
4) EURUSD, тайм-фрейм M15, M30 и H1 буду создавать три прогона чтобы выяснить оптимальный таймфрейм?

Вот так я задал параметры перед оптимизацией, взгляните все ли я указал корректно?

Оптимизировать нужно, в первую очередь, по MovingPeriod* + и в больших пределах. У вас я этого не вижу. MM в начальную оптимизацию не нужно вовлекать (лучше выключить) ... потом можно добавить.

[Eugene8888]

Оптимизировать нужно, в первую очередь, по MovingPeriod* + и в больших пределах. У вас я этого не вижу. MM в начальную оптимизацию не нужно вовлекать (лучше выключить) ... потом можно добавить.

А ForseClose стоит сразу включать?

Если можно подскажите какие параметры Вы отмечаете для оптимизации и после оптимизации как включаете ММ, скажем для Райана Джонса?

Вообще при анализе полученных результатов оптимизации, какой параметр определяющий: Матожидание, прибыльность, просадка $, просадка % или какое-то их соотношение? Что по вашему важнее?

Сообщение отредактировал Eugene8888: 04 December 2011 - 11:36

[Olej]

А ForseClose стоит сразу включать?

Главные параметры в оптимизации - численные. Важно получить их значения.
Те, которые с "галочками" (да-нет) в оптимизации не участвуют, они или используются, или не используются - для того и другого случая делается оптимизация отдельно.

Если можно подскажите какие параметры Вы отмечаете для оптимизации и после оптимизации как включаете ММ, скажем для Райана Джонса?

Основные параметры в оптимизации - 3 мувинга + SL + TP - 5 параметров, и этого уже слишком много для подробной многомерной оптимизации.
Поэтому я делаю в много подходов - оптимизируя по 2 максимум параметра за раз, потом другие 2 и так выходя в зону оптимума
(вообще то, математическая теория оптимизации говорит, что оптимизация многомерных функций по отдельным измерениям поочерёдно не всегда выводит на глобальный экстремум ... может и завести в сторону, но это уже ... по обстоятельствам).
Но так делать (как я) - в десятки и сотни раз быстрее!

Вообще при анализе полученных результатов оптимизации, какой параметр определяющий: Матожидание, прибыльность, просадка $, просадка % или какое-то их соотношение? Что по вашему важнее?

А я не знаю

Я думаю - прибыльность, но тех вариантов, где просадка небольшая ... получите результаты - увидите.

[Eugene8888]

Олег, а какой Вы, всё таки, метод ММ считаете наиболее оптимальным?

Вообще Вы как-то говорили что собираетесь написать советник основанный на простой системе и с использованием чётких правил ММ.

Очень много приходилось копаться во всякого рода стратегиях, но одну стратегией хотел бы с Вами поделится, возможно она Вас заинтересует. (В частности по ней торгует мой знакомый трейдер уже около полгода и по его заверениям процент прибыльных сделок по ней зашкаливает за 80%, конечно это слова, но система очень прозрачная и простая так что вполне возможно так и есть).
Стратегия трендовая, честно говоря другие и не рассматриваю, в сказки о том что можно играть эффективно против рынка на долгосрочной основе не верю давно.

Суть стратегии в следующем:
1. Берем три временные структуры любой валюты, по моим наблюдениям лучше не очень волатильной, хотя подойдёт любая - это одно из достоинств данной стратегии. Лучше использовать тайм фреймы выше часа т.е. час-4 часа-день, либо 4 часа-день-неделя, в последнем случае можно обойтись 4 часа-день;
Первая самая маленькая временная структура, т.е. час или 4 часа в зависимости что выбрать будет рабочей.
2. На двух вышестоящих временных структурах определяет направление тренда путём построения линий поддержки или сопротивления по двум ближайших экстремумам.
3. Аналогично определяем направление тренда на рабочей временной структуре, также по двум точкам.
4. В случае если направление тренда на трёх временных структурах совпадает то ищем точку входа на рабочей временной структуре:
Возьмём случай покупки - ждём пока график цены коснётся линии поддержки третий или более раз, т.е. лоу часовой свечи коснётся линии поддержки или слегка её пересечёт. В этом случае устанавливается отложенный ордер на покупку Buy Stop на расстояние выше хайг свечи касания + 5 пунктов. Одновременно устанавливается Стоп лосс на уровне ниже 5 пунктов лоу свечи касания. В случае если следующая свеча также коснётся линии поддержки, то отложенный ордер и стоп лосс неообходимо откоректировать по её лоу и хайг.
5. В случае срабатывания ордера устанавливается тейк профит на ближайший локальный эктремум минус 5-10 пуктов, а позиция сопровождается путём переноса стоп лосс по закрывающимся свечам также ниже на 5 пунктов.
6. Для сделок на продажу всё аналогично только в зеркальном направлении.

Почему именно эта стратегия:
Во-первых она по сути аналитическая, основана на графическом анализе, но на самой простой его части, на базисных вещах - на двух линиях: поддержка и сопротивления. Они будут всегда актуальны для любого рынка и любого периода - это основа форекс.
Во-вторых чёткие правила входа на отложенных ордерах, с ограничение убытков.

И самое главное что мне лично импонирует то что реализация подобной стратегии в советнике, позволит не оптимизировать его вообще, так как нет числовых показателей, а стоп лосс и тейк профит по сути адаптивные и зависят от параметров конкретной сделки. Всё это позволит по сути занятся непосредственно ММ и уже не отвлекаться на подгонку системы под рынок. По сути здесь два числовых показателя это два фильтра 5 пунктов для стоп лосса и 5-10 для профита и всё!!! Их вполне достаточно и в корректировке они не нуждаются. Из недостатков системы можно выделить то что сделки не так часты, ну и конечно сложность реализации графического анализа в советнике, но тут думаю Вы понимаете намного больше меня.

Сообщение отредактировал Eugene8888: 05 December 2011 - 22:04

[Eugene8888]

Я думаю - прибыльность, но тех вариантов, где просадка небольшая ... получите результаты - увидите.

Для себя вывел такую методику подбора оптимального варианта оптимизации:
1. Определяем максимальное значение прибыли;
2. Сортируем "Просадка в процентах" от минимального значения к максимальному, рассматривать будем те варианты которые не более 35-40 %;
3. Далее последовательно продвигаемся вниз по списку и ищем те варианты в которых соотношение Прибыль/Просадка (абсолютная) больше двух;
4. Сравниваем прибыль в отобранных вариантах с максимальной прибылью, наиболее близкий вариант и будет оптимальным!!!

Олег подскажите как правильно настроить параметры ММ, а то не совсем понятно, нужно ли оставлять включенным параметр фиксированный лот?

Сообщение отредактировал Eugene8888: 10 December 2011 - 21:54

[Eugene8888]

Олег подскажите пожалуйста какой минимальный депозит при котором советник работает, а то у меня что-то сделки пропускает?
Как правильно настроить параметры ММ (какие включить а какие убрать, а то не совсем понятно, нужно ли оставлять включенным параметр фиксированный лот?
И складывается впечатление что советник не работает с рублёвыми депозитами.

[Eugene8888]

Добрый день всем!!!
Помогите пожалуйста разобраться с советником!!!
Он упорно не замечает точки для входа, хотя при тестировании на истории сделки должны быть в те дни когда он был запущен.
Он инициализируется без ошибок, подгружает библиотеки также без ошибок.
ДЦ: Alpari
Счет: micro
Валюта депозита: USD
Размер депозита: 25 USD

Настройки Mt4:





Может я чего напутал с версиями библиотек?
Или с настройками MT4?
Подскажите пожалуйста кто работает с этим советником.
Моя версия советника и сет прикреплены к этому сообщению.<br class="Apple-interchange-newline">

Прикрепленные файлы

•  usdchf_m30_17122011.set.rar   478байт   16 скачиваний
•  PuriaM2_10.rar   35.36К   24 скачиваний

Сообщение отредактировал Eugene8888: 23 December 2011 - 20:51

[Olej]

Помогите пожалуйста разобраться с советником!!!
Он упорно не замечает точки для входа, хотя при тестировании на истории сделки должны быть в те дни когда он был запущен.
Он инициализируется без ошибок, подгружает библиотеки также без ошибок.
ДЦ: Alpari
Счет: micro
Валюта депозита: USD
Размер депозита: 25 USD

В принципе, в журнале он должен делать отметки, когда ему не хватает депозита открыть ордер ... депозит 25 USD маленький, но всё зависит от размера лота в параметрах, если установлен фиксированный лот, а если установлен относительный (от депозита), то при таком депозите, похоже, размер ордера будет меньше допустимого Alpari.
Но это я всё говорю ... по догадкам, как оно могло быть.
Установите выше уровень отладки, там есть такой параметр DebugLevel или как-то так, он тогда сыплет в журнал более детализированные сообщения + смотрите журнал.

[Eugene8888]

В принципе, в журнале он должен делать отметки, когда ему не хватает депозита открыть ордер ... депозит 25 USD маленький, но всё зависит от размера лота в параметрах, если установлен фиксированный лот, а если установлен относительный (от депозита), то при таком депозите, похоже, размер ордера будет меньше допустимого Alpari.
Но это я всё говорю ... по догадкам, как оно могло быть.
Установите выше уровень отладки, там есть такой параметр DebugLevel или как-то так, он тогда сыплет в журнал более детализированные сообщения + смотрите журнал.

В журнале он не пишет ошибок, пишет значение для стандартного лота, и рядом значение для фиксированного лота 0,01, т.е. обеспечение. У Альпари, скажем для ручной торговли обеспечение для такого лота не более 2 USD, в этом то и странность. У меня сейчас нет под рукой нормального лога, но как получу его выложу на форуме. Заглядывал в более ранние логи и в дни, исходя из текущих параметров, где должны быть сделки советник не писал ни ошибок, мало этого не делал попытки поставить ордер. Очень удивило это, причем на демо тоже самое, поначалу на демо депозит делал крупнее.
А в советник не заложен минимальный размер лота?

[Olej]

Заглядывал в более ранние логи и в дни, исходя из текущих параметров, где должны быть сделки советник не писал ни ошибок, мало этого не делал попытки поставить ордер. Очень удивило это, причем на демо тоже самое, поначалу на демо депозит делал крупнее.
А в советник не заложен минимальный размер лота?

А вообще у вас этот советник открывал ордера на реальном счёте? на демо счёте?
Потому что то, что на истории вы можете видеть что советник якобы должен был открыть ордер - ничего не значит, никому он ничего не должен ... а в качестве исторических данных показывается туфта, похожая на реальные котировки, но отличающаяся. Об этом уже писали где-то здесь. Самые малые отличия в кривых котировок могут влиять на то, что есть или нет сигнала на сделку.
Кроме того, поведение (демо и реала, например) отличается за счёт реколов, с которыми диллинговые центры чудят когда им выгодно. Об этом тоже писалось.