Спасибо. Завтра потестим, сегодня результаты не те. А ордер на екстремальную точку текущей свечи (после отката цены за рамки стоплевела и прошествии к примеру 15мин) вы так и не добавили ? И экспирацию хотелось бы увидеть ... и как отключить уполовинивание ?вот ваше удовлетворенное любопытство... сам измененный советник и отчеты с тестера на одном и том же промежутке времени и при одних и тех же параметрах...разницу, что называется, почувствуйте... назначение параметров в версии V1:
_lots=0.1; //размер сделки при _percentRisk=0, но учтите, что в новой версии размер сделки удваивается, для того что-бы можно было уполовинить позицию..._percentRisk = 5.0; //назначение то-же, что и в оригинальной версии_trailingStop=25; //при достижении профита в _trailingStop пунктов, фиксируется до 50% сделки и начинается трал оставшейся части сделки...V1 входит каждый раз, когда цена находится внутри диапазона предыдущей дневной свечи и у нас нет ни отложенных ни рыночных ордеров или у нас только один отложенный ордер... т.е. случай когда или советник не сработал в начале дня или уже успел отработать один ордер по профиту...в архиве - советник... картинки подписаны, отчеты подписаны... смотрим внимательно и только потом задаем вопросы...
Michelangelo-Club
#226
Отправлено 27 February 2011 - 16:25
 
#227
Отправлено 27 February 2011 - 16:32
по поводу кривой за 10 лет...
пока она у меня получается на двух ДЦ (WForex и GFX) на Альпари и Инсте нет... там получается или топтание на месте или остановка торговли в 2007 году... долго разбирался... потом оказалось все просто - по какой-то неизвестной мне причине в Альпари и Инсте отсутствуют котировки в истории... прогрузка котирововк не приводит к их появлению... вобщем не вижу смысла продолжать прогон в тестере... только отладка на демо может дать понимание...
от оно че... мутят они получается... мдя..
может и правда надо юзать МТ билда 220, как люди советуют..
отчеты с демо счетов за пршедшую неделю:
В отчетах нет графиков, без графиков оч фигово смотреть, кинь с графиками пожалст
#228
Отправлено 27 February 2011 - 16:36
на какой экстремум какой текущей свечи? и на кой фиг там экспирация?Спасибо. Завтра потестим, сегодня результаты не те. А ордер на екстремальную точку текущей свечи (после отката цены за рамки стоплевела и прошествии к примеру 15мин) вы так и не добавили ? И экспирацию хотелось бы увидеть ... и как отключить уполовинивание ?
ввел переменную _fixingProfit = true - фиксируем, false - не фиксируем профит...
- user99 это нравится
Возможно все! ...что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки...
Пришел, увидел, нафлудил...
#229
Отправлено 27 February 2011 - 16:37
МТ4 не может обработать исторические данные *.fxt размером больше 2ГБ даже спец скриптами лимит повышается только до 4ГБ, сегодня пытался скачать по ЕВР за 10 лет, после преобразование *.csv в *.fxt получилось 9ГБ. Потратил кучу времени на выяснение етого вопроса, так что считаю что тесты за последние 1-3 года вполне будут отражать реальность. Позже выложу тесты.
фигасе, первый раз слышу про это... а где можно почитать про это?
Спреды в терминале можно устанавливать прогой TakeMySpread какие хочешь, для тестов. Прога маленькая.
В выходные можно юзать или в оффе
#230
Отправлено 27 February 2011 - 16:44
Ваще непонятная история..по поводу кривой за 10 лет...
пока она у меня получается на двух ДЦ (WForex и GFX) на Альпари и Инсте нет... там получается или топтание на месте или остановка торговли в 2007 году... долго разбирался... потом оказалось все просто - по какой-то неизвестной мне причине в Альпари и Инсте отсутствуют котировки в истории... прогрузка котирововк не приводит к их появлению... вобщем не вижу смысла продолжать прогон в тестере... только отладка на демо может дать понимание...
А котировки для дц WForex и GFX также подгружаются с метаквотов?
Если да, то, получается, в одни терминалы вся история закачивается, а в другие покоцаная?
А ты юзал спец скрипты для залатывания дыр в истории?
Ваще, самый мутный вопрос в торговле на мт4 это, имхо, история котировок. Я пока так и не слышал внятных объяснений на этот счет нигде - можно ли обзавестись нормальными котировками лет за 5-10.
И почему они везде коцаные и разные.
Из всего что читал по вопросу сделал вывод, что метаквотовские более-менее нормальные и нормально стыкуются с котировками альпари. Если залатать дыры спецскриптами.
Теперь вот оказывается что это тоже не так...Некоторые люди считают что дц нарочно мутят воду с историей чтобы мешать делать прибыльных советников. Невольно возникают подозрения
Попробую качнуть терминал с самих метаквотов и на нем потестить..
#231
Отправлено 27 February 2011 - 21:03
на ехтремум текущей дневной свечи , допустим отработал селл и закрылся тралом ставим на ехтремум есче один селлстоп, а експирация чтоб сетка ордеров получалась по ехтремумам дневных свечек в обе стороны, или ето плохая идея ?на какой экстремум какой текущей свечи? и на кой фиг там экспирация? ввел переменную _fixingProfit = true - фиксируем, false - не фиксируем профит...
#232
Отправлено 27 February 2011 - 21:13
Попробую качнуть терминал с самих метаквотов и на нем потестить..
И что же, ты надеешься, что придут другие котиры, отличные от тех, что грузятся минутками на других ДЦ?
Напрасно...будут те же котиры от метаквотов.
#233
Отправлено 27 February 2011 - 21:15
http://eareview.net/tick-dataфигасе, первый раз слышу про это... а где можно почитать про это?Спреды в терминале можно устанавливать прогой TakeMySpread какие хочешь, для тестов. Прога маленькая.В выходные можно юзать или в оффе
#234
Отправлено 27 February 2011 - 21:47
Тогда лучше тут:
Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4
http://pavlus777.liv...l.com/3557.html
#235
Отправлено 27 February 2011 - 21:58
09:47:23 2007.01.02 08:00 e-DayHighLow EURUSD,Daily: modify #2497 buy 0.09 EURUSD at 1.32010 sl: 1.32220 tp: 0.00000 ok
09:47:23 2007.01.02 08:00 e-DayHighLow EURUSD,Daily: zero divide
09:47:23 2007.01.03 11:23 Tester: stop loss #2497 at 1.32220 (1.32219 / 1.32237)
09:47:23 2007.01.04 09:23 Tester: order #2496, sell 0.09 EURUSD is opened at 1.31370
это случайность ?
#236
Отправлено 27 February 2011 - 22:09
это отсутствие котировок в январе 2007 года вплоть до 27 февраля 2007 года.09:47:23 2007.01.01 00:00 e-DayHighLow EURUSD,Daily: modify #2496 sell stop 0.09 EURUSD at 1.31370 sl: 1.32050 tp: 0.00000 ok
09:47:23 2007.01.02 08:00 e-DayHighLow EURUSD,Daily: modify #2497 buy 0.09 EURUSD at 1.32010 sl: 1.32220 tp: 0.00000 ok
09:47:23 2007.01.02 08:00 e-DayHighLow EURUSD,Daily: zero divide
09:47:23 2007.01.03 11:23 Tester: stop loss #2497 at 1.32220 (1.32219 / 1.32237)
09:47:23 2007.01.04 09:23 Tester: order #2496, sell 0.09 EURUSD is opened at 1.31370
это случайность ?
Возможно все! ...что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки...
Пришел, увидел, нафлудил...
#237
Отправлено 27 February 2011 - 22:43
что вы думаете насчет сетки ?на ехтремум текущей дневной свечи , допустим отработал селл и закрылся тралом ставим на ехтремум есче один селлстоп, а експирация чтоб сетка ордеров получалась по ехтремумам дневных свечек в обе стороны, или ето плохая идея ?
#238
Отправлено 27 February 2011 - 22:52
на ехтремум текущей дневной свечи , допустим отработал селл и закрылся тралом ставим на ехтремум есче один селлстоп, а експирация чтоб сетка ордеров получалась по ехтремумам дневных свечек в обе стороны, или ето плохая идея ?
вы начинаете всю идею советника менять... результаты первых изменений вас не впечатлили... сетка - не есть лучший вариант... советник задумывался как пипсовщик одна сделка в день, минимум потерь и минимум прибыли, но прибыльных сделок максимум... не нравиться мне идея входить с неопределенным до конца экстремумом...что вы думаете насчет сетки ?
Возможно все! ...что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки...
Пришел, увидел, нафлудил...
#239
Отправлено 27 February 2011 - 23:02
я еще не могу определенно сказать впечатлили или нет, у меня картинка совсем другая чем у вас вырисовывается(не лучше и не хуже, просто другая). Завтра скажу определенно.вы начинаете всю идею советника менять... результаты первых изменений вас не впечатлили... сетка - не есть лучший вариант... советник задумывался как пипсовщик одна сделка в день, минимум потерь и минимум прибыли, но прибыльных сделок максимум... не нравиться мне идея входить с неопределенным до конца экстремумом...
#240
Отправлено 28 February 2011 - 01:40
Почему-то вариант с _fixingProfit = false не совпал с первым советником (классик).
Короче видно, что 1-ый вариант советника- лучший.
Период тестирования с 13-09-2010 по 26-02-2011, т. е. 24 недели.