Торговая стратегия «форекс профит»
Продолжаю серию стратегий с использованием скользящих средних. Отличие этой стратегии от предыдущих будет в том что она рассчитана для торговли внутри дня, в отличии от того что я выкладывал раньше. В основном это были среднесрочные стратегии предназначеные для торговли на дневных графиках. Что мне понравилось в этой стратегии так это то что автор подробно описывает как её надо настраивать для отдельных временных периодов, а то зачастую я сталкиваюсь с «универсальными» стратегиями которые по словам их авторов работают с одними и теми же параметрами одинаково хорошо на всех временных периодах, но в реальности оказывается что работает эта стратегия в лучшем случае на одном или двух временных периодах, а то и вообще не работает (не приносит прибыли). В этой статье я опишу торговлю по этой стратегии для двух временных периодов Н1 и М5 (скальпирование). По моему отличная система торговли. Все неплохо продуманно, только снова у меня вызывают смущение использование експоненциальных скользящих средних на маленьких тайм фремах. Ну об этом потом.
Как всегда идем по порядку. Настраиваем рабочий стол. Автор не указывает какие валютные пары подходят для торговли по этой системе, но раз уж он приводит пример на USD/CHF то пары группы Forex Major вполне подойдут. Поскольку стратегия трендовая, то можно предположить что и на других валютных инструментах работает неплохо (ИМХО). С выбором валютной пары как бы определились. Временной период часовой. Теперь переходим к рабочим инструментам. Начнем с екзотики. Первый раз в своей практике работаю с таким техническим трендовым индикатором как Parabolic SAR. Много кто пишет о его сходстве с скользящей, но все же это не скользящее. Он как и скользящее зачастую выступает поддержкой и (или) сопротивлением в зависимости от направления тренда. Правда он намного чувствительнее и зачастую меняет свое положение ещё до того как тренд изменил свое направление, как бы нас предупреждая о развороте или коррекции текущего движения. На график мы его наносим с стандартными параметрами:
- шаг 0,02;
- максимум 0,2.
После этого наносим на рабочий график три скользящих средних с такими параметрами:
1. - период 10;
- метод МА exponential;
- применить к close.
2. - период 25;
- метод МА exponential
- применить к close.
3. - период 50;
- метод МА exponential;
- применить к close.
Почему снова на малых временных периодах мы видим экспоненциальные скользящие средние, я не знаю, если ни для кого не секрет что они очень хороши на больших временных периодах (день и больше). Пример настроенного рабочего стола приведен на рисунке 1.1. Красным цветом отображена ЕМА (50), голубым ЕМА (25), золотистым ЕМА (10). Линии Parabolic SAR отрисованы точками жёлтого цвета.
Рисунок 1.1 Рабочий график по стратегии «Форекс профит»
Мы готовы к работе - приступаем к торговле. Для заключения сделки на покупку нам необходимо:
1. ЕМА (10) пересекла ЕМА (25) снизу вверх;
2. ЕМА (10) пересекла ЕМА (50) снизу вверх;
3. Линии Parabolic SAR должны находится под графиком цены;
4. Положение Parabolic SAR на М15 должно быть в таком же положении как и на часовом графике, то есть находиться под ценой валютного инструмента.
Пример сделки на покупку приведен на рисунках 1.2, 1.3
Рисунок 1.2 Пример сделки на покупку – часовой график
Рисунок 1.3 Подтверждение покупки - пятнадцати минутный график
Проведем анализ этой сделки за одно обсудим вопрос стоп лосса и тейк профита. По мнению очень многих профессионалов, использование в торговле стоп лосса просто необходимо. Но я все таки придерживаюсь мнения что все зависит от торговой стратегии так как лично я им не пользуюсь, моя торговая стратегия предусматривает фиксирование убытков в ручную при стечении некоторых обстоятельств.Эта же торговая стратегия предусматривает установку стоп лосса сразу при заключении сделки. Он должен находится под експотенциальной скользящей средней (50). В нашем примере я выставил его на 5 пунктов ниже неё. Тейк профит не ставим. Прибыль забираем при получении обратного сигнала, то есть при пересечение ЕМА (10) – ЕМА (25) и ЕМА (50) сверху вниз. На рисунке я эту область выделил эллипсом. Такая сделка которая длилась ~ две сутки дала нам прибыль в 266 пунктов. По моему не плохо. Добавляю ещё некоторые советы да бы сделать нашу торговлю ещё более безопасной – ведь торговлю на рынке форекс вполне можно сравнить с плаваньем по реке Амазонка что в Южной Америке, которая кишит пираньями и крокодила которые хотят Вас съесть. По мере продвижения цены инструмента в нужную для нас сторону и соответственно росту ЕМА (50) подтягиваем за ней стоп лосс. Тем самым в некоторый период времени мы переведем сделку в без убыточное состояние. Тогда мы спокойно сможем ждать сигнала для фиксирования прибыли. Как видите с примера для фиксирования прибыли пришлось подождать два дня, не сидеть же все это время перед монитором. А так перевел в без убыток и спишь спокойно. Согласно примера такую ситуацию мы будем иметь 22 сентября в 0:00. Можно конечно воспользоваться трейлинг стопом, но его размер не должен быть меньше первоначального стоп лосса. Сделку на продажу будем заключать используя те же самые 4 условия которые описаны выше для сделки на покупку только наоборот, ЕМА (10) должна пересечь ЕМА (25),ЕМА (50) сверху вниз, Parabolic SAR сверху как на Н1 так и на М15. На рисунках 1.4 и 1.5 приведен пример сделки на продажу.
Рисунок 1.4 Пример сделки на продажу – часовой график
Рисунок 1.5 Подтверждение продажи - пятнадцати минутный график
Думаю детального анализа сделки на продажу делать уже не стоит. Хочу просто сделать констатацию факта того что прибыль сделки на продажу составит 110 пунктов за период времени чуть больше сутки. Посмотрите ещё одно хорошее качество этой стратегии – очень небольшой стоп лосс, по сравнению с потенциалом прибыли. И ещё я заметил что использование трейлинг стопа размером не меньше первого стоп лосса практически не уменьшит прибыль но зато кардинально сократит время пребывания нас в торговле что тоже в некоторой степени уменьшает наши риски.
Описание этой стратегии я решил поделить на три части. Вторая часть будет касаться торговли на М15, а третья на М1, которые довольно сильно отличаются от торговли на Н1. Так что ждите части 2 и 3.
Удачи Вам и успеха!