Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Свинг-трейдинг от Брэндона Фридриксона (Swingtrade System)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:52

Свинг-трейдинг от Брэндона Фридриксона (Swingtrade System)

Начну с описания самой стратегии. Возможно прочитав первые строчки читатель поймет что это не его и не будет зря портить зрение, разбираясь в деталях стратегии. Я уже больше года занимаюсь трейдингом, читаю и пишу на разных форумах и очень часто сталкиваюсь с таким вопросом:

- как совместить трейдинг и основную работу;

- работа и трейдинг;

- где взять время на торговлю.

Технику свинг-трейдинга которая заключается в извлечении прибыли из 3-5 дневных циклов впервые описывал George Douglas Taylor в книге The Taylor Trading Technique. Эта стратегия отличается от оригинала описанного в книге, но основы те же. Брендон просто её немножко усовершенствовал. Этот метод свинг-трейдинга отличается от методов momentum daytrading от Ken Wolff, так как он рассчитан на получение прибыли за больший промежуток времени (1-5 дней).

Брендон пишет что он с 10 лет хотел быть трейдером. Не знаю сколько ему сейчас, но когда мне было 10 то я хотел быть лётчиком, а про трейдинг у нас на розвалинах Советского Союза знали единицы. Так что думаю нам есть чего у него поучится, ведь можно сказать что человек посвятил этому делу всю свою жизнь. Он пишет что научил его этой технике один трейдер из Миннеаполиса, потом ещё несколько трейдеров её подтвердили. Но как всегда он не хотел ею пользоваться из-за того что она слишком проста и он мог привести массу причин по которым он должен был получить убытки. Но потом пришёл к выводу что простые вещи гениальны и работают очень хорошо. Как оказалось в результате Брендон не ошибся.

Описывая свою стратегию Брендон просит нас придерживаться всего одного важного постулата – не торговать против основного тренда и тогда будет все в порядке и Вы сможете оставаться в игре столько сколько Вы захотите. Хотя он не пишет как этот основной тренд определить и когда считать что он нарушен ну и вообщем все что с этим связано. Придерживаясь этого правила мы будем иметь на руках козырь который можно потерять только при изменении фундаментальных экономических данных.

Ну что ж приступим к рассмотрению самой стратегии, но перед тем как приступить хочу Вам сказать что сама стратегия разрабатывалась для торговли акциями, а не рынка форекс, но думается мне что большой разницы нету:

1. Определение сигнала на покупку.

Все настолько просто что даже сложно себе представить. Как видите я не пишу ни о каких хитро-мудрых индикаторах или уровнях или ещё чего. Главным нашим индикатором будет сама цена валютного инструмента. Ищем валютный инструмент у которого хорошо просматривается восходящий тренд, желательно чтобы этот тренд был хорошо виден как на дневном так и на недельном графике. После чего среди всех валютных пар с восходящим трендом ищем пару по которой на дневном графике идет откат минимум 3-5 дней. После чего выставляем отложенный ордер на покупку выше максимума предыдущего дня. Автор довольно интересно указывает уровень покупки. Он должен быть на расстоянии 1/8 – 1/4 выше максимума предыдущего дня, то есть от 12,5-25% от длины предыдущей свечи. Интересно с каких соображений он пришёл к такому выводу? То есть если мы имеем медвежью свечу размером 100 пунктов, то стоп ордер на покупку мы размещаем как минимум на 12,5 пунктов выше её максимума, для особо осторожных на 25 пунктов выше её максимума. Стоп лосс ставим с точность на оборот. На расстоянии 1/8-1/4 ниже минимума предыдущей свечи. Мы выставили отложенный ордер, но по каким то причинам он не сработал и движение вниз продолжилось, мы переносим этот отложенный ордер за новой свечой и все выставляем так как описано выше. Так продолжаем до тех пор, пока не увидим что восходящий тренд сломан. Тогда или переворачиваемся и ждем развития нисходящего тренда и коррекции длительностью 3-5 дней или ищем другой валютный инструмент с подходящими условиями. Думаю это не составит труда. Пример подготовленной сделки на покупку приведен на рисунке 1.1, на продажу на рисунке 1.2

eurusd st11.gif

Рисунок 1.1 Пример сделки на покупку по системе свинг-трейдинга

eurusd st12.gif

Рисунок 1.2 Пример сделки на продажу по системе свинг-трейдинга



Перед как более подробно рассмотреть примеры сделок нам нужно разобраться с некоторыми понятиями которые использует Фридриксон:

Малая поддержка критических уровней – если цена валютного инструмента опускается к области поддержки (при покупке) или поднимается к области сопротивления (при продаже) риск сделки снижается. Ну в общем плане он говорит о том что малая поддержка это область последнего пика (максимума) при росте или область последнего пика (минимума) при снижении. Здесь использовано стандартное правило – сопротивление при росте становится поддержкой и наоборот, поддержка при падении становится сопротивлением. Я даже не знаю как это словами точно описать, так что смотрите на рисунке 1.3. Там я нарисовал три малые поддержки, на восходящем тренде. Первая выдержала натиск медведей и не была пробита. Вторая малая поддержка тоже полностью отработалась. Цена приблизилась к ней в плотную и отбилась. Третья поддержка не выдержала натиска в последствии чего тренд сменил направление.

eurusd st13.gif

Рисунок 1.3 Малая поддержка от Фридриксона при покупке

eurusd st14.gif

Рисунок 1.4 Малая поддержка от Фридриксона при продаже

Поддержка скользящих средних.

В своей торговле Брендон использует целый комплект скользящих средних. И это не какие то навороченные или заумные, а простые скользящие средние которые по его словам служат хорошей областью поддержки или сопротивления. Он их использует с такими периодами как 10, 20, 40 (50). Но самое главное не это, а то что Фридриксон довольно интересно описывает информацию которую они ему дают. Если цена интсрумента отбивается от скользящей с периодом 10, то этот инструмент намного перспективнее того у которого поддержкой или сопротивлением служит скользящая с периодом 20 ну и так далее. Если все обобщить, то получится так что инструмент тем лучше чем ниже период скользящей и тем выше потенциал прибыли. Пример с нанесенными скользящими приведен на рисунке 1.5. Сразу же проведем анализ этого рисунка. На нем я выделил четыре области (1,2,3,4). Начнем со старта. Первой поддержкой при зарождении восходящего тренда у нас выступила скользящая средняя с периодом 20, после чего цена окончательно подтвердила нам восходящий тренд когда пересекла все скользящие снизу вверх – область 1. После при развитии тренда поддержкой выступает скользящая средняя с периодом 10. Это говорит нам о том что потенциал прибыльной сделки возрастает – области 2,3. И последняя область 4 которая говорит нам что, надо бежать из рынка так как направление тренда меняется – свеча закрывается ниже скользящей с периодом 20. Области 2 и 3 можно использовать для доливки в рынок.

eurusd st15.gif

Рисунок 1.5 Пример нанесенных скользящих средних

Внутренний диапазон рынка.

У нас называют его попроще – консолидация. Это когда минимум или максимум текущего дня не выходят за рамки предыдущего дня (дней). Прорыв внутреннего диапазона особенно в сторону основного тренда дает нам возможность хорошо заработать. Пример приведен на рисунке 1.6



Рисунок 1.6 Внутренний диапазон рынка

С примера можете заметить что прорыв диапазона сразу дает нам больше 100 пунктов прибыли.

Три облики рынка.

Хотя если точнее выразиться то это будут не лица рынка, а скорее всего три основные стадии развития тренда. И так первая стадия развития заключается в накоплении – «умные» начинают вкладывать деньги в рынок. Мы не торгуем в этой стадии просто из-за того что без хороших аналитиков не можем знать что рынок достиг дна или вершины. Вторая стадия – собственно сам тренд. На нем сосредотачиваемся. Его довольно легко определить и нелегко изменить. Проще говоря за течением плыть по реке всегда легче чем против него. Здесь мы торгуем и зарабатываем основную прибыль. И третья стадия рынка – распределение. Это когда «умные» (и мы в том числе) выводят деньги, а «глупые» вводят. В этот момент все начинают понимать что цена либо взлетит до небес, либо обвалится в подземелье. В такие периоды лучше не торговать.

Тренды.

Всегда надо принимать во внимание что на рынке всегда присутствуют три работающих тренда. Долгосрочный тренд который принимают во внимание все инвесторы, его можно определить на годовом, месячном, недельном графиках. Среднесрочный или как его ещё называют промежуточный тренд. На этом тренде как раз и работают свинг-трейдеры. Его можно определить на недельном, дневном и часовом графиках. И краткосрочный тренд который определяется на дневном и внутри дневном графиках. Их используют скальперы и внутри дневные трейдеры. На внутри дневных графиках торгуют истинные профессионалы. Это один из наиболее сложных видов торговли на рынке форекс.

Описывать восходящий тренд и низходящий тренд не буду так как Брендон использует для этого стандартные правила.

Жаль Брендон ничего не пишет о профите, когда его забирать или как его увеличить. И ещё что я заметил, так это то что его система свинг-трейдинга очень похожа на стратегию покупки и продажи Святого Грааля Линды Бредфорд, те же откаты, просто в случае Линды эти откаты происходят к точно определенной скользящей средней, здесь же все привязано к количеству дней 3-5.

Как и обещал в начале статьи перейду к готовым сделкам – рисунки 1.1, 1.2. Думаю там все понятно, размер расстояния от дневного диапазона третей медвежей свечи я взял 25% (свечу выделено жёлтой вертикальной линией):

- дневной диапазон 176 пунктов;

- 25% = 44 пункта

- минимум 1,3826;

- максимум 1,4002;

- бай стоп на уровне 1,4046= 0,0044+1,4002;

- стоп лосс на уровне 1,3826-0,0044=1,3782.

С этим думаю разобрались. А вот с профитом проблемы. Как его забирать, когда? Надеюсь услышать от Вас какие небудь предложения.

Теперь также все проделаем с сделкой на продажу. Нахожу три свечи коррекции уже развившегося тренда. Смотрим рисунок 1.2. Также как с сделкой на покупку я взял 25% от дневного диапазона для входа в сделку:

- - дневной диапазон 206 пунктов;

- 25% = 52 пункта

- минимум 1,3577;

- максимум 1,3783;

- бай стоп на уровне 1,3525= 1,3577-0,0052;

- стоп лосс на уровне 1,3783-0,0052=1,3835.

Как видим из обеих случаев можно взять неплохую прибыль, но как знать что это именно тот момент? Пишите мне будет интересно почитать Ваши предложения. Возможно мы сумеем сделать из этой стратегии некий Грааль?

На этом пожалуй все! Удачи Вам!











 
 

#2 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:30

почитал и посмотрел графики..интересно..но ...используется низковолантильная пара....потому как на фунте ,например ход в обратке может состовлять 150 пипсов и больше ...посбивает стопы и пойдет вверх и будя вам тренд....а вот при использовании евры очень даже может что-то и получиться..конечно нужна статистика тестов от желающих.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#3 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 15 Февраль 2011 - 00:00

почитал и посмотрел графики..интересно..но ...используется низковолантильная пара....потому как на фунте ,например ход в обратке может состовлять 150 пипсов и больше ...посбивает стопы и пойдет вверх и будя вам тренд....а вот при использовании евры очень даже может что-то и получиться..конечно нужна статистика тестов от желающих.


Коллега Вы мне кажется не внимательно прочли статью.
Торгуется отложенными ордерами и все будет в норме, могу привести уйму примеров на дневных трендах по фунту.
Внимательно почитайте где стопы и где входы в сделку. В большинстве случаев это будет прибыльная сделка.
Последнее движение на дневном по фунту

gbpusd d.gif

Примерно выложил как по стратегии, как видите все в прибыли!

#4 OFFLINE   Nefela

Nefela

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Город:Урал

Отправлено 27 Май 2016 - 06:47

Фактически, это классика торговли по тренда, с единственным отличием, торговля ведётся отложенными лимитниками. Но я обычно выставляют два лимит ордера так, что бы если до одного цене не удалось добраться, открывается второй, расположенный чуть ближе к цене. Либо открытие сделки будет производиться вручную на коррекции к ма.

#5 OFFLINE   Комбат91

Комбат91

    Первый выстрел

  • Пользователи
  • PipPip
  • 2 сообщений
  • Баланс: 0.8$
  • Город:Израиль

Отправлено 02 Июль 2016 - 11:30

Великолепная ТС. В свое время немножечко ее усовершенствовал. Добавил 55 ЕМА и 240 ЕМА....
(При переходе на 4 Н- 55 машка играла роль 10 наD1 и соответственно 240-я на 1Н. Затем сопровождал откат на 4-х часовом,или часовом ТФ. В конце отката ,при образовании разворотной графической модели, выставлял отложенники
1. Стопы меньше,соотв-но обьем больше.
2.Движение пары больше.
В целом техника проста и хороша.

#6 OFFLINE   a2204

a2204

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Баланс: 162.4$

Отправлено 11 Июль 2016 - 15:33

Судя по описанию стратегия не плохая. Видел подобную. Там шло еще добавление позиции на следующий день, если снова превышен предыдущий дневной максимум (минимум для нисходящего движения).  


С уважением,

Александр




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name