Сообщений в теме: 2964

[soon15]

Вероятность подобного развития событий ничтожно мала - с таким же успехом можно ожидать закрытия с прибылью всех 20 сделок. Тем не менее такая возможность существует, поэтому ее нельзя сбрасывать со счетов. 

[soon15]

Следовательно, надо спланировать упражнение так, чтобы вы могли принять риск убытков (в его долларовом выражении) по всем 20 сделкам.

Например, при работе с фьючерсами на индекс S&P настройка вашей торговой системы может допускать трехпунктовое движение против открытой позиции по каждому контракту - это тот риск, с которым приходится мириться для того, чтобы разобраться в действенности и перспективах позиции. 

[soon15]

Так как по условиям упражнения входить в рынок следует не менее чем тремя контрактами, величина общей подверженности риску по одной сделке составляет 2250 долларов США (если вы работаете с большими контрактами, а не с мини-контрактами).

[soon15]

Закрытие всех 20 сделок с убытком результируется в потерю 45 тысяч долларов. Возможно, трудно будет сохранять спокойствие в процессе выполнения упражнения при мысли о том, что рискуете 45 тысячами долларов. 

[soon15]

Риск можно сократить, перейдя на торговлю фьючерсными мини-контрактами (e-mini) на индекс S&P. Стоимость одного пункта у них в пять раз меньше, чем у больших контрактов, поэтому риск по каждому контракту составит 450 долларов, а совокупный риск по всему объему выборки - 9 тысяч долларов. 

[soon15]

С акциями можно проделать то же самое: сокращайте число торгуемых акций до тех пор, пока не перестанете бледнеть при мысли о долларовом выражении совокупного риска. Хотелось бы, чтобы вы привели параметры риска в соответствие с уровнем, вызывающим ощущение психологического комфорта. 

[soon15]

Если на основании аналитических выкладок вы определили трехпунктовый риск по фьючерсу на индекс S&P как оптимальную дистанцию, которую цена может пройти против инициированной позиции для того, чтобы убедить вас в бесперспективности нахождения в рынке, тогда оставьте эти три пункта без изменений.

[soon15]

Коррекция переменной оправдана лишь с точки зрения технического анализа.

Если после принятия всех возможных мер по сокращению размера позиций вы все еще не в состоянии смириться с перспективой убытка по всем 20 сделкам, я советую выполнить упражнение на учебном счету какой-либо брокерской компании. 

[soon15]

Весь процесс выставления и снятия заказов, включая их исполнение и брокерские отчеты по сделкам, ничем не отличается от реальной торговли с той лишь разницей, что ордера не выводятся на рынок. 

[soon15]

Следовательно, деньгами вы не рискуете. Демонстрационный счет является хорошим подспорьем для практики в режиме реального времени, он также идеально подходит для тестирования торговых систем.

[soon15]

Выполнение упражнения. Определившись с набором переменных, соответствующих вышеозначенным характеристикам, точно рассчитав, какой суммой денег надо рискнуть, чтобы выяснить, сработает сделка или нет, разработав план фиксирования прибыли и выяснив возможный коэффициент отношения прибыли к убытку по объему выборки, можно считать, что вы уже готовы приступить к выполнению упражнения. 

[soon15]

Правила просты: торгуйте в точном соответствии с параметрами разработанной системы. Под этим подразумевается торговля выборками из 20 сделок, поэтому воздержитесь от выводов на основании пары сделок и помните, что результат тестирования должен включать прибыли и убытки по 20 сделкам. 

[soon15]

Нельзя отклоняться от цели, уступать воздействию любых иных внешних факторов или корректировать определяющие конкурентное преимущество переменные до тех пор, пока не завершится торговля всем объемом выборки. 

[soon15]

Выполнение упражнения с определяющими конкурентное преимущество жесткими переменными, относительно фиксированными ставками и обязательством пройти до конца всю серию выборки равнозначно созданию торговой системы, которая дублирует принцип работы казино. 

[soon15]

Почему операторам казино удается стабильно зарабатывать деньги на событиях со случайным исходом? Им известно, что при крупных сериях казино всегда имеет преимущество.