Сообщений в теме: 60

[SeMI]

Охота на параболу

Параболическое движение имеет тенденцию происходить между 0% - 38% и 62 % - 100 % уровнями Фибоначчи во всех трендах. Эта тенденция предоставляет великолепную возможность для нахождения больших движений при поиске сделок. Следите за скоплениями, формирующимися на фибо-уровнях восстановления в 38% или 62%. Затем используйте простую стратегию торговли на прорывах, когда цена выходит из этой области скопления. Следующий толчок может быть драматическим, когда цена двигается подобно магниту назад к старому максимуму или минимуму. Конечно, стратегия работает только в том случае, когда вы можете найти эти уровни заранее.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=8271&d=1278757949

[SeMI]

Продолжение ГЭПа

Вы часто можете определить точную цену, на которой закончится ралли или падение, используя продолжения ГЭПа в качестве инструмента расширения Фибоначчи. Идентифицируйте ГЭП путем его размещения в мертвой точке вертикальной ценовой волны. Затем начните сетку Фибоначчи в начале тренда и продолжите ее так, чтобы ГЭП находился под 50%-ым уровнем восстановления. Продолжение сетки указывает на конечную цену для ралли или падения.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=8272&d=1278758055

[SeMI]

Ночная сетка

Выберите активный рыночный инструмент, и начните сетку Фибо с максимума (или минимума) отмеченного в последний час сессии. Постройте сетку Фибо в противоположную сторону до минимума (или максимума) первого часа следующего утра. Это задает определенные ценовые волны, которые трейдер может использовать для нахождения внутри-дневных разворотов и прорывов. Ночная сетка Фибо также предлагает способ торговли на утреннем ГЭПе. ГЭП будет часто проходить через ключевой уровень восстановления и предоставлять возможность входа в рынок с небольшим риском на откате.

http://ruforum.mt5.c...8758143&thumb=1

Многие трейдеры не могут определиться, где начинать сетку Фибоначчи. Здесь мы предлагаем вам прием, позволяющий помочь разместить ее в наиболее подходящем месте. Абсолютный максимум или минимум в ценовой волне не всегда является лучшей отправной точкой для сетки в большинстве временных форматах. Вместо этого, найдите небольшое двойное дно или двойную вершину в пределах скопления, где начался тренд. Поместите один конец сетки Фибо на этот второй максимум (или минимум), вместо первого. Это позволит захватить определенную волну Эллиотта, соответствующую тренду, на котором вы стараетесь торговать.

[SeMI]

Отношения чисел Фибоначчи

Разделив одно число на другое, мы получаем отношения

13/21=0.618 или 61.8%
34/55 = 0.618 или 61.8%
34/21 = 1.618 или 161.8%
55/34=1.618 или 161.8%
21/55 = 0.382 или 32.8%
13/34 = 0.382 или 32.8%

Квадратный корень из 0.618 = 0.786
А квадратный корень из 1.618 = 1.27

На форексе ключевыми отношениями Фибоначчи являются
0.382 38.2%
0.50 50%
0.618 61.8%
0.786 78.6% (76.4%, используемое на графиках Metatrader, это 38.2 x 2 = 76.4% и 1- 34/144 = 0.764) (Цена часто отбивается точно от уровня ретрейсмента 76.4% и поэтому число 76.4 включено в пакеты многих форекс-брокеров)
1.27 127%
1.618 161.8%
2.618 261.8%

[SeMI]

Торговля по уровням Фибоначчи, пример

Уровни Фибоначчи - очень сильный инструмент в торговле на форексе. По ним можно торговать отдельно или в комбинации с другими сигналами, например, со свечами, индикаторами или графическими паттернами. В этой книге мы будем использовать сигналы подтверждения для точек выхода и входа.

Сетап на покупку включает в себя такие свечи: бычье поглощение, утренняя звезда, дно-пинцет, двойное дно и прорыв максимума внутреннего бара. Сетап на продажу, это свечи: медвежье поглощение, вечерняя звезда, вершина-пинцет, двойная вершина и прорыв минимума внутреннего бара.

Методика будет продемонстрирована на реальных примерах с использованием графиков и пояснений.

Эти методы можно применять на любом периоде времени - от 5-минутных до недельных графиков.

При нанесении уровней Фибоначчи на график нужно просмотреть каждый период времени в поисках значимых максимумов и минимумов. Для этого может потребоваться изучить не только предыдущие дни, но даже и недели. Есть трейдеры, торгующие на различных периодах времени по линиям Фибоначчи, котрые проводились на недельных или даже месячных графиках. Может происходить совпадение уровней Фибоначчи, найденных на графиках различных масштабов времени. Когда случается такое совпадение, фибо-уровни становятся более значимыми. Важно искать совпадения с уровнями поддержки и сопротивления и линиями тренда.

[SeMI]

Ретрейсменты Фибоначчи

Торговля по ретрейсментам более безопасна, чем торговля прорыва. Основные уровни, которые стоит отслеживать:

38.2%, 50%, 61.8% и 78.6% (или 76.4%).

Как правило, прежде, чем продолжить ход после сильного движения, рынок совершает откат. Конечно, рынок не всегда будет точно доходить до этих уровней. Например, иногда цена может развернуться на середине пути между 50 % и 61.8 %. Цена может недолететь или перелететь уровень Фибоначчи. Ретрейсменты на 76.4 % и на 61.8 % являются очень популярными уровнями для откатов рынка. Понаблюдайте эти уровни на различных масштабах времени. Прежде, чем войти в сделку в точке С или около нее, лучше подождать подтверждающего сигнала. Самое трудное в торговле по ретрейсментам Фибоначчи - угадать, какой уровень сможет удержаться.

http://ruforum.mt5.c...0208481&thumb=1

Для покупки цена должна вырасти от минимума колебания в точке А до максимума в точке В и откатиться до точки С на уровне Фибоначчи. Минимум в точке С - разворотная точка. Минимум среднего бара является самой низкой точкой колебания.

Для продажи цена должна снизиться от максимума колебания в точке А до минимума в точке В и откатиться до точки С. Ищем внутридневные максимумы и минимумы, дневные максимумы и минимумы, 2-дневные максимумы и минимумы, 3-5 дневные максимумы и минимумы и т.д.

Свечные паттерны наиболее надежны вблизи уровней Фибоначчи и других линий поддержки и сопротивления. Свечи также хорошо сигнализируют об окончании ретрейсмента.

Двойные вершины и двойные основания часто появляются на уровнях Фибоначчи, например, на ретрейсменте 61.8 % или на 38.2%-ом расширении.

[SeMI]

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе

Пример сетапа на продажу

http://ruforum.mt5.c...0208622&thumb=1

Пример сетапа на покупку

http://ruforum.mt5.c...0208621&thumb=1

Методика хорошо работает на различных периодах времени и может использоваться для дейтрейдинга, свинг-трейдинга и позиционной торговли.

Причина, по которой отношения Фибоначчи столь успешны - они обеспечивают хорошую точку входа и хорошую цель выхода. Разворотный момент может быть ретрейсментом 38.2 % на 4-часовом графике и ретрейсментом 61.8 % на 15-минутном.

[SeMI]

Расширения или проекции Фибоначчи.

Целевая точка D (цель прибыли) и точка ретрейсмента C могут быть рассчитаны измерением числа пипсов от точки А до точки B и умножением его на величины Фибо:

http://ruforum.mt5.c...0208808&thumb=1

http://ruforum.mt5.c...21&d=1280208810

Большинство пакетов технического анализа имеет в своем составе эти расширения, поэтому в расчетах нет необходимости.

Для получения ретрейсмента нажимают левой кнопкой мыши на точку A, тянут линию до точки B, затем кнопку отпускают. Для получения расширения (проекции) нажимают левой кнопкой мыши на точку B, удерживая, тянут линию до точки A и отпускают.

Как правило, ретрейсменты на 61.8 % дают проекции, по крайней мере, до 161.8 %. Иногда случаются 100 %, 200% и 261.8 %-е расширения.

Большие деньги делаются на модели ABCD (также известной, как 1234), с использованием ретрейсментов для входа и расширений для выхода. Входите около точки C и выходите в точке D.

Лучший способ определить, является движение откатом (ретрейсмент) или нет, это выяснить, движется ли цена в направлении главного тренда. Если цена идет против основного тренда, ждите разворотов на линиях Фибоначчи 38.2 %, 50 %, 61.8 % или на 78.6 %. Иногда, на том или ином уровне перед продолжением хода цена может консолидироваться. Следовательно, важно подождать сигнала подтверждения прежде, чем снова открываться в обратном направлении.

График ниже это иллюстрирует. На ходе вниз от точки А пара GBPUSD консолидировалась в точке B, на уровне ретрейсмента 38.2 %. Обратите внимание, что сигнала разворота здесь не было и пара GBPUSD затем продолжила откатываться, пока не достигла уровня 61.8 %. Здесь мы увидели свечной паттерн "Утренняя Звезда" и линию поддержки, давшие нам сигнал разворота в точке C в соединении с ретрейсментом на 61.8 %.

http://ruforum.mt5.c...0208809&thumb=1

[SeMI]

Конвергенция или Слияние Фибоначчи

Поищите ретрейсменты и проекции Фибоначчи от различных минимумов или максимумов, чтобы найти уровень, где совпадают два или больше ретрейсмента/проекции. Это даст уровень с большой вероятностью разворота.

Конвергенция - это ситуация, когда два или больше ценовых отношений Фибоначчи совпадают с относительно узким диапазоном.

Например, конвергенция Фибоначчи , когда 38.2 % от одного максимума и 50 % от другого, а также 61.8 % от еще одного сходятся в одной области графика. Расширение Фибоначчи может сходиться с ретрейсментом Фибоначчи, создавая сильный отскок.

http://ruforum.mt5.c...0209018&thumb=1

На графике выше проведены два ретрейсмента Фибоначчи от двух различных минимумов. Нанесены три группы точек:

A - совпадают ретрейсменты 61.8% и 32.8%
B - совпадают ретрейсменты 38.2% и 23.6%
C - совпадают ретрейсменты 61.8% и 100%

[SeMI]

Стоп-лосс при трейдинге при помощи чисел Фибоначчи

Форекс - очень изменчивый рынок. Валютный курс может пройти 150 или больше пипсов в течение нескольких минут, особенно если выходят важные новости или центральный банк проводит интервенцию. Например, когда Алан Гринспен выступал одновременно с интервенцией японского центробанка, ход валют был весьма значительным.

Кто-то держит стоп-лосс "в уме", кто-то рискует большей частью своего капитала. Важно помнить - стоп-лосс должен быть поставлен сразу по открытии позиции. Это заранее рассчитаннная цена, по которой Вы планируете выйти из сделки, если рынок пойдет против Вас. Стоп вынуждает Вас выйти из рынка по определенной цене. Если возможно, разумно ставить стоп-лосс сразу выше линии сопротивления или ниже линии поддержки.

Стоп-лосс никогда не должен превышать Ваш максимальный риск. Никогда нельзя увеличивать Ваш стоп-лосс после того, как Вы вошли в сделку и установили цену стопа.

Отношение риска к прибыли очень важно, его нужно рассчитывать.

Рекомендуется отношение риска к прибыли не менее 1:1.5.
Риск 30 принимается ради профита 45 пипсов или риск 40 пипсов делает 60 пипсов прибыли.

Лучшее расположение стопов:

15 пипсов выше последнего максимума для короткой сделки и

10 пипсов ниже последнего минимума для длинной.

Альтернативный вариант размещения стоп-лосса - за следующим уровнем Фибоначчи, например, при покупке на ретрейсменте 61.8 % стоп-лосс ставится ниже ретрейсмента 78.6 %.

не забывайте рассчитывать соотношение риска/прибыли. Если расстояние до стопа превышает расчет риска/прибыли, постарайтесь не входить в такую сделку.

[SeMI]

Смещение стопов в торговле числами Фибоначчи

Важно защищать прибыль. Один и способов состоит в использовании движущегося стоп-лосса. Когда сделка становится прибыльной, Вы перемещаете стоп-лосс, чтобы уменьшить риск.

Если стоп-лосс - 40 пипсов, то при отношении риска-прибыли 1:1.5 Вы рискуете 40 пипсами, чтобы получить прибыль 60 пипсов

• Когда рынок пройдет 10 пипсов в вашу сторону, переместите стоп-лосс на 10 пипсов. Ваш стоп-лосс будет теперь уменьшен до 30 пипсов.
• Продолжайте уменьшать стоп-лосс каждый раз, когда рынок проходит 10 пипсов в вашу сторону. Ваш стоп в конечном счете дойдет до уровня входа, что даст Вам "беспроигрышную" сделку.
• Когда рынок достигнет 75 % от первоначальной цели прибыли, начните прогрессивно сужать расстояние от текущей рыночной цены до стопа.
• Если нет никаких признаков разворота рынка, уберите лимит-ордер и продолжайте использовать технику движущегося стопа, чтобы защитить прибыль и оседлать тренд.
• Если есть убедительные доказательства разворота рынка, закройте позицию по рынку и ищите возможность открыть новую позицию в новом направлении. Вам потребуется немало попрактиковаться, чтобы научиться этому. Мы знаем, что после большого ралли всегда наступает консолидация, которая, в основном, откатывается до уровня ретрейсмента Фибоначчи.

Ваш стоп не должен двигаться за рынком слишком близко к нему. Шум на рынке может достигать 20 - 30 пипсов, а то и больше, и заставит сработать слишком малые стопы. В большинстве случаев предлагается размещать стопы на расстоянии, по крайней мере, 30 - 40 пунктов, особенно в начале сделки. Однако, лучшее положение для стопов - выше и ниже уровней сопротивления или поддержки, как говорилось выше.

[SeMI]

Пример входа на часовом графике GBPUSD


GBPUSD 1H

http://ruforum.mt5.c...0209465&thumb=1

На вышеприведенном графике мы ищем возможности для входа 20 мая, поэтому мы используем Фибоначчи, чтобы провести линию от максимума диапазона предыдущего дня (19 мая) к минимуму того же дня. Цена откатилась к уровню 61.8% и развернулась вниз.

Инструмент Фибоначчи был применен к точке А (1.8432) и точке B (1.8331), чтобы найти цель прибыли на расширении 161.8 % (1.8250). Это оказалась точная цель - цена развернулась на 1.8232.

Некоторые форекс-трейдеры используют точку C для расчета цели прибыли. Мы проверили, насколько хорошо это работает.

1-я цель = C-0.618(A-В =1.8390- 0.618 x (1.8432-1.8331)
=1.8390-62
=1.8328

2-я цель =C-1.0 (A-В =1.8390-( 1.8432-1.8331)
=1.8390-101
=1.8289

3-я цель =C-1.618(A-В =1.8390-1.618 x 101
=1.8390-163
=1.8227

На графике мы можем видеть, как цена проскользнула сквозь первые две цели и развернулась на 5 пипсов выше 3-ей цели. Метод точки C в этой сделке оказался более точным, чем инструмент Фибоначчи, но мы видели сотни сделок, где инструментальные уровни отличались от реальных не более, чем на 5 пипсов.

Для тех, кто хочет понять метод точки C, расчеты для покупки (длинная сделка) являются обратными показанным выше.

т.e.

1-я цель =0.618(B-A)+C
2-я цель=1.0(B-A) +C
3-я цель=1.618(B-A)+C

[SeMI]

Первый подъем/первое падение

Последовательность Фибоначчи пришла к техническим аналитикам уже на бычьем рынке конца ХХ века. Вначале монополию на нее захватили фьючерсные трейдеры, пока распространяющаяся компьютеризация не перенесла магические цифры на все остальные фондовые рынки. Популярность метода росла по мере того, как в процессе экспериментов с его тайной математикой обнаруживались все новые и новые преимущества.

http://ruforum.mt5.c...0421543&thumb=1

Первый подъем/первое падение знаменует собой первый откат на 100% против тренда на вашем масштабе времени. Это раннее предупреждение о развороте, появляющееся после нового максимума или минимума. 100%-ый откат ломает направление движения цены и завершает тренд, который начинает коррекцию. После этого старый тренд может восстановиться, если прорвется через старый 38%-й уровень. Но чаще трейдеры будут использовать этот уровень для того, чтобы войти в позиции против старого тренда с небольшим риском.

[SeMI]

Охота за параболой

http://ruforum.mt5.c...0421626&thumb=1

На всех трендах между уровнями Фибоначчи 0 %-38 % и 62 %-100 % движение цены может приобретать вид параболы. Такая тенденция может помочь нам при поиске сделок выйти на сильные ходы. Понаблюдайте за скоплениями, формирующимися на уровнях 38% или 62%. Воспользуйтесь простой стратегией прорыва, чтобы поймать момент, когда цена выйдет из консолидации. Импульс при этом может быть очень резким, цена, как магнит полетит обратно к старому максимуму или минимуму. Конечно, эти уровни Вы должны знать заранее.

[SeMI]

Расширение гэпа продолжения и Ночная сетка

http://ruforum.mt5.c...0421746&thumb=1

Используя гэп продолжения и расширения Фибоначчи, Вы часто можете точно указать цель цены, где завершатся взлет или падение. Нанесите сетку Фибо от начала тренда так, чтобы середина гэпа пришлась на 50%-й уровень. Тогда уровень 100% укажет на вероятную точку окончания движения цены.

http://ruforum.mt5.c...0421745&thumb=1

Найдите активную акцию и начните строить сетку от максимума (или минимума) последнего часа дня. Протяните сетку к противоположному концу первого часа следующего утра - к минимуму (или максимуму). Такой прием поможет трейдеру раскрыть уровни внутридневных разворотов, пробоев и прорывов. Ночная сетка также предлагает возможность торговать утренними гэпами. Гэп часто будет проходить через ключевой уровень ретрейсмента, который станет целью цены для входа на откате с низким риском.