Стратегии торговли на основе уровней Фибоначчи
#1
Отправлено 25 February 2010 - 05:58
Система торговли по уровням Фибоначчи
Уровни Фибоначчи (Fibo (Фибо)- уровни) часто используются большинством трейдеров на финансовых рынках. На уровнях Фибоначчи строится очень много стратегий.
Одна из более распространенных торговых стратегий, основана на том, что цена, корректируясь по отношению к предыдущему тренду, пройдет расстояние равное измеренному предыдущему движению помноженному на коэффициенты 0.236 0.382 0.5 и 0.618. Только с одной оговоркой, у каждой валютной пары есть свои важные уровни отскоков и разворотов, которые и могут быть использованы в виде сигналов для входа в рынок. Но все-таки фибо-уровни 0,382, 0,5 и 0,618 работают гораздо чаще других уровней. Сигнал на открытие позиции происходит, как только после длительного движения цена скорректировалась не менее чем на 0.2-0.3 части от прошлого движения.
Суть стратегии торговли по уровням Фибоначчи следующая: рисуем Fibo (Фибо)-уровни, и устанавливаем ордера на продажу или покупку около этих уровней, со страховочным стоп-лоссом выше следующего важного Fibo-уровня.
Например: если вы хотите открыть позицию около фибо-уровня 0.382, стоп-лосс ставим немного выше уровня Фибоначчи - 0.5; если около фибо-уровня 0.5, стоп-лосс ставим выше фибо-уровня 0.618; если же вы хотите открыть позицию около фибо-уровня 0.618 - стоп-лосс ставим немного выше уровня Фибоначчи 0.75.
Стратегия PROFIT v.2
На открытии европейской сессии +30 минут выставляем 2 отложенных ордера:
1. BuyStop - на максимальное значение цены (+1 пункт) текущего дня.
Stop-Loss ставим на минимальное значение цены (-1 пункт) за текущий день.
Take-Profit определяется следующим образом: строим линии Фибоначчи от максимального значения цены текущего торгового дня к минимуму цены текущего торгового дня, по состоянию на время выше, и берем в качестве цели Take-Profit ценовое значение линии Фибоначчи 161.8% по текущим построениям.
2. SellStop устанавливаем на минимальное значение цены (-1 пункт) текущего торгового дня.
Stop-Loss устанавливаем на максимальное значение цены (+1 пункт) текущего торгового дня.
Take-Profit определяем следующим образом: натягиваем линии Фибоначчи от минимального значения цены текущего торгового дня к максимальному значению цены текущего торгового дня, по указанному времени, и берем в качестве Take-Profit ценовое значение линии Фибоначчи 161.8% по текущим построениям.
Если позиция не закрыта до 21.00 по GMT-закрываем ее. Все не отложенные ордера, которые не сработали, удаляем.
Если на момент установки торгового ордера, в начале торгового дня, максимальное значение цены равно текущему значении цены, либо минимуму цены текущего торгового дня, то ставим отложенный ордер на минимально возможном расстоянии от текущей цены на рынке (зависит от ДЦ - обычно это 3-10 пунктов), либо ждём отката, а только затем устанавливаем ордер, или же сразу открываем торговую позицию “с руки” по текущей рыночной цене.
Если же на момент расстановки отложенных ордеров, разница между ценами от минимального значения до максимального значения цены намного больше 50 - 70 пунктов, т.е. движение определено, как “сильное”, то в этот день не торгуем вообще, либо торгуем только по тренду с Take-Profit 20-30 пунктов.
- Admin и dronya это нравится
 
#2
Отправлено 25 February 2010 - 12:24
#3
Отправлено 26 February 2010 - 10:33
Леонардо Фибоначчи был банкиром, и вдохновения для своих трудов брал в торговле. Поэтому так это хорошо применимо в нашем деле. Пропорции Фибоначчи и основанные на них отношения встречаются во всем, что нас окружает. Это так называемое золотое сечение.
Применимо к трейдингу, есть, на мой взгляд, логическое объяснение того, что эти отношения служат нам хорошую службу. Если абстрагироваться от индикаторов и посмотреть на объективные причины торгов, то получиться следующее. В любой торговле, будь-то реальной или виртуальной, продаете ли вы или покупаете, после проведения некоторых операций наступает момент оценки и подсчетов. Это так называемая «коррекция». А вот какова эта будет оценка никому неизвестно. В первую очередь на нее влияет спрос и предложение и чего больше преобладает в данный момент. Это величина «коррекции». Добавить ко всему этому, что мы привыкли поступать в большинстве своем, как все, то получится мощный инструмент. Коррекции по Ганну и Доу не сильно отличается от Фибоначчи, а скорей всего взяты за основу.
P.S. Любопытный факт, Европу с десятичной системой счисления познакомил именно Фибоначчи.
#4
Отправлено 04 March 2010 - 03:16
«4H Fibo+MTF MA»
Стратегия «4H Fibo+MA» - хорошо себя зарекомендовала при торговле по всем валютным парам на тайм-фрейме H4. В ней используется только один индикатор – MTF Moving Average и уровни Фибоначчи.
Параметры индикатора MTF Moving Average: TimeFrame - 1440, MAPeriod - 50, Shift - 0, Method - 1, Price - 0.
Описание:
1. На графике выбранной валютной пары, находим последнее восходящее или направленное вниз движение, которое не восстановилось на 38,2% по Фибоначчи.
2. Растягиваем уровни Фибоначчи по экстремумам данного движения на данный момент времени.
3. Берем во внимание только 2 важных уровня: 38,2% и 61,8% Фибоначчи, а вернее отбои цены от этих фибо-уровней.
4. Если рынок направлен вниз, то мы устанавливаем 2 отложенных ордера:
Sell Limit на уровень 38,2 % по Фибоначчи, а stop loss устанавливаем за уровень 61,8%.
Sell Limit на уровень61,8% по Фибоначчи, а stop loss устанавливаем на расстоянии 100 пунктов.
Для сделок на покупку (рынок направлен вверх) - устанавливаем ордера Buy Limit на тех же уровнях и с теми же stop loss.
5. Всегда смотрите на индикатор MTF Moving Average и сделки нужно заключать только в направлении Дневного тренда, его этот индикатор и показывает.
Если же торгуете против тренда - то ставьте фиксированные take profit, которые должны быть гораздо меньше, чем для торговли по тренду и к тому же, как можно быстрее переводите позицию в уровень безубытка.
6. Для фиксации прибыли рекомендация использовать трейлинг-стоп на расстоянии 75 пунктов. Для более волотильных пар - трейлинг-стоп в 100 пунктов.
Сделку нужно закрывать только по stop loss или трейлинг-стопу. Но при желании вы можете закрывать часть сделки на важных уровнях.
Скачать шаблон Metatrader 4 - 4h_fibo_mtf_ma.zip 603байт 324 скачиваний
Скачать индикатор MT4 - MTF_MovingAverage.zip 1.46К 311 скачиваний
#5
Отправлено 05 March 2010 - 14:55
#6
Отправлено 24 March 2010 - 16:23
#7
Отправлено 30 March 2010 - 13:08
Основные вопросы при такой торговле-это будет ли вообще пятая волна, и не будет ли она усеченная. С первым есть способ бороться. Мне нравится использовать индикатор RSI-всегда при четвертой волне он показывает сигнал скрытая дивергенция (если сравнить его значение со значением во второй волне). Необходимо дождаться отката к одному из уровней Фибоначчи (23.6,38.2,50%) и открывать сделку на пробой максимума(минимума) первой подволны в пятой (или если грубо, можно на пробой фрактала, но только при признаках завершения коррекции-например дивергенции на младшем таймфрейме). Стоп-лосс под основание этой подволны, потом переносится по подволнам. Это самый простой способ торговать испольуя волны Эллиотта .
#8
Отправлено 30 March 2010 - 19:54
По данной системе есть торговый советник DayProfitSe. DayProfitSe сам выставляет ночью в 12.00 стоп ордера по прошлой дневной свече + имеет функцию трейлинга позиций, трейлинг от 3-х пунктов, чего нельзя сделать в терминале. Вот кому интересно Выложу DayProfitSe http://depositfiles....files/dtm21f0lbПростота залог успеха в любом деле. Вашему вниманию предлагаю стратегии на основе уровней Фибоначчи. Проверенный временем инструмент.
Система торговли по уровням Фибоначчи
Уровни Фибоначчи (Fibo (Фибо)- уровни) часто используются большинством трейдеров на финансовых рынках. На уровнях Фибоначчи строится очень много стратегий.
Одна из более распространенных торговых стратегий, основана на том, что цена, корректируясь по отношению к предыдущему тренду, пройдет расстояние равное измеренному предыдущему движению помноженному на коэффициенты 0.236 0.382 0.5 и 0.618. Только с одной оговоркой, у каждой валютной пары есть свои важные уровни отскоков и разворотов, которые и могут быть использованы в виде сигналов для входа в рынок. Но все-таки фибо-уровни 0,382, 0,5 и 0,618 работают гораздо чаще других уровней. Сигнал на открытие позиции происходит, как только после длительного движения цена скорректировалась не менее чем на 0.2-0.3 части от прошлого движения.
Суть стратегии торговли по уровням Фибоначчи следующая: рисуем Fibo (Фибо)-уровни, и устанавливаем ордера на продажу или покупку около этих уровней, со страховочным стоп-лоссом выше следующего важного Fibo (Фибо)-уровня.
Например: если вы хотите открыть позицию около фибо-уровня 0.382, стоп-лосс ставим немного выше уровня Фибоначчи - 0.5; если около фибо-уровня 0.5, стоп-лосс ставим выше фибо-уровня 0.618; если же вы хотите открыть позицию около фибо-уровня 0.618 - стоп-лосс ставим немного выше уровня Фибоначчи 0.75.
Стратегия PROFIT v.2
На открытии европейской сессии +30 минут выставляем 2 отложенных ордера:
1. BuyStop - на максимальное значение цены (+1 пункт) текущего дня.
Stop-Loss ставим на минимальное значение цены (-1 пункт) за текущий день.
Take-Profit определяется следующим образом: строим линии Фибоначчи от максимального значения цены текущего торгового дня к минимуму цены текущего торгового дня, по состоянию на время выше, и берем в качестве цели Take-Profit ценовое значение линии Фибоначчи 161.8% по текущим построениям.
2. SellStop устанавливаем на минимальное значение цены (-1 пункт) текущего торгового дня.
Stop-Loss устанавливаем на максимальное значение цены (+1 пункт) текущего торгового дня.
Take-Profit определяем следующим образом: натягиваем линии Фибоначчи от минимального значения цены текущего торгового дня к максимальному значению цены текущего торгового дня, по указанному времени, и берем в качестве Take-Profit ценовое значение линии Фибоначчи 161.8% по текущим построениям.
Если позиция не закрыта до 21.00 по GMT-закрываем ее. Все не отложенные ордера, которые не сработали, удаляем.
Если на момент установки торгового ордера, в начале торгового дня, максимальное значение цены равно текущему значении цены, либо минимуму цены текущего торгового дня, то ставим отложенный ордер на минимально возможном расстоянии от текущей цены на рынке (зависит от ДЦ - обычно это 3-10 пунктов), либо ждём отката, а только затем устанавливаем ордер, или же сразу открываем торговую позицию “с руки” по текущей рыночной цене.
Если же на момент расстановки отложенных ордеров, разница между ценами от минимального значения до максимального значения цены намного больше 50 - 70 пунктов, т.е. движение определено, как “сильное”, то в этот день не торгуем вообще, либо торгуем только по тренду с Take-Profit 20-30 пунктов.
#9
Отправлено 24 May 2010 - 20:38
По данной системе есть торговый советник DayProfitSe. DayProfitSe сам выставляет ночью в 12.00 стоп ордера по прошлой дневной свече + имеет функцию трейлинга позиций, трейлинг от 3-х пунктов, чего нельзя сделать в терминале. Вот кому интересно Выложу DayProfitSe http://depositfiles....files/dtm21f0lb
Здравствуйте!
Попытался скачать советник DayProfitSe - а его там уже нет... Не можете ли повторить? Или здесь же, в форуме, прикрепить файл DayProfitSe?- Буду благодарен
#10
Отправлено 24 May 2010 - 21:31
Здравствуйте!
Попытался скачать советник DayProfitSe - а его там уже нет... Не можете ли повторить? Или здесь же, в форуме, прикрепить файл DayProfitSe?- Буду благодарен
Здесь видел -> DayProfitSe http://depositfiles....files/2xuw55yv4
#11
Отправлено 25 May 2010 - 21:36
Здесь видел -> http://depositfiles....files/2xuw55yv4
Большое спасибо, скачал DayProfitSe, посмотрел в тестере на визуализации...
По-моему, это несколько иная система - как я понял, этот советник DayProfitSe открывает отложки на покупку и продажу после завершения дневной свечи, на ее экстремумах. При срабатывании одного из ордеров второй удаляется, а далее - либо лось, либо профит с тралом.
Проверял DayProfitSe на фунте - сливает...
Поменял настройки DayProfitSe и поставил на евробакс (сократил ТП до 30 пип и трал поменьше) - итог положительный... График баланса стал более стабильный и направленный вверх. Но так торговать скучно. Уж больно редко сделки происходят...Невтерпеж днями ждать ))
По уровням Фибоначчи есть торговая система Ди Наполи. Комплект индикаторов и ее описание в прикрепленном файле. Работает на всех тайм-фреймах, выдает по расчету фибо уровни открытия сделок, целей и стоп-лоссов. Вручную торговал по такой системе - есть толк. И в тестере на визуализации, и на демо, и на реале. Причем применял не все индикаторы, а только зигзаг и тагет-алерт. Для проведения сделок применял советник, работающий по графическим линиям-приказам.
Здесь уже не соскучишься - открывал по 5 ордеров, если успевал их на график кинуть, и применял манименеджмент наподобие мартингейла... Не совсем мартингейл, в этой системе для открытия кратных лотов были четко формализованные точки стопов-входов, и однозначно считающиеся точки закрытия сделок, т.е. цели. Не так, как в типичных мартинах - все внимание на 1-ю сделку с крохотным объемом. И если не угадали - то про рынок забываем, а достаем таблицу умножения и ждем, что пронесет
Только не всегда четко получалось - часто не успевал считать пункты и лоты, чтобы в свою систему вписаться. Торговля однообразным лотом гораздо менее эффективна... Здесь очень напрашивается советник, он "в столбик" не считает, как я...
Necron, возьметесь написать такой советник? Тогда ТЗ по его работе я напишу в соответствующей ветке форума. Возможно добавить как фильтр расчет времени ожидаемых разворотов по квадрату девяти Ганна. Думаю, если систему отладим в одном советнике, то затем будет целесообразно "разбить" его по функциональным блокам в форме отдельных взаимосвязанных советников, работа от одного не вполне корректной получится - из-за длительного исполнения ордеров брокерами, проскальзываний, "гуляющих" значений минлевелов... Но это уже позже. )) Пока хотел бы услышать Ваш ответ.
Прикрепленные файлы
#12
Отправлено 21 June 2010 - 19:51
Коэффициент Фибо В процентном выражении Способ вычисления
0.146 -15% -0.236 * 0.618
0.236 -24% -0.382 * 0.618
0.382 -38% -0.618 * 0.618
0.618 -62% - Золотая пропорция, фи
0.786 -78% - Корень квадратный из 0.618
1.000 -100% -Из числового ряда Фибо
1.272 -127%- Корень квадратный из 1.618
1.618 -162% -1/0.618
2.000 -200%- Из числового ряда Фибо
2.618 -262%- 1.618*1.618
3.000 -300%- Из числового ряда Фибо
4.236 -424% -2.618*1.618
5.000 -500%- Из числового ряда Фибо
Вычисление коэффициентов Фибо не трудно продолжить но крайние значения в таблице уже относятся к разряду редко используемых.
Эти коэффициенты Фибоначчи (Фибо) я использую для анализа волновой картины и прогнозирования ценового движения . Соотношения волн внутри модели на всех тайм-фреймах стремятся соответствовать одному из приведенных фибо-коэффициентов и это обстоятельство дает методы для прогнозирования движения цен.
Обучение прибыльной торговой стратегии бесплатно
Эксклюзивные товары для работы на рынке форекс
Скачать советники, индикаторы скрипты
#13
Отправлено 21 June 2010 - 19:52
Отличный комплект для построения собственной ТС.
Ни чего лишнего - один уровненный индикатор Фибо, один трендовый, один осцилятор и шаблон.
http://ruforum.mt5.c...9805001&thumb=1
Прикрепленные файлы
Обучение прибыльной торговой стратегии бесплатно
Эксклюзивные товары для работы на рынке форекс
Скачать советники, индикаторы скрипты
#14
Отправлено 10 July 2010 - 18:00
Фибоначчи стал достаточно популярным техническим инструментом в конце последнего бычьего рынка на фондом рынке. До этого трейдеры применяли его на рынке фьючерсов, пока программные пакеты для работы в реальном времени не перенесло Фибо на фондовые рынки. Популярность Фибо значительно возросла, так как трейдеры экспериментировали с его тайной математикой и обнаружили много достоинств этого метода.
Соотношения Фибоначчи описывают взаимодействие между трендовыми и контр-трендовыми движениями - восстановления в 38%, 50% и 62% формируют первичные уровни коррекции. Применяйте эти процентные соотношения Фибо после тренда в любом направлении, чтобы спрогнозировать степень контр-трендового колебания. Нанесите сетку уровней на самые очевидные волны вверх или вниз и посмотрите, как процентные уровни пересекаются с ключевыми ценовыми уровнями.
Совпадение графических моделей и уровней восстановления может указать на превосходные торговые возможности. Имейте в виду, что восстановления работают плохо в вакууме. Всегда исследуйте максимумы, минимумы и скользящие средние для подтверждения важности определенного уровня.
Разногласия между уровнями восстановления и основной графической моделью приводит к рыночному шуму вместо прибыли. Оставьте этот график, если возникают противоречия между разными аспектами анализа. Эти разногласия производят большое количество быстрых разворотов на ценовых графиках. Напротив, сильная корреляция между уровнями Фибоначчи и графическими моделями обеспечивает очень прогнозируемые развороты на узких ценовых уровнях.
Давайте рассмотрим пять приемов, позволяющих улучшить ваши навыки работы с уровнями Фибоначчи. Добавьте эти приемы в ваш технический арсенал и применяйте их в своей последующей торговле. Мы уверены, что они будут очень хорошо служить вам долгие годы.
Обучение прибыльной торговой стратегии бесплатно
Эксклюзивные товары для работы на рынке форекс
Скачать советники, индикаторы скрипты
#15
Отправлено 10 July 2010 - 18:00
Первое повышение/Первая неудача
Первое повышение/Первая неудачаотмечает первое 100%-ое восстановление предыдущего тренда в рамках вашего временного формата. Это обеспечивает раннее предупреждение о развороте после нового максимума или минимума. 100%-ое восстановление нарушает основное направление ценового движения и заканчивает тренд, в котором происходила коррекция. От этого уровня, старый тренд может восстановиться, если он прорывается через старый 38%-ый фибо-уровень. Более часто, трейдеры будут использовать этот фибо-уровень, чтобы открыть позицию с маленьким риском против старого тренда.
http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=8270&d=1278757853
Обучение прибыльной торговой стратегии бесплатно
Эксклюзивные товары для работы на рынке форекс
Скачать советники, индикаторы скрипты