Сообщений в теме: 60

[SeMI]

Второй максимум/минимум

http://ruforum.mt5.c...0421828&thumb=1

Многим трейдерам не ясно, откуда начинать строить сетку Фибо. Вот хитрость, которая поможет Вам разместить отправную точку в наилучшем месте. Абсолютный максимум или минимум ценовой волны чаще всего - не лучшая стартовая точка для сетки. Взамен ищите маленькое двойное дно или двойную вершину в пределах консолидации, которая начала тренд. Зацепите один конец сетки за этот самый второй максимум (или минимум) вместо первого. Это поможет Вам выявить волну Эллиотта, соответствующую тренду, на котором Вы пробуете торговать.

[SeMI]

Паттерн ABC Фибоначчи

"Поймите, что большинство проблем - хороший знак. Проблемы указывают, что идет прогресс, колеса крутятся, Вы двигаетесь к цели. Остерегайтесь, если вдруг пропадут проблемы. Тогда Вы на самом деле получили проблему... Проблемы - вехи прогресса."
Скотт Александр

Большинство трейдеров слышали об уровнях Фибоначчи. Многие трейдеры пробовали их использовать, но, подобно многим техническим индикаторам, которые хорошо работают в теории, уровни Фибоначчи оказываются не так просты, когда Вы пытаетесь делать на них деньги.

Проводимые вручную уровни Фибоначчи создают две проблемы. Первая возникает при ряде линий Фибоначчи, которые можно провести по каждому значимому развороту или опорной точке: после того, как цена несколько раз развернулась, изобразив зигзаг, опорные точки создают какофонию уровней Фибоначчи, что приводит к нечитабельному графику.

Во-вторых, внутридневной трейдер, принимая решения, часто использует больше одного масштаба времени - это могут быть одноминутные, трехминутные, пятиминутные, 10-минутные и 30-минутные графики. Трейдер, работающий по концу дня также может использовать 60 и 90-минутные масштабы времени, наряду с дневными и недельными данными. Если какой-то из этих трейдеров проведет уровни Фибоначчи для каждой опорной точки в каждом масштабе времени, на графиках возникнет настоящий хаос.

[SeMI]

Решение Nexgen

Джон Новак сделал своей целью решить эту проблему и посмотреть, насколько эффективными в торговле могут быть уровни Фибо. Это стало основной целью, которой он стремился достичь вместе со своим деловым партнером (и женой) по Nexgen Software Systems Мелиндой. Потребовалось больше четырех лет и множество различных версий программы, чтобы решение было найдено. Это была программа, которую они назвали T-3 Fibs Accumulator, который автоматически идентифицировал и рисовал значимые уровни Фибоначчи, используя 40 различных масштабов времени и основные опорные точки на каждом масштабе (см. рисунок 1). Такая комбинация уровней позволяет трейдерам увидеть, где именно цена акции, фьючерса, товара или валюты имеет наибольшую вероятность приостановки или разворота на внутридневных графиках.

http://ruforum.mt5.c...0846797&thumb=1

Рисунок 1 – Внутридневной график S&P 500 e-mini (ES), с проведенными программой T-3 Fibs Protrader уровнями. Чем большее число линий совпадает на графике, тем более значимым считается уровень.

После проведенных буквально тысяч часов в наблюдении за движениями цены, особенно на совпадающих уровнях, Новаки начали замечать регулярно повторяющуюся конфигурацию цены. Джон назвал ее моделью ABC, которую он определяет простыми терминами: "Это остановка движения первого отката после активного движения наверх, что указывает на мощный потенциал в направлении большего движения".

http://ruforum.mt5.c...0846798&thumb=1
Рисунок 2 – Сигнал вверх по паттерну ABC в точке А

Зоны слияния уровне не отображены.

В начале тренда, например, акция может сделать активное движение к экстремальной опорной точке (отмеченной на рисунке 2, как "Ext") вне ее трендового канала. Такое поведение цены часто сигнализирует, что устанавливается новый краткосрочный тренд. После достижения экстремальной опорной точки вне полос тренда цена немного откатывается и образует точку, помеченную буквой "A". Часто после этого цена возобновляет первоначальный тренд, чтобы обозначить еще один экстремум вне полос. Снова акция откатывается, чтобы затем возобновить восходящий тренд из точки А. Новак разработал собственные полосы тренда, но весьма неплохо работают также и полосы канала Келтнера.

Когда точка совпадает или находится около слияния уровней Фибоначчи, найденного их индикатором T-3 Fibs Protrader, это хорошее место для открытия консервативной длинной позиции по тренду (см. рисунок 2). Если точка А возникла на уровне поддержки средней тренда полосы (малиновая линия), это служит дальнейшим подтверждением. Выход из позиции осуществляется, когда появляется новый экстремум за пределами полос тренда, внутри полос формируется новая опорная точка или цена пробила поддержку, вызвав срабатывание стоп-лосса сразу ниже средней полосы или уровня слияния Фибо.

[SeMI]

Пока тренд продолжается, консервативная длинная сделка может быть размещена каждый раз, когда появляется точка А и/или формируется C, особенно, если они возникают на или около уровней слияния Фибо. На следующей опорной точке или уровне слияния из сделки выходят и трейдеру следует подождать формирования следующей опорной точки, чтобы началась новая последовательность ABC. Стоп-лоссы при восходящем тренде устанавливаются сразу под опорными точками А и C, на 1-5 % ниже уровня слияния Фибо (в зависимости от торгуемого актива и торгового плана каждого отдельного трейдера).

http://ruforum.mt5.c...0846942&thumb=1

Еще одна комбинация, показывающая точки A, B и C, а так же ложный паттерн ABC, когда цена оказалась не в состоянии создать более высокую опорную точку, чтобы подтвердить тренд.

Существует множество комбинаций паттерна ABC. Одна из них показана на рисунке выше. В данном случае показала экстремум, за ним последовала точка А, а уже от нее можно было открыть консервативную длинную сделку (первая зеленая стрелка). В точке B эта длинная сделка была бы закрыта, а цена возвращается в точку C (вторая зеленая стрелка). В этом примере цена так и не смогла достичь более высокого уровня чем точка B, поэтому паттерн считается неудавшимся. Из сделки немедленно выходят, как только ABC терпит фиаско.

Более агрессивные трейдеры могут также открывать сделки против тренда, основываясь на своем опыте и размере торгового счета. В вышеприведенном примере короткая позиция от точки B (красная стрелка) на уровне слияния Фибо считалась бы противотрендом, а значит, более рискованной сделкой.

[SeMI]

Увидеть этот торговый паттерн относительно нетрудно, но при попытках полностью автоматизировать процесс возникают трудности. Nexgen взялся за решение этой задачи. Мало того, что нужно запрограммировать точки ABC и экстремумы, но сюда должен входить и сигнал подтверждения тренда. Таким образом можно дать небольшой шанс трейдеру, неосторожно открывшему противотрендовую и потому более опасную сделку. Для выполнения этой задачи, появляется зеленая вертикальная полоска под ценой, как только подтверждается новый восходящий тренд и малиновая полоска над ценой при начале нисходящего тренда. Чтобы сделать сигналы более четкими, трендовые и противотрендовые сделки отмечены на графике (см. рисунок ниже).

http://ruforum.mt5.c...0847033&thumb=1

На графике показаны сигналы Nexgen, линии слияния, MACD, циклы и основные трендовые сигналы.

Цифрой 1 на рисунке 4 показан предыдущий ложный паттерн ABC. Те, кто открыл противотрендовую позицию вниз из точки C, могут выйти из сделки в точке 1. Формируются новые экстремумы и потенциальный сигнал А вверх (точка 2) около слияния уровней (горизонтальная белая линия). Выход из этой сделки - в точке 3 на следующей опорной точке B. Агрессивные трейдеры, которые взяли этот противотренд, могут получить очень прибыльную сделку к следующему экстремуму, который начинает очередную последовательность ABC. Следующая противотрендовая сделка из точки С также была бы весьма прибыльной (точка 4).

Новак - не первый, кто заметит, что торговля паттерном ABC может быть прибыльной. Этот вид торговой стратегии обсуждался в литературе и до него. Новак, истинный пионер трейдинга, объединил эту модель с каналами тренда и автоматизировал зоны слияния Фибоначчи, чтобы сделать их намного более надежными, а значит, сигналы к сделке стали менее рискованными.

[SeMI]

Анализ на основе фибо пары EUR/USD:
Пара практически достигла 50%=1,3510 корекции падения от 25 ноября прошлого года. Возможно пара в понедельник ещё потестирует этот уровень, но думаю пробить не сможет!
Плюс ко всему я натянул временные зоны фибо которые тоже указывают на важность завтрашнего дня, а точнее говорят нам о том что стоит ожидать изменения движения.
А теперь о южных целях:
Я предполагаю что сейчас мы увидим корекцию всего северного движения и в связи с этим вижу два уровня целей:
1,3124-1,3112 пробитие которых позволит паре снизится к уровню 1,2684-1,2646.

[tradar8]

«4H Fibo+MTF MA»

Стратегия «4H Fibo+MA» - хорошо себя зарекомендовала при торговле по всем валютным парам на тайм-фрейме H4. В ней используется только один индикатор – MTF Moving Average и уровни Фибоначчи.
Параметры индикатора MTF Moving Average: TimeFrame - 1440, MAPeriod - 50, Shift - 0, Method - 1, Price - 0.
Описание:
1. На графике выбранной валютной пары, находим последнее восходящее или направленное вниз движение, которое не восстановилось на 38,2% по Фибоначчи.
2. Растягиваем уровни Фибоначчи по экстремумам данного движения на данный момент времени.
3. Берем во внимание только 2 важных уровня: 38,2% и 61,8% Фибоначчи, а вернее отбои цены от этих фибо-уровней.
4. Если рынок направлен вниз, то мы устанавливаем 2 отложенных ордера:
Sell Limit на уровень 38,2 % по Фибоначчи, а stop loss устанавливаем за уровень 61,8%.
Sell Limit на уровень61,8% по Фибоначчи, а stop loss устанавливаем на расстоянии 100 пунктов.
Для сделок на покупку (рынок направлен вверх) - устанавливаем ордера Buy Limit на тех же уровнях и с теми же stop loss.

Как выставлять фибо уровни?

5. Всегда смотрите на индикатор MTF Moving Average и сделки нужно заключать только в направлении Дневного тренда, его этот индикатор и показывает.
Если же торгуете против тренда - то ставьте фиксированные take profit, которые должны быть гораздо меньше, чем для торговли по тренду и к тому же, как можно быстрее переводите позицию в уровень безубытка.
6. Для фиксации прибыли рекомендация использовать трейлинг-стоп на расстоянии 75 пунктов. Для более волотильных пар - трейлинг-стоп в 100 пунктов.
Сделку нужно закрывать только по stop loss или трейлинг-стопу. Но при желании вы можете закрывать часть сделки на важных уровнях.

Скачать шаблон Metatrader 4 -
Скачать индикатор MT4 -

[tradar8]

«4H Fibo+MTF MA»

Стратегия «4H Fibo+MA» - хорошо себя зарекомендовала при торговле по всем валютным парам на тайм-фрейме H4. В ней используется только один индикатор – MTF Moving Average и уровни Фибоначчи.
Параметры индикатора MTF Moving Average: TimeFrame - 1440, MAPeriod - 50, Shift - 0, Method - 1, Price - 0.
Описание:
1. На графике выбранной валютной пары, находим последнее восходящее или направленное вниз движение, которое не восстановилось на 38,2% по Фибоначчи.
2. Растягиваем уровни Фибоначчи по экстремумам данного движения на данный момент времени.
3. Берем во внимание только 2 важных уровня: 38,2% и 61,8% Фибоначчи, а вернее отбои цены от этих фибо-уровней.
4. Если рынок направлен вниз, то мы устанавливаем 2 отложенных ордера:
Sell Limit на уровень 38,2 % по Фибоначчи, а stop loss устанавливаем за уровень 61,8%.
Sell Limit на уровень61,8% по Фибоначчи, а stop loss устанавливаем на расстоянии 100 пунктов.
Для сделок на покупку (рынок направлен вверх) - устанавливаем ордера Buy Limit на тех же уровнях и с теми же stop loss.

Как выставлять фибо уровни?

5. Всегда смотрите на индикатор MTF Moving Average и сделки нужно заключать только в направлении Дневного тренда, его этот индикатор и показывает.
Если же торгуете против тренда - то ставьте фиксированные take profit, которые должны быть гораздо меньше, чем для торговли по тренду и к тому же, как можно быстрее переводите позицию в уровень безубытка.
6. Для фиксации прибыли рекомендация использовать трейлинг-стоп на расстоянии 75 пунктов. Для более волотильных пар - трейлинг-стоп в 100 пунктов.
Сделку нужно закрывать только по stop loss или трейлинг-стопу. Но при желании вы можете закрывать часть сделки на важных уровнях.

Скачать шаблон Metatrader 4 -
Скачать индикатор MT4 -

[tradar8]

Торговля по уровням Фибоначчи, пример

Уровни Фибоначчи - очень сильный инструмент в торговле на форексе. По ним можно торговать отдельно или в комбинации с другими сигналами, например, со свечами, индикаторами или графическими паттернами. В этой книге мы будем использовать сигналы подтверждения для точек выхода и входа.

Сетап на покупку включает в себя такие свечи: бычье поглощение, утренняя звезда, дно-пинцет, двойное дно и прорыв максимума внутреннего бара. Сетап на продажу, это свечи: медвежье поглощение, вечерняя звезда, вершина-пинцет, двойная вершина и прорыв минимума внутреннего бара.

Методика будет продемонстрирована на реальных примерах с использованием графиков и пояснений.

Эти методы можно применять на любом периоде времени - от 5-минутных до недельных графиков.

При нанесении уровней Фибоначчи на график нужно просмотреть каждый период времени в поисках значимых максимумов и минимумов. Для этого может потребоваться изучить не только предыдущие дни, но даже и недели. Есть трейдеры, торгующие на различных периодах времени по линиям Фибоначчи, котрые проводились на недельных или даже месячных графиках. Может происходить совпадение уровней Фибоначчи, найденных на графиках различных масштабов времени. Когда случается такое совпадение, фибо-уровни становятся более значимыми. Важно искать совпадения с уровнями поддержки и сопротивления и линиями тренда.

Вы можете объяснить как правильно выставлять фибо уровни?

[eduard]

Всё выше написанное очень познавательно и весьма интересно, ну для меня во всяком случае. Единственное, что очень уж мудрено... Для начинающего трейдера, каковым являюсь, хотелось бы попроще, т.е. более достум языком и побольше наглядных примеров. Если конечно не трудно.

[Андрей_Иванов]

Фибоначи один из моих любимых индикаторов я торгую в основном от 38.2 когда цена возвращается от 50% и тестирует уровень я называю это бесплатной сделкой фибо я рисую по хитрости, от зиг зага с параметром 15,0,3  

[pounreti]

Андрей_Иванов, А как это я называю это бесплатной сделкой фибо я рисую по хитрости, от зиг зага с параметром 15,0,3 .Что такое бесплатная сделка по фибоначи? и какие хитростии имеются ввиду?Фишки на вход или что.

[Андрей_Иванов]

рекомендую прочесть книгу На волне валютного тренда автор Грег Михаловски там много чего есть про фибоначи, есть свои хитрости, одна из них 

можно определять направление по фибоначи все что выше уровня 50% это к покупкам все что ниже 50% к продажам   

[pounreti]

Научить розничного трейдера зарабатывать на валютном рынке как можно больше и с наименьшим риском ; такую задачу поставил перед собой автор книги. Составив подробную дорожную карту для трейдеров, он просто и логично, шаг за шагом разбирает стратегии, используемые для предсказания трендов FOREX и работы с ними, определения степени риска и управления страхом.

Эта книга?

[Андрей_Иванов]

Да именно эта мне она нравится больше всех, это мой Граль по фибоначи и не только, там и каналы и трендовые и уровни, важные фигуры и сетапы, короче все что нужно для прибыльной торговли, если прочтете не пожалеете