Основные принципы торговли при использовании скользящих средних
На сегодняшний день если собрать всю информацию о скользящих средних и сгруппировать её, то мы получим 15 основных принципов торговли при помощи скользящих средних:
1. Большинство трейдеров которые используют скользящие средние зачастую на графики наносят 20-ти, 50-ти и 200-ти дневные скользящие средние. Вот как они их интерпретируют:
- 20-ти дневная показывает краткосрочный тренд;
- 50-ти дневная показывает среднесрочный тренд;
- 200-ти дневная показывает долгосрочный тренд.
Пример нанесенных скользящих средних на дневной график EUR/USD приведен на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 Скользящие средние на дневном графике EUR/USD
2. Все три скользящие средние являются границами ценового движения. Есть два аргумента, которые это доказывают:
- эти линии определяют уровни, где фиксирование прибыли и потерь должно ослабнуть после ралли;
- второй аргумент очень простой, а это то, что эти линии признает большинство трейдеров тем самым делает их действительными.
3. Скользящие средние – это технические трендовые индикаторы и естетственно они плохо работают при боковом движении, то есть при флете. Если движение, слабо выраженное то скользящие будут давать ложные сигналы.
4. В случае если скользящая средняя становится в горизонтальное положение её характеристики сильно меняются. И если это случилось, то возможность пересечения её ценой инструмента возрастает в разы.
5. Скользящие средние изменяются с каждой новой свечкой тем самым держа нас всегда в курсе дел. Они практически всегда подают постоянные сигналы, так как они формируются на вершине.
6. Рекомендуется использовать экспотенциальные скользящие средние ЕМА на длинных временных периодах, а при переходе на меньшие тайм фремы переходить к простым скользящим средним SMA. Причина такого перехода с ЕМА к SMA при уменьшении рабочего временного периода заключается в том, что ЕМА в большей мере учитывает недавнее ценовой изменение тогда как SMA рисует каждое изменение цены одинаково.
7. SMA позволяют трейдеру в некоторой мере прогнозировать поведение других игроков, а если проанализировать внутри дневной рынок то можно заметить что хорошие внутри дневные сигналы формируются на мнении других. Отсюда и польза от SMA.
8. Если Вы разместите на одном графике 5-ти, 8-ми, и 13-ти периодную скользящую среднюю (SMA) на графиках с тайм фремом меньше дневного, то Вы получите сигнал силы краткосрочного тренда. Когда все три линии будут направлены в одну сторону, то это укажет Вам на, то что мы имеем сильный внутридневной тренд. А если расскиданы, то есть, направлены в разные стороны, то стоит ожидать изменения направления внутридневного тренда.
9. Как уже было написано в пункте 1 этой статьи 200-ти дневная скользящая средняя показывает нам долгосрочный тренд. И тогда выходит, так что быки живут над этой скользящей, а медведи под ней. Тем самым мы сможем определить психологию долгосрочного инвестора.
10. Как же извлечь пользу от скользящих средних, какие сигналы они подают? А как всегда – пересечение скользящих средних дает сигналы для заключения сделок. Их есть два вида:
- золотой крест - когда 50-ти дневная скользящая средняя (среднесрочная) пересекает снизу вверх 200-ти дневную МА;
- смертельный крест - 50-ти дневная скользящая средняя (среднесрочная) пересекает сверху вниз 200-ти дневную МА.
Пример «золотого креста» на дневном графике EUR/USD приведен на рисунке 1.2.
Пример «смертельного креста» на дневном графике EUR/USD приведен на рисунке 1.3.
Рисунок 1.2 «Золотой крест» на дневном графике EUR/USD
Рисунок 1.3 «Смертельный крест» на дневном графике EUR/USD
11. Кроме того скользящие дают нам некоторые подсказки. Такие как, например если цена находится над поднимающейся скользящей средней, то пробить скользящую вниз намного тяжелее чем подняться вверх и наоборот, если цена инструмента находится под понижающейся скользящей то пробить её вверх будет намного труднее чем понизится.
12. При помощи скользящих средних установленных на разных временных периодах можно измерить скорость трендов посредством их соотношения друг к другу. А поможет нам в этом старый добрый MACD.
13. Наклон скользящей средней зачастую показывает нам скрытое давление быков или медведей. Если нанести скользящую среднюю с периодом 60 на график обемов, то можно определить неожиданный интерес сессий к движению пары в ту или иную сторону.
14. Следующее правило гласит о том, что нельзя использовать долгосрочные скользящие средние для краткосрочных прогнозов, так как на самом деле тренд уже может находиться на завершальней стадии а Вы только получите сигнал на вход в сделку. Вообщем долгосрочная средняя будет сильно запаздывать.
15. Используйте скользящие средние для определения уровней поддержки и сопротивления. Если скользящие средние отбиваются друг от друга тем самым подтверждая поддержку или сопротивление, но если пересечение все-таки состоялось, то этот уровень автоматически становится поддержкой или сопротивлением для грядущего ценового движения.
Хотелось бы как то подвести итог всего того что было сказано выше. Не знаю насколько хороши скользящие на внутридневных трендах, но на дневных дают очень хорошие сигналы. Я пользуюсь скользящими редко, но заметил, что 50-тая скользящая на дневном графике практически всегда служит хорошей поддержкой или сопротивлением Вообщем используйте скользящие средние потому что они работают, а работают они потому что их использует большинство трейдеров - аксиома.
Пусть торговля Вам приносит только удовольствие!
