Одна валютная пара и три экрана
Эта торговая стратегия была разработана Александром Элдером и относится к трендовым стратегиям . Он использовал её для работы на фондовом и сырьевом рынках. Суть работы этой ТС очень проста. Выбираем валютную пару, и строим её графики в трёх разных временных масштабах.
А теперь более подробно о каждом этапе работы.
1.Выбор временного периода для каждого экрана:
- Сначала выбираем основной экран, на котором будет временной период который будет соответствовать времени сохранения открытой сделки. Если планируется удерживать сделку открытой несколько дней или даже недель, то за основной экран стоит взять дневной график, если же сохранение сделки планируется на протяжении нескольких часов в отдельных случаях дней, то за основной экран лучше всего взять часовой график.
После этого нам нужно выбрать долгосрочный и краткосрочный экраны. Они должны на порядок отличатся от основного. Если взять к примеру что основным экраном мы выбрали часовой график, то долгосрочным для него будет дневной график, а краткосрочным – пятнадцатиминутный или же пятиминутный.
Для примера выбираем пару EUR/USD и три рабочих экрана:
- дневной (основной)
- недельный (долгосрочный)
- часовой (краткосрочный).
Анализ стратегии «трёх экранов» начинается с долгосрочного временного периода. В первую очередь нам надо определить основной тренд на недельном графике в сторону которого мы будем открывать сделки. Как определить направление тренда и что такое тренд, можно узнать здесь:
http://fxgeneral.com...p?showtopic=548
И так определяем направление основного тренда и его состояние (рисунок 1.1). Состояние означает что мы должны определить в какой стадии находится тренд – начало, конец, середина. Здесь нужно понять что все это довольно субъективно. В нашем случае долгосрочный тренд направлен вниз поскольку мы пробили линию поддержки и восходящий тренд вероятнее всего закончился. Ещё рекомендуется использовать для подтверждения определения направления долгосрочного тренда индикаторы. Автор использует MACD с стандартными параметрами. Все очень просто если последняя вертикальная линия индикатора выше по значению от предидущей и находится выше сигнальной линии, то тренд восходящий, а если ниже, то тренд нисходящий. В нашем случае MACD подтверждает нисходящий тренд и скорее всего мы находимся у его начала поскольку недавно пробили поддержку восходящего тренда. Значит мы будем торговать исключительно на продажу. И ещё при определении долгосрочного тренда следует учитывать особенности индикаторы который Вы используете для подтверждения направления тренда. В нашем случае это MACD и к его особенностям относится, то что если мы видим сигнал на покупку ниже нулевой линии, то он сильнее нежели сигнал на покупку который мы получаем выше нуля, и наоборот, если мы получаем сигнал на продажу выше нулевой линии, то он сильнее нежели мы бы его получили ниже нуля. Можно использовать и комбинацию индикаторов, но не больше трёх, это поможет избежать ложных направлений.
Основное правило: «Торговать только в направлении долгосрочной тенденции»
( специально выделил жирным чтобы не забывали, если эта стратегия придется Вам по душе).
Рисунок 1.1
Теперь переходим к основному экрану (в нашем случае это дневной график). На основном экране нам надо дождаться движения противоположного долгосрочной тенденции, то есть вверх (рисунок 1.2). Текущая ситуация по европейской валюте полностью подходит под требования стратегии (чисто случайно получилось такое совпадение) и мы сейчас имеем движение вверх. Это должно для нас быть, как для водителя жёлтый цвет светофора – подготовка к сделке. Извиняюсь, чуть не забыл, на основном экране нам тоже необходимо использовать сигнальщики – регулировщики, это могут быть RSI, Stochastic, MACD и т.д., кому что больше по душе. Для примера на график я вставил три осциллятора, но как видим ни один из них не подает сигнала на продажу. О сигналах осцилляторов писать не буду так это можно вычитать даже в справке к МТ4.Рисунок 1.2
И так пришло время поговорить о последнем экране, сам Эдлер даже не называет его графиком, это так называемый скользящий приказ. В чем же «соль» последнего краткосрочного экрана. И так следуя нашему примеру, долгосрочная тенденция у нас идет вниз (третий экран – недельный график, рисунок 1.1), основной экран (дневной график, рисунок 1.2) – направлен вверх, и краткосрочный экран (рисунок 1.3) – тоже направлен вверх. Так как же мы будем входить в сделку? Все очень просто, не зря этот экран назван скользящим приказом. После того как на основном экране мы обнаружили волну в противоположном направлении долгосрочного тренда, выставляем стоп приказ на продажу ниже минимума (1-5 пунктов) дневной свечи и подтягиваем этот стоп приказ за минимумом дневных свеч до тех пор пока он не сработает или же не сменит направление долгосрочный тренд и мы его попросту удалим. В нашем примере стоп приказ на продажу размещен на уровне 1,3182, если за сегодня он не сработает, то подтянем его к минимуму сегодняшней дневной свечи (рисунок 1.3). С входом в рынок пожалуй все. Не буду описывать все этапы входа в сделку если долгосрочная тенденция повышается, все также с точность наоборот. Долгосрочный вверх, основной экран вниз, стоп приказ над максимумом дневной свечи.Теперь как всегда о самом сложном – выход из торговой сделки. К сожалению я не нашёл рекомендаций автора как выходить из торговой сделки, он описывает только место где ставить линию убытков – стоп лосс. Я бы предложил держать сделку до тех пор пока на недельном графике мы не получим обратный сигнал (согласно нашего примера – на покупку).
Линию стоп лосса рекомендуется ставить при продаже инструмента чуть выше максимума текущего дня (основного экрана), когда ордер сработал, или же предидущего в зависимости от того который больше тот и выбираем.
Линию стоп лосса рекомендуется ставить при покупке инструмента ниже минимума текущего дня (основного экрана), когда ордер сработал, или же предидущего в зависимости от того который меньше тот и выбираем.
Надеюсь мне удалось изложить так материал что даже новичку будет понятно что к чему. Честно говоря когда я начинал свой путь трейдера, то не понял эту стратегию с первого раза.
Всем удачи!
Рисунок 1.3