Сообщений в теме: 27

[Necron]

Уважаемые пользователи!

Не секрет, что многие трейдеры постоянно находятся в поисках успешной торговой системы. Изучив какую-то особенность рынка мы начинаем искать другую, чтобы снизить риски и увеличить прибыль при торговле. Каждую из таких особенностей перед использованием на реальном счете необходимо тщательно протестировать. Именно тестирование и исследование торговых систем является целью данной темы. Любой желающий может предложить свою ТС для проверки ее работоспособности на истории. В основном эта задача будет решаться путем написания советника (хотя возможны исключения) для терминала MetaTrader, его тестирования на нескольких торговых парах, а также последующей оптимизации и проверки результатов на форвард тесте. Публикуя здесь свою торговую систему Вы соглашаетесь с тем, что ход исследования может быть опубликован здесь, а также в журнале ForTrader.

Сразу хочу отметить, что данная ветка не является продолжением темы "Написание советников и индикаторов - бесплатно!", поэтому если Вы хотите лишь написать советник по своей торговой системе - обращайтесь к программистам в вышеуказанной теме.
Чтобы предложить систему для исследования достаточно просто опубликовать подробные правила торговой системы в этой ветке. Не каждая ТС будет исследоваться - только лучшая. А какая система из предложенных заслуживает это право определяют пользователи сайта FXGeneral с помощью голосования, которое осуществляется путем нажатия кнопки благодарности в правом нижнем углу сообщения. Голосование длиться весь месяц, но результаты подводятся с 15 по 20 число каждого месяца (точная дата публикуется заранее). В случае обнаружения махинаций (например, нажатие "минусов" своим соперникам) провинившийся лишается права предложить систему для исследования сроком на три месяца. Окончательное решение (учитывая результаты голосования) принимает исполнитель.

Ждем предложений .

[Michelangelo®]

Стратегия форекс M1 / M5 RSG System основана на сигналах всего двух простых индикаторов Forex: EMA и MACD, но применяя их по несколько раз и на разных тайм-фреймах, мы будем получать достаточно неплохие торговые сигналы для заключения сделок на малых интервалах, а именно на M1 и M5.
Для торговли рекомендована валютная пара EURUSD (можно торговать и на других валютных парах, но эта, по-моему, подходит лучше всего, к тому же все параметры индикаторов подобраны именно для этой пары).
Сделки будем заключать на тайм-фрейме M5 (пятиминутка), анализ предварительно проводить на интервале M1 (одна минута).
Выбрать рекомендую Брокера форекс с Metatrader 4
И так для начала установим следующие индикаторы форекс:
1) Тайм-фрейм M1:
3 экспоненциальные скользящие средние: EMA (21), EMA (34), EMA (144) - применить к close
MACD Histogram (13,21,1) - цвет КРАСНЫЙ
MACD Histogram (21,34,1) - цвет ОРАНЖЕВЫЙ
MACD Histogram (34,144,1) - цвет ЗЕЛЕНЫЙ
Т.е. получаем своеобразный “светофор” - красный, желтый, зеленый - сигнал к переходу на интервал M5.

1) Тайм-фрейм M5:
те же самые 3 экспоненциальные скользящие средние: EMA (21), EMA (34), EMA (144) - применить к close
MACD Histogram (21,34,1) - цвет ЗЕЛЕНЫЙ !

Обратите внимание, что у всех MACD-гистограм сигнальная линия имеет значение 1, поэтому нас будет интересовать в качестве сигналов - ТОЛЬКО пересечение MACD с своей “нулевой линией” !
Сигналы на заключение сделки по стратегии форекс M1 / M5 RSG System.

открытие селл:
все макды на м1 пересекли 0-ой порог, переходим на м5 и ждем когда машка на М5 пересечет 0 - входим в селл.
Для сделки в бай наоборот...

Как утверждает автор стратегии, МАКСИМАЛЬНЫЙ стоп-лосс достаточно ставить на расстоянии 10 пунктов от входа в рынок (если он выполнен согласно всем правилам, описанным выше). Я же считаю, что лучше всего страховочный стоп-лосс размещать под ближайшие локальные минимумы (для покупки) или выше ближайших локальных максимумов (для продажи).
При Стоп-лоссе в 10 пунктов, тейк-профит равен 30 пунктам !
Или 2-й вариант:
Тейк-профит не устанавливаем, а выход из сделки производим в следующих случаях:
1) Красный или оранжевый MACD пересек свою нулевую линию - консервативный выход из сделки!
2) Как только EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M1 пересекает EMA (144) - умеренно агрессивный выход из сделки !
3) Как только EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M5 пересекает EMA (144) - агрессивный выход из сделки !
Дополнительные правила:
Если один из MACD (на любом тайм-фрейме) уже пересек нулевую линию ранее, а остальные MACD подтвердили данный сигнал - можно заключать сделку, как и при условии что все MACD пересекли нулевые линии в одном направлении последовательно.
Пример:
а) на тайм-фрейме М1 зеленый МАКД уже находится выше нулевой линии, а 2 остальных пересекли нулевую линию вверх - смело заключайте сделку при подтверждении сигнала на М5. Но при этом остерегайтесь ДИВЕРГЕНЦИЙ ! - в данном случаи лучше воздержаться от торгов…
б) все 3 МАКД пересекли нулевую линию вверх на М1, а МАКД на M5 уже находится выше нулевой линии - так же можно заключать сделку на покупку!
или могут быть подобные ситуации на продажу, или при другой комбинации MACD.

[komaroff-fx]

Алгоритм простенький - без индикаторов, ТФ - произвольный, но нет смысла брать больше 8 часов.

Основа - "Агрессор" Чувашова, но чуток я его переделал.

Берется зона утреннего флета, на границах ставится 2 ордера (наружу) - какой-то из них да сработает - в этом случае вместо второго ставится СЛ и в этой же точке (желательно, чтобы спред был фиксированный, а то может и не сработать вся система) - ордер в противопололжную сторону, но не на 2 умноженный, а на Коэффициент увеличения лота (Кл) - больше 2!!! (Нужно задать в начальных установках). Вручную пробовал - от 2.1 до 2.5 - нормально работает. На расстоянии диапазона утреннего флета ставится и ТП. Еще желательно фильтр вставить в виде предельного размера диапазона утреннего флета, больше которого торговля не начинается - когда новости по Австралии выходят - можно "прилипнуть"  надолго к отрицательному свопу)

Щелкнул ТП - торговля стопорится, ждем следующего дня, ордер Stop (бай или селл - выставленный с коэффициентом Кл удаляется), а утром советник снова сам выставит ордера.

А если щелкнул СЛ, и одновременно с ним открылась новая позиция, объемом умноженным на Кл,  то: Следующий СЛ ставится на предыдущий экстремум в противоположную сторону (не забыть про спред). И в ту же точку одновременного открытия - очередной Stop-ордер - опять-таки умноженный на Кл.А ТП - на таком же расстоянии, что и СЛ! 

И так далее аналогичные перевороты - до получения профита или слива депозита.

Смотрел по ФД за последний год - 5 таких "переворотов" - это был максимум в цепочке связанных сделок - что будет в будущем - только Всевышнему известно. 

Еще желательно добавить мэджик номер, чтобы можно было по предварительно протестированным парам, а не по одной - поставить на одном терминале.

И терминал желательно иметь на выделенном сервере - на случай отключения питания или пропадения интернета - чтобы советник продолжал работу.

Ну про то, что советник должен нормально работать и на 4- и 5- знаковых ДЦ я не упомянул - как само собою разумеющееся

[droba]

Уважаемые пользователи!
Ждем предложений .
[/left]

[/quote]

Предложение усовершенствования системы "Forex Profit".
Я думаю она общеизвестная поэтому описывать ее не буду.
Вот краткое описание ее усовершенствования:
1. на пробитии параболика натягиваем сетку фибо;
2. на уровне 100 выставляем рыночный ордер, с тейкпрофитом на уровне 161.8
и два лимитных ордера:
- один на уровень 61.8 с тейкпрофитом 261.8
- и один на уровень 50 с тейкпрофитом 423.6 (на случай отката)
и стоплосом на уровне ноль (у всех трех);
3. когда первый ордер закроется на уровне 161.8
остальные два передвигаем на уровень 100 (в случае если лимитные ордера открылись),
когда один из лимитных ордеров закроется на 261.8 последний передвигаем на 161.8.

для наглядности картинка -

Вот сама система которую совершенствуем -  FT_Parabolic SAR_EMA.mq4   4.3К   41 скачиваний

[Necron]

Голосуем .

Думаю можно подвести итог через день, т.е. 25 ноября - нужно наконец-то что-нибудь исследовать .

droba, доработки уже существующих систем не желательны, на этот раз простим . Голосование покажет.

[Necron]

Ндааа... Можно сказать "единогласно" .

droba и Michelangelo® набрали по одну баллу ; учитывая то, что систему droba нужно дорабатывать (и есть чужой код), а также подобный метод работы с ордерами уже проверялся в советнике FXG_eWatr (и доказал свою эффективность), то не вижу смысла еще раз делать одно и то же. Поэтому думаю будет более правильным проверить торговую систему M1 / M5 RSG System, предложенную Michelangelo® .


Поэтому Michelangelo® к тебе сразу несколько вопросов по системе:

открытие селл:
все макды на м1 пересекли 0-ой порог, переходим на м5 и ждем когда машка на М5 пересечет 0 - входим в селл.

видимо здесь имел ввиду макд?

а) на тайм-фрейме М1 зеленый МАКД уже находится выше нулевой линии, а 2 остальных пересекли нулевую линию вверх - смело заключайте сделку при подтверждении сигнала на М5. Но при этом остерегайтесь ДИВЕРГЕНЦИЙ ! - в данном случаи лучше воздержаться от торгов…

по какому макду смотрим дивергенцию и на каком тамфрейме? И желательны правила, как понимаешь, что появилась дивергенция (или мне по своим делать?).

Тейк-профит не устанавливаем, а выход из сделки производим в следующих случаях:
1) Красный или оранжевый MACD пересек свою нулевую линию - консервативный выход из сделки!
2) Как только EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M1 пересекает EMA (144) - умеренно агрессивный выход из сделки !
3) Как только EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M5 пересекает EMA (144) - агрессивный выход из сделки !

2-3. "Как только" имеется ввиду по первому или нулевому бару?

Сообщение отредактировал Necron: 25 November 2010 - 13:52

[Michelangelo®]

Ндааа... Можно сказать "единогласно" .

droba и Michelangelo® набрали по одну баллу ; учитывая то, что систему droba нужно дорабатывать (и есть чужой код), а также подобный метод работы с ордерами уже проверялся в советнике FXG_eWatr (и доказал свою эффективность), то не вижу смысла еще раз делать одно и то же. Поэтому думаю будет более правильным проверить торговую систему M1 / M5 RSG System, предложенную Michelangelo® .


Поэтому Michelangelo® к тебе сразу несколько вопросов по системе:


видимо здесь имел ввиду макд?

он самый (МАКД)... очепятка...

по какому макду смотрим дивергенцию и на каком тамфрейме? И желательны правила, как понимаешь, что появилась дивергенция (или мне по своим делать?).

честно? это правило я просто пропускаю.... игра идет на М1/М5 там и так сигналов хватает... думаю, что входы только по сигналу светофора, т.е. красный-желтый-зеленый - идем на М5 - зеленый - вход...

2-3. "Как только" имеется ввиду по первому или нулевому бару?

все на первом и входы и выходы...
да и выходы я предпочитаю по правилу 2 (умеренно агресивный)... на практике дает бОльшую прибыль....

[Necron]

честно? это правило я просто пропускаю.... игра идет на М1/М5 там и так сигналов хватает... думаю, что входы только по сигналу светофора, т.е. красный-желтый-зеленый - идем на М5 - зеленый - вход...

Мне же проще, если пропускаешь . Вообще была идея сделать универсальную функцию для поиска дивергенции по любому индикатору (конечно кроме стрелок и зигзагов ), будет время - напишу и в копилку положу.

По системе - написал советник, настроек много, все сюда копировать не буду (все равно никто читать не будет полностью ). Основные:

extern int        TimeFrame            =  PERIOD_M1;           //младший таймфрейм для работы эксперта. M1 - по умолчанию;
 extern int        StopLossVariant      =  0;                   //способ выставления стоплосса: 0 - фиксированный в пунктах, 1 - по фракталу в противоположную сторону;
 extern int        StopLossPips         =  10;                  //стоплосс в пунктах, используется если StopLossVariant=0;
 extern int        MaxFractalSL         =  20;                  //-1 - не используем; максимальный стоплосс, используется, если StopLossVariant=1: если расстояние от фрактала до цены больше этого значения, то сл=MaxFractalSL;
 extern bool       UseAddPos            =  true;                //при true используем добавления при получении очередного сигнала; прибыль по ордерам в направлении добавления должна быть больше или равна MinAddPosProfit проуентов от депозита;
 extern double     MinAddPosProfit      =  0;                   //необходимый минимальный профит в процентах от депозита для добавления.
 extern bool       UseFirstCloseSignal  =  true;                //при true используем первый сигнал закрытия позиции (красный или оранжевый MACD пересек свою нулевую линию);
 extern bool       UseSecondCloseSignal =  true;                //при true используем второй сигнал закрытия позиции (EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M1 пересекает EMA (144));
 extern bool       UseThirdCloseSignal  =  true;                //при true используем третий сигнал закрытия позиции (EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M5 пересекает EMA (144));
 extern int        TakeProfit           =  30;                  //если больше нуля - используем тейкпрофит;
 extern bool       UseMM                =  true;                //при true используется процент от депозита, при false фиксированный лот, задаваемый параметром TradeVolume;
 extern double     TradeVolume          =  0.1;                 //фиксированный лот, используется при UseMM=false;
 extern double     RiskPercent          =  5.0;                 //риск в процентах от депозита, используется при UseMM=true;       

и т.д. - все в коде советника описал.

Пока не тестировал особо, сегодня ближе к вечеру займусь... Но судя по первому впечатлению не хватает хотя бы безубытка, а то цена уходит в неплохой плюс, а потом сделка закрывается по стопу. Если заметишь где-то ошибку - напиши плиз.

Прикрепленные файлы

•  FXG_eRSG_System.mq4   38.58К   42 скачиваний

[Michelangelo®]

Мне же проще, если пропускаешь . Вообще была идея сделать универсальную функцию для поиска дивергенции по любому индикатору (конечно кроме стрелок и зигзагов ), будет время - напишу и в копилку положу.

По системе - написал советник, настроек много, все сюда копировать не буду (все равно никто читать не будет полностью ). Основные:

extern int        TimeFrame            =  PERIOD_M1;           //младший таймфрейм для работы эксперта. M1 - по умолчанию;
 extern int        StopLossVariant      =  0;                   //способ выставления стоплосса: 0 - фиксированный в пунктах, 1 - по фракталу в противоположную сторону;
 extern int        StopLossPips         =  10;                  //стоплосс в пунктах, используется если StopLossVariant=0;
 extern int        MaxFractalSL         =  20;                  //-1 - не используем; максимальный стоплосс, используется, если StopLossVariant=1: если расстояние от фрактала до цены больше этого значения, то сл=MaxFractalSL;
 extern bool       UseAddPos            =  true;                //при true используем добавления при получении очередного сигнала; прибыль по ордерам в направлении добавления должна быть больше или равна MinAddPosProfit проуентов от депозита;
 extern double     MinAddPosProfit      =  0;                   //необходимый минимальный профит в процентах от депозита для добавления.
 extern bool       UseFirstCloseSignal  =  true;                //при true используем первый сигнал закрытия позиции (красный или оранжевый MACD пересек свою нулевую линию);
 extern bool       UseSecondCloseSignal =  true;                //при true используем второй сигнал закрытия позиции (EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M1 пересекает EMA (144));
 extern bool       UseThirdCloseSignal  =  true;                //при true используем третий сигнал закрытия позиции (EMA (21) или EMA (34) на тайм-фрейме M5 пересекает EMA (144));
 extern int        TakeProfit           =  30;                  //если больше нуля - используем тейкпрофит;
 extern bool       UseMM                =  true;                //при true используется процент от депозита, при false фиксированный лот, задаваемый параметром TradeVolume;
 extern double     TradeVolume          =  0.1;                 //фиксированный лот, используется при UseMM=false;
 extern double     RiskPercent          =  5.0;                 //риск в процентах от депозита, используется при UseMM=true;       

и т.д. - все в коде советника описал.

Пока не тестировал особо, сегодня ближе к вечеру займусь... Но судя по первому впечатлению не хватает хотя бы безубытка, а то цена уходит в неплохой плюс, а потом сделка закрывается по стопу. Если заметишь где-то ошибку - напиши плиз.

кинул в тест - есть ошибки входа... вечером кину картинку... с без убытком согласен... я ручками применяю стандартный трал на 20 пунктов для евры... т.е. при прохождении цены на 21 пункт - ставиться бу и далее его тянем...

[Necron]

кинул в тест - есть ошибки входа... вечером кину картинку... с без убытком согласен... я ручками применяю стандартный трал на 20 пунктов для евры... т.е. при прохождении цены на 21 пункт - ставиться бу и далее его тянем...

ok, только проверь историю - должна быть закачана по таймфрейму заданному в настройках и старшему...

В таком варианте как теперь на M1 (в качестве основного таймфрейма) у меня не получилось нормального результата... Ставил на оптимизацию с января этого года до августа по основным параметрам (как мне кажется) - способ выставления таймфрейма, стоплосс в пипсах, максимальный стоплосс по фракталу, тейкпрофит, риск на сделку - ни одного прогона прибыльного из 7200 . Попробую еще на других таймфреймах...

PS. Картинку буду ждать.

[Michelangelo®]

ok, только проверь историю - должна быть закачана по таймфрейму заданному в настройках и старшему...

В таком варианте как теперь на M1 (в качестве основного таймфрейма) у меня не получилось нормального результата... Ставил на оптимизацию с января этого года до августа по основным параметрам (как мне кажется) - способ выставления таймфрейма, стоплосс в пипсах, максимальный стоплосс по фракталу, тейкпрофит, риск на сделку - ни одного прогона прибыльного из 7200 . Попробую еще на других таймфреймах...

PS. Картинку буду ждать.

вот рисунок... в белом элипсе правильный бай вход, в красном не верные...
т.е. по условию не просто все макды выше (ниже) 0... а именно пересекли перед сделкой...
т.е. проверка зеленого должна состоять так green[1]>0 && green[2]<0 && orange[1]>0 && red[1]>0 переходим на М5 и ждем когда макд на М5 пересечет 0 и только тогда входим...

Прикрепленные изображения

• 

[Necron]

вот рисунок... в белом элипсе правильный бай вход, в красном не верные...
т.е. по условию не просто все макды выше (ниже) 0... а именно пересекли перед сделкой...
т.е. проверка зеленого должна состоять так green[1]>0 && green[2]<0 && orange[1]>0 && red[1]>0 переходим на М5 и ждем когда макд на М5 пересечет 0 и только тогда входим...

Пример:
а) на тайм-фрейме М1 зеленый МАКД уже находится выше нулевой линии, а 2 остальных пересекли нулевую линию вверх - смело заключайте сделку при подтверждении сигнала на М5. Но при этом остерегайтесь ДИВЕРГЕНЦИЙ ! - в данном случаи лучше воздержаться от торгов…
б) все 3 МАКД пересекли нулевую линию вверх на М1, а МАКД на M5 уже находится выше нулевой линии - так же можно заключать сделку на покупку!
или могут быть подобные ситуации на продажу, или при другой комбинации MACD.

Теперь советник как раз и открывается когда макды пересекают нулевую линию (иначе сделки открывались бы на каждом баре, когда выполняется условие), пусть там немного и не такой код, как ты привел в примере (любую задачу можно решить как минимум двумя способами ). См. первый сигнал в красном кружке: зеленый выше нуля->два пересекают нуль и на M5 тоже выше нуля = пункт а) во второй цитате. Все остальные сделки в том же кружке тоже подпадают под это правило + пункт б).

Или я что-то не так понял?

[Michelangelo®]

Теперь советник как раз и открывается когда макды пересекают нулевую линию (иначе сделки открывались бы на каждом баре, когда выполняется условие), пусть там немного и не такой код, как ты привел в примере (любую задачу можно решить как минимум двумя способами ). См. первый сигнал в красном кружке: зеленый выше нуля->два пересекают нуль и на M5 тоже выше нуля = пункт а) во второй цитате. Все остальные сделки в том же кружке тоже подпадают под это правило + пункт б).

Или я что-то не так понял?

эти два "правила" ни когда всерьез не рассматривал... лучше ловить вход на пересечениях и все тут... ТФ маленькие (меньше некуда) хватит и входов на пересечении зеленых с 0...

и еще текст стратегии выложил как он есть... т.е. как его нашел... давай попробуем его оптимизировать:
1. правила входа в бай - если на М5 макд пересек 0 снизу вверх - проверяем положения макдов на М1 и если они выше 0 - входим в бай со стопом на последнем локальном лоу для М5... проходим Х пунктов - переводим в бу... тралим...
2. для входа в селл - если на М5 макд пересек 0 свнрху вниз - проверяем положение макдов на М1 и если они ниже 0 - входим в селл со стопом на последнем хае для М5... проходим Х пунктов - переходим в бу и тралим...
все остальное, имхо, от лукавого...

процент риска - это сумма которую мы позволяем себе проиграть в случае не верного входа, т.е. если у нас есть 100$, цена 1 пункта 0,1$ мы имеем расстояние от входа до планиремого стопа 50 пунктов, то размер лота такой, что бы пройдя 50 пунктов в неправильном направлении мы потеряли бы не более 5$...
но выход по обратному сигналу - нужно предусмотреть... предположем вошли в бай, после чего макд ушел ниже 0 на М5 - бай кроем и открываем селл...

[Necron]

эти два "правила" ни когда всерьез не рассматривал... лучше ловить вход на пересечениях и все тут... ТФ маленькие (меньше некуда) хватит и входов на пересечении зеленых с 0...

и еще текст стратегии выложил как он есть... т.е. как его нашел... давай попробуем его оптимизировать:
...

Вот, Michelangelo®, получил первые более-менее интересные результаты (добавил трейлинг-стоп, выход по обратному сигналу (с контролем положения макдов на M1), и подправленный вариант входа). В аттаче обновленная версия советника + скрин теста с начала 2010 до наших дней . Без оптимизации. Пока...

А по расчету лот в чем проблема? Вроде правильно считает...

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  FXG_eRSG_System.mq4   45.09К   51 скачиваний

[mik1975]

привет, всем

прогнал на тесте - минуса  


я не любитель на маленьких ТФ торговать, тут действительно робот нужен, чтобы условия не пропустить,

напомнило это стратегию от команды THV на 1М и 5М

а если вернуться к Биллу и использовать его тактику для торговли на мелких ТФ или быстрых рынках

ждем когда заснет аллигатор, AO - около 0, AC - около 0, берем рынок в скобки по фракталам, вверх и вниз (+ несколько пипсов, выше и ниже красной линии), стопы или по противоположному фракталу или по зеленой линии, если доливаемся - то по зонам, стоп - пятибарный (и тралим) или по зеленой линии

типа вот такого входа:

Прикрепленные изображения

•