Сообщений в теме: 12

[Neveteran]

Мое предложение к обсуждению ..............

Господа, тематически, точнее (опционально) предлагаю обсудить один из "идиальных" индикаторов который работает 100% на истории и к сожалению, - 100% перирисовывает себя на реале.

Дело в том, что на форуме заговорили о популярном гибриде-индюке - ZUP, думаю, что эта тема имеет место здесь не только с целью популяризации (обсуждается и распространяется на шару).... но и !!!

Давайте проще....., кто работает на фракталах??? Кому это интересно ???

Это я к тому, что посвятил этому несколько лет жизни ....... и кое что с этого поимел ...

Думаю, что подход к трейдингу с "вершины" заслуживает внимания.

Господа, реально есть чем поделиться, ................

[БИК]

Здравствуйте, я работаю с фракталами. Считаю их количество в тренде. Я описал очень и очень коротко свое понимание фракталов в соседней ветке, но с большим удовольствием приму участие в беседе о фракталах, так как эта тема мне весьма интересна.
В отношении известного индикатора ZUP с его числами Пессовета и бабочками Гартли, не мое, не понимаю, хотя добросовестно пытался понять и освоить в свое время.
К Nen- автору индикатора, отношусь с большим уважением, приятный человек в общении.
В отношении трейдинга с "вершины", знаете, я почти 2 года отучал себя от соблазна поиска и входа с вершин и впадин. Я исповедую религию "СВИНГЕРА" (позиционного трейдинга), мне вершины не востребованы...)))))))))

С Уважением.

[infovirus]

Присоединюсь к данной дискуссии. Сейчас использую фракталы в тестировании ТС. ТС заключается в том, что я ставлю удвоенные объемы на пробой фракталов. Во флете сделки накапливаются, а вот только попадаю в тренд, так удается либо полностью закрыть все позиции, да еще и в +, либо сократить количество позиций. Пока результаты впечатляют. Но буду очень рад узнать что-нибудь полезного по фракталам

[SeMI]

А я вообще практически все время торговли на форексе работаю с инструментами Б. Вильямса!
Так что много найду чего сказать и подсказать!

[SeMI]

Общие рекомендации

В качестве общих рекомендаций можно ориентироваться на следующие соображения. Долговременные тенденции определяются факторами, лежащими вне финансового рынка. По своему масштабу они наиболее значимы, поэтому в первую очередь следует учитывать их, а это – область фундаментального анализа. Более быстрые процессы, возникающие при смене долговременных тенденций, скорее всего, описываются гладкими моделями, вроде моделей классического технического анализа. И лишь если вы имеете желание и возможность учесть еще более тонкие эффекты, стоит обращаться к фрактальным моделям. При этом следует иметь в виду, что соответствующие модели существенно нелинейны, поэтому, чтобы их правильно идентифицировать (то есть определить значения всех параметров модели), требуется учесть при анализе значительные объемы информации.

[SeMI]

Мультифракталы и рынок

Для фракталов и мультифракталов уже существует обширное математическое обоснование. Фрактальные модели появляются не только в изменениях котировок ценных бумаг, но и в распределении галактик в космосе, в форме береговых линий и в декоративных проектах, произведенных бесчисленными компьютерными программами.

Фрактал - геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых - уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция - не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки - а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа.

Более специфический технический термин для подобия между частями и целым - самоблизость. Она связана со знаменитой концепцией фракталов, называемой самоподобием, в котором каждая деталь картины уменьшена или увеличена с одинаковым отношением - процесс, знакомый любому, кто когда-либо заказывал увеличение фотографии. Финансовые рыночные графики, однако, далеки от самоподобия.

[SeMI]

ГЕНЕРАТОР ФРАКТАЛА ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ

Иллюстрация 1 - ГЕНЕРАТОР ФРАКТАЛА ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ (вершина) может быть неоднократно интерполирован в каждую часть следующих диаграмм (три диаграммы ниже). Появляется модель, сильно напоминающая рыночные ценовые колебания.

http://ruforum.mt5.c...7641068&thumb=1

В графических деталях, где высота больше, чем ширина - как на отдельных тиках акции вверх и вниз по цене, преобразование от целого к части должно уменьшать горизонтальную ось больше чем вертикальную. Для графика цены, это преобразование должно уменьшать масштаб времени (горизонтальная ось) больше чем ценовой масштаб (вертикальная ось). Геометрическое отношение целого к его частям считается одной из самоблизостей.

Большинство статистиков не придает большого веса существованию неизменных свойств. Но они любимы физиками и математиками, как я, которые называют их инвариантными и счастливы с моделями, которые обладают привлекательными инвариантными свойствами. Легко прояснить, что я имею в виду, можно, начертив простой график, который отражает последовательные изменения цен от времени 0 к более позднему времени 1. Сами интервалы выбраны произвольно; они могут представлять секунду, час, день или год.

Процесс начинается с цены, представленной прямой линией тренда (иллюстрация 1). Затем используется ломаная линия, названная генератором, чтобы создать модель, которая соответствует колебаниям цены вверх и вниз. Генератор состоит из трех частей, которые интерполированы вдоль прямой линии тренда. (Генератор с меньшим количеством чем три, не смоделировал бы цену, которая может двигаться вверх и вниз.) После прорисовки начального генератора, его три части интерполированы тремя более короткими. Повторение этих шагов воспроизводит форму генератора, или ценовую кривую, но в сжатых масштабах. И горизонтальная ось (шкала времени) и вертикальная ось (цена) сжаты, чтобы приспособить к горизонтальным и вертикальным границам каждую часть генератора.

[SeMI]

Интерполяции навсегда

На иллюстрации показанытолько первые стадии, хотя процесс продолжает повторяться. В теории он не имеет конца, но практически бессмысленно интерполировать до интервалов времени короче чем те, которые соответствуют интервалам между сделками, которые могут происходить по нескольку в минуту. Понятно, что каждая часть по форме примерно подобна целому. То есть инвариантность масштаба присутствует просто потому, что так это было построено. Новость (и неожиданная) - в том, что эти фрактальные кривые показывают богатство структуры - основа и фрактальной геометрии и теории хаоса.

http://ruforum.mt5.c...00&d=1277641206 Несколько отобранных генераторов выдают так называемые унифрактальные кривые, которые показывают относительно спокойную картину рынка, в соответствии с современной портфельной теорией. Но спокойствие преобладает только при необычно специфических условиях, которые удовлетворяются только этими специальными генераторами. Предположения на основе этой упрощенной модели - одна из центральных ошибок современной портфельной теории. Сильно похоже на теорию морских волн, которая запрещает их вершинам превышать шесть футов.

Красота фрактальной геометрии состоит в том, что она делает возможным моделировать как спокойные рынки портфельной теории, так и возбужденные состояния торговли недавних месяцев. Только описанный метод создания фрактальной ценовой модели может быть изменен, чтобы показать, как деятельность рынков ускоряется и замедляется - сущность волатильности. Эта изменчивость - причина тому, что приставка "мульти-" была добавлена к слову "фрактал".

[SeMI]

Точки разворота

Похожий подход предложил Томас Р. Демарк в своей книге "Технический анализ - новая наука" . Точки разворота он назвал опорными и предусмотрел для них номер порядка. Так, опорная точка первого порядка формируется тремя барами, а опорная точка второго порядка - пятью. Формация А на рисунке 1 будет соответствовать точке второго порядка, а если убрать крайние бары, то она станет опорной точкой первого порядка. Оба автора учли, что если последующий бар находится как бы в тени предыдущего, то он поглощается предыдущим и в анализе не используется. Формации B и D (рис. 1) демонстрируют такие поглощенные бары.

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=7352&d=1277801261

Рис. 1. Билл Вильямс, автор книг "Торговый Хаос" и "Новые измерения в биржевой торговле", предложил такие формации называть фракталами (из книги "Торговый Хаос").

Очевидно, что, как ни назови подобный фрагмент графика, в любом случае он показывает разворот в направлении движения цен. Для того чтобы понять предлагаемую Б. Вильямсом методику, необходимо проследить взаимодействие фракталов. Прежде всего, существуют фракталы двух типов: стартовый и сигнальный (рис. 2). Мы видим, что "сигнал" указывает на движение вниз: следует готовиться к открытию короткой позиции. На рисунке 3 показан уровень, с которого следует продавать, и стоп-уровни. Легко заметить, что уровень продажи совпадает с сигнальным фракталом на продажу. А стоп-уровень определяется по простому правилу: из двух ближайших противоположных фракталов выбирается самый удаленный пик.

Рис. 2. Стартовый и сигнальный фракталы (из книги "Торговый Хаос").

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=7353&d=1277801380

[SeMI]

Кого интересуют фракталы то следующая статья будет Вам по душе!
Коментарии приветствуются! Что Вы думаете на счет этих новых взглядов?

Новый взгляд на фракталы

Прежде чем предложить новые формации, которые по традиции также назовем фракталами, договоримся о терминах. Любое движение цен на рынках происходит в двух направлениях: движение по тренду и откаты. Движение по тренду назовем "импульсом", а откат пусть останется "откатом". Каждый трейдер мечтает, чтобы импульс был как можно более сильным, а откат - наоборот. Разницу между значением прироста цены в импульсе и ее падением при откате назовем "рычагом". Чем он больше, тем значительнее текущая прибыль трейдера. При нулевом рычаге цены вернулись к исходным, а при отрицательном рычаге получается убыток.

http://ruforum.mt5.c...7801483&thumb=1

Рис. 3. Использование фракталов для определения уровня открытия позиции и стоп-уровня (из книги "Торговый Хаос").

На рисунке 4 представлены четыре формации, которые и назовем фракталами, и все колебания ценового графика опишем с их помощью. Формацию A назовем "истинный бычий фрактал". Соответственно, B - "ложный бычий фрактал". Формации C и D - "истинный медвежий фрактал" и "ложный медвежий фрактал".

http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=7354&d=1277801480

Рис. 4. Новый взгляд на фракталы. Четыре формации, которые полностью представляют структуру в движении цен.

Формация A имеет положительный рычаг: импульс больше, чем откат - извлекаем прибыль. А вот формация B указывает на отрицательный рычаг. Восходящее движение слабее нисходящего, импульс меньше отката, и трейдер получает убыток. Та же логика с формациями C и D. Для того чтобы автоматически обозначить фракталы на графике, воспользуемся индикатором Zig Zag. В качестве его параметра выберем отклонение в 5%. Результат можно наблюдать на рисунке 5. Фракталы обозначим последовательностью из трех цифр. Например, фрактал 1-2-3 - истинный бычий фрактал, фрактал 10-11-12 - истинный медвежий фрактал.

http://ruforum.mt5.c...7801482&thumb=1

Рис. 5. Практическое использование фракталов.

Нетрудно заметить, что один и тот же график можно представить с помощью разных фракталов. Обратим внимание на восходящее движение. Его можно представить с помощью истинных бычьих фракталов - 1-2-3, 3-4-5, 5-6-7, 7-8-9. А можно описать с помощью набора ложных медвежьих фракталов - 2-3-4, 4-5-6, 6-7-8. Соответственно, каждый конкретный ценовой бар может одновременно принадлежать разным фракталам. Применяя фрактальный анализ, трейдер стремится хаотичному движению цен придать определенную структуру. Очень часто одну и ту же ценовую формацию разные трейдеры рассматривают либо как бычью, либо как медвежью. Обычно это зависит от личного убеждения трейдера, которое подкрепляется открытой позицией.

Однако вернемся к анализу графика. Обратим внимание на участок 8-9. Трейдер, держащий длинную позицию, воспринимает фрактал 7-8-9 как истинный бычий. На участке 7-8 наблюдается импульс, а участок 8-9 воспринимается как откат. Во всяком случае, трейдер надеется, что цены не упадут ниже уровня 7, в итоге формируя истинный бычий фрактал, а значит, рычаг будет положительным. Но весьма вероятно, что на интервале 8-9 были открыты короткие позиции. По-медвежьи настроенный трейдер воспринимает этот участок как импульс истинного медвежьего фрактала и ожидает, что на откате цены не превысят уровень 8. В итоге именно так и произошло - точка 10 ниже точки 8, образуется истинный медвежий фрактал 8-9-10.

[SeMI]

Есть ли противоречие?

Налицо конфликт: на интервале 8-9 один трейдер находится в длинной позиции на откате истинного бычьего фрактала, а другой открыл короткую позицию, следуя импульсу истинного медвежьего фрактала. Кто же из них прав? На деле здесь нет противоречия. Чтобы это понять, достаточно принять философию фрактального анализа: фрактал - это формация, определяющая текущее состояние рынка и показывающая преобладающее настроение его участников. Но определить это настроение возможно только после окончательного формирования фрактала. Будущее увидеть невозможно, поэтому фракталы не предсказывают движение цен.

Как правило, профессионалы не пытаются поймать самый низ или верх. Они открывают позицию в сторону преобладающей тенденции. При этом трейдер рассчитывает, что он находится в импульсе и будущий откат сохранит рычаг положительным. Для того чтобы определить, прав он или нет, достаточно дождаться завершения формирования фрактала. Если трейдер угадал, то он, видимо, сохранит позицию и в дальнейшем будет отслеживать формирование нового фрактала. Если его ожидания не подтвердились - он постарается позицию закрыть.

Чтобы управлять текущей позицией, достаточно отслеживать взаимное положение двух смежных фракталов. Вновь обратимся к графику (рис. 5). Для трейдера, открывшего длинную позицию, участок 8-9 - откат. Он ждет, когда закончится формирование предполагаемого истинного бычьего фрактала. И действительно, точка 9 выше точки 7, ожидания трейдера подтвердились, рычаг положительный, и стоит сохранить позицию. Трейдер, открывший короткую позицию, получит результат лишь в точке 10. До этого момента он не может однозначно определить состояние рынка. А какую информацию в точке 10 получает настроенный по-бычьи трейдер? Для него информации нет. Он предполагает, что участок 9-10 - это импульс нового бычьего фрактала. Трейдер с короткой позицией этот участок принимает за откат, рычаг положительный, и он сохраняет позицию. Для трейдера с длинной открытой позицией новая информация поступит, если цены опустятся ниже точки 9. Очевидно, что в этом случае точка 11 сформирует ложный бычий фрактал. Трейдеру стоит подумать о закрытии позиции. Участок 10-11 после пробоя уровня 9 следует воспринимать как импульс истинного медвежьего фрактала и сохранить короткую позицию.

[SeMI]

Управляй по двум фракталам

Алгоритм анализа графиков с помощью фракталов описан более чем подробно. Остановимся теперь на нюансах его практического применения. Прежде всего, фракталы различаются по своему размеру. Размер можно определить по абсолютному значению импульса, а можно оценить его полезность по длине рычага. Действительно, цены могут уйти достаточно далеко, а на откате вернуться практически на тот же уровень. Поэтому для измерения фракталов и, соответственно, для получения возможности их сравнивать возьмем два значения: величины импульса и рычага.

Для трейдера наилучшим является фрактал с большим импульсом и рычагом. Обычно так и происходит. Если цены смогли по тренду продвинуться достаточно далеко, то откат, как правило, незначителен. Начинающие трейдеры часто представляют все по-иному. Не сумев правильно оценить состояние рынка, они далеко отпускают цены, надеясь на значительное откатное движение. Причиной является утверждение классического технического анализа о том, что, пробив уровень, цены возвращаются к нему. Не факт, во всяком случае не в этом фрактале. Обратим внимание на участок 5-6 графика цен (рис. 5). Предположим, что на участке 4-5 трейдер открыл короткую позицию. Цены прошли вверх выше уровня 4, но трейдер сохранил позицию в надежде на тестирование этого уровня сверху. Однако чуда не произошло: совершив откат, цены устремились вверх. В дальнейшем, через четыре месяца, цены вернутся на прежний уровень короткой продажи, но потеря времени и возможный запрос на пополнение депозита подтверждают необходимость своевременного закрытия убыточных позиций. Практический анализ рынка должен быть сведен к анализу двух смежных фракталов: предыдущего, полностью сформировавшегося, и текущего, формирующегося. Вся остальная история цен не имеет существенного значения.

Всякий раз движение рынка формируется по-разному, потому что различна последовательность фракталов. Очень часто, используя постулат классического анализа о повторяемости движения цен, трейдер анализирует предыдущий разворот рынка и надеется, что и в этот раз цены будут вести себя подобным образом, зеркально повторяя все импульсы и откаты - даже в том же порядке, что и раньше. На самом деле достаточно оценить состояние рынка по сформировавшемуся фракталу, убедиться, что позиции открыты в правильную сторону, и в надежде на сохранение тенденции внимательно отслеживать формирование текущего фрактала. Ложный фрактал - это сигнал к закрытию позиции, рынок изменил свое настроение. Чтобы оценить долгосрочную тенденцию, следует использовать два временных ряда, например, дневные и недельные свечи. Для определения долгосрочной тенденции необходимо выделить фракталы и проанализировать два смежных на недельных графиках. Фракталы, как и отдельные свечи, могут быть затененными. Так, если фрактал полностью находится в пределах импульса предыдущего фрактала, его следует считать затененным. При анализе подобную фигуру можно интерпретировать как консолидацию. Возможно, рынок сделал паузу, но общий настрой не изменился.

[SeMI]

Можно строить пирамиду

Важный практический вопрос: момент открытия позиции. Открыть позицию можно как на участке импульса, так и отката. Если трейдер видит в текущем фрактале импульс, открывать позицию стоит только с коротким стоп-уровнем. Откат обязательно будет, и важно сохранить текущую прибыль. Если "загрузка" происходит на откате, то лучшие результаты дает "пирамида в убыточную сторону". Да, старое правило гласит, что делать этого нельзя ни в коем случае. На самом деле можно, но в пределах фрактала.

Если фрактал оказался ложным, и это был не откат, а импульс, открытые позиции лучше немедленно ликвидировать. Более того, пирамиду лучше строить, постоянно увеличивая размер ордера. Так, например, на откате восходящего движения следует приблизительно оценить диапазон отката и разбить этот диапазон на несколько уровней. Чем ниже уровень цен, тем больше акций следует покупать. Результаты будут блестящими: средняя цена ваших закупок будет ниже среднего значения цен этого диапазона.

Фракталы можно использовать при управлении капиталом. Зона неопределенности возникает внутри фрактала. В принципе, для оценки риска стоит использовать как величину импульса, так и значение рычага. Классические правила выставления стоп-уровней по процентному изменению цены, по скользящим средним и многими другими способами не очень-то подходят для фрактального анализа. При определении подобных уровней следует дождаться момента, когда формирующийся фрактал даст сигнал: истинный он или ложный. Поэтому стоп-уровни должны быть расположены за пределами фрактала. Несоблюдение этого требования приведет к ложным срабатываниям стоп-ордеров. Величину позиции следует выбирать с учетом этого правила.

Итак, какую пользу можно извлечь из примитивных с виду фракталов? График цен получает строгую структуру, состоящую из четырех формаций. Если вы избегаете коротких позиций, а всегда только покупаете, можно сократить количество фракталов до двух: бычий истинный и ложный. Анализ графика цен можно проводить без дополнительных индикаторов - лишь по двум смежным фракталам. Особенно это актуально для тех, кто не имеет доступа к мощным пакетам технического анализа. Не нужно знать много исторических данных. Важно, чтобы их хватило для построения двух фракталов.

Выделить фракталы на графике можно не только с помощью Zig Zag. Это самый примитивный способ. Можно использовать индикаторы или просто воспользоваться представлением цен в виде графиков Kagi или Renko. Подход сугубо индивидуальный. Не нужно предсказывать движение цен, это неблагодарное занятие. Есть возможность сосредоточиться исключительно на управлении капиталом. Открываем позицию в любую сторону, и, чтобы понять настроение рынка, дожидаемся окончания формирования фрактала. Если трейдер прав, то просто сохраняет позицию и наблюдает формирование следующего фрактала. Если фрактал ложный - позицию следует закрыть. Риск измеряется размерами фрактала. Изложенный материал в основном предназначен для начинающих трейдеров. Фракталы - не торговые сигналы, а, скорее, подобно волнам Эллиотта, определенный взгляд на хаотичное движение цен.