Progressor_1.9__FULL
#1
Отправлено 04 December 2011 - 17:26
В архиве подробное описание и инструкция по установке.Предназначен для EURUSD,М5, но можно использовать любую пару.По моим наблюдениям работает с любым ключом.
Советник использует усреднение. Отличительный черты: грамотный вход в рынок, возможность работы на тиках/барах, 2 коэффициента умножения лота, функция хеджинга, прибыль собирает в деньгах.
Прогон с авторскими настройками и сетами не дал положительных результатов на рекомендуемой паре и таймфрейме.Ознакомление с советником происходило на GBPUSD,М5. Советник выбирает точку входа в рынок и открывает позицию.Если направление выбрано правильно,то цена достигает намеченной прибыли.Если нет,то эксперт начинает усреднять-используется 2 коэффициента умножения лота (основной и дополнительный,который начинает действовать с уровня указанного в настройках).Одновременно с усреднением используется хеджинг (с уровня указанного в настройках).Тактика стандартных настроек не дает положительных результатов-ни с усреднением и хеджингом,ни с усреднением без хеджинга.
Учитывая возможности советника, решил использовать другую тактику, которая оказалась перспективнее. Начиная с 3 уровня уменьшать до минимума лот с помощью второго умножителя лота и начиная с этого же уровня использовать хеджирующую сделку большого объема. Таким образом если вторым ордером не удается усреднить до намеченной прибыли в деньгах,то это делает хеджирующая сделка.Например:открывается первый ордер,цена идет против нас,открывается второй усредняющий ордер,цена идет против нас,открывается одновременно третий усредняющий ордер наименьшим объемом и хеджирующая сделка большого объема,цена идет против нас и все позиции достигают намеченной прибыли.
Тестируя 2011 год обнаружилось,что такая тактика-палка о двух концах,потому что советник каким-то непоняным мне образом умудряется ловить дно или вершину с такой точностью,что можно только поражаться как он это делает и тогда хеджирующая сделка большого объема работает не на пользу,а на пользу работает усреднение без хеджинга,но в других ситуациях усреднение не особенно впечатляет.
Учитывая козырь с точным входом в рынок, нужно подобрать настройки таким образом, чтобы до определенного уровня использовалось только усреднение, и уже только потом (если усреднение не оправдало ожидания) использовать хеджинг. Таким образом можно выводить позиции в профит если цена после открытия второго ордера идет за нас (усреднять) и если она идет против нас (хеджировать).Сбалансировать по профитности и просадке и должен выйти очень хороший советник.Настройки и возможности эксперта очень даже перспективные.Может даже на барах он будет работать эффективнее,чем на тиках.
- Ira, vovan091 и talliy это нравится
 
#2
Отправлено 05 December 2011 - 02:38
Начальный депозит 10000. Тест с 2011.04.14-2011.10.15 на GBPUSD,М5 с выключенной функцией хеджинга
показывает адекватные результаты
отчет+сет.rar 54.2К 70 скачиваний
На участке с максимальной просадкой происходит следующее
Просадка уменьшается либо увеличением пипстепа до 60
либо резким уменьшением лота на 5 уровне+включением на этом же уровне хеджинга с большим объемом
Посмотрим как это будет выглядеть на всем участке.Сначала тест с хеджингом
Просадка увеличилась,прибыльность уменьшилась
Настройки никуда не годятся.
2011.04.14-2011.10.15 хеджинг.rar 47.79К 36 скачиваний
Не совсем понятна функция H_tp_factor в настройках.Выяснил только,что если значение меньше 1,то хеджирующая сделка не будет перекрывать убыточные позиции и что это параметр для вычисления ТП страхующей сделки (вроде бы коэффициент).
Теперь тест с пипстепом 60.
Просадка больше,прибыль меньше
Эти настройки тоже никуда не годятся.
2011.04.14-2011.10.15 пипстеп.rar 33.83К 19 скачиваний
Еще немного покрутить вручную настройки,посмотреть как будет работать на барах,определить как лучше использовать совместно усреднение и хеджинг и можно будет ставить советник на оптимизацию.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Советник оказался не очень оптимизируемым.Год прогона в тестере занимает примерно 2-3 часа времени.
Тест с 2011.01.01-2011.12.05
2011.01.01-2011.12.05.rar 85.05К 21 скачиваний
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Первые грубые настройки для выявления наилучшего использования возможностей советника.
Тест с 2009.01.01-2011.12.06 занял ~16 часов времени.Функция хеджинга выключена.
В архиве:отчет+сет
2009.01.01-2011.12.06.rar 308.66К 36 скачиваний
Оптимизация и тестирование проводится вручную с 2009 года по сей день на GBPUSD,М5 кусками по 2 месяца.Не вижу смысла ждать по 16 часов,чтобы прогнать все 3 года целиком.На всем участке максимальная просадка 723.61.На рынке 2011 года делает 120-180$ в месяц.
1.2$.set.rar 927байт 140 скачиваний
- Ira, vovan091 и talliy это нравится
#3
Отправлено 08 December 2011 - 20:12
- Ira, vovan091 и talliy это нравится
#4
Отправлено 09 December 2011 - 22:03
3060$ с просадкой 540
Это в феврале
1679$ с просадкой 782
понаблюдали бы за этим-мозги бы закипели.И это уже вторые настройки гоняю-первые в переходе с 5 на 6 месяц не выдерживают.
третий месяц
1573 с просадкой 240
Побаиваюсь пока стейт с настройками выкладывать.Если в таком духе он пройдет все 3 года...
Мама моя! он "зелень" стрижет как газонокосилка!
скрин визуализации пока не буду выкладывать,а то не дай бог.Там на графике живого места нет.
Если настройки скачают 2000 человек, да +тысяч 10 гуляк загульных гостей из инета и все начнут из 1000 делать 1500-2000 в месяц,то...
четвертый месяц
1229/497
На реале все равно не все так будет работать-зареквотят.Интересно как будет на это реагировать ДЦ-за 4 месяца 1000 можно разогнать в 8 раз-и это с фиксированным лотом без ММ и risk.
Ага.На 5 месяце уже косяк-просадка 2169.Буду крутить настройки дальше-потом отпишу.
- Yoshimo, Ira, G@S и 2 другим это нравится
#5
Отправлено 11 December 2011 - 18:14
косят! ещё как косят!
так что не волнуйся, люди которые сидят на банковских форексах - всё своё заберут и всё им отдадут. потому что банки сами с этого получат колоссальные прибыли. что и как разъяснять не буду. скажу только, ты делаешь хорошую работу. поверь, чем больше людей будут тебе благодарны - тем больше ты получишь прибыли в своей жизни. негласные существующие законы.
Это он делает в январе 2009
3060$ с просадкой 540
Это в феврале
1679$ с просадкой 782
понаблюдали бы за этим-мозги бы закипели.И это уже вторые настройки гоняю-первые в переходе с 5 на 6 месяц не выдерживают.
третий месяц
1573 с просадкой 240
Побаиваюсь пока стейт с настройками выкладывать.Если в таком духе он пройдет все 3 года...
Мама моя! он "зелень" стрижет как газонокосилка!
скрин визуализации пока не буду выкладывать,а то не дай бог.Там на графике живого места нет.
Если настройки скачают 2000 человек, да +тысяч 10 гуляк загульных гостей из инета и все начнут из 1000 делать 1500-2000 в месяц,то...
четвертый месяц
1229/497
На реале все равно не все так будет работать-зареквотят.Интересно как будет на это реагировать ДЦ-за 4 месяца 1000 можно разогнать в 8 раз-и это с фиксированным лотом без ММ и risk.
Ага.На 5 месяце уже косяк-просадка 2169.Буду крутить настройки дальше-потом отпишу.
#6
Отправлено 11 December 2011 - 21:39
а ты думаешь мало народа капусту косят?
косят! ещё как косят!
так что не волнуйся, люди которые сидят на банковских форексах - всё своё заберут и всё им отдадут. потому что банки сами с этого получат колоссальные прибыли. что и как разъяснять не буду. скажу только, ты делаешь хорошую работу. поверь, чем больше людей будут тебе благодарны - тем больше ты получишь прибыли в своей жизни. негласные существующие законы.
Здравствуйте,nuvola! Приятно видеть Ваш отзыв,но тема называется "Progressor_1.9__FULL".
Настройки долго крутил-максимум проходят год с небольшим,но затем не выдерживают.Пробую сейчас их на ночном периоде,поскольку настройки советника позволяют работать по временным интервалам и их можно проверить на истории.Еще есть вариант перенести их на М5.
- serdon и talliy это нравится
#7
Отправлено 11 December 2011 - 22:34
Здравствуйте,nuvola! Приятно видеть Ваш отзыв,но тема называется "Progressor_1.9__FULL".
Настройки долго крутил-максимум проходят год с небольшим,но затем не выдерживают.Пробую сейчас их на ночном периоде,поскольку настройки советника позволяют работать по временным интервалам и их можно проверить на истории.Еще есть вариант перенести их на М5.
а я не против названия
дело ещё и в том, что я поставил его на счёт с Вашими настройками, слежу...
и очень благодарен за конкретные разъяснения!
#8
Отправлено 12 December 2011 - 21:58
тики.set.rar 945байт 26 скачиваний
Учитывая,что пипстеп маленький, на некоторых участках минутные бары в достаточной степени превышают пипстеп и в этих случаях хорошо бы не ставить по несколько усредняющих уровней на одном баре.Таким образом я перешел к настройкам на барах,чтобы избежать подобных ситуаций и уменьшить количество уровней на одном и том же интервале безотката.
бары.set.rar 943байт 18 скачиваний
С этими настройками советник проходил более года начиная с 2009 с просадкой более 2000,но потом не выдерживал.Самые противные ситуации следующие
В такие моменты ни тики,ни бары не спасают.Тоже самое наблюдал,когда настраивал илана.Только илан-это бюджетный автомобиль,а у этого под капотом стоит V8 и лошадиных сил в 3 раза больше.
Решил проверить эти настройки на интервалах с 20:00 до 8:00,а потом с погрешностью +2 часа в одну и другую сторону,учитывая что часовой пояс котировок неизвестен.Результат плохой получился,потому что менялась точка входа и наступил момент,когда все улетело в безвозвратный безоткат.
Затем проверил их на М5-просадка больше,прибыль меньше.
Пришел к последним на данный момент настройкам
Принцип тот же-ловить ближайший откат,которым можно вывести позиции в профит(в этом вопросе очень помогает виртуальный тейк).Удивительно хорошо проходят участок 2009.01.01-2009.09.01
сет.rar 959байт 29 скачиваний
Прогонять 9 месяцев целиком не стал-долго,поэтому без стейта.Начиная с 9 месяца просадка увеличивается до 2500 и в конце 2 месяца 2010 года уровней не хватает,чтобы поймать ближайший откат и чтобы поймать последующие откаты
Вопрос легко решается добавлением еще одного уровня,но тогда общий объем сделок во много раз увеличивается и залог будет составлять весомую цифру(именно из-за этого в предыдущих настройках ограничивал число уровней).
Буду искать новые настройки,чтобы пройти в удовлетворяющем темпе хотя бы 1.5 года из 3.Честно говоря первый раз оптимизирую советника не используя оптимизацию тестера.Почти на 100% уверен,что нужно всего лишь в коде отключить коммент,чтобы тестирование и оптимизация проходили быстро,но что-то мне подсказывает,что нужно его настроить именно таким способом.Возможности советника предполагательно подходят для осуществления идей моего видения рынка,поэтому от него не отстаю.Не знаю получится ли оптимизировать на 3 года истории,но во всяком случае это интересный опыт.Еще у советника есть интересная особенность-он может за раз собрать прибыль в 400 и более раз превышающую значение,указанное в виртуальном тейке.Объема последнего усредняющего ордера через край хватает для того,чтобы вывести все сделки в профит,но иногда в нужные(как я понял по его мнению)моменты он делает это последними 5 или 6 ордерами,а порой(если например всего 3 сделки-первый системный ордер и 2 усредняющих)все 3 ордера оказываются в плюсе,когда по логике один должен быть в плюсе,а 2 в минусе,чтобы был профит.
Поскольку тема посвящена усреднителю,то есть еще один интересный момент.Если настройки таковы,что советник использует значительные общие объемы сделок,то можно эффективно использовать этот момент для увеличения депозита с помощью бонусов ДЦ.Работаю с инстой,поэтому информация будет полезна для трейдеров,у которых есть счета у этого ДЦ.Бонусы там отыгрываются количеством наторгованных лотов,а если сов использует большое количество лотов,то и бонусы отыгрываются быстро.Но суть не в этом.После получения бонуса,наторговав необходимое количество лотов,можно перевести весь депозит с бонусом на другой счет и зачислить на новую сумму депозита бОльший бонус и так далее.Например,стартовый депозит 100$+30$ бонуса,отыгрываем бонус и переводим весь депо на новый счет-уже будет 100+30+сумма прибыли и начисляем на все опять бонус:100+30+сумма прибыли+бонус=больше,чем могло бы быть без этого.И так далее.После консультации в живом чате выяснил,что в описанном выше методе нет ничего неприемлимого.Пока еще не пробовал данную методику,но на днях собираюсь.(С бонусами других ДЦ не знаю как обстоит дело)
- Ira и talliy это нравится
#9
Отправлено 13 December 2011 - 14:42
- Ira и talliy это нравится
#10
Отправлено 14 December 2011 - 09:55
2009.01.01-2011.12.14.rar 180.39К 85 скачиваний
На этом завершаю пытать эксперта.
Прибыльной и безопасной торговли!
- Yoshimo, Ira, ninaman и еще 1 это нравится
#11
Отправлено 04 January 2012 - 04:29
#12
Отправлено 04 January 2012 - 04:44
#13
Отправлено 09 January 2012 - 20:09
Пытал настройки с пипстепом 30 и уменьшенным тейком на М1 и М5.И там и там подбирал пипстеп,ограничивал выставление последнего уровня,менял значения второго умножителя лота и уровень,начиная с которого он должен действовать.Настройки 1.2$.set остались самыми сбалансированными по параметрам прибыль,просадка,матожидание выигрыша,стабильность работы на всей протяженности тестируемого периода.Минимальный депозит 1500-2000$ и их эквиваленты в центах,плечо не менее 1:500.Значения лота и тейка изменяются в одну и другую сторону пропорционально используемому депозиту.
2009.01.01-2011.12.14.rar 180.39К 85 скачиваний
На этом завершаю пытать эксперта.
Прибыльной и безопасной торговли!
Думую надо оптить его именно с хеджом, с 3-4 колена..иначе простой мартин получается....
Первая идея была такая.., после, скажем 3-4 колена хеджа, хедж идёт без тп! но добавляется так же по экспоненте вместе с противоположными коленами.. это уменьшит просадку в разы на затяжном полёте, если в таковые будет влезать.
..Но как это реализовать, незнаю пока..
Спасибо.
#14
Отправлено 09 January 2012 - 20:59
Думую надо оптить его именно с хеджом, с 3-4 колена..иначе простой мартин получается....
Первая идея была такая.., после, скажем 3-4 колена хеджа, хедж идёт без тп! но добавляется так же по экспоненте вместе с противоположными коленами.. это уменьшит просадку в разы на затяжном полёте, если в таковые будет влезать.
..Но как это реализовать, незнаю пока..
Спасибо.
Не совсем понял Вашу мысль.Ваша идея подразумевает вмонтировать мартин с 3-4 колена для хеджирующих позиций?Если я правильно понял,то тогда нужна доработка кода.Хеджирующие сделки должны выводиться в профит вместе с усредняющими по виртуальному тейку?Если делать мартин для хеджинга,то нужен еще тогда и шаг для сделок(пипстеп).Вообще хеджинг и так работает почти по мартину(есть коэффициент умножения для хеджирующей сделки от усредняющего уровня,с которого работает хеджинг)-можно(как Вы говорите)поставить с 3-4 уровня хеджирующую сделку необходимого объема,а тейк для этой сделки увеличить до бесконечности и тогда она не будет выводиться по тейку для хеджинга,а будет выводиться в общий безубыток по виртуальному тейку.Вопрос во всем этом стоит только в том,что хеджирующая сделка на 3-4 уровне обязательно попадет в вершину или дно,с которого начнется откат, и тогда усреднять хеджирующие сделки("добавляется так же по экспоненте вместе с противоположными коленами")не придется,а хеджирующая сделка не даст уйти в безубыток усредняющим сделкам.
- Ira это нравится
#15
Отправлено 10 January 2012 - 01:00
Не совсем понял Вашу мысль.Ваша идея подразумевает вмонтировать мартин с 3-4 колена для хеджирующих позиций?Если я правильно понял,то тогда нужна доработка кода.Хеджирующие сделки должны выводиться в профит вместе с усредняющими по виртуальному тейку?Если делать мартин для хеджинга,то нужен еще тогда и шаг для сделок(пипстеп).Вообще хеджинг и так работает почти по мартину(есть коэффициент умножения для хеджирующей сделки от усредняющего уровня,с которого работает хеджинг)-можно(как Вы говорите)поставить с 3-4 уровня хеджирующую сделку необходимого объема,а тейк для этой сделки увеличить до бесконечности и тогда она не будет выводиться по тейку для хеджинга,а будет выводиться в общий безубыток по виртуальному тейку.Вопрос во всем этом стоит только в том,что хеджирующая сделка на 3-4 уровне обязательно попадет в вершину или дно,с которого начнется откат, и тогда усреднять хеджирующие сделки("добавляется так же по экспоненте вместе с противоположными коленами")не придется,а хеджирующая сделка не даст уйти в безубыток усредняющим сделкам.
Да, понел о чём речь, но если... ещё раз:...например, уходим не туда...(0,1 лот, эксп. 2, меньше наверно не подойдёт) ... после 3-4 колена, добавляется хедж колена (0,7 от 3-4 усредняюего к лена, эксп.1,5 может мешьше) с 7-8 колена (с 3-4 хеджа) тп для хедж колен не выстовляется, и серия хедж колен без тп ( если больше одного, то после 2-3 колена откат по общ. тп будет соткращаться) закрываются вместе с виртуальным пт, усредняющих колен. В теории думую что разница в лотах, между хедж коленами и усредняющими всё равно будет давать на небольшом откате, общ. тп.
еще незнаю получится ли проверить на этом боте...Продолжаю..
Спасибо.