Сообщений в теме: 7

[Olej]

Есть такое (по моему разумению - глубоко ошибочное!) мнение, что если успешны советник использовать на N (N>1) валютных парах, то это увеличит профитность ... ну, пусть не в N раз, но во сколько то там...

1. как я понимаю, нет другого способа "мультивалютного использования" советника в MT4, кроме как запустить независимо друг ото друга N копий одного советника на N валютных парах...
2. разделяя один депозит между ордерами, открывемыми всеми N копиями советников.

Как мне кажется, такая схема никак не даёт увеличения профитности, но, предполагается, что уменьшает рисковость...
Но и это под вопросом...
Так бы было, если бы котировки валютных пар были независимы, но котировки большинства (но не всех) валютных пар сильно (но в разной степени) коррелированы...
В таких условиях, если советник сливает по EURUSD, то где-то вскорости или раньше, он сольёт и по GBPUSD ... а, в итоге, сольёт вдвое больше.

Вот и вопрос: есть ли смысл (и в чём он) автоматического трейдинка по нескольким валютным парам?

И, как вариант...
Идея мультивалютности, как я понимаю, главная, в том, чтобы увеличить частоту сигналов для выполнения сделок роботои.
Но если валютные пары - сильно коррелированы ... то, как вариант, может просмотреть такую схему:
- для разных валютных пар использовать разные советники-роботы, работающие по разным ТС...
- разные ТС, использующие разные сигналы, как раз то - независимы, не будут взаимно меж собой увязаны, даже при сильной зависимости котировок валютных пар...
- и вот тогда такое использование, возможно, и позволить минимизировать риски, что возлагают на многовалютность...
- и даже, в каком-то смысле, увеличить итоговый профит - если мы наложим ограничение управления рисками на размер единичного ордера, так, например, чтобы один ордер не мог рисковать, скажем, более 3% депозита.

Ну как, есть какие мнения на этот счёт?

[Necron]

...

А почему вы не учитываете вариант советника для mt4, который работает сразу с несколькими финансовыми инструментами? В тестере, как и приведенные вами варианты, он работать конечно не будет, но на демке или реале - пожалуйста. Не проблема сделать чтобы торговал по всем доступным парам в терминале... А при открытии новой сделки учитывать корреляцию (которую автоматически в советнике и высчитывать), т.е. получили сигнал на открытие - проверяем открытые ордера и считаем корреляцию. Если найдены уже открытые сделки на парах, корреляция которых с текущей парой выше к примеру 0.6 - уменьшаем торговый объем или вообще не открываем сделку.

[Olej]

А почему вы не учитываете вариант советника, который работает сразу с несколькими финансовыми инструментами?

Я именно это и описывал, но если это не прозвучало, то значит описывал плохо...

Положим, мы имеем советник... + депо $N ($10000)...
Мы можем:

1. запустить советник так, чтобы он "использовал" весь депо ... например размер сделки вычислял не выше % потерь от этого депо... но, положим, не повезло, и советник потерял около половины депо $450...

2. запустить K (пусть 3: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD) копий такого советника на K валютных пар... разделив между ними депо на K частей... т.е. мы его, может, и не будем никак делить, но объёмы открываемых ордеров будем вычислять в K раз меньше, чем в первом случае...
Но так как все основные валюты коррелированы по USD, то 3 советника при лотах в 3 раза меньше, пусть, профукают: $180, $150, $130 - в сумме $460 т.е. то на то и получится.

В тестере, как и приведенные вами варианты, он работать конечно не будет, но на демке или реале - пожалуйста.

Вот и я о том же: одновалютный советник может быть обкатан и оптимизирован в тестере 10000 раз...
А здесь ... ?
Ну, ставить даже ни разу не отлаженный советник на реал - это сильная такая шутка, я оценил ваше тонкое чувство юмора...
А не демо? на один прогон в тестере, чтобы увидеть результат, лажу и внести изменения в код советника, мне нужно ... 35 сек.
А на один "прогон" - чтобы оценить качество, дефекты и подумать что менять - мне нужно ...? а если это H4? ... дня 3? 5? 7?

А при открытии новой сделки учитывать корреляцию (которую автоматически в советнике и высчитывать), т.е. получили сигнал на открытие - проверяем открытые ордера и считаем корреляцию. Если найдены уже открытые сделки на парах, корреляция которых с текущей парой выше к примеру 0.6 - уменьшаем торговый объем или вообще не открываем сделку.

Можно, непросто но можно ... только:
1. рассчёт корреляционных функций - это один из самых трудоёмких из вычислительной математики численных алгоритмов (O(n²))...
2. и значения корреляции к USD всё равно будут весьма высокими (здесь на форуме начинались обсуждения о кроссах, но так и умерли ... может там что-то глядеть?).

В общем: что-то здесь "не так", и копать нужно как-то по-другому

[Necron]

Ну, ставить даже ни разу не отлаженный советник на реал - это сильная такая шутка, я оценил ваше тонкое чувство юмора...

Я этого не писал.

В тестере, как и приведенные вами варианты, он работать конечно не будет, но на демке или реале - пожалуйста.

Здесь большая разница, не приписывайте мне то, чего я не говорил .

Варианта кроме использования корреляции не вижу.

2. и значения корреляции к USD всё равно будут весьма высокими

так это само собой, можно ведь выбирать всего лишь две базовые пары с наиболее низкой корреляцией, а в основном использовать кроссы. Еще лучше - разные рынки, т.е. использовать кроме валют cfd на акции, фьючерсы разных категорий - тогда не так сильно советник будет зависеть от корреляции.

[Olej]

Я этого не писал.

не приписывайте мне то, чего я не говорил .

Хм ... странно ...
А откуда ж я тогда цитаты дёргал?

... если на тестере проверить - невозможно; на демо счёте - в теории возможно ... но это только в теории, ни о какой отладке, исправлении, оптимизации и т.п. - говорить не приходится.

Это и можно толковать только так: взять советник, о результативности и свойствах которого ничего определённого утверждать нельзя - ... и впарить его на реале!

так это само собой, можно ведь выбирать всего лишь две базовые пары с наиболее низкой корреляцией, а в основном использовать кроссы. Еще лучше - разные рынки, т.е. использовать кроме валют cfd на акции, фьючерсы разных категорий - тогда не так сильно советник будет зависеть от корреляции.

Вот это (особенно к концу фразы) - уже совсем другое дело...
Но это к "мультивалютным" советникам MT4 имеет очень слабое отношение.

[Necron]

Хм ... странно ...
А откуда ж я тогда цитаты дёргал?

... если на тестере проверить - невозможно; на демо счёте - в теории возможно ... но это только в теории, ни о какой отладке, исправлении, оптимизации и т.п. - говорить не приходится.

Это и можно толковать только так: взять советник, о результативности и свойствах которого ничего определённого утверждать нельзя - ... и впарить его на реале!

Можно сначала написать советник, затем отладить его на демке и после этого поставить на реал. Я имел ввиду как раз то, что мультивалютный советник не будет работать в тестере, а лишь на демке или на реале. Речи о том, что нужно отлаживать советник на реале не было. И соответственно никакого тонкого чувства юмора здесь нет.
Давайте придерживаться темы ветки в дальнейшем .

[Olej]

Можно сначала написать советник, затем отладить его на демке

Можно.
Но только чтобы отладить + выверить + оптимизировать параметры (!!!) советника на демо-счёте, в реальном масштабе времени поступления котировок - потребуются тысячи часов чистого времени прогонов и отладки... А так долго - не живут (тестеры).

[Olej]

Можно сначала написать советник, затем отладить его на демке и после этого поставить на реал. Я имел ввиду как раз то, что мультивалютный советник не будет работать в тестере, а лишь на демке или на реале.

Всё таки...

То, что практически любой советник можно запустить одновременно на графиках разных пар - это понятно, естественно и не вызывает (как возможность) вопросов.
Но такое использование не имеет никакого касательства к "мультивалютности".

Но и здест в форуме, и в других, звучит временами слово "мультивалютность" применительно к MT4.

Вопрос: может кто подсказать (ссылочку) реальный советни, который можно в чём-то считать мультивалютным?

P.S. немного offtopic : не менее любопытно было бы посмотреть (код) советника "мультифреймового" ... который работал бы по нескольким тайм-фреймам одной и той же валютной пары ... и даже обсуждения о алгоритмике такой многофреймовой работы (ссылочки, ссылочки, ссылочки... ).