Главная Регистрация Статистика Форум Правила Контакты RSS 2.0
 
Поиск по сайту
 
Панель управления
     
   
•   » » 7.5.2 Методы управления капиталом. Торговля на все  
 

7.5.2 Методы управления капиталом. Торговля на все

Раздел: Управление капиталом и рисками
 

Торговля всем капиталом предполагает использование максимально возможного объема в каждой сделке. Максимально возможного, поскольку большинство дилинговых центров и банков накладывают ограничительные требования на случай, когда убыточная сделка может превысить сумму на торговом счету. Такие требования называются Margin Call, т.е. при достижении определенного лимита (обычно от 10% суммы на счету) убыточные позиции закрываются принудительно.

 

Максимальный объем контракта предполагает максимальную потенциальную прибыль, ровно как максимальные потенциальные убытки.  Такой подход к управлению балансом на торговом счету рано или поздно приведет к неминуемому проигрышу вне зависимости от суммы депозита.Подобная тактика популярна на демо счетах и на конкурсах трейдеров, поскольку максимальный объем каждой сделки означает максимальную прибыль. Поэтому эта тактика управления капиталом оправдывает высокие риски только со стратегиями с большим математическим ожиданием выигрыша.

 

Также в некоторых случаях, торговля всем капиталом может применяться в нескольких первых сделках, при малых начальных вложениях. Таким образом, при минимальных ограничениях на объемы контрактов трейдеру приходится входить в рынок максимально возможным объемом.Торговля всем капиталом – неподходящий метод в качестве постоянной стратегии манименеджмента, поэтому рассматривается скорее в качестве примера в ознакомительных целях.

 


Тестирование

 

Изменение торгового баланса

Объем торговли в лотах


Изменение Stop Loss к торговому счету в %

Всего сделок

50

Прибыль

 

Рост

 

Прибыльная серия

 

Средняя сделка

$106,4

Средняя ($)

$1338,62

Профит фактор

1,16

Всего прибыльных сделок

 29

Депозит

  Средняя (%)

46,52%

Профит фактор средней сделки

0,84

Максимальная прибыльная серия (сделок)

 7

Начальный

$1000

Максимальная ($)

$4600

Фактор восстановления

0,93

Максимальная прибыльная серия ($)

 $10575

Конечный

$6165

Максимальная (%)

70,59%

Фактор регенерации

3,92

Средняя прибыльная серия (сделок)

2,43 

Максимальный

$10295

Сумма

$38820

    Средняя прибыльная серия ($)

 $3235

Минимальный

$610

Убытки

 

Просадка

 

Убыточная серия

 

Процент депозита

  Средние ($)

-$1595,24

Средняя ($)

$3300

Всего убыточных сделок

 21

Начальный

100%

Средние (%)

-34,48%

Средняя (%)

68,08%

Максимальная убыточная серия (сделок)

 5

Конечный

632%

Максимальные ($)

-$4200

Максимальная

$5700

Максимальная убыточная серия ($)

 -$8600

Максимальный

1179%

Максимальные (%)

-35,71%

Максимальная

90,33%

Средняя убыточная серия (сделок)

 1,91

Минимальный

61%

Сумма

-$33500

Глубина просадки

$9900

Средняя убыточная серия ($)

 -$3045,45

 

Конечный депозит - $5 165 (начальный - $1 000) или 516,5%, максимальный - $10 295 (1029,5%).  Внушительные результаты за период торговли в 4,5 месяца, но несмотря на 50% матожидания выигрыша стратегии, максимальная просадка системы составила 90,33%, что является существенным фактором для оценки любой стратегии. Более того, если посмотреть на прибыль средней сделки ($106,4), то станет очевидно, что рисковать всеми средствами просто бессмысленно с такой небольшой прибылью. С большой долей вероятности более продолжительная торговля с данным методом управления капиталом приведет к потере депозита. Рассматривая взлеты и падения графика изменения баланса торгового счета, нетрудно понять, что подобные скачки достаточно сложно выдержать психологически. 

 

скачать dle 11.0фильмы бесплатно




Навигация
 



Календарь
 
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Архив новостей
 
Ноябрь 2016 (2)
Февраль 2016 (1)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (2)
Октябрь 2015 (3)
Сентябрь 2015 (2)
Главная страница   |   Регистрация   |   Новое на сайте   |   Вакансии
COPYRIGHT © 2010 FXGeneral.com - форекс (forex), торговля на рынке валют и аналитика для трейдеров. All Rights Reserved.
Rambler's Top100