Главная Регистрация Вакансии Форум Правила Контакты RSS 2.0
 
Поиск по сайту
 
Панель управления
     
   
Реклама на FXGeneral.com

•   Главная страница » Управление капиталом и рисками  
 


7.5.2 Методы управления капиталом. Торговля на все

Раздел: Управление капиталом и рисками
 

Торговля всем капиталом предполагает использование максимально возможного объема в каждой сделке. Максимально возможного, поскольку большинство дилинговых центров и банков накладывают ограничительные требования на случай, когда убыточная сделка может превысить сумму на торговом счету. Такие требования называются Margin Call, т.е. при достижении определенного лимита (обычно от 10% суммы на счету) убыточные позиции закрываются принудительно.

 

Максимальный объем контракта предполагает максимальную потенциальную прибыль, ровно как максимальные потенциальные убытки.  Такой подход к управлению балансом на торговом счету рано или поздно приведет к неминуемому проигрышу вне зависимости от суммы депозита.Подобная тактика популярна на демо счетах и на конкурсах трейдеров, поскольку максимальный объем каждой сделки означает максимальную прибыль. Поэтому эта тактика управления капиталом оправдывает высокие риски только со стратегиями с большим математическим ожиданием выигрыша.

 

Также в некоторых случаях, торговля всем капиталом может применяться в нескольких первых сделках, при малых начальных вложениях. Таким образом, при минимальных ограничениях на объемы контрактов трейдеру приходится входить в рынок максимально возможным объемом.Торговля всем капиталом – неподходящий метод в качестве постоянной стратегии манименеджмента, поэтому рассматривается скорее в качестве примера в ознакомительных целях.

 


Тестирование

 

Изменение торгового баланса

Объем торговли в лотах


Изменение Stop Loss к торговому счету в %

Всего сделок

50

Прибыль

 

Рост

 

Прибыльная серия

 

Средняя сделка

$106,4

Средняя ($)

$1338,62

Профит фактор

1,16

Всего прибыльных сделок

 29

Депозит

  Средняя (%)

46,52%

Профит фактор средней сделки

0,84

Максимальная прибыльная серия (сделок)

 7

Начальный

$1000

Максимальная ($)

$4600

Фактор восстановления

0,93

Максимальная прибыльная серия ($)

 $10575

Конечный

$6165

Максимальная (%)

70,59%

Фактор регенерации

3,92

Средняя прибыльная серия (сделок)

2,43 

Максимальный

$10295

Сумма

$38820

    Средняя прибыльная серия ($)

 $3235

Минимальный

$610

Убытки

 

Просадка

 

Убыточная серия

 

Процент депозита

  Средние ($)

-$1595,24

Средняя ($)

$3300

Всего убыточных сделок

 21

Начальный

100%

Средние (%)

-34,48%

Средняя (%)

68,08%

Максимальная убыточная серия (сделок)

 5

Конечный

632%

Максимальные ($)

-$4200

Максимальная

$5700

Максимальная убыточная серия ($)

 -$8600

Максимальный

1179%

Максимальные (%)

-35,71%

Максимальная

90,33%

Средняя убыточная серия (сделок)

 1,91

Минимальный

61%

Сумма

-$33500

Глубина просадки

$9900

Средняя убыточная серия ($)

 -$3045,45

 

Конечный депозит - $5 165 (начальный - $1 000) или 516,5%, максимальный - $10 295 (1029,5%).  Внушительные результаты за период торговли в 4,5 месяца, но несмотря на 50% матожидания выигрыша стратегии, максимальная просадка системы составила 90,33%, что является существенным фактором для оценки любой стратегии. Более того, если посмотреть на прибыль средней сделки ($106,4), то станет очевидно, что рисковать всеми средствами просто бессмысленно с такой небольшой прибылью. С большой долей вероятности более продолжительная торговля с данным методом управления капиталом приведет к потере депозита. Рассматривая взлеты и падения графика изменения баланса торгового счета, нетрудно понять, что подобные скачки достаточно сложно выдержать психологически. 

 

 (голосов: 1)




Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Навигация
 



Комментарии
 
Написал: ITEGEFAIZ в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: smeadrats в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Incapavizinna в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Aperespaf в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: unmaphelell в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: siffspofbub в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: hyworneyhopsy в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Aperespaf в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Flalefealse в новости : Обзор брокера: Xtrade
Написал: Arrirenot в новости : Обзор брокера: Xtrade
Календарь
 
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Популярное
 
Темы на форуме
 
Angelina - В погоне за неудачей
Angelina - Как выбрать нормальный ДЦ среди лохотронов
Alex25 - Где найти и как выбрать хорошего брокера форекс?
Alex25 - Выбор брокера
Alex25 - Прогноз GBP/USD
Alex25 - Текущая ситуация на паре EUR/USD
Waves - Нефть
Waves - Золото
Waves - Анализ пары AUD/NZD
Waves - EUR-AUD
Архив новостей
 
Ноябрь 2016 (2)
Февраль 2016 (1)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (2)
Октябрь 2015 (3)
Сентябрь 2015 (2)
Главная страница   |   Регистрация   |   Новое на сайте   |   Вакансии
COPYRIGHT © 2010 FXGeneral.com - форекс (forex), торговля на рынке валют и аналитика для трейдеров. All Rights Reserved.
Rambler's Top100