Стратегия пин бар на форекс

Эта стратегия получила достаточно широкое распространение из-за простоты в использовании и легко выявляемых сигналов. Для работы не потребуются даже индикаторы – все данные трейдер получает при анализе графиков движения цены.

Сам термин «Pinbar»,появился в обиходе благодаря автору книги «Принг о ценовых паттернах» Мартину Прингу. В своей книге он, рассуждая о формировании свечей и баров, придумал название графическому паттерну «Pinocchio Bar». Это название свеча получила из-за длины одной из теней, похожей на нос сказочного персонажа Пиноккио.

Суть стратегии

В этой стратегии получение сигналов на открытие позиций основано на формировании определенного графического паттерна, дающего сильный сигнал о развороте или продолжении движения рынка. Получив такой сигнал, трейдер совершает вход в сделку.

Основной сложностью использования данной стратегии является правильное и своевременное определение сформировавшегося паттерна и точная интерпретация получаемых сигналов. Ее можно использовать на любых валютных парах и временных промежутках, но наиболее эффективна эта стратегия на временных периодах более одного часа при отсутствии резких движений рынка.

Для проведения анализа трейдеры часто используют свечные графики и столбцовые диаграммы. Каждый может использовать те графики, которые более привычны и удобны. При использовании разного вида графического представления несколько изменяется только терминология, но общая суть и принципы работы не меняются. Многие трейдеры считают, что представление в виде свечей более удобно, поэтому в этой статье будут приведены примеры работы со свечными графиками.

Что такое паттерн «Пин бар»

Пин баром можно назвать как конкретный одиночный бар, так и целый паттерн. Именно паттерн используется для работы по этой стратегии. Поэтому в дальнейшем, упоминая «пин бар» в этой статье, будет иметься ввиду именно паттерн.

Главным в этом паттерне будет «нос» - бар, или «свеча», которая имеет короткую первую тень, маленькое тело и очень длинную вторую тень. Именно эта тень и дала название бару. Остальные части этой фигуры имеют названия «левый» и «правый» глаз. Все вместе они образуют основную фигуру стратегии пин бар.

В зависимости от того, куда движется рынок, пин бар может быть «бычьим» или «медвежьим», но основные принципы, и изображения фигур на графиках абсолютно одинаковы. «Левый глаз» пин бара всегда будет именно слева, несмотря на то, на каком движении рынка он сформировался. Это имеет значение, так как некоторые важные для торговли уровни будут вычисляться именно при помощи «левого глаза».

Подобно упомянутому сказочному герою, «нос» пин бара указывает туда, куда рынок не пойдет, то есть «врет», как и Пиноккио, у которого при вранье удлинялся нос. И чем сильнее «врет» пин бар, тем более сильным можно считать сигнал. Однако паттерн формируется не одним баром, а тремя. Все они имеют значение при получении сигнала и последующей торговле. Правильное определение пин бара – необходимое условие для получения прибыли от использования данной стратегии.

Особенности стратегии

Ряд отличительных признаков этой стратегии позволят трейдеру решить, подходит эта стратегия для него или нет. Основными ее особенностями являются:

• Работа с высокодоходными сигналами с низким уровнем риска
• Необходимость грамотного размещения ордеров для входа в рынок, или осуществление входа «вручную»
• Высокое количество безубыточных позиций при правильной перестановке ордеров стоп-лосс по достижении уровня безубыточности
• Трудно автоматизировать процесс работы
• Лучше всего стратегия работает на больших тайм-фреймах

Это безиндикаторная мультивалютная стратегия, которую можно использовать для торговли как консервативным, так и агрессивным методом. При торговле лучше придерживаться одного выбранного стиля, но опытные трейдеры могут использовать смешанный стиль. Если у трейдера достаточно выдержки и есть желание строго следовать правилам ведения торговли по данной стратегии, то у него много шансов на получение прибыли.

Выявление пин бара

Для того чтобы эффективно распознавать появление пин бара, нужно учитывать несколько признаков его формирования.

• Наличие длинной тени у свечи
• Тело свечи не должно быть больше, чем одна треть от всей длины пин бара, а нос, соответственно должен составлять две трети
• Тень, которую называют нос, обязательно должна довольно далеко выходить за границы соседствующих свечей
• Уровень открытия свечи и уровень ее закрытия должные находиться близко к одному из концов этой свечи
• Уровни открытия свечи и уровень ее закрытия должны вписаться в пределы свечи, которая носит название «левый» глаз

Использование этих признаков помогает определить сформировавшийся пин бар. Отсутствие одного из них может говорить о формировании похожей фигуры, а не пин бара. Такие сигналы следует игнорировать.Любые сомнения следует трактовать в пользу пропуска сомнительного пин бара.

Интерпретация сигналов

Наиболее надежными считаются те пин бары, которые закрылись в сторону носа. Закрывшиеся в сторону хвоста пин бары менее надежны, но тоже могут использоваться при торговле, хотя новичкам  лучше руководствоваться только самыми надежными сигналами и такие пины можно игнорировать.

Фильтрация пин баров – достаточно важный момент, который позволит минимизировать убытки на первых порах. Нужно выбирать только самые сильные сигналы и работать, отталкиваясь только от них. Это означает, что сделок будет меньше, и возможно, будет упущено некоторое количество возможной прибыли, но существенно снизится риск финансовых потерь.

Такую фигуру, как пин бар, можно использовать обособленно, как полностью самостоятельную формацию, но при соблюдении определенных условий, его сигналы будут наиболее верными. Эти условия несложно запомнить:

• Возникновение этой фигуры на вершине или на основании свинга
• Сигнал бара совпадает с основным движением рынка
• Возникновение такой формации на уровнях близких к сильным уровням поддержки или сопротивления
• При откате от предыдущего движения цены, фигура возникает на предварительно рассчитанных уровнях Фибоначчи

При вышеперечисленных признаках пин бар дает очень надежный сигнал. Его надежность во многом зависит от проявлениявсех этих признаков и, как правило, дает сигнал о возможной смене тренда.

Подготовка к торговле

Перед тем, как начать торговлю по данной стратегии, трейдеру необходимо изучить свечной график для той валюты, по которой он планирует совершать сделки. После этого, следует определиться с временным интервалом работы. Лучше всего стратегия пин бар показывает себя на промежутках от четырех часов и больше, но некоторые трейдеры используют и часовые графики. На меньших интервалах эта стратегия показывает плохие результаты.

Начинающим трейдерам рекомендуется использовать наиболее подходящие для работы по этой стратегии четырехчасовые, дневные или даже недельные графики. Они покажут меньше ложных или рискованных сигналов. Еще одним преимуществом работы на продолжительных временных промежутках будет отсутствие необходимости работать постоянно. Можно контролировать позицию один раз в день, меняя расположение стоп-лоссов при необходимости.

Тактика и торговля по этой системе

Торговля осуществляется только в сторону, которая противоположна направлению роста «носа» свечи. Для наиболее эффективной торговли лучше всего пользоваться отложенными ордерами. После определения наилучшей точки для входа, следует определиться с уровнями размещения ордеров на фиксацию прибыли и стоп-лосса.

Ордер, который предназначен для открытия позиции, должен быть установлен выше или ниже, чем основание пина на десять пунктов. Лучше использовать такой инструмент, как  отложенный ордер, так как при развитии событий в негативном для трейдера ключе, он просто не сработает.

Обязательно использование стоп-лосса. Даже если все пойдет не по сценарию, он поможет избежать крупных убытков. Устанавливается такой приказ либо на ближайшем уровне сопротивления, находящемся за пределами левого и правого «глаз», либо на десять пунктов выше, чем самая верхняя точка пин бара.

Прибыль будет фиксироваться ордером тейк-профит на уровне близком к верхнему или нижнему краю «левого глаза» в зависимости от того, какой тренд присутствует. Также можно устанавливать ордера на фиксацию прибыли, используя значения ближайшего сильного уровня поддержки или сопротивления.

Иногда трейдеры использую тактики с гораздо более агрессивным подходом к входу в рынок. Это вход в сделку, на уровне близком к уровню закрытия самого пин бара или вхождение в сделку на уровне, соответствующем уровню отката свечи, следующей за пин баром. В принципе, возможно использование и такой тактики, но при этом значительно возрастают риски, которыми управлять очень непросто. В любом случае, при использовании агрессивного входа в торговлю, не стоит забывать о необходимости установки ордеров стоп-лосс.

Условия для входа и выхода из сделки

Для правильного выбора места входа, трейдеру, особенно не имеющему большого опыта, не стоит надеяться на интуицию и предвидение. Лучше пользоваться основными правилами, которые практически во всех случаях укажут на верные точки входа и выхода из рынка. Так же стоит помнить об ордерах, фиксирующих прибыль или ее часть. Дальше рассмотрены несколько основным характерных признаков для расстановки приказов на вход и выход из сделки, либо совершения этих же операций вручную. Они  не являются аксиомой, но их использование значительно снижает риск потерь. Признаки разделены на два типа работы – агрессивный и консервативный. Хотя принципы работы по этим методам и схожи, расстановка приказов на вход и выход отличается достаточно сильно.

Вход

При торговле с использованием консервативного подхода к входу в рынок, вход в сделкуосуществляется при понижении или повышении ценыотносительно того уровня, который определяется крайней точкой «носа» в зависимости от того, какой – «бычий» или «медвежий» паттерн сформировался.

Агрессивный метод предполагает вхождение в сделку при выходе цены за уровень, соответствующий уровню закрытия свечи «левый глаз».

Выход

Консервативный метод предполагает установку ордера «стоп» сразу за наиболее близким уровнем поддержки или сопротивления и его установку за уровнем «глаз».

Агрессивный поход позволяет устанавливать ордер «стоп» на значение, которое показывает конец «носа». Но при этом неизбежно ухудшится соотношение прибыли к возникающему риску.

Тейк-профит

Самое минимальное или максимальное значение, в зависимости от того «медвежий» или «бычий» паттерн сформировался, определяемое значением свечи «левый глаз», служит определяющим для установки ордера на фиксацию прибыли по консервативному методу.

Агрессивный ордерна фиксацию прибыли устанавливается исходя из ближайших уровней поддержки или сопротивления. Они служат значением, на котором следует устанавливать этот ордер.

Использование агрессивных методов установки ордеров, с одной стороны может снизить потери при негативном сценарии, но с другой стороны, эти же ордера могут закрыть позицию тогда, когда цена продвинется в нужном направлении. При наличии определенных навыков торговли, такое использование ордеров приносит больше прибыли, но опыт здесь имеет большое значение, так как существенно возрастают и риски.

Пин бар детектор

Для некоторой автоматизации процесса выявления пин баров, был создан индикатор PinBar Detector.  Он позволяет трейдеру получать сигналы о сформировавшихся пин барах. Индикатор создан для платформы MetaTrader. Посылать сигналы он может как внутри рабочей платформу, так и с использованием электронной почты, присылая уведомления на указанный почтовый адрес.

В процессе работы, этот детектор определяет сформировавшийся пин бар и отмечает его на графике смайликом. Для «бычьих» пинов используются зеленые смайлы, а для «медвежьих» сигналов индикатор использует красные рожицы. На рисунке виден пример работы индикатора:

Индикатор в работе опирается только на ценовые уровни, не используя никаких технических  индикаторов. Исходные параметры, которые детектор применяет для определения пин баров, могут быть изменены трейдером. Можно использовать различные настройки для того, чтобы отфильтровать появляющиеся паттерны.

Основные параметры индикатора

• UseAlerts -включение и выключение звука при формировании пин бара
• UseEmailAlerts -уведомление о паттерне через почту
• UseCustomSettings - включает и выключает пользовательские настройки определения пин баров
• CustomMaxNoseBodySize -максимальное соотношение тени свечи к телу
• CustomNoseBodyPosition  - крайнее положение тени внутри бара.
• CustomLeftEyeOppositeDirection -если включено, то правый глаз на медвежьем пин баре должен быть ниже левого, а на бычьем - выше
• CustomNoseSameDirection - при включении направления бара и свечи должны совпадать
• CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody - при включении пин бар «нос», а точнее его «тело» должно сформироваться в пределах «левого глаза»
• CustomLeftEyeMinBodySize -указывает минимальный размер тела пин бара относительно «левого глаза»
• CustomNoseProtruding - соотношение длины тени свечи и длины тела бара
• CustomNoseBodyToLeftEyeBody - размер «носа» пин бара, относительно размеров «левого глаза»
• CustomNoseLengthtoLeftEyeLength –минимальный размер тени относительно левого глаза.
• CustomLeftEyeDepth –минимальная длина «левого глаза» за «носом», относительно его длины

Использование такого помощника существенно облегчит работу, особенно начинающим трейдерам, но нельзя полагаться только на данные индикатора. Никакой инструмент не сможет заменить голову. Всегда нужно опираться не только на сигналы, подаваемые каким-то одним инструментом, а подвергать анализу всю совокупность получаемых от разных инструментов сигналов.

Управление рисками при торговле

Перед началом торговли обязательно стоит рассчитать тот процент суммы, которым трейдер готов рискнуть. Расчет производится по формуле для расчета риском, согласно правилам управления капиталом. Без  подобного расчета невозможна прибыльная торговля и его следует применять независимо от используемой стратегии.

После входа в сделку не следует оставлять все на самотек. Всегда следует помнить, что войти в сделку гораздо проще, чем выйти из нее и пин бар стратегия не будет исключением. Если позиция открыта и принесла некоторый профит, то лучше зафиксировать часть прибыли, переходя в безубыточную торговлю. Закрытая часть позиции приведет к ее уменьшению, что, в конечном счете, позволит уменьшить потери от внезапного разворота пропорционально выведенной сумме. Плюс уже выведенная прибыль.

Все упомянутые операции выполняются с использованием ордеров, которые позволяют несколько автоматизировать процесс торговли. Также используя ордера, трейдер снижает риск не успеть зафиксировать прибыль или потерять средства при резком движении цены.

Важные правила для успешной работы стратегии:

• Срабатывание ордера на открытие позиции не позже, чем сформируется третий бар от пин бара. Если ордер не срабатывает, то данный сигнал является ложным и необходимо снять ордер.
• Если цена на барах, следующих за пин баром, двигается в сторону носа и проходит более 60% от его размера, то такой пин бар тоже является ложным и ордера необходимо снять.

Чтобы не оставлять рынку уже полученную прибыль, трейдер может зафиксировать ее часть после движения цены в необходимую сторону. После этого, он может передвинуть ордер стоп-лосс оставшихся в сделке средств на точку входа в рынок. Такая стратегия позволяет минимизировать риск потери всех средств, если цена «зацепит» стоп-лосс. Оптимальным для фиксации прибыли считается уровень в 20-30 пунктов от входа.

Дальнейшая торговля называется «свободной», так как трейдер уже получил часть прибыли и ничем не рискует. Но это вовсе не означает, что позицией не нужно управлять. Фиксируя часть прибыли и перейдя в безубыток, можно оставить часть позиции открытой, в надежде на продолжительное движение цены в нужную сторону для фиксации дополнительной прибыли.

Некоторые трейдеры практикуют дробный вход в сделку. Частью лота они входят в сделку на уровне закрытия пин бара, а оставшуюся часть лота размещают на уровне половины пин бара. Такой способ позволяет войти в сделку лишь частью лота, а при достижении уровня половины отката открывается вторая часть лота по выгодной цене. Но если откат не достигнет точки установки второй части лота или его не будет вообще, то трейдер упустит выгодную сделку.

По статистике, примерно одна пятая всех операций с использованием стратегии пин бар, не приносит высокой прибыли, но остальные сделки являются высокодоходными.

Советы начинающим и не имеющим большого опыта трейдерам

Для начинающего трейдера очень важно придерживаться основных правил торговли на пин барах. Только строгое соблюдение всех рекомендаций и хорошая доля терпения приведут его к получению прибыли. Принципы, которые ему следует соблюдать, не так уж и сложны:

• Все используемые пин бары должны опираться на сильные уровни поддержки и сопротивления.
• Использование ордеров. Стоп-лосс обязательно выставляется не дальше нескольких пунктов от крайней точки пин бара. Фиксация прибыли осуществляется ордером тейк-профит. Он устанавливается исходя из уровня установки стоп-лосса, и не должен его превышать больше, чем в два раза.
• Принимать решение о входе в рынок, основываясь на пин баре, обязательно дождаться полного формирования всех свечей паттерна.
• Использовать пин бары, только сформировавшиеся в направлении основного движения рынка
• Стратегия лучше всего работает на больших, от четырех часов, промежутках. Использовать ее на меньших тайм-фреймах можно, но существенно возрастает риск. Длительные тайм-фреймы дают более надежные сигналы.

Начиная торговлю и не имея большого опыта, трейдеру лучше всего тщательно отфильтровывать пин бары. Не стоит торговать на абсолютно всех пинах. Нужно внимательно следить за правильностью формирования пин бара и не использовать те, которые сформировались неправильно.

Большинство трейдеров, несущих убытки совершают ошибку, переходя на меньшие таймфреймы. Этого делать не следует.

Вместе со стратегией пин бар, а точнее дополняя ее, можно использовать некоторые индикаторы, которые будут подтверждать получаемые сигналы, например, индикатор RSI или экспоненциальную скользящую среднюю, как изменяющийся уровень поддержки или сопротивления.

Стратегия пин бар послужила основой или частью множества других стратегий и систем. Но для успешного их использования нужно в достаточной степени освоить саму стратегию пин бар. Лучше всего, это делать на демо-счете. Пробная работа позволит лучше понять все нюансы, которые возникают в работе. После приобретения некоторого опыта можно будет переходит ь на работу с реальными деньгами.