Что такое дивергенция «Форекс»? Правильное определение дивергенции рынка

Часто трейдеры на рынке «Форекс» выбирают торговые стратегии, связанные с использованием разнообразных осцилляторов (индикаторов) и технического анализа трендовых линий в целом. Этим игрокам необходимо знать, что такое дивергенция на валютном рынке, потому что данное понятие – неотъемлемая часть графического анализа. Для чего это нужно? Дело в том, что ценовой график, меняя свое направление, имеет периоды входа в позицию (для игрока) с минимальным риском и большим потенциалом к получению прибыли. Трейдеру нужно научиться просчитывать такие временные отрезки и действовать, как того вымогает ситуация.

Понятие дивергенции на «Форекс»

Дивергенция «Форекс» – ситуация на валютном рынке, которая возникает в том случае, когда индикаторы технического анализа не соответствуют движению ценовых трендов. То есть, индикатор не в состоянии показать будущее направления цены на актив. Например, бывает, что значение цены валютного контракта падает, а индикатор, наоборот, показывает рост или же при росте цены наблюдается падение графика используемого осциллятора.

Дивергенция «Форекс», как правило, свидетельствует об изменении движения линии тренда, которая произойдет в скором времени. Часто это может быть просто коррекцией, но в большинстве случаев ситуация заканчивается сменой графика.

Основные виды дивергенции

Увидеть дивергенцию на валютном рынке можно при помощи любого индикатора и на всех временных промежутках (таймфреймах). Достаточно нанести на линию тренда необходимый индикатор (зачастую используются «МАСD»,«ССI», «Стохастик» и другие) и проследить за изменением индикатора относительно цены.

Выделяют два основных типа дивергенции: медвежью и бычью.

В случае новых максимумов на ценовом графике, которые больше предыдущих, если индикатор начинает показывать соответствующие максимальные значения – ниже, речь идет о медвежьей дивергенции «Форекс»(см. рис. 1). Курсовая стоимость валюты в данном случае падает, но ее цена, на графике, продолжает расти. Есть вероятность, что вскоре тренд развернет свое направление и станет нисходящим.

Рис. 1. Пример медвежьей дивергенции (класс «А»)

Бычья дивергенция – ситуация, когда ценовой график показывает более низкие значения минимумов (цена валюты на самом деле растет), а линия осциллятора имеет их высокие показатели (см. рис. 2). Прогнозируется разворот тренда и дальнейший рост цены.

Рис. 2. Пример бычьей дивергенции (класс «А»)

Опытные трейдеры выделяют еще три класса дивергенции: «А», «Б» и «С»:

• класс «А». Для медвежьей дивергенции: цена показала новый максимум, а индикатор – максимум с меньшим значением. Для бычьего типа: цена продемонстрировала очередной минимум, а индикатор – увеличил соответствующее значение минимума;
• класс «Б». Для медведей: цена повторяет максимум, что был ранее, а осциллятор – делает меньший максимум за тот, который соответствовал предыдущему ценовому максимуму. Для быков: цена повторяет минимум, индикаторделает больший минимум, чем тот, который соответствовал цене;
• класс «С». Медвежья дивергенция: цена делает новый максимум, индикатор – повторяет предыдущий, который ниже ценового. Для быков: ценовой график отличается новым минимумом, а линия осциллятора повторяет предыдущий минимум, который выше прошлой точки ценового графика.

Форекс: преимущества и недостатки дивергенции

Индикаторы формируют свои значения исходя из ценовой информации: появляется цена и на ее основе просчитывается показатель осциллятора. Это главная причина запоздания стоимости контракта, которую дают индикаторы. Таким образом, трудно заниматься прогнозированием цен. Дивергенция «Форекс» заранее предоставляет возможность понять направление, что характеризирует будущее движение цен на валютном рынке, которое состоится очень скоро.

Цены, находясь возле линии поддержки или сопротивления, с помощью сигналов дивергенции, демонстрируют трейдеру реальную картину отбоев или отскоков.

Конечно, нельзя забывать о том, что неправильное определение дивергенции «Форекс» может усугубить состояние торгующего контрактами на рынке валюты. Часто дивергенция «растягивается» на длительный период. Если неправильно (слишком рано) войти на рынок, то можно потерять часть своего капитала.

Дивергенция – это не прямой сигнал для входа. Она показывает, что движение трендовой линии слабеет и возможно (но не точно) поменяет свое направление. Неопытные трейдеры очень часто совершают вход на рынок и попадают в течение «против тренда», который далек от своего логического окончания.

Не рекомендуется пользоваться дивергенцией на четырехчасовых или краткосрочных временных промежутках. Короткие интервалы могут показать ложный сигнал, при этом ошибка входа выявляется не сразу.

С целью предотвращения подобных ситуаций, никогда не применяйте дивергенцию за основу для начала торгов. Лучше используйте ее в качестве сигнала для подтверждения к Вашей основной стратегии.

Как определить дивергенцию и когда входить на рынок?

Определение дивергенции – не сложный процесс, гораздо труднее трактовать ее результат с целью принятия решений о входе на рынок. Для выявления, как правило, используются разнообразные осцилляторы валютного рынка, например индикатор RSI. В качестве наглядности возьмем график доллара/евро с временным интервалом 1 час. Параметры индикатора должны быть следующими: период – 9; закрепление максимума и минимума – от 0 до 100; добавление уровней – 30 и 70.

На рис. 3 представлено расхождение между трендовой линией цены и графиком осциллятора: ценовой уровень показывает новый максимум, а индикатор характеризируется локальным минимумом.

Рис. 3. Пример определения дивергенции «Форекс»

Из рассматриваемой ситуации видно, что трен цены ослабевает и, скорее всего, поменяет свое направление вниз (что мы собственно и видим дальше).

После того как Вы обнаружили дивергенцию на рынке, следует принять решение на открытие позиции: короткой или длинной (на это влияет направление движения трендовой линии и расхождение между ценой и индикатором в конкретных точках на графике).

Для корректировки входа в позицию, рекомендуется использовать дополнительные индикаторы и инструменты: «скользящую среднюю», «линии Боллинджера» и т.п. Одного сигнала не достаточно для успешной торговли.

Если речь идет о медвежьей дивергенции, то после очередного максимума цены с минимумом по индикатору необходимо продавать контракт. Цена на актив будет падать. В случае с бычьим трендом, после низшего минимума цены и высшего минимального значение индикатора – покупать контракт. Скорее всего, цена будет расти.

Грамотное использование сигналов дивергенции поможет успешной торговле на рынке «Форекс».